BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CÔNG TRÌNH DỰ THI GIẢI THƢỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN “NHÀ KINH TẾ TRẺ – NĂM 2011” TÊN CÔNG TRÌNH: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC KINH TẾ MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục phụ lục PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 1.1. Các quan điểm về lạm phát – cách đo lƣờng lạm phát. 1 1.1.1. Các quan điểm về lạm phát. 1 1.1.1.1. Luận thuyết “lạm phát lưu thông tiền tệ”. 1 1.1.1.2. Luận thuyết “ lạm phát cầu dư thừa tổng quát” 1 1.1.2. Cách đo lường lạm phát. 2 1.1.2.1. Các đo lường lạm phát trên thế giới. 2 1.1.2.2. Cách đo lường lạm phát của Việt Nam. 3 1.2. Các loại lạm phát. 4 1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát. 5 1.3.1. Lạm phát do cầu kéo. 5 1.3.2. Lạm phát do chi phí đẩy 7 1.4. Tác động của lạm phát. 8 1.5.Các nhân tố đƣợc xem xét khi nhắc đến lạm phát. 111 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 2.1. Tình hình lạm phát của Việt Nam từ 2000 đến 2011 13 2.1.1. Lạm phát trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003. 13 2.1.2. Lạm phát Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2006. 14 2.1.3. Lạm phát giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. 16 2.1.4.Lạm phát Việt Nam từ năm 2010 đến nay. 17 2.2. Nguyên nhân chủ yếu gây ra lạm phát ở Việt Nam từ 2000 đến 2011. 19 2.2.1. Nhóm nguyên nhân trong nước. 19 2.2.1.1. Đầu tư công kém hiệu quả. 19 2.2.1.2. Chính sách tiền tệ . 21 2.2.1.3. Chính sách mở cửa của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. 22 2.2.1.4.Yếu tố tâm lý, đầu cơ, làm giá. 23 2.2.1.5. Thu nhập của dân cư. 24 2.2.1.6. Vai trò điều hành của NHNN và sự phối hợp của các cơ quan chức năng. ……………………………………………………………………… 24 2.2.1.7. Tăng giá điện, xăng dầu 25 2.2.2. Nhóm nguyên nhân ngoài nước 25 2.2.2.1. Tác động của dòng tiền nóng. 25 2.2.2.2. Chi phí nguyên vật liệu nhật khẩu gia tăng. 26 2.2.2.3. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. 26 CHƢƠNG 3 XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 3.1. Các mô hình đo lƣờng lạm phát. 30 3.1.1. Một số mô hình đo lường lạm phát truyền thống. 30 3.1.1.1. Mô hình đường cong Phillips. 30 3.1.1.2. Mô hình chi phí đẩy. 31 3.1.1.3. Mô hình lạm phát do cầu kéo. 34 3.1.1.4. Mô hình lạm phát theo quan điểm kỳ vọng. 35 3.1.1.5. Mô hình lạm phát theo trường phái tiền tệ. 36 3.1.2. Một số mô hình nghiên cứu lạm phát trong thời gian vừa qua và ý nghĩa của nó. 40 3.2. Giới thiệu mô hình tự hồi quy vecto VAR ( Vecto Autoregression). 44 3.2.1. Mô hình tự hồi quy vecto VAR. 44 3.2.1.1. Khái niệm . 45 3.2.1.2. Phương pháp ước lượng mô hình Var. 46 3.2.1.3. Một số vấn đề trong xây dựng mô hình Var. 46 3.2.2. Ứng dụng Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ trên thế giới. 46 3.2.2.1. Ứng dụng mô hình tự hồi quy vecto VAR ở Mỹ. 47 3.2.2.2. Mô hình VAR cấu trúc nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến lạm phát trên 7 quốc gia Đông Á. 48 3.3. Ứng dụng mô hình VAR cơ bản kiểm định các yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam. 49 3.3.1. Cơ sở dữ liệu. 49 3.3.2. Xây dựng mô hình VAR cơ bản kiểm định các yếu tố tác động đến lạm phát. 50 3.3.2.1. Lựa chọn biến cho mô hình . 