Vận dụng mô hình capm trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên hose (tt)
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh
... NG VÀ ĐO LƯ NG R I RO H TƯ C TH NG TRONG Đ U PHI U B NG MÔ HÌNH APT Chương 2: TH C TR NG R I RO H C R I RO H TH NG C A PHI U NGÀNH TH C PH M Chương : K T QU HÌNH APT ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ Chương ... i Vi t Nam Chính th , tác gi ñã ch n ñ tài “ V N D NG MÔ HÌNH APT TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG C A CÁC C XU T TH C PH M T I S THÀNH PH H PHI U NGÀNH S N GIAO D CH CH NG KHOÁN CHÍ MINH ” nh m ... QU ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ HÌNH APT Đ I V I CH NG KHOÁN NGÀNH S N XU T TH C PH M TRÊN SGD CH NG KHOÁN TP H 3.1 K T QU ĐO LƯ NG H S CHÍ MINH NH Y C M (β NHÂN T ) C A T NG CH NG KHOÁN Đ I V I CÁC...
- 26
- 2,137
- 0
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Min
... SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ RỦI RO HỆ THỐNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH APT Chương 2: THỰC TRẠNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THỰC PHẨM Chương : KẾT QUẢ ĐO LƯỜNG ... mua bán cổ phiếu 1.1.3.2 Rủi ro cổ phiếu Khi ñầu tư vào cổ phiếu nhà ñầu tư gánh chịu hai loại rủi ro rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống 1.2 RỦI RO HỆ THỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ RỦI RO HỆ THỐNG 1.2.1 ... of 126 RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH SẢN XUẤT THỰC PHẨM TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ” nhằm phần giúp nhà ñầu tư Việt Nam thấy ñược loại rủi ro ñầu tư chứng khoán...
- 26
- 385
- 0
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
... trình "Ph n bi n ñ i v i ki m CHƯƠNG MÔ HÌNH CAPM VÀ V N D NG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG 1.1 R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U 1.1.1 Khái ni m r i ro R i ro nh ng ñi u không ch c ch n c ... nh mô hình CAPM c a Sharpe - Lintner CAPM Beta Zero c a Black ño lư ng r i ro h th ng c phi u Chương 2: Phương pháp c lư ng ki m ñ nh mô hình CAPM Chương 3: Th c tr ng r i ro c phi u ngành xây ... TÌNH HÌNH BI N Đ NG GIÁ C b Ki m ñ nh tính hi u l c c a mô hình 2.3 QUY TRÌNH ĐO LƯ NG R I RO H TH NG C PHI U NGÀNH XÂY D NG PHI U Vi c v n d ng mô hình CAPM ñ ño lư ng r i ro h th ng c PHI U NGÀNH...
- 13
- 906
- 0
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
... công trình phản biện mô hình CAPM tác CHƯƠNG MÔ HÌNH CAPM VÀ VẬN DỤNG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO HỆ THỐNG 1.1 RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro ñiều không chắn ... 1: Mô hình CAPM vận dụng mô hình CAPM ñầu tư có ñịnh hợp lý ñầu tư vào ngành xây dựng Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận rủi ro hệ thống ño lường rủi ro hệ thống mô hình CAPM ... ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM Việc vận dụng mô hình CAPM ñể ño lường rủi ro hệ thống cổ Về giá, giá cổ phiếu nói chung ñã xuống ñến mức hấp dẫn, phiếu ngành xây dựng niêm yết HOSE, tiến...
- 13
- 345
- 0
Một số vấn đề khi ứng dụng mô hình CAMELS trong đánh giá rủi ro hoạt động của các tổ chức tín dụng
... Điển hình số Nhật Bản Trước năm 2007, Nhật Bản sử dụng kết đánh giá theo mô hình CAMELS báo cáo xếp hạng tín dụng nội tổ chức độc lập như: Moody’s, S&P, Fitch,… làm đánh giá, dự báo tình trạng tổ ... năm 2007, 2008 nằm dự báo mô hình CAMELS, đến nay, vấn đề cộm lại nằm nợ xấu gia tăng, cân đối cấu tín dụng tập trung nhiều lĩnh vực bất động sản Đây vấn đề mà mô hình CAMELS chưa phản ánh Theo ... thống phân tích CAMELS đánh giá cụ thể vấn đề: An toàn - hiểu khả ngân hàng bù đắp chi phí thực nghĩa vụ Tiêu chí an toàn đánh giá thông qua đánh giá mức độ đủ vốn, chất lượng tín dụng (tài sản...
- 5
- 574
- 1
Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2
... Áp dụng mô hình ARCHGARCH đo lường rủi ro thị trường sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất danh mục số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 20 09 -20 11” Chuyên ... để ước lượng tổn thất quản trị rủi ro Chuyên đề trình bày kiến thức rủi ro, mô hình kinh tế lượng ước lượng VaR, danh mục đầu tư đặc biệt ứng dụng mô hình kinh tế lượng VaR danh mục đầu tư cổ phiếu ... dư hai mô hình nhiễu trắng, mô hình (5.1), (5 .2) phù hợp V ƯỚC LƯỢNG TỔN THẤT Từ kết ước lượng ta ước lượng tổn thất nhà đầu tư nắm giữ danh mục cổ phiếu ban đầu theo mô hình VaR 40 Cổ phiếu DHG...
- 49
- 1,030
- 2
Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu
... KHDN ảnh hưởng rủi ro tài khách hàng ngân hàng - Làm rõ sở lý luận mô hình đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp - Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức tính toán đưa mô hình riêng phù ... dụng mô hình phân tích đa biệt thức CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VIỆC ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài chính: ... thực luận văn với đề tài Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ sở lý luận rủi ro tài...
