hợp đồng kỳ hạn forward contract tt

Lý thuyết hợp đồng kỳ hạn (Forward)

... tiết  Phân loại hợp đồng kỳ hạn Căn vào tài sản sở: o Hợp đồng kỳ hạn hàng hóa (nông sản, kim loại, nhiên liệu…) o Hợp đồng kỳ hạn tỷ giá o Hợp đồng kỳ hạn lãi suất o Hợp đồng kỳ hạn trái phiếu ... nhập Định giá hợp đồng kỳ hạn Các kí hiệu T: thời gian đáo hạn hợp đồng kỳ hạn S0 : giá giao tài sản K: giá thực hợp đồng kỳ hạn F0 : giá kỳ hạn f: giá trị mua hợp đồng kỳ hạn r: lãi suất phi rủi ... ký hợp đồng đến ngày toán gọi kỳ hạn hợp đồng - Giá xác định áp dụng ngày toán hợp đồng gọi giá kỳ hạn Đặc điểm      Giá giao hàng giá ghi hợp đồng kỳ hạn Giá kì hạn giá giao hàng với hợp...

39
692
0

Câu 1 - Hợp đồng kỳ hạn

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... (**) conversion factor : hệ số chuyển đổi có vài trò quan trọng việc điều chỉnh giá hợp đồng kỳ hạn/ tương lai giá trái phiếu giao nộp Ðáp án | Về đầu trang Câu - Quyền chọn exotic Power ... trả lãi cố định hàng năm va thu lãi thả Euribor-3 tháng hợp đồng hoán đổi swap có mệnh giá 150,000€ thời gian hiệu lực năm Đến ngày ký hợp đồng swap (là ngày hiệu lực swap), tất lãi suất thị trường ... Hy Lạp Giả định quyền chọn châu Âu Anh/chị có quyền bán hợp đồng Eurobund (put) có giá thực 102€ có thời gian hiệu lực tháng Thời gian đáo hạn chứng khoán sở Eurobund tháng thị giá Eurobund 102€...

5
1,484
5

Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... phủ, trái phiếu quyền địa phương)  Hợp đồng kỳ hạn số cổ phiếu  Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối Ví dụ hợp đồng kỳ hạn hàng hóa  Vào ngày 29/4/2010, A ký hợp đồng kỳ hạn mua B:  gạo 5%  Sau tháng (tức ... sản hợp đồng  Hợp đồng tương lai thỏa thuận mua bán thơng qua người mơi giới (Hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận trực tiếp hai bên hợp đồng)  Hợp đồng tương lai mua bán sàn giao dịch (Hợp đồng kỳ hạn ... c = 0,4%/tháng  Giá gạo kỳ hạn tháng: F0 = S0(1 + rf + c)T = 471*(1 + 1% +0,4%)3 = 491 Hợp đồng tương lai  Hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn chuẩn hóa (Hợp đồng kỳ hạn khơng chuẩn hóa, chi...

15
3,508
47

Bài 9: Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn và giao sau

Danh mục: Đầu tư Chứng khoán

... đáo hạn t = thời gian trước kỳ đáo hạn S0 = giá giao hơm f0 = giá giao sau hơm ST = giá giao lúc đáo hạn fT = giá giao sau lúc đáo hạn St = giá giao trước kỳ đáo hạn ft = giá giao sau trước kỳ ... thao cơng ty Anh tốn đồng bảng Anh vào ngày tháng 11 Mỗi xe trị giá 35.000 bảng Anh Nhà kinh doanh lo ngại đồng bảng Anh tăng giá vài tháng tới làm cho chi phí mua ơtơ tính đồng đơla tăng lên ... giao sau trước kỳ đáo hạn Π = lãi từ chiến lược CÁC KHÁI NIỆM TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO Đối với vị mua thị trường giao ngay, ta có lãi từ phòng ngừa rủi ro lưu giữ ngày đáo hạn là: Π (phòng ngừa...

15
3,722
62

Tài liệu HỢP ĐỒNG KỲ HẠN pdf

Danh mục: Kiến trúc - Xây dựng

... Nam, chẳng hạn Ngân hàng Á Châu, đưa cách tính tỷ giá có kỳ hạn họ sau: Tỷ giá có kỳ hạn = Tỷ giá giao + Điểm kỳ hạn Ở đây, có hai trường hợp xác định tỷ giá có kỳ hạn: tỷ giá mua có kỳ hạn tỷ giá ... dịch kỳ hạn Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn thường ngân hàng áp dụng để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ kỳ hạn khách hàng Chẳng hạn, nhà xuất có hợp đồng xuất trị giá 120.000USD ba tháng đến hạn toán ... xét cách thức giao dịch cách sử dụng hợp đồng kỳ hạn thị trường ngoại hối Hợp đồng kỳ hạn thị trường ngoại hối 3.1 Giới thiệu chung Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (forward) giao dịch mua bán ngoại tệ...

