BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ThS Phùng Duy Quang Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN 1.1. Hãy giải thích các khái niệm a) Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu b) Yếu tố ngẫu nhiên và phần dư c) Các hệ số hồi quy, ước lượng các hệ số hồi quy d) Hàm hồi quy tuyến tính 1.2. a) Những môn học nào cần biết để nắm vững kinh tế lượng b) Các bước giải bài toán kinh tế lượng c) Có những cách nào để viết hàm hồi quy tổng thể 1.3. Các mô hình sau đây có phải là mô hình tuyến tính ? Vì sao a) Y = exp( UX 21 +β+β ) b) )UXexp(1 1 Y 21 +β+β+ = c) lnY = U X 2 1 + β +β d) UXY 2 21 +β+β= 1.4. Biến đổi các mô hình sau về mô hình hồi quy tuyến tính a) X 1 Y 21 β+β = b) X X Y 21 β+β = c) )Xexp(1 1 Y 21 β−β−+ = d) Y = exp( X 21 β+β ) 1.5. Hãy chỉ ra các giả thiết tương đương ở cột 1 và cột 2 của mô hình hồi quy cổ điển (1) (2) E(U i /X i ) = 0 Var(Y i /X i ) = 0 Cov(U i , U j ) = 0 E(Y i /X i ) = i21 Xβ+β Var(U i /X i ) = 0 Cov(Y i , X i ) = 0 1.6. Trong mô hình hồi quy 2 biến Y i = ii21 UX +β+β a) Nếu ta nhân mỗi X i với một hằng số, chẳng hạn 10 khi đó các giá trị Y ˆ sẽ thay đổi thế nào ? Hãy giải thích ? b) Nếu ta cộng mỗi X i với một hằng số thì các e i và Y ˆ sẽ thay đổi thế nào ? Hãy giải thích ? 1.7. Bảng sau đây cho cặp biến phụ thuộc và độc lập. Trong mỗi trường hợp hãy cho biết quan hệ giữa hai biến là cùng chiều, ngược chiều hay không xác định. Hãy giải thích. Stt Biến phụ thuộc Biến độc lập 1 GNP Lãi suất 2 Tiết kiệm cá nhân Lãi suất 3 Sản lượng Vốn cơ bản hoặc lao động 4 Cầu về tiền GDP 5 Lượng cầu về xe máy Giá xăng 6 Lượng điện tiêu thụ Giá gas 1.8. a) Trình bày ý nghĩa của phần dư 1 b) Giá trị i Y ˆ có ý nghĩa như thế c) Mô hình hồi quy khác gì với mô hình toán kinh tế thông thường 1.9. Giải thích ý nghĩa hệ số góc của một số mô hình hồi quy sau ? a) i i 21i U X 1 Y +β+β= b) ii21i UXlnYln +β+β= c) i2 U ioi eXY β β= d) ii21i UXlnY +β+β= e) i21i UYln +β+β= e) ii21 UX i eY +β+β = 1.10. Trình bày phương pháp sử dụng kiểm định mức xác suất (P – value) trong kiểm định giả thiết như thế nào. 1.11. Cho mô hình hồi quy tiêu dùng/đầu người Y phụ thuộc vào thu nhập/ đầu người X tính theo giá cố định (năm 1980, đơn vị : 100000 VNĐ) trong thời kỳ 1971 – 1990 ở một địa phương.Biết %5=α , Ước lượng mô hình bằng phần mềm Eviews thu được kết quả a) Hãy viết hàm hồi quy tổng thế và hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được. b) Cho biết ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy c) Tính RSS, ESS, TSS d) Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy. e) Cho biết thu nhập X có tác động tới tiêu dùng hay không ? f) Nếu tăng thu nhập thì tiêu dùng tăng hay giảm g) Nếu thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì tiêu dùng tăng 1 đơn vị đúng hay không ? h) Hàm hồi quy mẫu có phù hợp hay không ? 1.12. Cho kết quả ước lượng bằng phần mềm Eviews của chi tiêu Y phụ thuộc vào thu nhập X ($) của 10 người trong 1 tuần như sau: 2 Biết mức ý nghĩa %5=α a) Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được b) Các hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê hay không ? c) Tính RSS, TSS, ESS và hàm hồi quy mẫu có phù hợp hay không ? d) Có ý kiến cho rằng thu nhập không ảnh hưởng tới chi tiêu. Bạn hãy kết luận về nhận định trên e) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc của mô hình f) Khi thu