Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc

74 836 19
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng LỜI MỞ ĐẦUXu hướng tự do hóa trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các nhà ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các nhân hàng hạn chế được những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay một tổ chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống quảnrủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quảnrủi ro nói chung quảnrủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động ngân hàng. Chủ tịch tập đoàn tài chính Citicorp Walter Wriston đã nói lên vai trò quan trọng của hoạt động quảnrủi ro như sau: “toàn bộ cuộc sống trong hoạt động ngân hàng là quảnrủi ro”.Xuất phát từ nhận thức trên, nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề cùng với việc nghiên cứu tình hình quản trị rủi ro tín dụng thực tế tại NHTMCP Sài Gòn, em xin chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng” cho luận văn tốt nghiệp của mình.Luận văn tốt nghiệp nghiệp có kết cấu làm 3 chương: Chương I: Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn. Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn ban lãnh đạo NHTMCP Sài Gòn đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành đề tài này. CHƯƠNG 1QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Rủi ro 1.1.1.1. Khái niệm rủi ro Trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất kinh doanh có những sự cố bất ngờ, ngẫu nhiên xảy ra không thể báo trước được, những tình huống bất ngờ như vậy gọi là rủi ro. Khi nói đến rủi ro người ta thường nghĩ đến điều không tốt lành hoặc một thiệt hại, tổn thất nào đó về vật chất hữu hình hoặc vô hình bất ngờ mang đến do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan gây nên. Như vậy: Rủi ro là sự việc xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của con người, đem lại những hậu quả mà người ta không thể dự đoán được. Tuy khó tìm được một định nghĩa rủi ro hoàn hảo song có thể biết được rằng rủi ro thường có hai đặc tính sau: -Thứ nhất là biên độ rủi ro: là sự thiệt hại từ rủi ro gây ra ở mức nào. -Thứ hai là tần số xuất hiện của rui ro là nhiều hay ít. Là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, ngân hàng thương mại cũng gánh chịu các rủi ro do các tác động của môi trường vi mô vĩ mô gây nên như các doanh nghiệp khác. 1.1.1.2. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng*Khái niệm rủi ro ngân hàng: Rủi ro ngân hàng là những biến cố không mong đợi xảy ra, gây mất mát thiệt hại tài sản, thu nhập của ngân hàng trong quá trình hoạt động.*Phân loại rủi ro ngân hàng: Phân chia rủi ro theo các loại tài sản có:- Rủi ro trong quản kinh doanh ngân quỹ.- Rủi ro tín dụng.2- Rủi ro trong quản kinh doanh chứng khoán.- Rủi ro trong cho thuê.- Rủi ro đối với các tài sản khác của ngân hàng. Phân chia rủi ro theo nguyên nhân các yếu tố tác động có:- Rủi ro tín dụng.- Rủi ro lãi suất.- Rủ ro hối đoái.- Rủi ro do thanh khoản.- Rủi ro tồn đọng vốn. - Các loại rủi ro khác. 1.1.2. Rủi ro tín dụng 1.1.2.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mạiHoạt động tín dụng (hay hoạt động cho vay) là hoạt động chính tạo ta phần lớn lợi nhuận cho ngân hàng. Theo khoản 8 điều 20 Luật các TCTD thì hoạt động tín dụng là việc tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn tự có, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng. Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thỏa thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng các nghiệp vụ khác (theo khoản 10 điều 20 Luật các TCTD).Hoạt động cho vay có thể phân chia làm nhiều loại khác nhau theo tính chất đối tượng của hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, hoạt động cho vay phải đảm bảo một số điều kiện cơ bản. Ba điều kiện cơ bản của một hợp đồng cho vay là:* Thời hạn, lãi suất hạn mức hoàn trả hay thời gian đáo hạn của hợp đồng.