áp dụng mô hình var và es trong đo lường rủi ro tỷ giá

Luận văn thạc sĩ Xếp hạng các mô hình VAR và ES trong dự báo rủi ro danh mục

... NGHIÊN C U V VAR VÀ ES TRONG D CÁC MÔ HÌNH BÁO R I RO DANH M C 2.1 Khái quát lý thuy t nghiên c u v VaR ES 2.1.1 VaR 2.1.2 Ti p c n mô hình VaR 2.1.3 ES ... v mơ hình VaR ES d báo r i ro danh m c c u th gi i khái quát lý thuy t nghiên n VaR ES Bên c VaR ES báo trình bày b ng ch ng th c nghi m v x p h ng mơ hình VaR ES d báo r i ro danh m c u hình ... NG NGHIÊN C U V CÁC MÔ HÌNH VAR VÀ ES TRONG D BÁO R I RO DANH M C 2.1 Khái quát lý thuy t nghiên c u v VaR ES Trong th ng danh m c tài s d a hai tiêu chí TSSL kì v ng r i ro c a danh m uh th...

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Danh mục: Kinh tế

... T NG QUAN V ĐO LƯ NG R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U NGÀNH XÂY D NG B NG MƠ HÌNH CH S ĐO LƯ NG L I T C VÀ R I RO 1.1 T NG QUAN V TRONG Đ U TƯ C ĐƠN PHI U 1.1.1 Khái ni m l i t c r i ro 1.1.1.1 Khái ... 1.2.4 Đo lư ng r i ro h th ng r i ro phi h th ng t k t qu c a mơ hình SIM L y phương sai hai v mơ hình ch s đơn, ta có: Var ( R it ) = β i 2Var ( R mt ) + Var (ε i ) (1.15) Trong : R i ro tồn ... tích k lư ng v r i ro t su t sinh l i Và cơng c đư c h s d ng đ phân tích nh ng r i ro mơ hình tài SIM, CAPM, APT, trong mơ hình, m c dù có nh ng c m riêng mơ hình SIM v n mơ hình ñơn gi n, d v...

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Danh mục: Kinh tế

... Phương pháp nghiên cứu - Đi từ sở lý luận mơ hình lý thuyết khác để áp dụng thực tiễn việc đo lường rủi ro cổ phiếu - Sử dụng mơ hình số đơn để đo lường rủi ro - Trong q trình phân tích có sử dụng ... tục đo lường rủi ro cổ phiếu mô hình SIM, nêu ngược lại ta phải ước lượng mơ hình GMM sau đo lường rủi ro 16 3.2.2 Kết ước lượng mơ hình Sim phương pháp OLS a Kết ước lượng mô h́nh Bảng 3.2: Giá ... khốn xem xét với mức giá chung thị trường 1.3 VẬN DỤNG MƠ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU Lấy phương sai hai vế mơ hình số đơn (1.15) Ta : (1.16) Rủi ro toàn cổ phiếu...

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... lợi Và cơng cụ họ sử dụng để phân tích rủi ro mơ hình tài SIM, CAPM, APT, trong mơ hình, có nhược điểm riêng mơ hình SIM mơ hình đơn giản, dễ vận dụng Do việc vận dụng mơ hình SIM vào đo lường rủi ... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÀNH XÂY DỰNG BẰNG MƠ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG LỢI TỨC VÀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 1.1.1 Khái niệm lợi tức rủi ro 1.1.1.1 ... vọng 1.1.2 Phân loại rủi ro ñầu tư Lý thuyết ñầu tư ñại phân chia rủi ro thành hai loại rủi: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống 1.1.2.1 Rủi ro hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro xuất phát từ biến...

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Phương pháp nghiên cứu - Đi từ sở lý luận mơ hình lý thuyết khác để áp dụng thực tiễn việc đo lường rủi ro cổ phiếu - Sử dụng mô hình số đơn để đo lường rủi ro - Trong q trình phân tích có sử dụng ... VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN 1.1 ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Phân loại rủi ro đầu tư cổ phiếu 1.1.3 Đo lường ... hình số đơn - Hệ thống hóa sở lý luận đo lường rủi ro đầu tư cổ phiếu phương pháp ước lượng kiểm định mơ hình số đơn - Ứng dụng mơ hình số đơn vào đo lường rủi ro cổ phiếu ngành chế biến thủy sản...

