ước lượng mô hình hồi qui
kinh tế lượng Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... -0.015037595Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... -4.483141Log likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13 Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R. Mô hình có hệ số chặn:10Method: ML - ARCH (Marquardt)Date: 11/23/04 Time:...
- 17
- 1,109
- 12
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một số loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.doc
... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kí hiệu là et, sau đó sử dụng lược đồ tương quan của chuỗi et2 để suy ra p.Ta được p = 1. b) Mô hình GARCH(1)––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––5H0 ... đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/22/07...
- 8
- 1,733
- 27
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... trong mô hình ARIMA tham số d = 0.a) Xác định tham số p và q dựa vào lược đồ tương quan của chuỗi RBPCTa thấy có quá trình AR(1) và AR(2)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBPC Mô hình ... 0.000089 <0.05 → bác bỏ giả thiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8 ... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3684. Mô hình GARCH(p,q) đối với chuỗi RBPC :a) Xác định giá trị tham số pTừ phương trình ARIMA đã ước lượng ở trên, ta ghi lại phần dư của mô hình, kíhiệu là et, sau...
- 8
- 452
- 1
Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kì với số liệu theo ngày (ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE
... đồ tương quan của chuỗi RBTCTa thấy có quá trình AR(7) và AR(9)b) Kết quả ước lượng mô hình ARIMA đối với RBTC Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RMethod: Least SquaresDate: 11/23/07 ... P_value = 0.00 < 0.05 → bác bỏ giảthiết H0.Vậy các giả thiết của mô hình trong GARCH(1) đều được thoả mãn. Mô hình GARCH(1) ước lượng được là tốt: Rt = 0.172661*Rt-7 + 0.152839*Rt-9 ... tới hạn là 1%, 5%, 10%.3. Mô hình ARIMA đối với chuỗi RBTC : Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chuỗi dừng nên ta có trong mô hình ARIMA tham số d = 0.a)...
- 9
- 496
- 2
Kinh tế lượng: ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ
... 0918.775.368Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng mô hình ... H0 bị bác bỏ.Vậy ta có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 ... 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13vậy mô hình ARIMA(1,0,0) không có hệ số chặn2, Kết quả ước lượng mô hình ARCH(1)11Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn...
- 17
- 500
- 2
Ước lượng mô hình GARCH cho chuỗi lợi suất từ tháng 13/12/2006 đến ngày 15/11/2007 của cổ phiếu FPT
... εtCác bước ước lượng mô hình GARCHNhư đã kiểm định ở trên ta thấy chuỗi lợi suất của cổ phiếu FPT là chuỗi dừng.Từ phươngtrình ARIMA đã ước lượng ở trên ta ghi lại phần dư của mô hình ,kí ... 0,ρ22 ≠ 0.Từ k =3 trở đi các ρk giảm dần.Do vậy mô hình có thể là p=2, q = 0.Ta có kết quả uớc lượng mô hình ARIMA(2,0,0) đối với RFPT là Mô hình có hệ số chặnDependent Variable: RFPTMethod: ... Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Các giả thiết trong mô hình GARCH(1) được thỏa mãn hết Mô hình GARCH vừa ước lương là mô hình tốtPhương trình : σ2t = 9.55E – 05 – 0.489343 U2t-1...
- 13
- 546
- 3
Chương III: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn
... X được chỉ ra như trên Mô hình hồi qui đơn2XY21ββ+=b1YXX1X2X3X4Chương III Mô hình hồi qui tuyến tính đơn( mô hình hồi qui hai biến)1Y Mô hình hồi qui đơnGiả sử rằng biến ... mà chúng ta muốn ước tínhXY21ββ+=b1XX1X2X3X4P4Đường ước lượng phù hợp được gọi là mô hình ước lượng phù hợp và các giá trị ước lượng được gọi là giá trị ước lượng phù hợp của ... b2X. Nếu ta viết đường này là Y = b1 + b2X, b1 là ước lượng của b1 và b2 là ước lượng của b2.P3P2P1^ Mô hình hồi qui đơn8XbbY21ˆ+=b1YXX1X2X3X4Giả sử rằng...
- 10
- 836
- 3
Chương 4: Mô hình hồi qui bội
... XˆˆYˆβββ+++=)]kn(t)Yˆ(seYˆ;)kn(t)Yˆ(seYˆ[2/002/00−+−−αα Chương 4 Mô hình hồi qui bội1. Mô hình : Mô hình hồi qui tuyến tính k biến (PRF) :E(Y/X2i,…,Xki) = β1+ β2X2i +…+ βkXkiYi ... hiệu quả của việc tăng qui mô sản xuất Nếu β2 + β3= 1 : tăng qui mô không hiệu quảNếu β2 + β3 < 1 : tăng qui mô kém hiệu quảNếu β2 + β3 > 1 : tăng qui mô có hiệu quả 9. ... )YXˆXXTT=β( ) ( )YXXXˆT1T−=⇒β 3. Ước lượng các tham sốa. Mô hình hồi qui ba biến :Yi = β1+ β2X2i + β3X3i + Ui(PRF)Hàm hồi qui mẫu :ii33i221iiieXˆXˆˆeYˆY +++=+=βββjˆβmin2→=∑iefGiả...