* Vốn vay phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích. * Về nguyên tắc, vốn vay phải được đảm bảo bằng tài sản tương đương. Hoạt động tín dụng có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí, trong đó có một số tiêu chí chủ yếu sau: * Phân loại tín dụng dựa theo tiêu chí thời gian: - Cho vay ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống tài trợ cho tài sản lưu động.3 - Cho vay trung hạn: Từ trên 1 năm đến 5 năm tài trợ cho các tài sản cố định như phương tiện vận tải, một số cây trồng vật nuôi, trang thiết bị chóng hao mòn. - Tín dụng dài hạn: Trên 5 năm tài trợ cho công trình xây dựng như nhà, cầu, sân bay, đường,máy móc thiết bị có giá trị lớn, thường có thời gian sử dụng lâu. * Phân loại tín dụng dựa trên hình thức tài trợ: - Cho vay: Là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc lãi trong khoảng thời gian xác định. Đây là tài sản lớn nhất trong khoản mục tín dụng. - Chiết khấu thương phiếu: Là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu một thương phiếu chưa đến hạn (hoặc một giấy nợ). - Cho thuê: là việc ngân hàng bỏ tiền ra mua tài sản để cho khách hàng thuê theo những thỏa thuận nhất định. Sau thời gian nhất định khách hàng phải trả cả gốc lãi cho ngân hàng. - Bảo lãnh: Là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình. * Phân loại tín dụng dựa trên tài sản đảm bảo: - Tín dụng không cần tài sản đảm bảo: là hình thức cấp tín dụng không dựa trên cam kết yêu cầu ngân hàng khách hàng phải kí hợp đồng bảo đảm. - Tín dụng có tài sản đảm bảo: Là hình thức cấp tín dụng dựa trên cam kết đảm bảo yêu cầu ngân hàng khách hàng pahỉ kí hợp đồng bảo đảm. * Phân loại tín dụng dựa trên rủi ro: - Tín dụng lành mạnh: Các khoản tín dụng có khả năng thu hồi cao. - Tín dụng có vấn đề: Các khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh như khách hàng chậm tiêu thụ, tiến độ thực hiện kế hoạch bị chậm… - Nợ quá hạn có khả năng thu hồi: Các khoản nợ đã quá hạn với thời gian ngắn khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị lớn… - Nợ khó đòi: Nợ quá hạn quá lâu, khả năng trả nợ rất kém, tài sản thế chấp 4quá nhỏ hoặc bị giảm giá… * Phân loại khác: - Theo ngành kinh tế ( công, nông nghiệp…) - Theo đối tượng tín dụng ( tài sản lưu động, tài sản cố định) - Theo mục đích ( sản xuất, tiêu dùng…) 1.1.2.2. Khái niệm rủi ro tín dụngA.Saunders H.Lange định nghĩa: “ Rủi ro tín dụng là khoản lỗ tiềm tàng khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là khả năng các luồng thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay của ngân hàng không thể được thực hiện đầy đủ về cả số lượng thời hạn.”. Timothy W.Koch cho sằng: “Rủi ro tín dụng là sự thay đổi tiềm ẩn của thu nhập thuần thị giá của vốn xuất phát từ việc vốn vay không được thanh toán hay thanh toán trễ hạn. Rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng, theo quy định tại Điều 2 Quy định về phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN, “Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.Vậy rủi ro tín dụng là những thiệt hại kinh tế mà ngân hàng thương mại phải gánh chịu do khách hàng vay vốn sai hẹn trong thực hiện nghĩa vụ trả nợ vốn gốc nợ lãi hoặc không hoàn trả được nợ vay của ngân hang do các nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan. Rủi ro tín dụng gây tổn thất về tài chính cho NHTM, đó là làm giảm thu nhập ròng giảm giá trị thị trường của vốn; trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến thua lỗ, hoặc ở mức độ cao hơn có thể dẫn đến phá sản. 1.