Đang tải... (xem toàn văn)
Các phương pháp tính VaR và áp dụng trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái
Đề tài: Các phương pháp tính VaR và áp dụng trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái Giáo viên hướng dẫn: Trần Trọng Nguyên Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị Thu Hương Kết cấu của luận văn Gồm 3 chương: Chương I : Tỷ giá hối đoái và các vấn đề liên quan đến tỷ giá hối đoái. Chương II : Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái. Chương III : Ứng dụng VaR trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái. Chương I: Tỷ giá hối đoái và các vấn đề cơ bản liên quan đến tỷ giá hối đoái • Thị trường ngoại hối. • Tỷ giá hối đoái. • Những nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái. • Đo lường biến động tỷ gía hối đoái. • Cân bằng tỷ giá. • Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái. • Sự tương tác của các nhân tố đó. Chương II: Quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái • Quản lí rủi ro tỷ giá là gì? • Nguồn gốc của nguy cơ xảy ra độ nhạy cảm tỷ giá hối đoái. • Lí do quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái. • Cấu trúc chương trình quản lí rủi ro chung. Các phương pháp tính VaR • Phương pháp Riskmetric. • Phương pháp toán kinh tế. • Ước lượng điểm phân vị. • Độ dao động, hệ số bất đối xứng, hệ số nhọn. • Phương pháp mô phỏng bằng Matlab. Chương III: Ứng dụng VaR trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái • Lí do chọn các tỷ gía hối đoái: USD/ VND, Euro/ VND, JPY/ VND. Đồ thị tỷ giá USD/VND Đồ thị tỷ giá Euro/VND [...]...Đồ thị JPY/ VND Kết quả tính VaR từ các phương pháp khác nhau Quản lí danh mục Kết luận và kiến nghị . quan đến t giá h i đo i • Thị trường ngo i h i. • T giá h i đo i. • Những nhân t t c động đến t giá h i đo i. • Đo lường biến động t gía h i đo i. • Cân. t i: Các phương pháp t nh VaR và áp dụng trong quản lí r i ro t giá h i đo i Giáo viên hướng dẫn: Trần Trọng Nguyên Sinh viên thực hiện: Trịnh Thị Thu