Vận dụng mô hình CAPM beta zero trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành thép tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh (tt)

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... kiểm định mơ hình Capm betazero CHƯƠNG MƠ HÌNH CAPM BETAZERO VÀ RỦI RO HỆ THỐNG CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 1.1 Đo lường tỷ suất lợi tức rủi ro tài sản danh mục tài sản 1.1.1 Đo lường tỷ suất lợi ... hạn đầu tư vào DTL, HLA Đây mã cổ phiếu có tỷ suất lợi cao rủi ro hệ thống cao Tuy nhiên, HLA có rủi ro hệ thống cao rủi ro thị trường mà DTL có rủi ro hệ thống với rủi ro thị trường, tỷ suất lợi ... sản phẩm bảo hiểm rủi ro Như vậy, qua việc nghiên cứu vận dụng mô hình CAPM beta-zero đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành thép niêm yết sàn Hose, nhận xét để mơ hình vận dụng vào ngành tất ngành...

Ứng dụng mô hình VAR để nghiên cứu mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế của việt nam

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐO I VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Tỷ giá hối đo i chế tỷ giá 1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đo i Tỷ giá hối đo i ... VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ .5 1.1 Tỷ giá hối đo i chế tỷ giá 1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đo i tế 1.1.2 Tỷ giá hối đo i danh nghĩa 1.1.2.1 Tỷ giá hối đo i ... GIỮA TỶ GIÁ HỐI ĐO I VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 2.1 Diễn biến tỷ giá hối đo i sách tỷ giá Việt Nam giai đo n 1998 – 2015 2.1.1 Diễn biến tỷ giá danh nghĩa song phƣơng VND/USD sách điều hành tỷ...

Sử dụng mô hình var vào hoạt động quản lý rủi ro tại ngân hàng á châu – chi nhánh hà nội

Danh mục: Chứng khoán

... thiểu rủi ro SV: Nguyễn Hữu Tuyến Lớp Tốn tài 50 Chun đề thực tập 24 Khoa Tốn Kinh tế Hình : Rủi ro tổng thể δ Rủi ro tổng thể Rủi ro không hệ thống Rủi ro hệ thống Rủi ro không hệ thống Rủi ro ... đầu tư 2.2.3 Mối quan hệ rủi ro lợi nhuận Trong tài lợi nhuận kèm với rủi ro Nhà đầu tư giả định e ngại rủi ro. Do vậy, mức rủi ro nhà đầu tư chọn đầu tư vào nơi có rủi ro thấp Điều có nghĩa thị ... 3.3.Đánh giá khả đa dạng hóa danh mục Danh mục p gọi danh mục đa dạng hóa tốt rủi ro phi hệ thống nhỏ, tức tổng rủi ro sấp sỉ rủi ro hệ thống Ta có: Tổng rủi ro = rủi ro phi hệ thống + rủi ro hệ...

Vận dụng mô hình bốn nhân tố trong đo lường suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Danh mục: Chứng khoán

... Toán Kinh Tế VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY I- Phương pháp phân tích mơ tả liệu 1-Khái quát phương pháp phân tích Trong khóa luận em sử dụng phương pháp mơ hình tốn kinh ... sử dụng phương pháp lượng kinh tế vào phân tích giúp trả lời câu hỏi 2- Mô tả liệu dùng phân tích Trong khóa luận biến phụ thuộc phân tích dự báo biến nguồn vốn huy động Và biến độc lập sử dụng ... hiệu cao tìm mơ hình tốt phương pháp kinh tê lượng sử dụng chủ yếu là: Phân tích mùa vụ sử dụng mơ hình san mũ Hold- Winter, mơ hình hồi quy đơn biến đa biến sử dụng phương pháp hồi quy OLS để...

