hđ3 hướng dẫn hs làm bài tập 3
quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất
... đổi 1$ vốn khái toán VS = 1,01 637 - 1,0125177 = 0,0 038 5 23 Giá trị hoán đổi là: 10.000.000 x 0,0 038 5 23= 38 .5 23$ Phía đối tác, giá trị hoán đổi -38 .5 23$ Hoán đổi basic 3. 1 Định nghĩa Một hoán đổi ... B0 (36 0)=1/(1+0.072 (36 0 /36 0))=0. 932 7 Kỳ hạn Lãi suất T-bill Giá trái phiếu chiết khấu 180 ngày 5.05% B0(180)= 1/(1+0.0505(180 /36 0))=0.9754 36 0 ngày 5.95% B0 (36 0)=1/(1+0.0595 (36 0 /36 0))=0.9 438 T-bill ... B90(180)=1/(1+0.0 735 (90 /36 0)=0.9820 270 ngày L90 (36 0)=7,8% B90 (36 0)=1/(1+0.078(270 /36 0))=0.9447 450 ngày L90(540)=8 ,35 % B90(540)=1/(1+0.0 835 (450 /36 0))=0.9055 630 ngày L90(720)=8,8% B90(720)=1/(1+0.088( 630 /36 0))=0.8666 Giá trị...
- 27
- 1,037
- 7
GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG
... cơng cụ vốn chủ sở hữu 2.1- Cơng cụ nợ tài 2.1- Cơng cụ vốn chủ sở hữu 2 .3- Cơng cụ phức hợp 2.1- Cơng cụ nợ tài Theo IAS 32 : Nợ tài khoản nợ mà: - Đơn vị có nghĩa vụ theo hợp đồng phải: + Giao ... Các tài sản tài Theo IAS 32 , tài sản thành nhóm: (1) Nhóm TSTC mua tài phân bán kinh doanh (xác định giá trị hợp lý thơng qua lãi/lỗ) (2) TSTC giữ đến ngày đáo hạn (3) Các khoản cho vay khoản ... lãi/lỗ) (2) TSTC giữ đến ngày đáo hạn (3) Các khoản cho vay khoản phải thu (4) TSTC sẵn sàng để bán 23 3.1- Nhóm TSTC xác định giá trị hợp lý thơng qua lãi/lỗ Là tài sản tài thỏa mãn điều kiện: -...
- 51
- 1,758
- 7
đề cương môn học các công cụ tài chính phái sinh
... thuyết Giờ tập: 14 tiết, tiết/buổi, học phòng lý thuyết Sinh viên đọc phần nội dung giáo trình định đề cương trước đến lớp Tham gia thảo luận, giải câu hỏi tập tình G Tài liệu học tập Tài liệu ... Thời lượng Kiểm tra lần Kiểm tra kỳ Thi cuối học kỳ Tóm tắt biện pháp đánh giá SV làm tập lớn theo nhóm Trọng số 30 % Thời điểm Tuần đến tuần 14 Tuần theo lịch PĐT Trắc nghiệm viết Không sử 20% ... 13 14 15 Định giá kỳ hạn giá tương lai Định giá quyền chọn Quản trị rủi ro tài Ôn tập thi cuối kỳ Chance, Chương Chance, Chương Tài liệu đọc thêm GV cung cấp Chance, Chương 14; Hull, Chương 23...
- 5
- 3,026
- 31
Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 3 - Các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường ngoại hối
... 3, 25 3, 35 3, 38 3, 00 3, 45 7,20 Vay 4,25 4 ,35 4,48 4,10 4,25 9,60 tháng Gửi Vay 3, 45 4,45 3, 55 4,55 3, 48 4,58 3, 10 4,20 3, 50 4,15 7,80 10,20 tháng Gửi Vay 3, 65 4,65 3, 75 4,75 3, 68 4,78 3, 20 4 ,30 ... LSCV(EUR)]n 1 939 3(7,20 − 4 ,35 )30 = 1 939 3 + = 19 439 36 0 x 100 36 000 TG bán kỳ hạn (Fb) xác định theo công thức: Fb = Sb + Sb [LSCV(VND) - LSTG(EUR)]n 19490(9,60 − 3, 35 )30 = 19490 + = 19591 36 0 x 100 36 000 ... CHF/VND Giao Mua Bán 27,575 27,658 19 ,39 3 19,491 15,990 15,992 144.16 145.22 14 ,32 3 14,428 30 ngày Mua Bán 27,6 43 27,805 19, 439 19,5 93 16,026 16,075 144. 53 146.02 14 ,35 8 14,502 Kỳ hạn 90 ngày Mua Bán...