50 3.3.2.2. Mô hình VAR cơ bản phù hợp ở Việt Nam. 52 3.3.3. Dự báo lạm phát trong thời gian sắp tới. 54 CHƢƠNG 4 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM KIỀM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM 4.1. Những giải pháp tình thế. 57 4.2. Các biện pháp chủ yếu chống lạm phát ở Việt Nam. 58 PHẦN KẾT LUẬN Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT FED Cục dự trữ liên bang Mỹ NHTW Ngân hàng trung ương NHNN Ngân hàng nhà nước ĐTNN Đầu tư nước ngoài NHTM Ngân hàng thương mại CSTT Chính sách tiền tệ DNNN Doanh nghiệp nhà nước TTCP Thủ tướng chính phủ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm từ năm 2000 đến năm 2003 Bảng 2.2 : Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2004 Bảng 2.3 : Tốc độ tăng giá tiêu dùng qua các quý giai đoạn 2004 – 2006 Bảng 2.4 : Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm từ năm 2007 đến năm 2009 Bảng 2.5 : Chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm 2010 và 5 tháng đầu năm 2011 Bảng 2.6 : Hệ số ICOR của Việt Nam giai đoạn 1995-2010 Bảng 2.7 : Mức lương tối thiểu trong cơ quan nhà nước từ năm 1999 đến 2010 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 : Thâm hụt ngân sách, vay nợ trong nước, vay nợ nước ngoài 2000-2010 Hình 2.2 : Cơ cấu đầu tư của khu vực nhà nước, ngoài nhà nước và FDI Hình 3.1 : Cơ chế dẫn truyền của lãi suất đến lạm phát. Hình 3.2 : Chi phí tăng đẩy giá lên cao Hình 3.3 : Mô hình chi tiêu quá khả năng cung ứng Hình 3.4 : Mô hình tổng cung-tổng cầu DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1 : Hệ 10 phương trình trong mô hình VAR cơ bản kiểm định các yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam giai đoạn từ quý 1 năm 2000 đến quý 4 năm 2010. Phụ lục 2 : Dữ liệu sử dụng trong mô hình tự hồi quy vecto VAR cơ bản. Phụ lục 3 : Kết quả kiểm định độ trễ của mô hình VAR 10 biến. Phụ lục 4 : Kết quả kiểm định mô hình VAR cơ bản 10 biến. Phụ lục 5 : Kết quả kiểm định phần dư của Mô hình. Phụ lục 6 : Kết quả dự báo của Mô hình. PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Lạm phát không phải là một khái niệm mới mẻ đối với các nhà hoạch định chính sách cũng dân cư. Nó thay đổi liên tục, có khi tạm lắng, có khi thuyên giảm, có khi lại lên cơn sốt, trong mỗi giai đoạn phát triển kinh tế xã hội lạm phát có những sắc thái riêng. Lạm phát mỗi lần xuất hiện đều mang theo một sức mạnh tiềm ẩn, làm rối loạn nền kinh tế, làm phức tạp xã hội và làm giảm mức sống của người dân. Chính vì thế, việc xác định những nhân tố đã và đang tác động đến lạm phát từ đó đề ra những giải pháp thích hợp cho thực trạng lạm phát Việt Nam là một vấn đề bức thiết hiện nay. Điều đó đã thôi thúc chúng tôi nghiên cứu đề tài “ Ứng dụng mô hình vecto tự hồi quy var kiểm định và dự báo thực trạng lạm phát việt nam”. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng được một mô hình thực sự phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam, có thể chỉ ra đâu là nguyên nhân cơ bản gây ra lạm phát trong những khoản thời gian nhất định và có thể dự báo được tình hình lạm phát trong thời gian sắp tới. Từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát thực trạng lạm phát Việt Nam. 3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so sánh và tổng hợp nhằm làm rõ những vấn đề cần nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng được sử dụng trong bài là mô hình Tự hồi quy vecto VAR nhằm phân tích và làm rõ vai trò của các biến số kinh tế vĩ mô góp phần đẩy lạm phát lên cao. [...]... quan về lạm phát và các tác động của lạm phát Chương 2: Phân tích các yếu tố đã gây nên thực trạng lạm phát ở Việt Nam từ năm 2000 đến 5 /2011 Chương 3: Tìm hiểu về các mô hình đo lường và kiểm định lạm phát từ đó xây dựng một mô hình kiểm định các yếu tố tác động đến lạm phát trong nước và dự bào tình hình lạm phát trong thời gian sắp tới Chương 4: Đề ra một số biện pháp kiểm soát tình thế và các biện... quát, lạm phát cung, lạm phát chi phí, lạm phát cơ cấu, lạm phát nhập khẩu, lạm phát tài chính – tín dụng, lạm phát hệ thống bốn yếu tố Căn cứ vào tốc độ lạm phát, được chia thành 3 loại: lạm phát vừa phải, lạm phát phi mã, siêu lạm phát 1.2.1 Lạm phát vừa phải Mức độ tăng của giá cả cao hơn từ trên vài phần trăm đến mức lớn hơn không nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được gọi là lạm phát. .. phân