... VECTORHIỆUCHỈNHSAISỐ VECM: Trước vào môhìnhvectorhiệuchỉnhsai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồiquy giả mạo, đồng liên kết môhìnhhiệuchỉnhsaisốHồiquy giả mạo: Khi hồiquy với ... thời kỳ trước Môhình gọi môhìnhhiệuchỉnhsaisố ECM MôhìnhVECM dạng môhìnhVAR tổng quát, sử dụng trường hợp chuỗi liệu không dừng chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp MôhìnhVECM tổng quát: ... ta hồiquy giá trị sau lấy sai phân bỏ sót thông tin dài hạn mối quan hệ biến Chínhhồiquymôhình lấy sai phân phải có thêm phần dư E Ví dụ môhình hai biến Y1 Y2 ta có: Số hạng phần cân Mô hình...
... HÌNHVECTORHIỆUCHỈNHSAISỐ VECM: Trước vào môhìnhvectorhiệuchỉnhsai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồiquy giả mạo, đồng liên kết môhìnhhiệuchỉnhsaisốHồiquy giả mạo: Khi hồi ... thời kỳ trước Môhình gọi môhìnhhiệuchỉnhsaisố ECM MôhìnhVECM dạng môhìnhVar tổng quát, sử dụng trường hợp chuỗi liệu không dừng chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp MôhìnhVECM tổng quát: ... ta hồiquy giá trị sau lấy sai phân bỏ sót thông tin dài hạn mối quan hệ biến Chínhhồiquymôhình lấy sai phân phải có thêm phần dư E Ví dụ môhình hai biến Y1 Y2 ta có: Số hạng phần cân Mô hình...
... giai đoạn 1995 – 2007 môhình P-star”, luận văn thạc sỹ ĐH Kinh Tế Tp.HCM Nguyễn Thị Minh, Môhìnhtựhồi qui dạng vector (VAR) môhìnhhiệuchỉnhsaisố dạng vector (VECM) ”, ĐH Kinh tế quốc ... sau khủng hoảng Châu Á 1997 Bài viết sử dụng môhìnhTựhồiquyvector đồng liên kết Cointingent VAR cho chuỗi số liệu trƣớc sau khủng khoảng Kết môhình ủng hộ cho kết luận trƣớc Corbett (1999) ... dụng MôhìnhVAR dạng rút gọn hay gọi dạng tiêu chuẩn (reduced form VAR hay Standard VAR) Đây môhìnhVAR mà biến đƣợc biểu diễn dƣới dạng hàm tuyến tính biến trễ biến trễ biến khác môhình Phƣơng...
... ng th i ph c t p - m c a môhìnhVar Do tr ng tâm c t vào d báo nên Var phù h p cho phân tích sách n môhìnhVar ta ph hình Yêu c n tính d ng c a bi n mô ng môhìnhVar t t c bi n ph i d ng, ... kinh t nh ch ng d ng không xác, nên môhình h i quyVAR có thêm ký hi nh p tr nh môhình h i (v i t k th tr p ng VAR( p) Chúng ta ph i xác 27 - m c a môhìnhVar n; ta không c n ph i lo l ng v ... sách nh môhìnhVar Theo k t qu h i quy c c s d ng nghiên c u (chi ti t xem Ph l xem xét hi n m i quan h gi a ch s giá ch ng khoán v tr c a nhân t kinh t B ng 2.7: K t qu h i quymôhìnhVar Variables...
... Tổng saisố ước lượng biến phụ thuộc bao gồm saisố giải thích môhìnhsaisố không giải thích môhình (phần dư Trong đó, saisố giải thích môhìnhsaisố giải thích biến độc lập môhình Hệ số ... đối H1: có r0+1 vector đồng liên kết Nếu giá trị riêng cực đại t nh toán từmôhình nhỏ giá trị tới hạn chấp nhận H0, ngược lại23 3.2.4 Môhìnhtựhồiquy (VAR) Trong môhìnhhồiquy cổ điển, việc ... ảnh hưởng số VN-Index tỷ giá hối đoái lên giá vàng Môhình tìm môhìnhhồiquy bội giải th ch 41% thay đổi giá vàng Hệ số ước lượng môhình cho thấy sai phân giá vàng giới tăng đơn vị sai phân...
