một số vấn đề cần quan tâm khi ước lượng hệ số rủi ro beta
Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... số vấn đề mà nhà nghiên cứu phải quan tâm đến tiến hành ước tính hệ số rủi ro thị trường Beta cổ phiếu hay công ty Vấn đề thứ liên quan đến độ dài kỳ ước tính Đa số kết ước lượng hệ số Beta số ... Tính toán hệ số rủi ro Beta cho công ty theo công thức số (2) công thức số (5) trình bày mục 3.2.1 3.2.2 Việc tính toán hệ số rủi ro Beta thực phần mềm Excel Kết tính toán hệ số rủi ro Beta công ... trực quan, cho hệ số đòn bẩy tăng lên, nhà đầu tư vốn cổ phần ngày phải chịu nhiều rủi ro thị trường hơn, dẫn tới hệ số rủi ro Beta cao Do đó, tác giả mong đợi có mối quan hệ chiều hệ số rủi ro Beta...
- 117
- 1,552
- 1
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... Như rủi ro loại trừ cách đa dạng hoá danh mục đầu tư 2.2 Rủi ro danh mục đầu tư - Mỗi tài sản tài tiềm ẩn hai loại rủi ro: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống - Rủi ro hệ thống loại rủi ro tác ... kinh doanh Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống Tổng rủi ro danh mục P: σ P = β PM *σ M + σ ε P 2 22 2 Trong đó: N σ ε P = ∑ w i *σ ε i : rủi ro riêng, rủi ro phi hệ thống danh mục ... rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường Sự kết hợp tài sản rủi ro tạo nên rủi ro cho danh mục Rủi ro phi hệ thống loại trừ cách đa dạng hoá, rủi ro thị trường loại bỏ Điều thể qua đồ thị sau: Rủi...
- 54
- 1,183
- 2
Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank qua các hệ số rủi ro
... việc giảm NQH đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho NH, tính chi phí thực tế chi phí hội Hệ số bù đắp rủi ro Công thức Năm 2011 Hs bù đắp RR= = 2,03 lần Năm 2012 = Mặc dù Hs bù đắp RR năm 2011 ... MỤC LỤC I RRTD thông qua số rủi ro II Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Tốc độ tăng trưởng tín dụng Công thức Năm ... thiểu RR nợ xấu công tác quản trị rủi ro ngân hàng Năm 2012 ( triệu VND ) Năm 2011 ( triệu VND ) Nhóm 1- Nợ đủ tiêu chuẩn 64415288 94,37% 57104413 90% Nhóm 2- Nợ cần ý 2005682 2,94% 4533396 7,18%...
- 12
- 1,447
- 12
BCKH đo LƯỜNG mối QUAN hệ GIỮA rủi RO và tỷ SUẤT lợi NHUẬN đối với CHỨNG KHOÁN NGÀNH bất ĐỘNG sản VIỆT NAM
... tương quan hạng Spearman với giả thuyết: H0: Hệ số tương quan tổng thể phần dư giá trị dự đoán H1: Hệ số tương quan tổng thể phần dư giá trị dự đoán khác Nếu hệ số Sig kiểm định tương quan hạng ... hướng lợi nhuận khứ Điều mà NĐT quan tâm phần bù rủi ro khả toán hành cao hay thấp, phần bù rủi ro thị trường cao hay thấp Trong số nhân tố kể nhân tố phần bù rủi ro khả toán hành có tác động lớn ... có kết hồi quy bù rủi ro cho công ty quy mô nhỏ nên có hệ số hồi quy âm danh mục công ty có quy mô lớn + Hệ số nhân tố phần bù rủi ro khoản hành có giá trị vượt hẳn so với hệ số nhân tố khác,...
- 12
- 1,435
- 4
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc
... thông thường rủi ro tín dụng vào khoảng 90% rủi ro Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề trọng tâm nay, quan tâm ý đặc biệt hệ thống ngân hàng toàn giới Khi ngân hàng không kiểm soát rủi ro tín dụng ... chia rủi ro theo loại tài sản có: - Rủi ro quản lí kinh doanh ngân quỹ - Rủi ro tín dụng - Rủi ro quản lí kinh doanh chứng khoán - Rủi ro cho thuê - Rủi ro tài sản khác ngân hàng Phân chia rủi ro ... theo nguyên nhân yếu tố tác động có: - Rủi ro tín dụng - Rủi ro lãi suất - Rủ ro hối đoái - Rủi ro khoản - Rủi ro tồn đọng vốn - Các loại rủi ro khác 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Hoạt động tín dụng...
- 75
- 1,014
- 20
Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp – một biện pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
... nợ không hạn cho ngân hàng Rủi ro tín dụng gọi rủi ro khả chi trả rủi ro sai hẹn 1.3.2 Nguồn gốc phát sinh rủi ro Loại rủi ro phát sinh nguyên nhân khách quan chủ quan từ khách hàng ngân hàng ... chủ quan Đồng thời, hồ sơ tài liệu có vấn đề cần quan tâm, mâu thuẫn nội dung hồ sơ mà phải thông qua vấn, trao đổi với khách hàng làm rõ * Khảo sát thực tế Để thực bước này, NVTD lập danh mục vấn ... nhanh hệ số khả toán thời - Nhóm tiêu đòn bẩy tài : hệ số nợ, hệ số nợ phải trả vốn chủ sở hữu hệ số nợ hạn tổng dư nợ NH - Nhóm tiêu hoạt động : vòng quay hàng tồn kho, kỳ thu tiền bình quân, số...