chia lạm phát thành nhiều loại khác nhau: Căn cứ vào mức độ biểu hiện của giá cả trên thị trường, lạm phát được chia thành 2 loại: lạm phát ngầm và lạm phát công khai Căn cứ vào biểu hiện bên ngoài của bản chất lạm phát người ta chia ra thành lạm phát lưu thông tiền tệ, lạm phát giá cả, lạm phát sức mua và lạm phát suy thoái Căn cứ vào nguyên nhân lạm phát chia ra thành các loại lạm phát: cầu dư... trạng lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay và các yếu tố đã và đang tác động đến lạm phát 13 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2011 2.1 Tình hình lạm phát của Việt Nam từ 2000 đến 2011 2.1.1 Lạm phát trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003 Số liệu thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2003 của nước ta ở mức thấp và ổn định dưới 5%... hợp giúp kiểm soát tình hình lạm phát 6 HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Đề tài hướng đến việc xác định tất cả các nhân tố kinh tế khách quan lẫn chủ quan, trong nước và ngoài nước tác động lên lạm phát và dự báo tình hình lạm phát sắp tới của Việt Nam Bài nghiên cứu cũng gặp không ít hạn chế và thiếu sót Vì thế, hướng đi tiếp theo của đề tài là tiếp tục nghiên cứu và kiểm định các nhân tố vĩ mô cũng như... pháp lâu dài nhằm kiểm soát chặt chẽ lạm phát và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô 5 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Đề tài là một bức tranh tổng quan về thực trạng lạm phát Việt Nam, nguyên nhân cũng như diễn biến lạm phát từ năm 2000 đến năm 2011 Đồng thời, đề tài cũng đóng góp một công cụ định lượng giúp cho các nhà điều hành chính sách vĩ mô có một cái nhìn rõ hơn về các yếu tố tác động đến lạm phát từ đó có các... tế Lạm phát làm cho thu nhập thực của người lao động bị sụt giảm, có thể kéo theo các cuộc đình công đòi tăng lương với quy mô lớn, dài ngày và làm đình trê hoạt động sản xuất, gây ngưng trệ sự tăng trưởng của nền kinh tế Lạm phát làm cho lãi suất danh nghĩa tăng lên bởi tỷ lệ lạm phát dự tính tăng lên ( lãi suất thực = lãi suất danh nghĩa – tỷ lệ lạm phát) , nếu lạm phát dự tính không phù hợp với lạm. .. như vi vô tác động đến lạm phát 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 1.1 Các quan điểm về lạm phát – cách đo lƣờng lạm phát 1.1.1 Các quan điểm về lạm phát Lạm phát là vấn đề không mấy xa lạ với một nền kinh tế và hầu hết chúng ta đều có thể chứng kiến hay trải qua thời kỳ lạm phát tùy theo mức độ khác nhau Cho đến thời điểm này, nhiều nhà kinh tế học đã đưa ra các khái niệm về lạm phát Song chúng ta vẫn... giữa mục tiêu tăng trưởng với lạm phát Liệu rằng chính phủ của một quốc gia có lựa chọn liệu phát kiểm soát lạm phát ở mức ổn định hay sẽ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng nền kinh tế mà bỏ qua việc kiềm chế lạm phát Đ.ó là một bài toán khó và sẽ được quan tâm khi chúng ta nghiên cứu và kiểm định ở Việt Nam 12 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Chương 1 đã tổng quan những lý luận cơ bản về lạm phát Những cách nhìn cũng... tích lũy của cải 5 Khi lạm phát phi mã xảy ra, sản xuất đình trệ, tài chính của nền kinh tế bị phá hoại và nếu không có biện pháp thích hợp để ghìm chân chú ngựa thì nền kinh tế sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng siêu lạm phát 1.2.3 Siêu lạm phát Siêu lạm phát là lạm phát xảy ra ở mức độ lớn hơn lạm phát phi mã Siêu lạm phát thường xảy ra do các biến cố lơn dẫn đến đảo lộn trật tự xã hội như: chiến tranh, . TRẺ – NĂM 2011 TÊN CÔNG TRÌNH: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VECTO TỰ HỒI QUY VAR KIỂM ĐỊNH VÀ DỰ BÁO THỰC TRẠNG LẠM PHÁT VIỆT NAM THUỘC NHÓM NGÀNH: KHOA HỌC. XÂY DỰNG MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT VÀ DỰ BÁO 3.1. Các mô hình đo lƣờng lạm phát. 30 3.1.1. Một số mô hình đo lường lạm phát