Các hệ lụy của logistics đô thị và áp dụng mô hình tương hỗ logistics trong khuôn khổ thành phố ở châu Âu vào Việt Nam

Danh mục: Báo cáo khoa học

... minh giúp xây d ng m t mô hình nghiên c u c th hi n Hình Hình 4: Mơ hình nghiên c u xu t Bài vi t cho th y ti m phát tri n c a mơ hình tương h logistics ti m áp d ng mơ hình t i nư c ang phát ... Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2010 Durand B, Senkel M P & Vo T L H., “La mutualisation logistique: Entre théories et pratiques”, Actes des 9è Rencontres Internationales de la Recherche ... Issues London, Chapman & Hall, (1992) 63 Patier D & Routhier J L., Une méthode d’enquête du transport de marchandises en ville pour un diagnostic en politiques urbaines, Cahiers scientifiques...

Ứng dụng các mô hình VAR và VECM trong phân tích tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại Việt Nam 19992012

Danh mục: Khoa học xã hội

... hối; rủi ro dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh 1.4 Phân loại tỷ giá • • • • Tỷ giá hối đo i danh nghĩa song phương Tỷ giá danh nghĩa đa phương (NEER) Tỷ giá thực song phương (RER) Tỷ giá thực ... Những nội dung tỷ giá • Khái niệm tỷ giá • Phương pháp yết tỷ giá • Phân loại tỷ giá 1.1.Khái niệm tỷ giá • Tỷ giá hối đối (foreign exchange rate/exchange rate) giá đồng tiền tính đồng tiền khác ... NEER tỷ giá, số tính cách chọn số loại ngoại tệ đặc trưng (rổ tiền tệ) tính tỷ giá trung bình tỷ giá danh nghĩa đồng tiền có tham gia vào rổ tiền tệ với tỷ trọng tỷ giá tương ứng • Tỷ giá thực...

Mô hình var với khai triển cornish fisher và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... 16 Tổng quan rủi ro tài phương pháp đo lường rủi ro 16 Rủi ro tài - 16 2 Một số mơ hình đo lường rủi ro tài 21 Thực trạng đo lường rủi ro TTCK Việt Nam ... phương pháp định giá rủi ro Một phương pháp định giá rủi ro đáng tin cậy phương pháp xác định giá trị rủi ro (Value at Risk – VaR) Phương pháp VaR đời áp ứng nhu cầu lượng hoá rủi ro đồng thời ... tính phương pháp đo lường VaR thường dùng để đo lường mức tổn thất rủi ro thị trường, dùng để đo lường rủi ro tín dụng số loại rủi ro khác (xem [2], [10]) 2 Mơ hình VaR *Tiếp cận mơ hình Giả sử...

Áp dụng mô hình BIG và MBTI đánh giá tính cách nhân viên trong tổ chức

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... Nhưng để cảm nhận giới bên ngoài, thường sử dụng giác quan người bao gồm xúc giác, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác Iris Murdoch viết: “Các giác quan người có mức độ tinh nhạy khác nhau, ... (Có tính cách dẫn dắt) 2) Expressives : ENFJ, ENFP, ENTJ, ENTP (Có tính cách thể hiện) 3) Analyticals : ESTJ, ESFJ, ESTP, ESFP (Có tính cách phân tích) 4) Amiables: ISTJ, ISFJ, ISTP, ISFP (Có ... TƯƠNG LAI Nó q trình hình tượng hóa quan niệm Trong hai lĩnh hội cần thiết sử dụng người, người vô thức sử dụng cách nhiều cách Các đặc điểm giác quan • Các đặc điểm trực giác Tinh thần sống với...

Áp dụng mô hình lean six sigma trong quản lý doanh nghiệp

Danh mục: Tài liệu khác

...

Các phương pháp tính VaR và áp dụng trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Chương I : Tỷ giá hối đo i vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đo i Chương II : Quản lí rủi ro tỷ giá hối đối Chương III : Ứng dụng VaR quản lí rủi ro tỷ giá hối đo i Chương I: Tỷ giá hối đo i vấn ... II: Quản lí rủi ro tỷ giá hối đối • Quản lí rủi ro tỷ giá gì? • Nguồn gốc nguy xảy độ nhạy cảm tỷ giá hối đo i • Lí quản lí rủi ro tỷ giá hối đối • Cấu trúc chương trình quản lí rủi ro chung Các ... tỷ giá hối đối • • • • • • • Thị trường ngoại hối Tỷ giá hối đo i Những nhân tố tác động đến tỷ giá hối đo i Đo lường biến động tỷ gía hối đối Cân tỷ giá Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đo i...