- 110
- 1,311
- 1
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
... CHƯƠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 49 3.1 Lý lựa chọn mô hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân ... LOGIT ĐỂ ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 66 4.1 Mục tiêu ứng dụng mô hình logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng ... Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu Chương 4: Giải pháp ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu 1 CHƯƠNG...
- 130
- 1,609
- 8
Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Á Châu
... động đánh giá khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu Chương 3: Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu Chương 4: Giải pháp ứng ... tài Ứng dụng mô hình Logit để đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ tổng quan mô hình Logit đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ... kết đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu - Ngành hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến kết đo lường khả trả nợ khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Á Châu...
- 65
- 335
- 0
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
... lại kết tích cực Tuy nhiên, chƣa tìm thấy nghiên cứu tƣơng tự Việt Nam Đó lý thúc đẩy nghiên cứu đề tài Kết hợp phương pháp CVaR mô hình Merton/KMV để đo lường rủi ro vỡ nợ - Bằng chứng thực nghiệm ... chứng khoán Việt Nam 26 4.2.Ứng dụng mô hình Merton/KMV để đo lƣờng rủi ro vỡ nợ - trƣờng hợp Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) 31 4.3 Bằng chứng thực nghiệm Việt ... phân tích rủi ro tín dụng thông qua mô hình lƣợng hóa rủi ro vỡ nợ Trong nghiên cứu này, kết hợp cách tiếp cận CVaR thị trƣờng với mô hình tín dụng Merton/KMV để tạo mô hình đo lƣờng rủi ro tín...
- 58
- 1,181
- 7
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG
... nghiên cứu: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG” CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CAMELS 1.1 Sự cần thiết phải nâng cao lực quản trị rủi ro NHTM Việt Nam Các Ngân hàng & Định ... dụng mô hình Bài nghiên cứu hướng đến mục tiêu lớn nhận ưu, nhược điểm mô hình CAMELS Từ ưu, nhược điểm đưa đề xuất thích hợp kết hợp mô hình CAMELS mô hình FIRST để khắc phục nhược điểm mô hình ... rủi ro tổng tất tài sản ngân hàng nắm giữ tính toán theo trọng số rủi ro tín dụng theo công thức quan quản lý (thường Ngân Hàng Trung Ương) đưa Hầu hết ngân hàng Trung ương theo chuẩn BIS - Ngân...
- 60
- 1,150
- 15
Ứng dụng mô hình var trong phân tích rủi ro
...
- 14
- 460
- 0
Ứng dụng mô hình z trong quản trị rủi ro tín dụng của nhtm việt nam
... bảng cung cấp mô hình thuyết phục mô hình xem xét không gian lẫn thời gian Những mô hình khác đƣợc sử dụng liệu bảng đề tài trình bày dƣới đây: 4.1.1 Mô hình hệ số không đổi Đây mô hình phân tích ... Một mô hình hồi quy khác đƣợc sử dụng để kiểm định mô hình phức tạp đƣợc phát triển để thêm vào mô hình nhân tố ảnh hƣởng tới đòn bẫy biến thâm hụt tài Mô hình “Fixed effect model” đƣợc sử dụng ... thời gian 4.3 Mô hình tác động cho thời điểm Dit = αt + βPO DEFit + εit (4) Mô hình tƣơng tự nhƣ mô hình miêu tả bên Tuy nhiên, ý tƣởng mô hình kiểm tra tác động thời gian 4.4 Mô hình điều chỉnh...
- 87
- 481
- 0
Ứng dụng mô hình var trong phân tích rủi ro
... 2.2.2 Mô hình VaR thực hành: - Mô hình VaR tham sổ: - - a _ ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học Như rt ~ N(jU, 2) suy ——— ~ N(0,1) Ta có công thức tính VaR: Hình Mô hình VaR gọi mô ... ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment, Early Warning) nguy loại rủi ro • Xử lý, phòng hộ rủi ro để: • Hóa giải rủi ro (Cancel ... (4.) ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học 2.5.3 Mô hình ARMA(m.n) Ivà GARCH(p.q) ;=17=1 < /=I 7=1 u, = ơ,£, Trong thực tế để2 ước lượng tham số ỊXt, ơ( công thức VaR ta phải sử dụng...
- 10
- 333
- 0
Từ khóa: ứng dụng mô hình var để đo lường rủi ro lãi suấtđo lường rrht đối với cổ phiếu ngành cao su niêm yết trên hosemô hình định tính đo lường rủi ro tín dụngứng dụng mô hình thời lượng và mô hình var để đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam3vận dụng mô hình logit để đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhânứng dụng mô hình swot trong phân tích hoạt động đại lý của các nhtm việt namứng dụng mô hình swot trong phân tích hoạt động đại lý của các3 ứng dụng mô hình var trong phân tích rủi ro của một số tỷ giá trên thị trường ngoại hối việt namđo lường rủi ro hệ thốngứng dụng var trong quản lý rủi ro đối với nhóm các cổ phiếu ngân hàngniêm yết tại việt namhoàn thiện khung pháp lý và các qui định về đo lường rủi ro lãi suất của các ngân hàng thương mại việt namđo lường rủi ro hệ thống hệ số betađo lường rủi ro hệ thống an ninh mạngvận dụng mô hình pest trong nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàngcác mức độ vận dụng mô hình ibl trong dạy học vật lý thpt 25 38Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM