... simplified by means of matrices. Let g( z,, . . . ,z,) be a three tunes differentiable function. A Taylor expansion yields dz ,, ,z/J=&, , Q+ ; (zi-q)z i=l I +g ; (ZiGi) r=l j=l &(r,mzj)+03Y...
... -0.015037595 Kinhtế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với số liệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làmƯớc lượng ... Durbin-Watson stat 1.958726Gỉa thiết : H0 = chuỗi là không dừngH1 = chuỗi dừng.Kết quả ước lượng: +) thấy DW = 1.958726 tra bảng có dl=1.758, du =1.778.vậy du < d< 4- du -> ... có thể kết luận các giả thiết trong mô hình GARCH đều được thỏa mãn. Mô hình GARCH(1) vừa ước lượng được là mô hình tốt.*) dự báo σt2Ta có AR(1)- GARCH(1,1):rt =0.132470 rt-1σt2...
... đổi có thể do một trong số các nguyờn nhõn sau õy:ã Do bn cht ca cỏc mi liên hệ kinh tế: Có nhiều mối liên hệ kinhtế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, ... đó. Chúng ta có thể tiến hành kiểm định Park đối với mỗi biến X.Chú ý : Theo kinh nghiệm của các nhà kinhtếlượng thì số quan sát bị loại bỏ khoảng 20% tổng số quan sát mà không nhất thiết ... dạng lại mô hình ,Chẳng hạn thay cho việc ước lượng hồi quy gốc có thể chúng ta sẽ ước lượng hồi quy lnYi=β1+ β2ln Xi+UiViệc ước lượng hồi quy có thể làm giảm phương sai của sai...
... kinh tế 2001 0 7.22002 2.5 6.6Vũ Thị Huyền Trang Lớp: Toán Kinhtế 46 Lớp: Toán KINHTế 4650 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh lượng, việc làm, lãi suất và lượng tiền thực tế ... lượng cầu về tiền của nền kinhtế phụ thuộc vào một vài biến sốkinhtế lớn như các thu nhập thường xuyên, lãi suất dự tính của trái phiếu, chứng khoán, Vũ Thị Huyền Trang Lớp: Toán Kinhtế ... khác giảm xuống nếu lượng tiền trong nền kinhtế là không đổi. Bằng cả hai cách đo cơ bản bổ sung cho nhau là khối lượng tiền mạnh (M2) và lượng tín dụng bơm ra cho nền kinhtế đều cho thấy tốc...
... sai thay đổi có thể do một số nguyên nhân sau:- Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế: có nhiều mối quan hệ kinhtế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, ... nào đến các ước lượng thu được.Có những vấn đề sau:- Các ước lượng bình phương nhỏ nhất(OLS) vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả (ước lượng có phương sai nhỏ nhất).- Ước lượng của các phương ... người ta định dạng lại mô hình. Chẳng hạn thay cho việc ước lượng hồi quy gốc có thể chúng ta sẽ ước lượng hồi quy: (11)Việc ước lượng hồi quy (11) có thể làm giảm phương sai của sai số thay...
... chính sách kinhtế vĩ môCác chỉ báo của TTCK phản ánh động thái của nền kinhtế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinhtế tăng trưởng; ... dấu hiệu tiêu cực của nền kinh tế. Vì thế, TTCK được gọi là phong vũ biểu của nền kinhtế và là một công cụ quan trọng giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinhtế vĩ mô. Thông qua TTCK, ... nghiệp Khoa Toán kinh tế TÀI LIU THAM KHOã Cỏc vn bn phỏp lut v th trng chng khoỏnã Bi ging kinh t lng ca PGS.TS Nguyn Quang Dong Nh xut bn thng kờ 3/2003ã Bài tập kinhtếlượng của PGS.TS...
... Kinhtếlượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhIX. TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Chương trình giảng dạy Cao học môn Kinhtế lượng, PGS.TS Trương Bá Thanh, trường Đại học Kinhtế Đà Nẵng.2. Bài giảng Kinh ... 0,019578828 Tiểu luận Kinhtếlượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhVới những vấn đề quan trọng như trên thì tốc độ tăng trưởng kinhtế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà kinhtế và các nhà ... Thùy Vân Tiểu luận Kinhtếlượng GVHD: PGS.TS. Trương Bá ThanhI. PHÁT BIỂU VẤN ĐỀ:Trước hết, tăng trưởng kinhtế là điều kiện quyết định thúc đẩy sự phát triển kinhtế của quốc gia, của...
... Nội dung chính là xoá bỏ nền kinhtế tập trung quan liêu bao cấp, thiết lập nền kinhtế hàng hoá theo nền kinhtế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinhtế thị trường đã chia thành ... đào tạo chính quy chuyên ngành toán kinh tế, em đã được trang bị những kiến thức cơ bản về kinhtếlượng em chọn chuyên đề tốt nghiệp: Sử dụng mô hình kinhtếlượng trong phân tích sự biến động ... và lựa chọn đề tài “ Sử dụng mô hình kinhtếlượng trong phân tích sự biến động và Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán kinh tế 4.5. Nguyên tắc tập trung Các giao...
... phủ, ViệtNam có các thành phần kinhtế sau: kinhtế nhà nước, kinhtế tập thể, kinhtế tư nhân(cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinhtế tư bản nhà nước, kinhtế có vốn đầu tư nướcngoài. Theo ... khu vực kinhtế nhà nướclà khu vực lớn nhất, chiếm 36,43 % GDP thực tế của Việt Nam, tiếp theo lần lượt là kinh tế cá thể (29,61 %), kinhtế có vốn đầu tư nước ngoài (17,66 %), kinhtế tư nhân(10,11 ... nhiềucách phân vùng kinhtế khác được áp dụng. Ở 3 miền của đất nước có 4 vùng kinh tế trọng điểm làm đầu tàu cho phát triển kinhtế của cả nước và vùng miền. Ở ven biển, có13 khu kinhtế với những...
... 7Hậu quả của phương sai sai số thay đổi1. Ước lượng OLS vẫn tuyến tính. 2. Chúng vẫn là ước lượng không chệch3. Tuy nhiên, chúng sẽ không còn có phương sai nhỏ nhất ... nữa, nghĩa là, chúng sẽ không còn hiệu quả nữa.4. Công thức thông thường để ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ chệch. 286. Kim nh Breusch - Pagan ã Do vy, vic kiểm ... 1: Phương sai sai số tỷ lệ với biến giải thích. Sau khi ước lượng hồi qui OLS thông thường, chúng ta vẽ đồ thị phần dư từ ước lượng này theo biến giải thích X và quan sát hình ảnh của nó....
... 1980, một số trào lưu phát triển kinhtếlượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinhtếlượng trong thực tiễn. Những phương pháp mới được các nhà kinhtếlượng quan tâm nhiều nhất đã ... việc phân tích kỹ hơn các đặc tính thống kê của các chuỗi số liệu sử dụng trong các mô hình kinhtế lượng. Tính chất của chuỗi số liệu này có ý nghĩa quan trọng trong việc mô hình hóa mối quan ... đầu tiên của X tại thời điểm t = 0, X0 đã xác định. Đây là hiện tượng rất quan trọng trong kinh tế tài chính và ngày càng được sử dụng phổ biến để mô tả đặc tính của chỉ số chứng khoán. Giá...
... giả thiết là phần tử nhiễu không tự tương quan. Trongthực tế, rất ít xảy ra trường hợp đó, do vậy, người ta thêm vào phương trình ước lượng phần tử trễ ∆Xs coi như là biến hồi quy bổ sung cho ... với chuỗi có kết hợp bậc I(1) với giảthuyết đối là I(0). Đối với phần lớn các chuỗi số liệu kinhtế thì thế là đủ. Tuy nhiên, rất có thể có trường hợp có chuỗi có kết hợp bậc 2 - I(2), trong ... hoặc giảm) đồng thời biến phụ thuộc cũng chứa đựng một xu thế như vậy thì khi uoc lượng có thể thu được các uoc lượng có ý nghĩa thống kê cao và R2 cao song đó chỉ là giả tạo vì cả hai biến...