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng * Các nhân tố thuộc về ngân hàng: - Trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng: Chất lượng cán bộ tín dụng bao gồm trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp. Đây là những nhân tố đầu tiên, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quảnrủi 5ro tín dụng của NHTM. - Các công cụ quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng:+ Quy trình tín dụng: Quy trình tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hạn chế sai sót khi cho vay giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro tín dụng. Quy trình tín dụng sẽ quy định từng khâu công việc trách nhiệm cụ thể của các cán bộ có liên quan. + Chính sách tín dụng: Kinh nghiệm cho thấy, sự hoạt động của một ngân hàng dựa trên cơ sở chính sách tín dụng thống nhất, hợp lý có hiệu quả nhiều hơn là dựa trên cơ sở kinh nghiệm trao quyền quyết định cho một cá nhân điều hành. Vì vậy, mục tiêu, định hướng phát triển trong chính sách tín dụng của ngân hàng cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. + Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng: Mỗi ngân hàng phải hình thành đưa vào sử dụng một mô hình đánh giá rủi ro cụ thể để có thể quảnrủi ro tín dụng một cách thống nhất hiệu quả. Mô hình này phải phù hợp với tính chất, quy mô độ phức tạp của các hoạt động thuộc ngân hàng đó. * Các nhân tố thuộc về khách hàng: Khi khách hàng sử dụng vốn vay ngân hàng không đúng mục đích đã đưa ra trong đơn xin vay vốn như: sử dụng vốn vay vào kinh doanh không đúng đối tượng; sử dụng vốn ngắn hạn để đầu tư trung dài hạn, đầu tư vào tài sản cố định; . đều có thể ảnh hưởng đến việc quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Ngoải ra, rủi ro tín dụng còn có thể phát sinh từ sự yếu kém về năng lực lãnh đạo kinh nghiệm quản lý của người điều hành doanh nghiệp; khả năng cạnh tranh của khách hàng; đối tác, bạn hàng làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách hàng. Rủi ro tín dụng cũng do nguyên nhân thiếu thiện chí trả nợ vay ngân hàng ngay từ khi xin vay vốn * Các nhân tố thuộc về môi trường: - Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế xã hội là tổng hoà các mối quan hệ về kinh tế xã hội tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Xét một cách tổng thể, môi trường kinh tế xã hội ảnh hưởng đến việc quản trị rủi ro tín dụng từ cả phía ngân hàng phía khách hàng.6 - Môi trường pháp lý: Môi trường pháp lý bao gồm hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp những biện pháp để thực thi pháp luật. Trong nền kinh tế thị trường, mọi thành phần kinh tế đều có quyền tự chủ về hoạt động kinh doanh của mình nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật quy định. Hoạt động của ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng nói riêng cũng không nằm ngoài vòng kiểm soát đó. Nó cũng phải tuân theo những quy định có liên quan của Chính phủ Ngân hàng Nhà nước ban hành. + Chính sách tiền tệ nới lỏng có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho các NHTM, nhưng nới lỏng quá mức sẽ dẫn đến tình trạng gia tăng lạm phát tăng giá bất động sản một cách giả tạo, ảnh hưởng xấu đến hệ thống ngân hàng trong tương lai+ Chính sách tỉ giá có tác động khác nhau đến từng ngành hoạt động xuất nhập khẩu, tác động gián tiếp đến khả năng sinh lời hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng. Thay đổi lớn về tỉ giá hay biên độ dao động quá lớn thường ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính của khách hàng vay vốn tăng nợ khó đòi, tác động đến ngân hàng sẽ lớn hơn nếu không có qui chế thích hợp về quản lý trạng thái ngoại hối của các ngân hàng. Trong nền kinh tế bị đô la hóa với qui mô lớn, rủi ro tỉ giá thường không cao nhưng rủi ro tín dụng rất lớn bộc lộ nét khi đồng bản tệ bị mất giá, làm giảm khả năng trả nợ các khoản vay ngoại tệ.+ Chính sách tài khóa : do chính sách thuế thường có thiên hướng tăng thu ngân sách, những thay đổi đột ngột trong hệ thống thuế cũng có thể tác động tới giá tài sản khả năng trả nợ của bên vay+ Chính sách bảo hộ cũng ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, trong đó các NHTMNN vẫn là kênh chủ yếu cấp vốn cho khu vực doanh nghiệp nhà nước cho vay với mức lãi suất ưu đãi, nhưng ngân sách nhà nước không cấp bù kịp thời ảnh hưởng đến nguồn vốn ngân hàng, tỉ lệ nợ xấu tại các NHTMNN ở mức cao.1.1.2.4. Tác động của rủi ro tín dụng Rủi ro luôn tồn tại song song với các hoạt động kinh doanh NHTM, vì vậy 7việc hạn chế rủi ro đến mức tối thiểu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngân hàng. Tín dụng là một nội dung quan trọng, chiếm khoảng 60-80% trong toàn bộ hoạt động kinh doanh ngân hàng. Các rủi ro tín dụng vì thế có ảnh hưởng rất lớn tới ngân hàng, thông thường các rủi ro tín dụng vào khoảng 90% các rủi ro cơ bản. Quản trị rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay, đang được sự quan tâm chú ý đặc biệt của hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới. Khi ngân hàng không kiểm soát được rủi ro tín dụng sẽ gây nên nhiều bất lợi mà chủ yếu là các vấn đề như: Đối với ngân hàng. * Giảm lợi nhuận: Khi rủi ro tín dụng xảy ra sẽ phát sinh các khoản nợ khó thu hồi. Ảnh hưởng trước mắt của nó đến hoạt động ngân hàng là sự ứ đọng vốn dẫn đến làm giảm vòng quay vốn của ngân hàng. Mặt khác, khi có quá nhiều các khoản nợ khó hoặc không thu hồi được sẽ lại phát sinh các khoản chi phí quản lý, giám sát, thu nợ . Các chi phí này còn cao hơn khoản thu nhập từ việc tăng lãi suất các khoản nợ quá hạn bởi vì thực ra đây chỉ là những khoản thu nhập ảo, thực tế ngân hàng rất khó có khả năng thu hồi đầy đủ được chúng. Bên cạnh đó, ngân hàng vẫn phải trả lãi cho các khoản tiền huy động được trong khi một bộ phận tài sản của ngân hàng không thu được lãi cũng như không chuyển được thành tiền để cho người khác vay thu lãi. Kết quả là lợi nhuận của ngân hàng sẽ bị giảm sút. * Giảm khả năng thanh toán: Ngân hàng thường lập kế hoạch cân đối dòng tiền ra (trả lãi gốc tiền gửi, cho vay, đầu tư mới .) dòng tiền vào (tiền nhận gửi, tiền thu nợ gốc lãi cho vay ) tại các thời điểm trong tương lai. Khi các món vay không được thanh toán đầy đủ đúng hạn sẽ dẫn đến sự không cân đối giữa hai dòng tiền. Các khoản tiền gửi, tiền tiết kiệm của khách hàng vẫn phải thanh toán đúng kỳ hạn trong khi các khoản tiền vay của khách hàng lại không được hoàn trả đúng hẹn. Nếu ngân hàng không đi vay hoặc bán các tài sản của mình thì khả năng chi trả của ngân hàng sẽ bị suy yếu hạn chế, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong khâu thanh toán. * Giảm uy tín: Nếu tình trạng mất khả năng chi trả tái diễn nhiều lần hay 8những thông tin về rủi ro tín dụng của ngân hàng bị tiết lộ ra công chúng, uy tín của ngân hàng trên thị trường tài chính sẽ bị giảm sút. * Phá sản ngân hàng: Nếu doanh nghiệp vay vốn ngân hàng gặp khó khăn trong việc hoàn trả, nhất là những món vay lớn thì có thể dẫn đến khủng hoảng trong hoạt động của chính ngân hàng. Ngân hàng nếu không chuẩn bị kịp thời cho những tình huống như vậy, mà thậm chí dù có cũng không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền quá lớn, sẽ nhanh chóng mất khả năng thanh toán, dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng nếu Ngân hàng Trung Ương không can thiệp kịp thời hoặc không thể can thiệp. Đối với khách hàng Lãi vay ngân hàng được hạch toán vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Khi để phát sinh nợ quá hạn với lãi suất lớn hơn (=150%) lãi suất trong hạn thì chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Doanh nghiệp đã đang gặp khó khăn trong tình hình tài chính, giờ lại càng thêm khó khăn gấp bội. Nguy cơ không có đủ tiền để trả nợ cho ngân hàng là điều không thể tránh khỏi, dẫn đến việc phát mại tài sản thế chấp, đôi khi dẫn đến tình trạng phá sản cho khách hàng. Đối với nền kinh tế. Khi ngân hàng gặp khó khăn thì việc cung cấp vốn cho doanh nghiệp, nền kinh tế bị ngừng trệ. Do một lượng vốn lớn nằm tồn đọng trong các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, ngân hàng không có đủ vốn để cho vay các dự án có hiệu quả, mở rộng phát triển sản xuất. Trong khi đó, tiền cho vay của ngân hàng lại hoạt động không có hiệu quả mà ngân hàng lại không thể kiểm soát nổi. Kết quả là sản xuất đình đốn, nền kinh tế không phát triển, xã hội bị rối loạn. Như vậy, rủi ro tín dụng xảy ra dù ở mức độ nào cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của ngân hàng nói riêng sự tăng trưởng của nền kinh tế nói chung. Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng không chỉ là trách nhiệm của riêng ngân hàng mà là của toàn nền kinh tế. 1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI9 1.2.1. Bản chất của quản trị rủi ro trong kinh doanh của NHTMQuản trị rủi ro của NHTM có thể hiểu là quá trình tác động có tổ chức, có hướng đích của các nhà quản trị NH lên các đổi tượng quản trị khác thể kinh doanh nhằm mục tiêu phòng ngừa, hạn chế giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh từ đó nâng cao mức độ an toàn, khả năng sinh lời đạt được các mục tiêu tăng trưởng trong ngắn hạn dài hạn của mỗi NHTM.Nhiều nhà nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng cho rằng: đối với các NHTM quản trị kinh doanh cũng chính là quản trị rủi ro, hay nói cách khác, quản trị rủi ro chính là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành của mỗi NHTM. Hiểu một cách đơn giản thì quản trị rủi ro chính là quá trình các NHTM áp dụng các nguyên lí, các phương pháp kinh nghiệm quản trị kinh doanh của NHTM ở các quốc gia phát triển vào hoạt động kinh doanh của mình để giám sát, phòng ngừa , hạn chế giảm thấp rủi ro trong hoạt động tín dụng, đầu tư các hoạt động kinh doanh khác đẻ giảm thiểu tổn thất thiệt hại cho ngân hàng, đồng thời không ngừng nâng cao sức manh uy tín của NH trên thương trường. 1.2.2. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụngĐối với rủi ro tín dụng, trước hết, nên coi đó là một hiện tượng có thể xảy ra ngoài mong muốn của ngân hàng khi thực hiện cho vay đối với khách hàng. Với quan niệm như vậy, mỗi khi bắt đầu xem xét một khoản tín dụng, ngân hàng cần lường trước những rủi ro có thể xảy ra. Đây cũng chính là xuất phát điểm hình thành nên ý tưởng quản trị rủi ro tín dụng của NHTM. Mặc dù rủi ro tín dụng là một hiện tượng tiềm ẩn không phải bao giờ cũng xảy ra khi ngân hàng cho khách hàng vay vốn nhưng trong nhiều trường hợp do tính lặp lại của rủi ro nên người ta có thể nhận biết được tính quy luật của nó. Chính vì điều này mà ngân hàng có thể tìm ra những biện pháp quảnnhằm hạn chế khả năng xảy ra rủi ro tín dụng giảm thiểu tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra. Như vậy, “quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nội dung quản lý của NHTM bao gồm: nhận biết đánh giá mức độ rủi ro, thực thi các biện pháp hạn chế khả năng xảy ra rủi ro giảm thiểu tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra.” 10[...]... Đặc biệt, riêng tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì vậy cần có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN 50 * Nhóm các dấu hiệu liên quan tới các ưu tiên trong kinh doanh: - Dấu hiệu hội chứng hợp đồng lớn: Doanh nghiệp bị ám ảnh bởi một khách hàng... đồng đều trong toàn hệ thống.48 - Rủi ro trong quản kinh doanh chứng khoán.- Rủi ro trong cho thuê.- Rủi ro đối với các tài sản khác của ngân hàng. Phân chia rủi ro theo nguyên nhân các yếu tố tác động có:- Rủi ro tín dụng.- Rủi ro lãi suất.- Rủ ro hối đoái.- Rủi ro do thanh khoản.- Rủi ro tồn đọng vốn. - Các loại rủi ro khác. 1.1.2. Rủi ro tín dụng 1.1.2.1. Hoạt động tín dụng... Nhỏ ( Bảng chấm điểm quy mô doanh nghiệp)43 Chương 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA SCB TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1. Các chỉ tiêu phát triển định lượng chất lượng hoạt động của SCB giai đoạn 2008 đến 2010 Bảng 4: Các chỉ tiêu phát triển định lượng chất lượng hoạt động của SCB giai đoạn 2008 đến 2010ĐVT: tỷ... động quản trị rủi ro nhằm kiểm soát hạn chế tối đa 49 CHƯƠNG 1QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Rủi ro 1.1.1.1. Khái niệm rủi ro Trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất kinh doanh có những