... liệu II- MÔHÌNHVECTORHIỆUCHỈNHSAISỐ VECM: Trước vào môhìnhvectorhiệuchỉnhsai số, ta xem qua số khái niệm liên quan hồiquy giả mạo, đồng liên kết môhìnhhiệuchỉnhsaisốHồiquy giả ... thời kỳ trước Môhình gọi môhìnhhiệuchỉnhsaisố ECM MôhìnhVECM dạng môhìnhVar tổng quát, sử dụng trường hợp chuỗi liệu không dừng chứa đựng mối quan hệ đồng kết hợp MôhìnhVECM tổng quát: ... ta hồiquy giá trị sau lấy sai phân bỏ sót thông tin dài hạn mối quan hệ biến Chínhhồiquymôhình lấy sai phân phải có thêm phần dư E Ví dụ môhình hai biến Y1 Y2 ta có: Số hạng phần cân Mô hình...
... 3.1.2 Một sốmôhình nghiên cứu lạm phát thời gian vừa qua ý nghĩa 40 3.2 Giới thiệu môhìnhtựhồiquy vecto VAR ( Vecto Autoregression) 44 3.2.1 Môhìnhtựhồiquy vecto VAR ... dụng môhìnhtựhồiquy vecto VAR Phụ lục : Kết kiểm định độ trễ môhìnhVAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định môhìnhVAR 10 biến Phụ lục : Kết kiểm định phần dư Môhình Phụ lục : Kết dự báo Môhình ... môhìnhVar 46 3.2.1.3 Một số vấn đề xây dựng môhìnhVar 46 3.2.2 Ứng dụng MôhìnhVAR cấu trúc nghiên cứu tác động sách tiền tệ giới 46 3.2.2.1 Ứng dụng môhìnhtự hồi...
... techniques) Ứng dụng môhìnhtựhồiquy vecto VAR Mỹ Bernanke Mihov (1998) Đã xây dựng môhình bản, phương pháp VAR để đo lường đổi sách tiền tệ hiệu ứng kinh tế vĩ mô Sử dụng môhình này, so sánh ... sách tiền tệ sử dụng rộng rãi môhìnhTựHồiQuy Vecto (VAR) Ước lượng môhìnhVAR cho kinh tế đóng cửa hội nhập đưa số kết hợp lý giải thích kết thường chấp nhận sốquy luật thực nghiệm cần lời ... trình (mô hình hệ phương trình) có trễ biến sốVarmôhình động số biến thời gian Môhình cấu trúc gồm nhiều phương trình(vecto) có trễ biến số( auto regressive) Ta xét hai chuỗi thời gian Y1 Y2 Mô hình...
... 3% - 34 - 2.4 MÔHÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG: Bài nghiên cứu sử dụng Môhình vectơ tựhồiquy (VAR) Đây môhình mà biến biểu diễn dạng hàm tuyến tính biến trễ biến trễ biến khác môhình Phương pháp ... đổi LSTCK.(xem phụ lục, bảng 6) MôhìnhVAR (2) Kiểm định độ trễ tối ƣu mô hình: Tương tựmôhình VAR( 1) Theo kiểm định LR, FPE,AIC chọn độ trễ tối ưu kiểm định môhình ổn định (xem phụ lục, bảng ... Phương pháp bình phương bé OLS áp dụng để ước lượng hệ sốmôhình Sims(1980) người đề xuất sử dụng môhìnhVAR việc nghiên cứu biến vĩ mô Với môhình truyền thống trước đó, biến kinh tế thường phân...
... trị môhìnhtựhồiquy tính toán đệ quy tham sốtựhồiquymôhình Sau trình bày cụ thể phương pháp Durbin-Levinson, phương pháp đại diện cho lớp phương pháp ước lượng tham sốmôhìnhtựhồiquy ... thể trình tựhồiquy nhiều chiều quy tâm dừng bậc hai Như coi kiểu môhình lựa chọn (đã nhận dạng môhình phù hợp môhìnhtựhồi quy) công việc phải ước lượng tham số chưa biết môhình Sau để ... tham số cho môhìnhtựhồiquy nhiều chiều dựa khái niệm tự hiệp phương sai riêng tự tương quan riêng thông qua phương pháp Durbin-Levinson, phương pháp ước lượng tham sốmôhìnhtựhồiquy nhiều...
... tham số , Nhận xét: Việc ước lượng môhình (5) nảy sinh số vấn đề sau: Môhình (4) dạng môhình có trễ phân phối song môhình (5) lại môhìnhtựhồiquy Sự xuất Yt-1 vế phải (5) gây số vấn ... NANG CAO - BAI ước lượng môhìnhtựhồiquy 6.1 Phép biến đổi Koyck giả thiết OLS Từ phép biến đổi Koyck ta thu môhình (5) (10) (14) Về thực chất môhìnhtựhồiquy ký hiệu chung là: Yt = + 1Xt ... LUONG NANG CAO - BAI 3.Phương pháp biến đổi môhình có trễ phân phối thành môhìnhtựhồiquy 3.1.Phương pháp Koyck ( Trễ hình học ) Xét môhìnhhồiquy có trễ phân phối vô hạn sau: Yt = + 0Xt...
