3 ứng dụng mô hình var trong phân tích rủi ro của một số tỷ giá trên thị trường ngoại hối việt nam
Ứng dụng mô hình var trong phân tích rủi ro
... mà hội tăng giá lớn Trong phân tích kỹ thuật sử dụng mơ hình kinh tế lượng đe đánh giá mức độ rủi ro loại chứng khoán, giá số lượng mua bán thị trường báo cho nhà đầu tư biết rủi ro tiềm tàng ... cậy 95% 99% - 12 - ứng dụng mơ hình VaR phân tích rủi ro Đề án mơn học IĨL ứng dung VaR quán tri rủi ro Khi tham gia vào thị trường chứng khoán mục tiêu nhà đầu tư đầu tư chứng khốn để tìm kiếm ... ứng dụng mơ hình VaR phân tích rủi ro Đề án môn học Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment, Early Warning) nguy loại rủi ro • Xử lý, phòng hộ rủi ro để: • Hóa giải rủi ro (Cancel...
- 10
- 333
- 0
Ứng dụng mô hình VAR trong phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD VND và dự báo tỷ giá USD VND
... hình 39 ih Đạ 2.2.7 Phân tích hàm phản ứng đẩy IRF 41 2.2.8 Phân tích phân rã phương sai 43 2 .3 Dự báo tỷ giá đến cuối năm 2016 47 2 .3. 1 Một số dự đoán chuyên gia tỷ giá USD/VND ... 15000 Q1 2005 Q3 2005 Q1 2006 Q3 2006 Q1 2007 Q3 2007 Q1 2008 Q3 2008 Q1 2009 Q3 2009 Q1 2010 Q3 2010 Q1 2011 Q3 2011 Q1 2012 Q3 2012 Q1 20 13 Q3 20 13 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 25000 inh ... tỷ giá, tiến hành tổng hợp lại thông tin cần thiết để phân tích dự báo - Phương pháp phân tích định lượng: Sử dụng mơ hình VAR để phân tích tác động nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dự báo tỷ giá...
- 91
- 380
- 2
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VaR TRONG PHÂN TÍCH VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN
... PHƯƠNG PHÁP VaR TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO CỔ PHIẾU POT………………………………………………………………………………… 23 1 .3. 1 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT dựa vào phương pháp Riskmetrics……… 23 2 .3. 2 Phân tích rủi ro cổ phiếu POT ... TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO CỦA MƠ HÌNH VaR 1.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA MƠ HÌNH VaR 1.2 ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG MƠ HÌNH VaR ……………………………… 1.2.1 Phương pháp VaR …………………………………………………… 1.2.2 VaR phân ... doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR 1.2.1 - Phương pháp VaR 1.2.1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value at Risk) Giá trị rủi ro liên quan tới rủi ro thị trường hay rủi ro hệ thống Theo...
- 39
- 1,442
- 11
ứng dụng mô hình VAR trong phân tích dự báo biến động tỷ giá USDVND trên thị trường hối đoái
... tiếp thực sách kiểm sốt rủi ro nhóm rủi ro bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường rủi ro hoạt động Quản trị rủi ro thị trường ngân hàng Techcombank: Rủi ro thị trường nguy giá trị tài sản hay ... thị trường Rủi ro thị trường gồm rủi ro lãi suất, rủi ro khoản rủi ro tỷ giá Rủi ro thị trường phát sinh bất cân xứng giữ cấu kỳ hạn tài sản nợ tài sản có Ngân hàng Techcombank ngân hàng áp dụng ... Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob 1.679666 NA* 1.717840 NA* 16.02262 NA* 16.72790 NA* 20.24 638 0.20 93 21.2 533 6 0.1690 32 .627 13 0. 436 0 34 .84199 0 .33 43 40.797 43 0.7601 44. 033 58 0. 636 1 59 .33 595 0.6418...
- 78
- 1,089
- 7
luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích và quản lý rủi ro cổ phiếu của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản An Giang
... Tế Đề án môn học CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ THUYẾT C BẢN VỀ P HƯƠNG HÁP TÍNH GIÁ TRỊ RỦI RO CỦA M NH VaR 1.1 - SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC SỬ DỤNG MƠ HÌNH VaR TRONG CƠNG TÁC QUẢN Ý RỦI RO Phương pháp VaR phát ... doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁ RỦI RO BẰNG PHƯƠNG ÁP VaR 1.2.1 - Phương áp VR 1.2 1.1 - Khái niệm giá trị rủi ro VaR (Value Risk) Giá trị rủi ro liên quan tới ủi ro t hị trường hay rủi ro hệ thống Theo ... “ Ứng dụng mơ hình VaR phân tích quản lý rủi ro cổ phiếu công ty xuất nhập thuỷ sản A Giang” Nội dung đề án gồm có • chương: Chương : Một số lý thuyết phương pháp tính giá trị rủi ro mơ • nh VaR...