nhập tăng lên 1 đơn vị thì chi tiêu tăng trong khoảng nào, tăng tối đa, tối thiểu bao nhiêu. g) Trong các thời kỳ trước người ta vẫn dùng 80% thu nhập cho chi tiêu có thể kết luận rằng trong thời kỳ quan sát này tỷ lệ này đã giảm hay không ? h) Hãy dự báo mức chi tiêu trung bình nếu thu nhập tuần bằng 62$ 1.13. Một đại lý gas nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng trung bình gas bán được Q (bình) với giá của một bình gas PG (nghìn đồng) trong 27 tháng từ tháng 1/1997 đến tháng 3 năm 1999. Biết %5 =α . Ước lượng mô hình thu được kết quả Dependent Variable : Y Method : Least Squares Date: 01/03/10 Time: 18:17 Sample: 1 10 Included observation: 10 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 2590.3 384.9544 X -7.1461 1.2875 R –squared 0.95195 Mean dependent var 1831.41 Adjusted R – squared 0.95002 S.D dependent var 451.937 S.E of regresssion 40.5088 Akaike info criterion Sum squared resid 225165 Schwarz criterion Log likelihood -199.9393 F – satistic 495.29 Durbin – Watson stat 0.7079 Prob (F – statistic) a) Viết hàm hồi quy mẫu, hàm hồi quy tổng thế. Cho biết ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được. b) Ước lượng hệ số chặn và hệ số góc bằng bao nhiêu c) Các hệ số thu được có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? d) Các hệ số thu được có ý nghĩa thống kê hay không? e) Có thể nói giá gas thay đổi thì lượng bán gas thay đổi hay không? f) Hệ số xác định đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu bằng bao nhiêu, giá trị đó có ý nghĩa gì? 3 g) Hàm hồi quy có thể coi là phù hợp không? h) Tìm ước lượng điểm cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên i) Tổng bình phương phần dư bằng bao nhiêu j) TSS và ESS bằng bao nhiêu? k) Tìm khoảng tin cậy cho hệ số chặn và hệ số góc của mô hình l) Khi giá gas tăng thêm 1000 VNĐ/ bình thì lượng bán gas thay đổi trung bình trong khoảng nào? m) Khi giá gas giảm 1 nghìn đồng thì lượng bán tăng tối đa là bao nhiêu? n) Có thể nói khi giá gas tăng 1000 nghìn đồng thì lượng bán ra giảm bằng 10 bình được không? o) Giá gas giảm 1 nghìn đồng thì lượng bán giảm nhiều hơn 7 bình, điều đó có đúng không? p) Tìm ước lượng điểm cho lượng bình gas bán ra khi giá 105 nghìn đồng/bình q) Tìm lượng bán ra trung bình và cá biệt khi giá gas là 105 nghìn đồng/bình 1.14. Một cơ quan nghiên cứu mối quan hệ giữa số đơn vị sản phẩm và các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ở một số cơ sở sản xuất đã đưa ra những mô hình hồi quy. Lúc đầu người nghiên cứu chú trọng vào quản lý nguồn nhân lực nên đưa ra mô hình sau: Giả sử S là sản lượng, L là lao động (người). Cho biết %5=α Dependent Variable : S Method : Least Squares Date: 01/03/10 Time: 20:17 Sample: 1 20 Included observation: 20 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 34.4438 29.0219 X 19.2371 6.8786 R –squared 0.30290 Mean dependent var 109.466 Adjusted R – squared 0.26417 S.D dependent var 57.7367 S.E of regresssion 49.5267 Akaike info criterion Sum squared resid 44152.1 Schwarz criterion Log likelihood -105.3754 F – satistic 7.8213 Durbin – Watson stat 0.7151 Prob (F – statistic) a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu. Giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được. b) Viết hàm hồi quy mẫu. Các hệ số của hàm hồi quy mẫu có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? c) Theo lý