- 61
- 1,354
- 12
các công cụ tài chính phái sinh
... 1, 737 7 Hai tháng sau, ngày 10/ 03, tỷ giá tăng 1,7465 Công ty có quyền mua số GBP với tỷ giá cam kết 1, 737 7 Trường hợp này, Công ty có lợi 0, 0088 USD/GBP Ngược lại tỷ giá giảm xuống 1, 733 3 Công ... số 430 thống đốc NHNN Theo việc thực hoán dổi USD VND thực với kỳ hạn tuần, 1,2 ,3 tháng NHNN NHTM Sau bổ sung theo Quyết định số 8 93 thống đốc NHNN ngày 17/7/2001 Tiếp theo định số 1 133 /20 03/ QĐ ... đầy đủ, ngoại trừ có giao dịch hoán đổi lãi suất có quy chế NHNN Quyết định số 1 133 /20 03/ QĐ-NHNN, ngày 30 /09/20 03 Mặc dù tất NHTM thực nghiệp vụ quyền chọn ngoại tệ, nhiên thực quyền chọn ngoại...
- 24
- 978
- 7
ĐÔI NÉT VỀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH
... 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/2/1999 Giao dịch hoán đổi xuất sớm theo định số 430 /QĐ-NHNN 13 ngày 24/12/1997 sau định số 8 93/ 2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 thống đốc NHNN Các giao dịch quyền chọn ngoại ... nhận triệu đồng phí quyền chọn Hợp đồng quyền chọn (quyền chọn cổ phiếu) thực lần Mỹ vào năm 19 73, từ thị trường phát triển Hiện nay, chủ yếu hợp đồng quyền chọn mua bán rộng rãi văn phòng thị ... giá 47 triệu đồng/tấn Nếu quyền chọn mua phải mua thị trường với giá 50 triệu đồng Khoản lợi thu 3triệu đồng/tấn Ngược lại, giả sử vào ngày đáo hạn giá cà phê nhân xô 45 triệu đồng/tấn Nếu thực...
- 7
- 638
- 8
Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đà nẵng
... . 132 3. 3 .3 Phi phự hp vi yờu cu hi nhp kinh t quc t . 132 3. 3.4 Phi phự hp vi thụng l v chun mc k toỏn quc t 133 3. 3.5 Phi phự hp vi yờu cu i mi qun lý v ci cỏch k toỏn 134 3. 3.6 Phi ... 130 3. 3 YấU CU HON THIN K TON CC CễNG C TI CHNH PHI SINH NHM PHềNG NGA RI RO TRONG CC DOANH NGHIP XUT NHP KHU NNG 131 3. 3.1 Phi phự hp vi h thng phỏp lut Vit Nam 131 3. 3.2 Phi ... quy nh v ti chớnh, k toỏn ca Nh nc 134 3. 3.7 Phi m bo cung cp thụng tin kp thi, y v trung thc 135 3. 3.8 Phi m bo yờu cu tit kim v cú tớnh kh thi . 135 3. 4 HON THIN K TON CC CễNG C TI CHNH...
- 253
- 1,662
- 16
PHÒNG NGỪA rủi RO BẰNG các CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH và HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG dài hạn của các DOANH NGHIỆP IPO
... đông 2 .3 Giá trị phòng ngừa rủi ro công cụ tài phái sinh (Bài nghiên cứu Guay, W and Kothari, S 20 03, “How much firms hedge with derivatives?” Journal of Financial Economics, 70,4 23- 461) Bài nghiên ... Finance, 58, 4 83 517 23 Teoh, S.H., Welch, I., and Wong, T.J 1998, “Earnings Management and the Long-Run Market Performance of Initial Public Offerings,” Journal of Finance, 53, 1 935 –19 73 24 Tufano, ... and Finance, 35 , 1491–1506 11 Gompers, P and Lerner, J 20 03, “The Really Long-Run Performance of Initial Public Offerings: The Pre-Nasdaq Evidence,” Journal of Finance, 58, 135 5– 139 2 12 Graham,...