9
872
4

Tài liệu Hợp đồng kỳ hạn pptx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Nam, chẳng hạn Ngân hàng Á Châu, đưa cách tính tỷ giá có kỳ hạn họ sau: Tỷ giá có kỳ hạn = Tỷ giá giao + Điểm kỳ hạn Ở đây, có hai trường hợp xác định tỷ giá có kỳ hạn: tỷ giá mua có kỳ hạn tỷ giá ... dịch kỳ hạn Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn thường ngân hàng áp dụng để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ kỳ hạn khách hàng Chẳng hạn, nhà xuất có hợp đồng xuất trị giá 120.000USD ba tháng đến hạn toán ... xét cách thức giao dịch cách sử dụng hợp đồng kỳ hạn thị trường ngoại hối Hợp đồng kỳ hạn thị trường ngoại hối 3.1 Giới thiệu chung Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (forward) giao dịch mua bán ngoại tệ...

9
779
5

Tài liệu Hợp đồng kỳ hạn và tương lai ppt

Danh mục: Quản lý nhà nước

...

29
1,789
21

Báo cáo " Hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền chọn trên thị trường hàng hoá giao sau " potx

Danh mục: Báo cáo khoa học

... g m: h p ng kỡ h n v h p ng quy n ch n II H P NG Kè H N V H P NG QUY N CH N H p ng kỡ h n (Forward contract) H p ng kỡ h n l th a thu n v vi c mua bỏn hng hoỏ tng lai c kớ k t t i s giao d ch...

5
970
17

Tiểu luận: Hợp đồng kỳ hạn

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... hay ngày đáo hạn hợp đồng; - Kỳ hạn của hợp đồng: thời gian từ ký hợp đồng ngày toán; - Giá kỳ hạn: giá xác định ngày toán hợp đồng KHÁI NIỆM HĐ KỲ HẠN Như vậy, vào thời điểm hợp đồng ký kết ... Vậy:  Nếu giá hợp đồng kỳ hạn > $51.14 nên mua cổ phiếu ký hợp đồng kỳ hạn 10 tháng bán cổ phiếu  Nếu giá hợp đồng kỳ hạn < $51.14 nhà đầu tư nên bán khống cổ phiếu ký hợp đồng kỳ hạn 10 tháng ... Đối với tài sản đầu tư biết trước lợi suất ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG KỲ HẠN ƯU ĐIỀM, NHƯỢC ĐIỂM CỦA HĐ KỲ HẠN KHÁI NIỆM HĐ KỲ HẠN - Hợp đồng kỳ hạn hợp đồng mua bán số lượng định đơn vị tài sản sở thời...

51
2,767
5

thực trạng thị trường hợp đồng kỳ hạn trên thị trường ngoại hối ở việt nam

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Thực trạng thị trường hợp đồng kỳ hạn thị trường ngoại hối Việt Nam Phần : Giải pháp phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ Việt Nam Phần : Thực trạng thị trường hợp đồng kỳ hạn thị trường ngoại ... cổ phần Á Châu : Xem mẫu hợp đồng Giao dịch ngoại tệ kỳ hạn ACB  Quy trình thực hiện: * Cách tính tỷ giá kỳ hạn: Tỷ giá kỳ hạn = tỷ giá giao + điểm kỳ hạn - Điểm kỳ hạn = (Tỷ giá giao * (lãi ... ngoại tệ giao dịch kỳ hạn, hoán đổi đồng Việt Nam với ngoại tệ kỳ hạn từ (ba) ngày đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch  Kỳ hạn giao dịch kỳ hạn, hoán đối ngoại...