thuyết thì khi không có lao động sẽ không có sản lượng, nhưng trong hàm hồi quy mẫu thì khi không có lao động ước lượng điểm mức sản lượng lại không bằng không. Trên thực tế giá trị đó có thể coi là bằng không hay không? d) Hệ số góc có ý nghĩa thống kê hay không? e) Hệ số xác định bằng bao nhiêu %, giá trị đó có ý nghĩa như thế nào f) Có thể nói hàm hồi quy phù hợp không? g) Tìm ước lượng điểm và khoảng tin cậy cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên h) Tính RSS, TSS, ESS i) Tìm khoảng tin cậy cho hệ số chặn của mô hình j) Khi doanh nghiệp thêm 1 lao động thì sản lượng tăng trong khoảng nào? k) Khi giảm bớt một lao động thì sản lượng giảm tối đa bao nhiêu đơn vị l) Có thể cho rằng khi bớt 1 lao động thì sản lượng giảm 30 đơn vị hay không? m) Khi giảm 1 lao động thì sản lượng giảm nhiều hơn hay ít hơn 22 đơn vị n) Nếu tăng 1 lao động thì sản lượng tăng nhiều hơn 20 đơn vị có đúng không? 4 o) Tìm ước lượng điểm mức sản lượng với doanh nghiệp có 30 lao động p) Tìm mức sản lượng trung bình và cá biệt khi doanh nghiệp có 30 lao động q) Tìm mức sản lượng trung bình và cá biệt khi doanh nghiệp có 30 lao động 1.15. Cho bảng kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán hàng, PA là giá bán (USD) của một cửa hàng trong 24 tháng. Các kết luận thống kê sử dụng mức ý nghĩa 5% và độ tin cậy 95%. Dependent Variable : QA Method : Least Squares Date: 01/03/10 Time: 20:17 Sample: 1 24 Included observation: 24 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 304.4024 9.031367 X - 4.81827 0.545439 R –squared 0.780124 Mean dependent var 225.2917 Adjusted R – squared 0.770130 S.D dependent var 12.03068 S.E of regresssion 5.768087 Akaike info criterion 6.422213 Sum squared resid 731.9583 Schwarz criterion 6.520385 Log likelihood - 75.06656 F – satistic 78.05636 Durbin – Watson stat 1.749978 Prob (F – statistic) a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu và giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số nhận được. b) Tìm một ước lượng điểm cho lượng bán khi giá là 17USD c) Giá bán có ảnh hưởng đến lượng bán không? d) Có thể giảm giá để tăng lượng bán không? Khi giảm giá 1 USD thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào? e) Khi giá bán tăng 1USD thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu? f) Có thể nói khi giá bán tăng lên 1USD thì lượng bán giảm 4 đơn vị không? g) Có thể nói giá bán tăng 1 USD thì lượng bán giảm nhiều hơn 4 đơn vị không? h) Hàm hồi quy có phù hợp hay không? i) Tìm ước lượng điểm và khoảng tin cậy cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên j) Dự báo lượng bán trung bình khi giá bán là 17USD k) Dự báo lượng bán cá biệt khi giá bàn là 17USD BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 1 Bài 1 (trang 37) đến bài 9 (trang 43) sách Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews của Nguyễn Quang Dong 5 Chương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI 2.1. a) Thế nào là mô hình hồi quy tổng quát có k biến b) Ý nghĩa của các hệ số trong PRF như thế nào c) Khi niều biến độc lập cùng thay đổi thì biến phụ thuộc thay đổi thế nào? d) Trình bày ý nghĩa của các hệ số, đại lượng trong SPF e) Nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất áp dụng cho mô hình tổng quát như thế nào? f) Phân biệt hồi quy đơn và hồi quy bội g) Tại sao với mô hình tổng quát cần xét tới ma trận phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng? 2.2. a) Những phân tích nào thường áp dụng cho mô hình hồi quy b) Những dạng hàm số nào thường sử dụng trong kinh tế 2.3. Giả sử có bộ số liệu của một doanh nghiệp về 100 lao động với các tiêu chí sau: NS là năng suất lao động, CP là chi phí đào tạo, TT là tiền thưởng cho lao động. Có nhận định cho rằng năng suất lao động tăng một cách ổn định theo chi phí đào tạo và tiền thưởng cho lao động; muốn ước lượng sự tác động của chi phí đầo tạo và tiền thưởng đến năng suất lao động. a) Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích ý kiến đó? b) Nếu có nhận định cho rằng với cùng mức tiền thưởng nhưng khi tăng chi phí đào tạo lên thì hiệu qủa của đào tạo không phải là không đổi mà còn giảm dần, hay mức tăng của năng suất chậm dần theo mức tăng của chi phí đào tạo; do đó năng suất có một ngưỡng tối đa. Hãy xây dựng mô hình để phân tích nhận xét đó. 2.4. Hồi quy sản lượng S theo lao động L (người) vì thấy hệ số xác định R 2 = 0,3029 của mô hình S phụ thuộc L và hệ số chặn khá nhỏ, nên người ta đưa thêm biến K là vốn (triệu đồng) vào và hồi quy mô hình dưới đây. Cho α = 5% Dependent Variable : S Method : Least Squares Date: 01/03/10 Time: 20:17 Sample: 1 20 Included observation: 20 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C -20.6583 22.0029 K 10.7720 2.1599 L 17.2232 4.5279 R –squared Mean dependent var 109.4666 Adjusted R – squared 0.68369 S.D dependent var 57.7367 S.E of regresssion 32.4717 Akaike info criterion Sum squared resid 17925.0 Schwarz criterion Log likelihood -96.3610 F – satistic 21.5343 Durbin – Watson stat 2.3574 Prob (F – statistic) a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu b) Các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết không? c) Tìm ước lượng điểm mức sản lượng doanh nghiệp có 20 lao động, nguồn vốn 300 triệu đồng. d) Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê hay không? e) Tính hệ số xác định bội R 2 bằng nhiều cách f) Phải chăng các biến độc lập không giải thích được sự biến động của sản lượng. g) Có thể nói vốn, lao động cùng tác động thuận chiều đến sản lượng không? h) Khi lao động không đổi, nếu thêm vốn 1 triệu đồng sản lượng tăng lên trong khoảng nào? 6 i) Có thể nói khi lao động không đổi, tăng vốn thêm 1 triệu đồng thì sản lượng tăng trong khoảng nào? j) Nguồn vốn không đổi, thêm 1 lao động thì sản lượng tăng có bằng 20 đơn vị không? k) Có thể nói khi lao động không đổi, tăng vốn thêm 1 triệu đồng thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu? l) Dùng kiểm định thu hẹp hồi quy để đánh giá việc đưa thêm biến K vào mô hình nếu biết mô hình S phụ thuộc L có hệ số chặn với hệ số xác định R 2 =0,3029 và RSS = 44152,1 2.5. Với bài 2.4 người ta đưa vào dạng khác của mô hình với kết quả hồi quy (trong đó LS = ln(S), LK = ln(K), LL = ln(L)) Dependent Variable : LS Method : Least Squares Date: 01/03/10 Time: 20:17 Sample: 1 20 Included observation: 20 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 2.8749 0.22746 LK 0.52178 0.093498 LL 0.68225 0.14080 R –squared 0.78117 Mean dependent var 4.5516 Adjusted R – squared 0.75543 S.D dependent var 0.57067 S.E of regresssion 0.28222 Akaike info criterion Sum squared resid 1.3540 Schwarz criterion Log likelihood -1.4523 F – satistic Durbin – Watson stat 1.9062 Prob (F – statistic) Cho hiệp phương sai