sự cố bất ngờ, ngẫu nhiên xảy ra khơng thể báo trước được, những tình huống bất ngờ như vậy gọi là rủi ro. Khi nói đến rủi ro. .. thống quản lý đối với các khoản tín dụng có vấn đề 1.2.3.2. Các cơng cụ quản trị rủi ro tín dụngĐể quản trị rủi ro tín dụng, mỗi ngân hàng phải nghiên cứu đưa ra những công cụ quản lý phù hợp với quy mơ tính chất hoạt động của ngân hàng đó. Sau đây là các cơng cụ chính để quảnrủi ro trong hoạt động tín dụng của một NHTM.12 cận kinh nghiệm của các ngân hàng đại lý – bạn hàng trong ngoài... nhánh. +Quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng của tồn ngân hàng.+Xây dựng, quản kiểm soát danh mục cho vay trong việc nhận dạng, quản lý kiểm sốt rủi ro tín dụng.+Trung tâm thơng tin tín dụng của SCB.-Phòng quảnrủi ro thị trường: chịu trách nhiệm quảnrủi ro thị trường của ngân hàng tham mưu cho các cấp phê duyệt, ra quyết định kinh doanh đúng đắn, an tồn hiệu quả.-Phịng quản lý rủi. .. ở Cao (nếu khơng có biện pháp kịp thời sẽ bị 41 1.2.1. Bản chất của quản trị rủi ro trong kinh doanh của NHTM Quản trị rủi ro của NHTM có thể hiểu là q trình tác động có tổ chức, có hướng đích của các nhà quản trị NH lên các đổi tượng quản trị khác thể kinh doanh nhằm mục tiêu phòng ngừa, hạn chế giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh từ đó nâng cao mức độ an toàn, khả năng sinh lời đạt... nhưng trong nhiều trường hợp do tính lặp lại của rủi ro nên người ta có thể nhận biết được tính quy luật của nó. Chính vì điều này mà ngân hàng có thể tìm ra những biện pháp quảnnhằm hạn chế khả năng xảy ra rủi ro tín dụng giảm thiểu tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra. Như vậy, quảnrủi ro tín dụng là một trong những nội dung quản lý của NHTM bao gồm: nhận biết đánh giá mức độ rủi ro, ... trong ngắn hạn dài hạn của mỗi NHTM.Nhiều nhà nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng cho rằng: đối với các NHTM quản trị kinh doanh cũng chính là quản trị rủi ro, hay nói cách khác, quản trị rủi ro chính là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành của mỗi NHTM. Hiểu một cách đơn giản thì quản trị rủi ro chính là q trình các NHTM áp dụng các nguyên lí, các phương pháp và. .. thiểu rủi ro tín dụng nâng cao khả năng sinh lời của NHTM. 1.2.4. Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 1.2.4.1. Nhận biết rủi ro tín dụng Ngân hàng cần có phương pháp nhận ra những dấu hiệu rủi ro tín dụng để từ chối cho vay (trong trường hợp trước khi cho vay) hoặc để ngăn ngừa xử lý kịp thời (trong trường hợp đã cho vay). Có thể sắp xếp các dấu hiệu của rủi ro tín . Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn. Chương III: Một số giải pháp và. năng xảy ra rủi ro tín dụng và giảm thiểu tổn thất do rủi ro tín dụng gây ra. Như vậy, quản lý rủi ro tín dụng là một trong những nội dung quản lý của
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc, Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc, Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc, Khái niệm rủi ro tín dụng Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, Tác động của rủi ro tín dụng, Các cơng cụ quản trị rủi ro tín dụng, Khái qt về khối quản trị rủi ro của NHTMCP Sài Gòn Tình hình tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn, Quy trình tín dụng ngắn hạn, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA SCB TRONG THỜI GIAN TỚI, Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng Thắt chặt và thực hiện đúng quy trình tín dụng, Hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng Sử dụng các cơng cụ tín dụng phái sinh, Mở rộng cho vay có tài sản đảm bảo Thực hiện phân tán rủi ro tín dụng, Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm sốt nội bộ u cầu về đạo đức cán bộ, Tiêu chuẩn hố và hiện đại hố tất cả các nghiệp vụ ngân hàng Đa dạng hố các loại hình nghiệp vụ Cần có bộ phận xếp hạng tín nhiệm Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chi nhánh

Từ khóa liên quan