32
1,297
7

Thuyết trình: Lý thuyết về hợp đồng kỳ hạn

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... - Hợp đồng kỳ hạn (forwards) - Hợp đồng tương lai (futures) - Quyền chọn (options) - Hợp đồng hoán đổi (swaps) I KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN Định nghĩa hợp đồng kỳ hạn: Hợp ... đáo hạn - Thời gian từ ký hợp đồng đến ngày toán gọi kỳ hạn hợp đồng - Giá xác định áp dụng ngày toán hợp đồng gọi giá kỳ hạn I KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN Định nghĩa hợp đồng ... hành thường chọn cho giá ban đầu hợp đồng I KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG KỲ HẠN Đặc điểm hợp đồng kỳ hạn (tt) : - Tại thời điểm ký kết hợp đồng kỳ hạn, trao đổi tài sản sở hay toán...

26
901
0

thuyết trình Đề tài: Thực trạng thị trường hợp đồng kỳ hạn ở Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... NỘI DUNG Hợp đồng kỳ hạn Việt Nam 1.1 Hợp đồng kỳ hạn 1.2 Ưu điểm khuyết điểm hợp đồng kỳ hạn 1.3 Cơ sở pháp lý NỘI DUNG Thực trạng giải pháp phát triển thị trường HĐ kỳ hạn Việt Nam 2.1 ... sân chơi hợp đồng kỳ hạn (thị trường OTC) 3 Lời kết - Hợp đồng kỳ hạn công cụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro xảy biến động giá; việc thỏa thuận người mua người bán việc thực hợp đồng với mặt ... công cụ phái sinh (như hợp đồng kỳ hạn) nhằm bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia thị trường trước rủi ro biến động cần thiết Đồng thời tạo hội cho nhà đầu mua bán hợp đồng kỳ hạn nhằm thu lợi qua...

23
1,160
0

Tiểu luận: Thực trạng hợp đồng kỳ hạn tại Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... giá kỳ hạn - Tỷ giá giao - Lãi suất đồng tiền - Kỳ hạn hợp đồng 14 Thực trạng hợp đồng kỳ hạn Việt Nam THỦY GVHD: THÂN THỊ THU Tuy nhiên, tỷ giá kỳ hạn không thiết lúc với kỳ hạn tỷ giá kỳ hạn ... đồng kỳ hạn, chênh lệch hai mức lãi suất hành hai đồng tiền, kỳ hạn hợp đồng phù hợp với quy định NHNN Kỳ hạn giao dịch kỳ hạn đồng Việt Nam với ngoại tệ khác theo quy định NHNN thời kỳ Kỳ hạn ... định NHNN không hạn chế với thời hạn tỷ giá giao dịch kỳ hạn Các TCTD phép tự định giá mua, bán thời hạn giao dịch kỳ hạn thị trường ngoại tệ liên ngân hàng Thực trạng hợp đồng kỳ hạn Việt Nam THỦY...

20
585
0

Hạch toán rủi ro thay đổi tỷ giá bằng hợp đồng kỳ hạn doc

Danh mục: Kế toán - Kiểm toán

... giá cối kỳ < tỷ giá ghi sổ) Có TK 4131: Lãi tỷ giá Đồng thời, ghi: Nợ TK 4131 Có TK 515: Phần lãi tỷ giá + Khi đáo hạn hợp đồng, tỷ giá thực tế thời điểm đáo hạn cao tỷ giá hợp đồng kỳ hạn: - ... Để tránh rủi ro tỷ giá tăng lên cao DN mua tài sản trả chậm ngoại tệ, DN tiến hành ký hợp đồng kỳ hạn với ngân hàng cho phép mua ngoại tệ với tỷ giá xác định trước Các bút toán ghi toàn trình ... ngày giao dịch Có TK 111 (1111), 112 (1121): Ghi theo tỷ giá kỳ hạn Có TK 515: Phần lãi tỷ giá (tỷ giá ngày giao dịch > tỷ giá kỳ hạn) - Khi toán tiền cho nhà cung cấp, ghi: Nợ TK 331: ghi theo...

3
332
1

môn thị trường và các định chế tài chính : hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng không kỳ hạn

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... loại hợp đồng tài phái sinh, hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai so sánh điểm khác biệt hai loại hợp đồng HỢP ĐỒNG KÌ HẠN (Forward contracts) 2.1 Các khái niệm bản: Hợp đồng kì hạn loại hợp đồng ... [Nghiên cứu so sánh hợp đồng kì hạn hợp đồng tương lai] November 19, 2010 Những điểm khác hợp đồng kì hạn hợp đồng tương lai tóm tắt qua bảng sau: Bảng: Sự khác hợp đồng kì hạn hợp đồng tương lai ... tối đa cho SO SÁNH HỢP ĐỒNG KÌ HẠN VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI 4.1 • Sự giống nhau: Đều công cụ chứng khoán phái sinh; hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn có bắt buộc phải thực hợp đồng vào ngày giao...