của các ước lượng tương ứng với các biến LK và LL bằng 0,0127. a) Viết hàm số kinh tế ban đầu với các biến số S, K, L b) Viết hàm hồi quy mẫu. Cho biết ý nghĩa của các ước lượng nhận được c) Các ước lượng nhận được có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? d) Các biến độc lập giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến động của biến phụ thuộc e) Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy f) Khi lao động tăng 1% thì sản lượng tăng trong khoảng bao nhiêu %? g) Khi vốn giảm 1% thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu %? h) Nguồn vốn tăng lên 1,2 lần so với trước thì sản lượng có tăng tương ứng bằg 1,2 lần không? i) Khi yếu tố khác không đổi, nếu nguồn vốn tăng lên t lần mà sản lượng tăng nhỏ hơn t lần thì ta nói sản lượng tăng chậm hơn tăng nguồn vốn, nếu sản lượng tăng lớn hơn t lần ta gọi là tăng nhanh hơn so với tăng nguồn vốn và bằng đúng t thì gọi là tăng bằng tăng nguồn vốn. Theo kết quả hồi quy trên thì sản lượng tăng là nhanh, chậm hay bằng so với tăng nguồn vốn? j) Sản lượng tăng có bằng tăng lao động hay không? BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2 Bài 1 (trang 45) đến bài 6 (trang 56) sách Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews của Nguyễn Quang Dong 7 CHUƠNG 3. HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 3.1. a) Thế nào là biến định tính b) Biến định tính trong mô hình là biến độc lập hay biến phụ thuộc 3.2. Các biến số sau đây là định lượng hay định tính: a) GDP b) khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 c) xuất khẩu của Việt Nam sang các nước ASEAN d) thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO e) Sinh viên tốt nghiệp đại học Ngoại thương Hà nội f) Sinh viên diện chính sách 3.3. Xét mô hình chi tiêu của hộ gia đình phụ thuộc vào thu nhập (đơn vị: triệu VNĐ). Có ý kiến cho rằng dù mức thu nhập như nhau thì tiêu dùng của hộ gia đình ở khu vực thành thị luôn cao hơn khu vực khác và muốn ước lượng mức chênh lệch tối đa. a) Hãy nêu cách phân tích nhận định và tính toán kết quả. b) Kiểm định ý kiến cho rằng khuynh hướng tiêu dùng ở thành thị cũng cao hơn khu vực khác và muốn ước lượng tối thiểu mức chênh lệch đó, thì thực hiện thế nào? c) Có ý kiến cho rằng vì mức thu nhập từ 5 triệu đồng trở lên sẽ chịu thuế thu nhập vớ thuế suất dương, do đó khuynh hướng tiêu dùng với mức thu nhập dưới 5 triệu cao hơn khi thu nhập ở mức 5 triệu trở lên. Hãy đề xuất một mô hình để phân tích ý kiến đó. 3.4. Lượng cung (S) trên thị trường của doanh nghiệp được cho rằng phụ thuộc vào giá bán của sản phẩm trên thị trường (P), giá yếu tố sản xuất đầu vào (W). Tuy nhiên có ý kiến cho rằng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì lượng cung chịu tác động của yếu tố giá bán và yếu tố giá sản xuất đầu vào là ít hơn so với doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu cách phân tích để kiểm định ý kiến đó? 3.5. Cho kết quả hồi quy với CS là tiêu dùng khu vực dân cư, GDP là tổng sản phẩm quốc nội; D86 là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát từ năm 1986 về sau và bằng 0 với giai đoạn trước đó; D92 là biến giả nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát từ năm 1992 về sau và bằng 0 với giai đoạn trước đó. Với %5 =α : Dependent Variable : CS Method : Least Squares Date: 01/20/10 Time: 20:17 Sample: 1976 2006 Included observation: 31 