- 63
- 972
- 3
Sử dụng mô hình VAR phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố trên thị trường tới CPI Việt Nam thời kỳ 2007 - 2011
... biến sử dụng mơ hình dừng với mức ý nghĩa 5% (chi tiết xem phụ lục 1) 3. 3 Phân tích tương quan biến 3. 3.1 Phân tích hệ số tương quan Tiến hành phân tích mối quan hệ biến mơ hình phân tích hệ số tương ... phát Việt Nam năm vừa qua Phân tích số nguyên nhân dẫn đến lạm phát Việt Nam thời kỳ 2007-2011 góc độ phân tích định lượng sử dụng mơ hình VAR Phương pháp nghiên cứu • Sử dụng phương pháp phân tích ... sử dụng mơ hình Tự Hồi Quy Vecto (VAR) nhằm xác định mức độ mà nhân tố tác động lên lạm phát Việt Nam đưa kịch lạm phát cho thời kỳ CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG MƠ HÌNH VAR PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ...
- 97
- 1,837
- 5
Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại công ty (M & A) tại công ty.pdf
... III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH APV TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI DOANH NGHIỆP 46 3. 1 CƠ SỞ GIẢ ĐỊNH 46 3. 2 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 51 3. 3 ƯU VÀ NHƯC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH 60 3. 4 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ KHÁNH TÂM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH APV TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI CÔNG TY (M&A) TẠI VIỆT NAM LUẬN ... Myers năm 1974 sở mô hình giá dòng tiền Mô hình xác đònh giá trò công ty có sử dụng đòn bẩy tài giá trò công ty không sử dụng đòn bẩy cộng với giá trò tác động liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy tài...
- 90
- 1,177
- 7
45 Ứng dụng mô hình APV trong phân tích hoạt động sáp nhập và mua lại Công ty (M&A) tại Việt Nam
... III: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH APV TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI DOANH NGHIỆP 46 3. 1 CƠ SỞ GIẢ ĐỊNH 46 3. 2 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 51 3. 3 ƯU VÀ NHƯC ĐIỂM CỦA MÔ HÌNH 60 3. 4 ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HOÀNG THỊ KHÁNH TÂM ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH APV TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI CÔNG TY (M&A) TẠI VIỆT NAM LUẬN ... Myers năm 1974 sở mô hình giá dòng tiền Mô hình xác đònh giá trò công ty có sử dụng đòn bẩy tài giá trò công ty không sử dụng đòn bẩy cộng với giá trò tác động liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy tài...
- 90
- 800
- 0
Ứng dụng mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam
... 77 3. 1.2 Mục tiêu công tác phân tích tài VPBank 78 3. 2 Các đề xuất ứng dụng mô hình CAMEL phân tích tài VPBank 79 3. 2.1 Chuẩn bị điều kiện để ứng dụng mô hình CAMEL phân tích tài VPBank ... 36 2.1 .3. 2 Công tác quản trị rủi ro 36 2.1 .3. 3 Hoạt động huy động vốn 37 2.1 .3. 4 Hoạt động tín dụng 38 2.1 .3. 5 Các hoạt động kinh doanh kh¸c 39 2.1 .3. 6 ... 83 3.2.1.4 Tuyển dụng đào tạo phân tích tài cho cán chuyên trách 84 3. 2.1.5 Ban hành quy trình phân tích chuÈn 85 3. 2.2 Các đề xuất hệ thống tiêu phân tích theo mô hình...
- 103
- 1,535
- 2
ứng dụng mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ
... trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Chênh lệch 20 13 so với 2012 Số tiền 43. 858 2, 93 37.980 2,58 36 .35 1 2,57 (146.062) (12,14) 1.417.2 93 94,78 1 .39 0.528 94,56 1.297 .32 0 91,84 (39 . 638 ) ... - Chi điều hành 17.476 21.476 28. 132 16. 132 16. 832 4.000 22,89 6.656 30 ,99 700 4 ,34 Lợi nhuận 27 .30 4 33 .709 38 .212 15.901 15.959 6.405 23, 46 4.5 03 13, 36 58 0 ,36 Nguồn: Phòng Kế tốn & Quỹ - Sacombank ... trọng Số tiền % Chênh lệch 20 13 so với 2012 Số tiền % 1.Vốn huy động 1.2 03. 431 80,48 1.057 .36 9 71,91 1 .34 0 .33 4 94,88 (146.062) (12,14) -Tiền gửi tổ chức tín dụng 43. 858 3, 64 4.220 0,40 3. 305 0,25...