28
681
0

Bài giảng hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... hợp đồng tương lai hợp đồng kỳ hạn II Cơ chế hoạt động thị trường tương lai III Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai IV Phương pháp định giá hợp đồng tương lai kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) ... 19 Thế chấp hợp đồng kỳ hạn thị trường OTC • Hiện nay, hợp đồng kỳ hạn thị trường OTC thường chấp để đảm bảo thực hợp đồng • Trong trường hợp hợp đồng kỳ hạn chấp để đảm bảo thực hợp đồng, hai ... trường phi tập trung – Hợp đồng tương lai tính hàng ngày theo giá thị trường (market to market daily) Hợp đồng kỳ hạn toán vào ngày đáo hạn Hợp đồng kỳ hạn (Forwards) hợp đồng tương lai (Futures)...

122
3,821
7

Chuyên đề tự chọn kế toán: Công cụ tài chính: Hợp đồng tương lại, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... trưng hợp đồng kỳ hạn Ngày toán: ngày xác định tương lai Kỳ hạn toán: thời gian từ ngày kí hợp đồng tới ngày toán Giá kỳ hạn: giá thỏa thuận hợp đồng áp dụng ngày toán hợp đồng 36 HỢP ĐỒNG KỲ HẠN ... giá tt giá kỳ hạn 46 HĐKH MUA CHỨNG KHOÁN (3)Đáo hạn (3a)Có chuyển giao tài sản sở: Nợ TK Chứng khoán: Giá tt Có TK Tiền: Giá kỳ hạn Nợ/Có TK CL ĐG lại: cl giá tt giá kỳ hạn 47 HỢP ĐỒNG KỲ HẠN ... tt Có TK Chứng khoán: G x Có TK Tiền: G qc Có TK CL ĐG lại: G tt qc Nợ TK CPTC Nợ/Có TK TCTC: G x tt Thanh toán tiền Nợ TK Tiền 33 Có TK CL ĐG lại Nợ TK CPTC Có TK Tiền HỢP ĐỒNG KỲ HẠN 34 A forward...

57
644
1

Liên hệ giữa hợp đồng kỳ hạn với hợp đồng tương lai và hoán đổi

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... kê tính chất khác hợp đồng có kỳ hạn hợp đồng tương lai Bảng 2: So sánh hợp đồng có kỳ hạn với hợp đồng tương lai Điểm Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai khác biệt Loại hợp đồng Một thỏa thuận ... 2.3.2 So sánh hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai Trong trước biết chi tiết hợp đồng có kỳ hạn Trong so sánh hợp đồng có kỳ hạn với hợp đồng tương lai để dễ dàng hiểu rõ hai loại hợp đồng Bảng liệt ... khác biệt hợp đồng kỳ hạn hợp đồng tương lai liệt kê sau: • Hợp đồng tương lai thỏa thuận mua bán thông qua người môi giới Hợp đồng kỳ hạn thỏa thuận trực tiếp hai bên hợp đồng • Hợp đồng tương...

26
615
3

Phương pháp hạch toán trong Hợp đồng kỳ hạn với mục đích phòng ngừa rủi ro

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... giá lại hợp đồng kỳ hạn (lãi phải thu từ hợp đồng kỳ hạn) : Nợ TK Hợp đồng kỳ hạn: 10.000.000 Có TK Chênh lệch đánh giá lại hợp đồng kỳ hạn: 10.000.000 - Tại ngày 31/12/2011, đáo hạn hợp đồng, doanh ... đáo hạn hợp đồng chi phí tài chính, ghi: Nợ TK Chi phí tài Có TK Hợp đồng kỳ hạn Ví dụ: Cuối kỳ trước hợp đồng kỳ hạn lãi 300 triệu đồng (TK hợp đồng kỳ hạn có số dư Nợ) Khi lập báo cáo tài kỳ ... điểm đáo hạn hợp đồng doanh thu hoạt động tài chính, ghi: Nợ TK Hợp đồng kỳ hạn Có TK Doanh thu hoạt động tài Ví dụ: Cuối kỳ trước hợp đồng kỳ hạn lỗ 300 triệu đồng (TK Hợp đồng kỳ hạn có số...

18
1,258
3