... nhiều tiêu chuẩn ĐỊNH NGHĨA Môhình VAR( p) tổng quát (dạng thu gọn): Trong đó: c k × vector hệ số chặn Ai ma trận k × k ( i = 1, , p) et k × vectorsaisố ASt: Doanh thu xe (Auto Sale, ... VAR TỔNG QUAN Tại phải nghiên cứu sử dụng môhình VAR? ? Định lý Gauss-Markov Định lý: Nếu giả thiết 1-6 thỏa mãn sử dụng phương pháp OLS: E(ui|X2i, ,Xki)=0: saisố hệ thống var( ui|X2i, ... PRIZE Sims đề nghị sử dụng dạng thu gọn môhình cấu trúc để ước lượng: Xt = c0 + c1Yt-1 + c2Xt-1 + a1vt + ut Yt = d0 + d1Yt-1 + d2Xt-1 + vt + b1ut Đây môhìnhVAR nghiên cứu SIMS đạt giải Nobel...
... trình th c hi n b ng vi c s d ng ma tr n hi c a m i môhình (các môhình 1) , c th môhìnhmôhìnhVAR chu n thuy t H0 n tính) môhìnhmôhình TVAR l Giá tr th ng kê ki t v i hai ba ch c vi LR01 ... SSR t môhình TVAR 42 B ng 2.3: K t qu h i quy c a bi n ph thu c t l l m phát t môhình TVAR có ch 44 B ng 2.4: K t qu h i quy c a bi n ph thu c t l l m phát t môhình TVAR có ... thuy t môhình TVAR ng d ng môhình TVAR vào truy n d n t giá h t tháng K t lu n Danh m c tài li u tham kh o Ph l c b ng bi u, hình v Vi t Nam NG QUAN V TRUY N D N T GIÁ H THUY T MÔHÌNH TVAR...
... CHƢƠNG TỔNG QUAN CÁC MÔHÌNH MƢA - DÕNG CHẢY VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍNH THẤM 2.1 CÁC MÔHÌNH MƢA - DÕNG CHẢY THÔNG SỐ TẬP TRUNG Môhình thông số tập trung môhình mà thông số đƣợc trung bình hóa ... môhình mƣa - dòng chảy thông số tập trung không theo kịp với vấn đề phát triển Vì môhình mƣa - dòng chảy thông số phân phối có tiềm phát triển Môhình mƣa- dòng chảy thông số phân phối môhình ... chế Môhình NAM đƣợc áp dụng số vùng đồng Việt Nam 2.1.5 Môhình USDAHL 18 Môhình đƣợc công bố vào năm 70 kỉ XX, môhình thông số dải theo tiểu vùng thuỷ văn Môhình chia bề mặt lƣu vực thành...
... lượng tựhồiquy vectơ VAR, tiến hành thu thập xử lý liệu, sau thực ước lượng môhình dựa phần mềm Eview 6.0 lựa chọn môhình phù hợp để phân tích kết 3.1 Lý thuyết môhìnhvectortựhồiquy (mô hình ... thêm môhìnhtựhồiquy đơn biến MôhìnhVar đặc biệt hữu ích cho việc mô tả biến động chuỗi thời gian kinh tế dự báo Theo nội dung “ lý thuyết môhìnhVar “ trình bày phần 3.1, ta thấy môhìnhVar ... Favar Do đó, ta thấy môhình Favar lồng vào biểu diễn môhìnhVar Yt Nếu hệ số Ft quan sát, phương trình (1) môhìnhVAR chuẩn sử dụng kĩ thuật cấu trúc VAR hành để ước lượng môhình nhận cú sốc...
... 18 Hồiquy có tham sốmôhìnhhồiquy với hữu hạn tham số [1 ] Môhìnhhồiquy có tham số có dạng nhƣ sau: y = β0 + β1*x (16) Hồiquy phi tham sốmôhìnhhồiquy với vô hạn tham số Dạng môhình ... nghiên cứu môhìnhhồiquyvector hỗ trợ, giải thuật di truyền môhình kết hợp học máy hồiquyvector hỗ trợ với giải thuật di truyền Luận văn đạt đƣợc số kết sau Giới thiệu môhìnhhồiquyvector ... truyền với môhìnhhồiquyvector hỗ trợ để tự động tối ƣu hóa tham sốmôhìnhhồiquy Sử dụng công cụ Weka để tiến hành thực nghiệm dự báo thành tích vận động viên với môhìnhhồiquyvector hỗ...