... lượng Đề tài : Môhìnhhồiquy bộiMục lụcMục lục 1Chương I - Nội dung môhìnhhồiquy bội 1 1 .Xây dựng môhình 11.1 .Giới thiệu 12 .Ước lượng tham số của môhìnhhồiquy bội 12.1.Hàm hồi ... Y Quy mô hộ, Xb. Môhình song songα1α2β1 = β2 Quy mô hộ, Xd. Môhình phân biệt Tiêu dùng gạo, Y Tiêu dùng gạo, Yα1=α2β1β21α2α1β1β2 Quy mô hộ Xc. Môhình đồng quy ... của môhình mới xứng đáng được đưa vào mô hình. 4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình Trong hồiquy bội, môhình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ các hệ số hồiquy riêng...
... significal), môhình có ý nghĩa; ngược lại thì hệ số β2 gọi là không có ý nghĩa thống kê, môhình không có ý nghĩa thống kê.≠=0:H0:H2120ββ31CHƯƠNG II: MÔHÌNHHỒIQUY HAI BIẾN, ƯỚC LƯỢNG ... hợp của hàm hồi quy, phân tích hồiquy và phân tích phương sai2.8. Phân tích hồiquy và dự báo2.9. Trình bày kết quả phân tích hồi quy 2.10. Thí dụ22. Các tính chất của các ướclượng OLS•Đối ... chính xác của các ướclượng OLS2.4. Hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồiquy mẫu2.5. Phân bố xác suất của Ui2.6. Khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy 2.7. Kiểm định...
... .18 Kết luận: Môhình đưa ra trên đây về cơ bản đã đáp ứng đầy đủ các giả thiết của phương pháp OLS.Vì vậy phương pháp ướclượng rủi ro thanh khoản bằng môhình kinh tế lượng trên đây có ... quan trọng nhất đối với hoạt động Ngân hàng và phương pháp ướclượng rủi ro đó. Hy vọng phương pháp sử dụng môhình Kinh tế lượng để ướclượng có thể mang lại cho phía các nhà quản trị Ngân hàng ... Với các giả thiết 1-5 các ướclượng nhận được từ phương pháp bình phương nhỏ nhất là các ướclượng tuyến tính, không chệch và có phương sai nhỏ nhất. 5. Kết quả ướclượng bằng EVIEWS 48Aug-05...
... Hùng – KHĐT3 Tiểu luận Kinh tế lượng Đề tài : Môhìnhhồiquy bội Chương I - Nội dung môhìnhhồiquy bội 1 .Xây dựng môhình 1.1 .Giới thiệu Mô hìnhhồiquy hai biến mà chúng ta đã nghiên ... Kinh tế lượng Đề tài : Môhìnhhồiquy bội Quy mô hộ, X a. Môhình đồng nhấtα1=α2β1 = β2 Tiêu dùng gạo, Y Tiêu dùng gạo, Y Quy mô hộ, X b. Môhình song songααβ1 = β2 Quy mô hộ, ... tăng khthích của môhình mới xứng đáng được đưa vào mô hình. 4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của môhình Trong hồiquy bội, môhình được cho là không có sức mạcác hệ số hồiquy riêng phần đều...
... -0.015037595Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ướclượngmôhình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượngmôhình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong môhình GARCH đều được thỏa mãn. Môhình GARCH(1) vừa ướclượng được là môhình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... -4.483141Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13 Ước lượngmôhình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn:10Method: ML - ARCH (Marquardt)Date: 11/23/04 Time:...
... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của môhình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Môhình GARCH(1) ướclượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... phương trình ARIMA đã ướclượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là et, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi et2 để suy ra p.Ta được p = 1. b) Môhình GARCH(1)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5H0 ... đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ướclượngmôhình ARIMA đối với RBPC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/22/07...
... trong mô hình. Vậy việc bỏ biến X2 và X6 trong môhình là phù hợp.5.2, Môhìnhhồiquy (II) Môhìnhhồiquy tổng thể (PRF): Yi = β1 + β3X3i + β5X5i + Ui Môhìnhhồiquy ... đến môhình không 14Phần IV : KẾT LUẬN MÔ HÌNH, NÊU Ý NGHĨA VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔHÌNH 16 1, Hồiquy lại môhình sau khi đã loại bỏ biến và khắc phục 16 2, Ý nghĩa của các hệ số hồiquy trong mô ... biến X4 ra khỏi môhình sẽ tốt hơn. 2.3, Xây dựng môhìnhhồiquy sau khi đã bỏ biến X4: Kết quả chạy môhình từ phần mềm Eview (Xem bảng 8 phần Phụ Lục) Môhìnhhồiquy tổng thể (PRF):...
... kinh nhân tạo với môhìnhHồiquy tuyến tính trên phương diện lý thuyết sẽ hỗ trợ cho quá trình xây dựng và kiểm định hiệu quả dự báo của môhình Mạng thần kinh và môhìnhHồiquy tuyến tính trong ... giai đoạn 1991-2007, đồng thời so sánh hoạt động dự báo của 2 mô hình: môhìnhhồiquy tuyến tính và môhình ANN, trong đó môhình ANN sử dụng mạng truyền thẳng, một lớp ẩn và hàm Tanh làm ... vấn đề của môhình Mạng thần kinh nhân tạo 34 đã tiến hành so sánh hiệu quả dự báo giữa môhình Mạng thần kinh nhân tạo và mô hình Hồiquy tuyến tính truyền thống để tìm ra môhình dự báo...
... Y Quy mô hộ, Xb. Môhình song songα1α2β1 = β2 Quy mô hộ, Xd. Môhình phân biệt Tiêu dùng gạo, Y Tiêu dùng gạo, Yα1=α2β1β21α2α1β1β2 Quy mô hộ Xc. Môhình đồng quy Tiểu ... của môhình mới xứng đáng được đưa vào mô hình. 4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình Trong hồiquy bội, môhình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ các hệ số hồiquy riêng ... cho hồiquy bội đơn giản nhất là hồiquy ba biến với hai biến độc lập. Một số tính chất của hồiquy ta thấy được ở hồiquy hai biến độc lập có thể áp dụng cho hồiquy bội tổng quát.2.2 .Ước lượng...
... CườngBảng 5 : Môhìnhhồiquy đã loại bỏ biến P(X3) Bảng 6 Môhìnhhồiquy đã loại bỏ biến I(X4)Trang 15GVHD : Nguyễn Quang CườngBảng 3: Ma trận tương quanBảng 4: Hồiquymôhìnhhồiquy phụ theo ... Kết quả chạy môhình từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần phụ lục ) Môhìnhhồiquy tổng thể : (PRF) GDPi = β1+β2 IPi+β3 Pi+ β4Ii + β5Ki +Vi Môhìnhhồiquy mẫu: (SRF) ... ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNHII.1. Xây dựng môhình 3II.2. Mô tả số liệu 3II.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 3II.4. Thống kê môhình 4II.5. Kiểm định giả thiết và đánh giá mức độ phù hợp của môhình 5Phần...
... trong môhình ARIMA tham số d = 0.a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ướclượngmôhình ARIMA đối với RBPC Mô hình ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của môhình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ướclượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Môhình GARCH(p,q) đối với chuỗi RBPC :a) Xác định giá trị tham số pTừ phương trình ARIMA đã ướclượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kíhiệu là et, sau...