- 25
- 430
- 1
Tài liệu Tiểu luận kinh tế lượng " Mô hình hồi quy " docx
... lượng Đề tài : Mô hình hồi quy bộiMục lụcMục lục 1Chương I - Nội dung mô hình hồi quy bội 1 1 .Xây dựng mô hình 11.1 .Giới thiệu 12 .Ước lượng tham số của mô hình hồi quy bội 12.1.Hàm hồi ... và ước lượng tham số theo phương pháp bình phương tối thiểu 12.2 .Ước lượng tham số cho mô hình hồi quy ba biến 22.3. Phân phối của ước lượng tham số 34. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình ... thích của mô hình mới xứng đáng được đưa vào mô hình. 4. Kiểm định mức ý nghĩa chung của mô hình Trong hồi quy bội, mô hình được cho là không có sức mạnh giải thích khi toàn bộ các hệ số hồi quy...
- 20
- 4,250
- 13
Tài liệu Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK1 + 06QB ppt
... tiêu thụ bình quân đầu người với các biến khác trong dữ liệu.b) Ước lượng mô hình hồi qui đa biến bằng Eview. c) Với mô hình ước lượng ở câu 2, các anh/chị hãy thực hiện kiểm định từng tham số ... không?e) Xây dựng mô hình theo phương pháp từ phức tạp đến đơn giản và cho biết mô hình nào là mô hình tối ưu. Vì sao? (có các kiểm định cần thiết)f) Giải thích ý nghĩa của mô hình tối ưu.GV: ... VƯƠNG Bài tập số 13. Phần hồi quy đa biến (45điểm)Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy:a) Viết phương trình hồi qui tổng thể và phân tích mối quan hệ giữa kỳ vọng của lượng thịt gà tiêu thụ...
- 2
- 666
- 0
Tài liệu Bài tập số 1: Mô hình hồi qui - Lớp 05QK2 pdf
... 2008Ngày nộp: Thứ Hai, ngày 14 tháng 04 năm 2008Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy tuyến tính vớicác tham số:1. Yi = β1 + β2log(X2i) + β3log(X3i) ... ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 1Môn học: KINH TẾ LƯỢNGLớp: 05QK2 (Năm học 2007 – 2008)Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI Ngày phát: Thứ Hai, ngày 31 tháng 03 năm 2008Ngày ... ký thuê bao được yêu cầu lắp đặt cho mỗi hệ thống cáp truyền hình (1000 khách hàng)home = số hộ gia đình mà mỗi hệ thống cáp truyền hình đi ngang qua (ngàn hộ)inst = phí lắp đặt (đô la/ lần)svc...
- 2
- 584
- 0
Tài liệu Chương 4: Mô hình hồi qui đa biến pptx
... hệ số hồi qui đauXXYkk++++=βββ 2211Từ mô hình hồi qui đơn đến mô hình hồi qui đa, chúng bắt đầu bằng nhắc lại các giả định của mô hình hồi qui đơn. 33221XbXbYb −−= Mô hình hồi qui đa ... hệ số hồi qui đauXXYkk++++=βββ 2213Trong trường hợp các giả định của mô hình có hiệu lực, các ước lượng theo phương pháp bình phương bé nhất trong mô hình hồi qui tổng thể là ước lượng ... phương các độ lệch của X2 với cùng một lý do nhu trong mô hình hồi qui đơn.Tính chính xác của các hệ số hồi qui 33221XbXbYb −−= Mô hình hồi qui đa với 2 biến giải thích17( )( ) ( )∑∑−−−23322XXYYXXiii(...
- 62
- 2,198
- 15
Tài liệu Chương II: Mô hình hồi qui - Một số khái niệm cơ bản pdf
... và giá trị ước lượng Hàm hồi qui mẫu (SRF)Khái niệmHàm hồi qui được xây dựng trên cơ sở một mẫu ngẫu nhiên được gọi là hàm hồi qui mẫu (SRF) hay hồi qui mẫu (SR). Mô hình hồi qui- Một số ... hàm hồi qui tổng thể (PRF) hay hồi qui tổng thể (PR) Phân tích hồi qui Sự khác biệt giữa mối quan hệ hồi qui với các mối quan hệ khácMối quan hồi qui và mối quan hệ nhân quả Phân tích hồi ... Y ($) của hộ gia đình Hàm hồi qui mẫu (SRF)Y^i = β^1 + β^2Xi(2.2)Y^i = là ước lượng của E(YXi)β^1 = là ước lượng của β1β^2 = là ước lượng của β2SRF trong dạng...
- 21
- 765
- 1
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25