- 36
- 682
- 3
sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro của các doanh nghiệp
... 76 Euro 1.26 1 .32 1. 43 1.50 1.50 China 8.11 7.7 93 7 .32 6 6.8 13 6 .33 6 Korea 1010 950 9 03 9 03 9 03 Singapore 1.65 1.57 1.52 1.48 1.44 Taiwan 31 .8 30 .3 28.6 27.2 25.8 Indonesia 9669 94 63 9468 9675 9887 ... 31 .8 30 .3 28.6 27.2 25.8 Indonesia 9669 94 63 9468 9675 9887 Malaysia 3. 78 3. 69 3. 51 3. 33 3.10 Thailand 40.2 38 .1 37 .4 36 .2 35 .2 Vietnam 15902 16020 16100 16110 15900 Nguồn: Dự báo Cừìgroup (Seplember ... 91 91 3. 1.1 Xây dựng quản lý liệu tập trung 91 3. 1.2 Thiết lập phận chuyên trách quản lý rủi ro 3. 2 Giải pháp thông tin 92 3. 3 Giải pháp người 93 IU Kiến nghị Tập đoàn than Việt Nam nh m tăng...
- 109
- 1,789
- 2
Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 2 - Các công cụ tài chính phái sinh - công cụ quản lý rủi ro tài chính docx
... Minh họa giao dịch hợp đồng tương lai (tt) Ngày 28/2 1 /3 2 /3 3 /3 Giá cổ phiếu XYZ 80.000 89.000 90.000 80.000 4 /3 5 /3 6 /3 7 /3 8 /3 9 /3 10 /3 Lời (lỗ) hàng ngày Giá trị t/k bảo chứng 100(89000 – ... 06/06 128,277 .32 (2,515,241.50) 9,272,6 83. 46 - Cuối ngày 07/06 130 ,842.86 (2,565,546 .33 ) 6,707, 137 . 13 - 39 Lãi (+)/Lỗ (-) 157, 137 . 13 Bài 3: Giả sử bạn nhân viên giao dịch Phòng giao dịch quy ền chọn ... (2,516,248.00) 1,4 13, 752.00 2,516,248.00 Cuối ngày 05/06 125,762.08 2,465,9 23. 04 6 ,39 5,9 23. 04 - Cuối ngày 06/06 128,277 .32 2,515,241.50 8,911,164.54 - Cuối ngày 07/06 130 ,842.86 2,565,546 .33 11,476,710.87...
- 21
- 500
- 2
Thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam - liên hệ Đà Nẵng
... Công nợ 2008 2 .34 4.288 101.164 2009 2.621.518 788 - 2010 535 .016 - 1 .35 8 2011 20.662.606 - 180.009 2012 7.066 .34 1 95 .35 3 Với giao dịch hối đoái kỳ hạn, Eximbank yêu cầu mức ký quỹ 3% giá trị hợp ... đồng Tổng giá Tài sản trị ghi sổ Công nợ 2008 2009 2010 2011 2012 1.2 43. 002 2.062.7 03 1.491.926 8 .32 2.188 2.556. 631 47.928 3. 334 - 18.206 - Thực trạng sử dụng cctcps VN – liên hệ Đà Nẵng 22.869 ... chọn/giao (%) quyền chọn/tổng doanh số 2006 14.774 31 ,29 0,21 0,17 2007 18.244 23, 07 0,19 0,16 2008 23. 121 27,59 0,18 0,16 2009 32 .814 26 ,33 0,20 0,17 Nguồn : phòng kinh doanh tiền tệ ngân hàng...