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 1313.74 166.46 GDP 0.596 0.0098 D86 439.74 263.48 D92 742.9 344.9 R –squared 0.99772 Mean dependent var Adjusted R – squared S.D dependent var S.E of regresssion Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F – satistic Durbin – Watson stat 0.84 Prob (F – statistic) Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của D86 và D92 bằng -39007 a) Hãy viết mô hình hồi quy với từng giai đoạn b) Hệ số chặn có thực sự khác nhau giữa các giai đoạn hay không? 8 c) Khi tổng sản phẩm quốc nội là như nhau, thì vào năm 2000 mức tiêu dùng khu vực tư nhân nhiều hơn vào năm 1990 tối đa là bao nhiêu? Cho kết quả hồi quy sau: Dependent Variable : LOG(CS) Method : Least Squares Date: 01/14/10 Time: 20:17 Sample: 1976 2006 Included observation: 31 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 0.01966 0.11567 D92 1.0062 0.17137 LOG(GDP) 0.9845 0.01369 D92* LOG(GDP) - 0.12 0.0184 R –squared 0.9994 Mean dependent var Adjusted R – squared S.D dependent var S.E of regresssion Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood F – satistic 15024 Durbin – Watson stat 1.059 Prob (F – statistic) Cho biết hiệp phương sai hai ước lượng hệ số góc tương ứng với LOG(GDP) và D92* LOG(GDP) nhỏ không đáng kể. d) Viết mô hình hồi quy, hàm hồi quy mẫu với các biến CS, GDP trong các giai đoạn từ năm 1992 về sau và giai đoạ e) n trước đó. f) Giả sử GDP cùng bằng 1 thì tiêu dùng vào năm 2000 nhiều gấp tiêu dùng năm 1990 tối đa bao nhiêu lần? g) Nếu cùng mức tăng trưởng kinh tế thì mức tăng trưởng tiêu dùng hai giai đoạn có khác nhau không? Nếu có thì giai đoạn nào tăng trưởng tiêu dùng nhanh hơn? h) Nếu cùng mức tăng trưởng 10% giai đoạn sau CS tăng trưởng ít hơn giai đoạn đầu tối đa là bao nhiêu? i) Vào năm 2000, nếu GDP tăng trưởng 10% thì tiêu dùng dân cư tăng trong khoảng nào? 3.6. Nghiên cứu sự biến động của lượng gas bán ra (Q: bình) phụ thuộc vào giá gas (PG: 1000VNĐ/ bình), có người cho rằng chất lượng gas là quan trọng, người đó cho rằng trong những tháng đại lý nhập bình gas mới thì lượng bán ra không giống với những tháng nhập bình gas cũ, do đó đã hồi quy mô hình có các biến như sau: D = 1 với những thág nhập bình gas mới, D = 0 với những tháng khác,DPG = D * PG. Cho biết α = 5%. Dependent Variable : Q Method : Least Squares Date: 01/12/10 Time: 20:17 Sample: 1/1997 3/1999 Included observation: 27 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 2403.55 564.01 PG -7.0673 0.20832 D 106.01 98.54 DPG 0.278 0.0789 R –squared 0.99252 Mean dependent var 1831.4 Adjusted R – squared 0.99154 S.D dependent var S.E of regresssion 41.568 Akaike info criterion Sum squared resid 39741 Schwarz criterion Log likelihood F – satistic 1016.8 9 Durbin – Watson stat 1.9506 Prob (F – statistic) a) Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu cho từng trường hợp tháng bán bình gas mới và cũ. b) Tìm ước lượng điểm mức chênh lệch của hệ số chặn trong 2 trường hợp trên. c) Trong tháng bán bình gas mới nếu giá gas là 110 nghìn đồng thì ước lượng điểm lượng bán là bao nhiêu? Với tháng bán bình gas cũ thì giá trị đó bằng bao nhiêu? d) Vẽ đồ thị hàm hồi quy mẫu trong hai trường hợp. e) Các hệ số của mô hình có khác không một cách có ý nghĩa không? f) Hệ số chặn của mô hình trong những tháng nhập bình mới và bình cũ có thực sự khác nhau hay không? g) Đồ thị thực tế của hàm hồi quy tổng thể có thể có dạng như thế nào? h) Khi cùng giảm giá 1 nghìn đồng thì khả năng bán thêm của những bình gas cũ và mới chênh lệch nhau trong khoảng nào? i) Dùng kiểm định thu hẹp hàm hồi quy để đánh giá việc đưa thêm biến giả có cần thiết hay không so với mô hình chỉ có một biến biến giải thích nói ở chương 1; Bài 1.13 j) Một người cho rằng do bình gas luôn có giá cao và an toàn nên lượng bán không chịu ảnh hưởng của chất lượng bình gas mà chịu ảnh hưởng của việc quảng cáo. Anh ta cho rằng trong những tháng có quảng cáo tích cực thì lượng bán tăng hơn so với những tháng không tích cực quảng cáo. Hãy xây dựng mô hình và nêu cách kiểm tra. k) Nếu muốn xem xét ảnh hưởng đồng thời của cả việc tháng nhập bình gas mới hay cũ và có quảng cáo tích cực hay không thì phải xây dựng mô hình và thực hiện các kiểm định như thế nào? 3.7. Một cơ quan nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng đầu ra của các cơ sở sản xuất và nguồn lực đầu vào (vốn: K; lao động: L) cho rằng cơ sở sản xuất thuộc sở hữu nhà nước và không thuộc sở hữu nhà nước thì hiệu quả của nguồn vốn là không như nhau, do đó xem xét sự biến động của sản lượng không chỉ phụ thuộc vào vốn và lao động mà còn cả yếu tố thuộc sở hữu nhà nước hay không? Khi đưa thêm biến giả D: D =1 nếu cơ sơ sản xuất không thuộc nhà nước và D = 0 nếu ngược lại và hồi quy mô hình sau với DL = D * L; DK = D * K. Cho biết α = 5%. Dependent Variable : S Method : Least Squares Date: 01/22/10 Time: 20:17 Sample: 1 20 Included observation: 20 Variable Coeficient Std. Error T –Statistic Prob C 19.0034 26.95 L 16.9695 6.46 K 9.718 3.334 DL 5.7866 1.749 DK 2.8915 1.7838 R –squared 0.7954 Mean dependent var 109.47 Adjusted R – squared 0.7408 S.D dependent var S.E of regresssion 29.40 Akaike info criterion Sum squared resid 12957 Schwarz criterion Log likelihood F – satistic 14.581 Durbin – Watson stat 2.475 Prob (F – statistic) 10 [...]... Squares Date: 02/ 25/10 Time: 15:17 Sample: 1 24 Included observation: 24 Variable Coeficient C 119.0019 PA 9.9000661 QB -0 .199078 R –squared Durbin – Watson stat Std Error 108.3 329 13. 822 220 0.435555 0.409639 1 .29 5836 T –Statistic Mean dependent var Prob 7 .28 5 729 B i tập trong sách B i tập § 2 Hiện tượng phương sai của sai số thay đ i 1 Gi i thích các kh i niệm sau: a) Hiện tượng phương sai của sai số không... –Statistic 2. 139 525 7. 428 216 6.197 726 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F – satistic Prob (F – statistic) Prob 0.0416 0.0000 0.0000 8.908643 -3 . 321 8 62 0.0000 Hiệp phương sai của hai hệ số góc bằng – 0 001 a) Viết hàm h i quy v i các biến và gi i thích ý nghĩa b) Khi vốn tăng thêm 1% thì sản lượng tăng t i thiểu bao nhiêu? c) Nhận xét ý kiến cho rằng khi lao động... Prob 126 62. 97 a) Cho bảng kết quả [1a] dựa trên mô hình [1] (h i quy không có tích chéo) [1a] White Heteroskedasticity Test: - no cross terms F – statistic 12. 94 728 Probability 0.000068 Obs*R – squared 16.04345 Probability 0.0 029 61 Dependent Variable : RESID ^2 Included observations: 21 Variable Coeficient Std Error T –Statistic C 19431891 7107300 GAP - 11077.75 4195.004 GAP ^2 1. 