- 85
- 455
- 3
ứng dụng mô hình camel trong phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng việt nam (vncb) chi nhánh vĩnh long
... 424.280 (2. 830 ) 427.110 6,21 65,90 (2,97) 77,86 31 6.129 40,75 33 0.221 39 ,82 560.555 44 ,31 14.092 4,46 230 .33 4 69,75 288.550 775.840 37 ,19 100,00 218 .36 5 829 .33 1 26 ,33 415.141 100,00 1.265. 038 32 ,82 ... nhuận 2011 2012 20 13 36.118 35 . 837 281 30 .426 25.146 5.280 5.692 43. 789 43. 429 36 0 35 .079 29.576 5.5 03 8.710 50.065 49.6 63 402 38 .481 33 .014 5.467 11.584 So sánh 2012/2011 20 13/ 2012 Tương Tương ... (%) (%) 7.671 21,24 6.276 14 ,33 7.592 21,18 6. 234 14 ,35 79 28,11 42 11,67 4.6 53 15,29 3. 402 9,70 4. 430 17,62 3. 438 11,62 2 23 4,22 (36 ) (0,65) 3. 018 53, 02 2.874 33 ,00 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh...
- 91
- 631
- 4
Ứng dụng mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam
... tế 3. 2 Các đề xuất ứng dụng mơ hình CAMEL phân tích tài VPBank 3. 2.1 Chu n bị điều kiện để ứng dụng mô hình CAMEL phân tích tài VPBank 3. 2.1.1 guồn thơng tin Để ứng dụng mơ hình CAMEL phân tích ... đánh giá chi tiết rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường mà ngân hàng gặp phải Hệ thống tiêu chưa đầy đủ chưa có gắn kết với N ếu sử dụng tiêu mơ hình CAMEL để phân tích đánh giá ... việc ứng dụng mơ hình CAMEL, nội dung phân tích N gân hàng cần nêu rõ phân tích tiêu sau: 3. 2.2.1 Xây dựng tiêu phân tích vốn ngân hàng bao gồm: Chỉ tiêu BIS = Vốn/Tổng tài sản có rủi ro Hệ số...
- 25
- 655
- 0
Ứng dụng mô hình CAMEL trong phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần á châu
... phương pháp so sánh, phân tích xu hướng, phân tích tỷ s 3, phân tích đánh giá theo thang điểm xếp loại để thu KQ Bảng tỷ số phân tích phần 1.2.4 SVTH: Hồ Thị Như Thủy - K43ATCNH Khóa luận GVHD: ... Tình hình HĐ NH: Việc đánh giá tình hình HĐ xem xét đánh giá chi tiết qua BCTC phân tích tỉ số TC Qua cung cấp nhìn chi tiết tình hình HĐ NH khả sinh lời, tính TK, rủi ro LN HĐ NH 1.1.2.2 Phân tích ... of India Một số nghiên cứu VN Phân tích Đề tài nêu tổng quan lý luận phân tích HĐ KD NH theo năm HĐ KD tiêu chí đánh giá mơ hình CAMEL Trên sở đề tài tiến hành NH TMCP phân tích, đánh giá thực...
- 101
- 841
- 10
Ứng dụng mô hình camel trong phân tích tài chính tại ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam
... xuất ứng dụng mô hình CAMEL phân tích tài VPBank Error! Bookmark not defined 3. 2.1 Chuẩn bị điều kiện để ứng dụng mô hình CAMEL phân tích tài t¹i VPBank Error! Bookmark not defined 3. 2.1.1 ... Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: Các đề xuất nhằm ứNG DụNG MÔ HìNH CAMEL TRONG PHÂN TíCH TàI CHíNH Tại NGÂN HàNG TMCP doanh nghiƯp NGOµI QC DOANH VIƯT NAM Error! Bookmark not defined 3. 1 ... 2.2.2.2 Đánh giá chất l-ợng phân tích tài sản Error! Bookmark not defined 2.2 .3 Phân tích khả sinh lời (E) Error! Bookmark not defined 2.2 .3. 1 Nội dung phân tích khả sinh lời .Error! Bookmark...
- 16
- 295
- 0
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25