- 35
- 4,454
- 34
Chương 3:CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI pps
... 3, 25 3, 35 3, 38 3, 00 3, 45 7,20 Vay 4,25 4 ,35 4,48 4,10 4,25 9,60 tháng Gửi Vay 3, 45 4,45 3, 55 4,55 3, 48 4,58 3, 10 4,20 3, 50 4,15 7,80 10,20 tháng Gửi Vay 3, 65 4,65 3, 75 4,75 3, 68 4,78 3, 20 4 ,30 ... LSCV(EUR)]n 1 939 3(7,20 4 ,35 )30 1 939 3 19 439 36 0 x 100 36 000 TG bán kỳ hạn (Fb) xác định theo công thức: Fb Sb Sb [LSCV(VND) - LSTG(EUR)]n 19490(9,60 3, 35 )30 19490 19591 36 0 x 100 36 000 ... 114,29[9,8 6,8]107 114,29 115 ,31 100 x 36 0 100 x360 Với tỷ giá kỳ hạn cố định này, Trilimex khóa chặt khoản phải thu mức 32 .628.000 x 115 ,31 = 3. 762 .33 4.680VND Bài : Giả sử bạn thu thập có thông...
- 61
- 900
- 8
Chương 2 : CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH pdf
... 06/06 128,277 .32 (2,515,241.50) 9,272,6 83. 46 - Cuối ngày 07/06 130 ,842.86 (2,565,546 .33 ) 6,707, 137 . 13 - Lãi (+)/Lỗ (-) 157, 137 . 13 37 Bài 3: Giả sử bạn nhân viên giao dịch Phòng giao dịch quyền chọn ... (2,516,248.00) 1,4 13, 752.00 2,516,248.00 Cuối ngày 05/06 125,762.08 2,465,9 23. 04 6 ,39 5,9 23. 04 - Cuối ngày 06/06 128,277 .32 2,515,241.50 8,911,164.54 - Cuối ngày 07/06 130 ,842.86 2,565,546 .33 11,476,710.87 ... trị t/k bảo chứng 1.000.000 đồng 1.900.000 2.000.000 1.000.000 4 /3 77.000 100(77.000 – 80.000) 700.000 5 /3 6 /3 7 /3 8 /3 9 /3 10 /3 70.000 77.800 77.600 78.200 88.600 98.400 100(70.000 – 77000)...
- 18
- 435
- 8
Quá trình hình thành và sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở việt nam
... 90, cụ thể Quyết định số 430 /QĐ-NHNN 13 ngày 24/12/1997, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 8 93/ 2001 /QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 Tiếp đến Quyết định số 1 133 /QĐ-NHNN ngày 30 /09/20 03 quy chế thực giao dịch ... Đơn vị tính: % Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 VCB 11,11 31 ,61 18 ,35 10,25 BIDV 6,89 33 ,64 5,79 3, 20 Eximbank 22,14 65,42 8, 83 0,66 Sacombank 6 ,37 45,95 14,44 7,00 - Thứ ba, số NHTM Việt Nam triển ... số nghiệp vụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất rủi ro tỷ giá Theo định số 1 133 /QĐ-NHNN ngày 30 /09/20 03 quy chế thực giao dịch hoán đổi lãi suất cho phép mở rộng danh mục NHTM tổ chức tín...
- 13
- 1,130
- 2
Kế toán về kinh doanh ngoại tệ và các công cụ tài chính phái sinh tại Maritime bank
... 633 2.290106002: 87,740,549.55 VN Cú 4742.260402001: N 4 732 .26 030 2002: 1 43, 830 ,184.00 VN 87,740,549.55 VN 2 93, 366,510.00 VN Cú 633 2.290106002: 32 9, 034 ,35 6.96 VN 11 Xỏc nh kt qu kinhdoanh ngoi t thỏng ... chi 46 N 4711.260101001: 152, 731 .27 USD Cú1 031 .120101005: 152, 731 .27 USD ng thi hoch toỏn VN: N 10 13. 120101005: 3, 208,120 ,32 6 .35 VN Cú 4712.260102001: 3, 208,120 ,32 6 .35 VN ng thi hoch toỏn s bỏn ... theo thi gian: 64 3. 2 .3 Cõn bng v mua bỏn ngoi t ti MSB HCM: 66 3. 3 ỏnh giỏ v kt q kinh doanh ngoi t : 73 3 .3. 1 Tỡnh hỡnh huy ng ngoi t ca Ngõn hng : 74 3. 3.2 Tỡnh hỡnh cho vay...