129 366 0.308390 GIP 1916.946... Dependent Variable : CS Included observations: 20 Variable Coeficient C 20 29.374 GDP 0.665963 GDP (-1 ) - 0.064717 R –squared Durbin – Watson stat Std Error 23 2.80 32 0.086056 0.094 723 0.997135 0.4 921 57 T –Statistic Prob Mean dependent var 17051.41 m) Mô hình [1m] dư i đây có tự tương quan hay không? [1m] Dependent Variable : CS Included observations: 20 Variable Coeficient Std Error T –Statistic C 4 92. 2 522 314.0830... vào kiểm định trong câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đ i của mô hình [1] h) Cho kết quả h i quy [1d] dư i đây, hãy cho biết kết quả h i quy đó dùng để làm gì và đã đạt chưa? [1d] Dependent Variable : EX/GAP Included observations: 21 Variable Coeficient Std Error 1/GAP 1465.537 805 .22 41 C -1 .24 2611 0.4145 12 GIP/GAP 2. 205435 0 .20 7373 R –squared 0.9671 32 Durbin... Included observation: 20 Variable Coeficient C - 20 .6583 K 10.7 720 L 17 .22 32 R –squared Std Error 22 .0 029 2. 1599 4. 527 9 0.71699 T –Statistic Prob Mean dependent var Nghi ngờ mô hình [1] có hiện tượng đa cộng tuyến, hãy nêu một cách kiểm định c) cho biết bảng kết quả h i quy [2] dư i đây dùng để làm gì? kết luận gì thu được về hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình [1] [2] Dependent Variable : K Method... h i quy sau: 14 [1] Dependent Variable : QA Method : Least Squares Date: 02/ 23/10 Time: 22 :17 Sample: 1 24 Included observation: 24 Variable Coeficient C 26 3. 327 0 PA - 4.083159 PB 1. 821 7 72 R –squared Durbin – Watson stat Std Error 13.37776 0.480999 0.499185 0.865456 1,604510 T –Statistic Mean dependent var Prob 22 5 .29 17 Có dấu hiệu gì mâu thuẫn giữa kiểm định T và kiểm định F không? c) Ph i chăng mô. .. 0.06 128 9 R –squared Durbin – Watson stat Std Error 56. 324 15 0.49 726 3 6.856371 0 .21 4961 0.866000 1.591831 T –Statistic Mean dependent var Prob 22 5 .29 17 Đánh giá mức độ đa cộng tuyến của mô hình [2] qua h i quy phụ như thế nào? g) Khi h i quy QB theo PA, PB được mô hình [3] dư i đây, có nhận xét gì về kết quả h i quy và kết luận về mô hình [2] [3] Dependent Variable : QB Method : Least Squares Date: 02/ 25/10... Date: 01/ 32/ 10 Time: 20 :17 Sample: 1 27 Included observation: 27 Variable Coeficient C 1053.6 PG - 6.9435 PC - 0.001737 PE 338.15 R –squared Std Error 123 .0 52 0. 626 036 0.001815 128 .23 0.99406 T –Statistic Prob Mean dependent var Nghi ngờ trong mô hình [1] có hiện tượng đa cộng tuyến vì thống kê T của hệ số ứng v i biến PC nhỏ mà R2 lớn Hãy nêu một cách kiểm tra hiện tượng đó c) Tiến hành h i quy được... observations: 20 Variable Coeficient Std Error T –Statistic D(GDP) 0. 621 676 0. 024 5 52 R –squared 0. 926 9 02 Mean dependent var Durbin – Watson stat 1.494477 Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test –AR(1) F – statistic 1.118616 Probability 0.30 420 5 Obs*R – squared 1.115 922 Probability 0 .29 0798 Prob l) Khắc phục hiện tượng tự tương quan bằng cách thêm biến trễ bậc 1 của GDP vào mô hình, được mô hình [1l] . của mô hình h i quy cổ i n (1) (2) E(U i /X i ) = 0 Var(Y i /X i ) = 0 Cov(U i , U j ) = 0 E(Y i /X i ) = i2 1 Xβ+β Var(U i /X i ) = 0 Cov(Y i , X i ) = 0 1.6. Trong mô hình h i quy 2 biến Y i . hệ số góc của một số mô hình h i quy sau ? a) i i 2 1i U X 1 Y +β+β= b) ii2 1i UXlnYln +β+β= c) i2 U ioi eXY β β= d) ii2 1i UXlnY +β+β= e) i2 1i UYln +β+β= e) ii21 UX i eY +β+β = 1.10. Trình. B I TẬP KINH TẾ LƯỢNG ThS Phùng Duy Quang Chương 1. MÔ HÌNH H I QUY 2 BIẾN 1.1. Hãy gi i thích các kh i niệm a) Hàm h i quy tổng thể và hàm h i quy mẫu b) Yếu tố ngẫu nhiên và phần