14
1,035
32

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

Danh mục: Báo cáo khoa học

... mơ hình, với phƣơng pháp luận khác nhau, ma trận đóng vai trò khác hai dạng mơ hình Trong mơ hình hệ phƣơng trình động, ma trận mơ hình hóa mối quan hệ tức thời biến mơ hình Trong mơ hình SVAR, ... Về biến tỷ giá, tác giả sử dụng tỷ giá danh nghĩa USD/VNĐ thay sử dụng tỷ giá hối đối danh nghĩa đa phƣơng NEER Lý tác giả đƣa vì, Việt Nam, sách tỷ giá đƣợc điều hành chủ yếu qua tỷ giá danh ... nó, tỷ giá nhân tố làm gia tăng biến động Với mục ti u tƣơng tự, V Văn Minh (2009) nghi n cứu kênh dẫn truyền tỷ giá tác động đến tỷ lệ lạm phát phƣơng pháp VAR đơn giản Ngoài biến giá dầu, tỷ giá...

13
1,115
2

Áp dụng mô hình DPM và bản đồ chiến lược SM vào chiến lược hiện tại của Công ty DHT

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... tích sử dụng kết hợp hai mơ hình DPM SM (Phụ lục 3) để tổng hợp chiến lược kinh doanh Công ty DHT Trong q trình phân tích, mơ hình sau sử dụng bổ trợ cho mơ hình DPM SM: mơ hình bốn nhân tố PEST ... trên, kế hoạch huy động vốn cho giai đo n 2011-2015 Công ty DHT mô tả sau: Năm Mô tả 2012 2,6 135 tỷ 2,35 150 tỷ 2013 chủ sở hữu 115 tỷ Tăng vốn điều lệ lên 45 tỷ Tỷ lệ vốn vay/vốn động 2011 Mức tăng ... lục F) 2.4 Một số lưu ý sử dụng công cụ Delta Project Bản đồ chiến lược đánh giá chiến lược Công ty DHT Khi áp dụng mô hình DPM đồ chiến lược SM vào phân tích xây dựng chiến lược phát triển kinh...

ÁP DỤNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN LƯỚI TRONG TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Danh mục: Hệ thống thông tin

... động” (interoperability) cần phải tập trung giải Trong môi trường mạng, “liên kết hoạt động” đồng nghĩa với việc sử dụng protocol chung Do đó, kiến trúc Grid kiến trúc protocol, với protocol xác ... SHARD , times ontime.james 2000-01-01 DUPLICATE IN THIS SHARD , times ontime.james 2000-01-01 DUPLICATE IN THIS SHARD , times ontime.uniquevalues 2000-01-01 UNIQUE ROW ontime2.james 2000-01-01 ... kết với ứng dụng Trong hai trường hợp, cài đặt xây dựng protocol API tầng Resource Connectivity e Tầng Application Tầng kiến trúc Grid bao gồm ứng dụng người dùng chạy trường VO Hình 2-9 minh...

Khả năng áp dụng mô hình DNDC (Denitrification – Decomposition) xác định lượng Cacbon hữu cơ trong đất ở các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Trị

Danh mục: Báo cáo khoa học

... lượng đo đạc Giá trị nhỏ kết ước lượng xác [15] 3.2 Phương pháp đánh giá mức độ nhạy cảm Phương pháp đánh giá mức độ nhạy cảm giúp đánh giá mức độ nhạy cảm yếu tố đầu vào kết đầu mơ hình Để đánh giá ... (d) dao động khoảng đến Giá trị tiến gần đến phản ánh mức độ phù hợp mô hình áp dụng cho đối tượng ước lượng, giá trị tiến gần đến thể mức độ không phù hợp mơ hình áp dụng cho đối tượng ước lượng ... độ phù hợp kết ước lượng kết đo đạc thể phương trình đây: RMSE = d=1PE = Trong đó, n số mẫu; Ō giá trị trung bình đo đạc; Pi giá trị ước lượng thứ i; Oi giá trị đo đạc thứ i Đại lượng mức độ...

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa:

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008