- 87
- 879
- 5
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên
... Hai là, phận quản lý kiểm soát rủi ro cấp trung ương tập trung vào vấn đề chiến lược khi, phận QLRR chi nhánh tập trung vào vấn đề chiến thuật Hội đồng quản lý rủi ro cấp trung ương thiết lập văn ... tính hệ thống cho ngành khác để so sánh phân tích tài doanh nghiệp, hộ cá thể b Những tồn từ phía ngân hàng Một số tồn cần khắc phục trước cho vay Nội dung quản lý rủi ro: Trong việc đánh giá rủi ... sơ dự án chủ đầu tư cung cấp Một số tồn cần khắc phục sau cho vay Nội dung quản lý rủi ro Việc đánh giá rủi ro dự án đầu tư đa phần thực trọng tâm giai đoạn trước cho vay việc thường xuyên đánh...
- 79
- 1,050
- 4
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
... doanh rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, nhiều loại rủi ro khác Đặc biệt rủi ro tín dụng nỗi ám ảnh hệ thống ngân hàng nước mà nỗi ám ảnh chung hệ thống ngân hàng giới ... đựng rủi ro, họ chuyển rủi ro cho NHTM trường hợp định Vì vậy, khó loại trừ rủi ro khỏi hoạt động kinh doanh NHTM Vô vàn rủi ro mà NHTM phải đối đầu hầu hết hoạt động kinh doanh rủi ro khoản, rủi ... cho ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 3.2.1 Khai thác có...
- 26
- 424
- 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT
... xác định đại lượng rủi ro ngân hàng, để định rủi ro NH kiểm soát rủi ro kiểm soát Đối với rủi ro kiểm soát, NH phải đánh giá liệu có chấp nhận rủi ro hay không, mức độ giảm thiểu rủi ro mà NH muốn ... nhất, nhận diện phân loại rủi ro tín dụng: hiệu việc quản trị rủi ro tín dụng phụ thuộc nhiều vào việc phân loại rủi ro tín dụng Phân loại rủi ro hiểu việc phân rủi ro thành nhóm riêng biệt theo ... TMCP Nam Việt: Lợi nhuận rủi ro hai mặt vấn đề: muốn có lợi nhuận, phải chấp nhận rủi ro Nếu không chấp nhận rủi ro, không thu lợi nhuận Sự đối mặt chịu tác động rủi ro ảnh hưởng xấu đến NH,...
- 24
- 505
- 1
khóa luận tốt nghiệp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế basel 2 tại hệ thống ngân hàng thương mại việt nam
... NHŨNG R Ủ I RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH N G Â N HÀNG T m quan trọng việc nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Phân loại rủi ro 2.1 Rủi ro tín dụng 2.2 Rủi ro lãi suất 2.3 Rủi ro ngoại ... gây 4.2.4 Một số hạn chế Basel ỉ - Basel ì chì đề cập đến rủi ro tín dụng, hoạt động kinh doanh ngân hàng tiềm ẩn nhiều loại rủi ro khác như: rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất ... chỉnh theo hệ số rủi ro" Basel l i không chì gồm có rủi ro t n dụng Basel ì m í phải cộng thêm rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động - Rủi ro tín dụng- Phương pháp chuẩn hoa ( Standardised Approach)...
- 106
- 991
- 0
Đo lường độ nhạy cảm của rủi ro tỷ giá
... nhạy cảm Một MNC có chịu tác động rủi ro tỷ giá hối đối hay khơng? MNC có cần quan tâm đến độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá hay khơng? Tranh luận độ nhạy cảm Một MNC KHƠNG cần quan ngại đến rủi ro tỷ giá ... giá dựa hệ số tương quan ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá dựa hệ số tương quan ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá giá trị có rủi ro – VAR • Một tài ... giao dòch rủi ro tỷ giá ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Đo lường độ nhạy cảm giao dòch rủi ro tỷ giá thực qua bước: Xác đònh dòng tiền vào dự kiến ngoại tệ Xác đònh rủi ro tổng thể độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá...
- 26
- 2,472
- 41
một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng navibank
... chia rủi ro tín dụng thành loại khác Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh ... Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý khoản vay có vấn đề 17 Rủi ro danh mục rủi ro ... có rủi ro cao 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng: Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, nhận biết đặc điểm rủi ro tín dụng cần thiết hữu ích Rủi ro tín dụng có đặc điểm sau: – Rủi ro...
- 86
- 377
- 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàngTMCP Công thương Bắc Ninh
... tháng cho biết mức độ rủi ro nguồn toán khoản rủi ro 1.2.2 Chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Chất lượng quản trị rủi ro tín dụng đáp ứng ... đưa đề xuất cấp tín dụng Phòng Quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ có vấn đề thẩm định có ý kiến rủi ro thấp hay rủi ro cao khoản vay Tuy nhiên, Phòng quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ có vấn đề ... khách hàng Đo lường rủi ro tín dụng: Một tính chất tài đại tính rủi ro, tất mô hình tài đại đặt môi trường rủi ro Do đó, cần thiết phải có khái niệm rủi ro theo quan điểm lượng phải xây dựng...
- 63
- 413
- 0
Mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ 2014
... nghi p theo r i ro, tác gi th c hi n phép h i quy sau: (1) H i quy bi n ph thu c theo r i ro (r i ro h th ng, r i ro phi h th ng; t ng r i ro) (2) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i bi n ki ... p theo s i r i ro, tác gi th c hi n phép h i quy sau: (1) H i quy bi n ph thu c theo r i ro (r i ro h th ng, r i ro phi h th ng; t ng r i ro) (2) H i quy bi n ph thu c theo r i ro v i bi n ki ... cách R i ro h th a TSSL th R i ro phi h th c tính b mô hình h i quy th ng ng (a market model regression) T ng r i ro c a doanh nghi p a ph c a c a TSSL c a ch ng khoán t ng c a r i ro h th ng...
- 108
- 432
- 0
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008