- 93
- 403
- 0
Bài giảng các công cụ tài chính phái sinh
... = 4 ,36 7$ • f = 0, 633 15 Mô hình nh th c m t bư c • i u cho th y n u không t n t i h i arbitrage, phí quy n ch n 0, 633 • N u phí quy n ch n hi n t i cao 0, 633 , giá tr danh m c u tư s nh 4 ,36 7 ... phi u: • 40e-0,09*0,5 = 38 ,24$ • Giá tr hi n t i c a kho n lãi th hai trái phi u: • 40e-0,1*1 = 36 , 23$ • giá kỳ h n c a trái phi u : • F0 = (900 – 74, 433 )e0,1*1 = 912 ,39 $ Giá kỳ h n • G i q: ... k t thúc swap AAA Corp vay v i LIBOR - 0 ,33 %, BBBCorp vay v i lãi su t 4,97%, t ch c tài t c l i nhu n 0,04% 70 35 Khi có s tham gia c a nh ch tài 71 36 CHƯƠNG 1: NH GIÁ QUY N CH N nh giá quy...
- 203
- 497
- 0
CÁC CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG cụ QUẢN lý rủi RO tài CHÍNH
... 06/06 128,277 .32 (2,515,241.50) 9,272,6 83. 46 - Cuối ngày 07/06 130 ,842.86 (2,565,546 .33 ) 6,707, 137 . 13 - Lãi (+)/Lỗ (-) 157, 137 . 13 37 Bài 3: Giả sử bạn nhân viên giao dịch Phòng giao dịch quyền chọn ... (2,516,248.00) 1,4 13, 752.00 2,516,248.00 Cuối ngày 05/06 125,762.08 2,465,9 23. 04 6 ,39 5,9 23. 04 - Cuối ngày 06/06 128,277 .32 2,515,241.50 8,911,164.54 - Cuối ngày 07/06 130 ,842.86 2,565,546 .33 11,476,710.87 ... ngày 01/06 131 ,000.00 - 6,550,000.00 - Cuối ngày 02/06 128 ,38 0.00 (2,620,000.00) 3, 930 ,000.00 - Cuối ngày 03/ 06 125,812.40 (2,567,600.00) 1 ,36 2,400.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/06 1 23, 296.15 (2,516,248.00)...
- 18
- 526
- 1
Phát triển các công cụ tài chính phái sinh trong thị trường chứng khoán
... năm 2001 80 tỷ đồng, kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng Công ty tài dầu khí 30 0 tỷ đồng, công ty tài tàu thủy 50 tỷ đồng, công ty tài cao su 30 0 tỷ đồng Công ty cổ phần công nghệ thông tin (EIS) ... 20 03, tổng công ty Dầu khí Việt Nam phối hợp Bộ tài Chính phát hành 30 0 tỷ đồng TPDN, kỳ hạn năm Suốt từ năm 1994 đến năm 2004, có doanh nghiệp phát hành trái phiếu với tổng số tiền huy động 37 2 ... tỷ đồng; năm 2007 số lượng 17 DN, với 23 đợt phát hành đạt giá trị 26 .32 0 tỷ đồng Trong đó,Vinashin EVN hai doanh nghiệp phát hành nhiều nhất, chiếm 41% 36 % tương ứng, tổng công ty khác chiếm...
- 27
- 304
- 0
Tiểu luận môn ngân hàng quốc tế thị trường các công cụ tài chính phái sinh và thực trạng tại việt nam
... 2009 2010 2011 2012 20 13 USD 85 87,4 88,00 87,15 92, 63 91,05 81,81 85,10 86,54 EUR 4,12 5,01 5 ,30 6,04 5,05 4 ,34 10,16 10 ,37 7,56 JPY 1,88 1,60 4,29 2,81 2 ,31 2,62 4, 03 2, 53 2,91 Khác 9,00 5,99 ... định số 430 /1997/QĐ/NH 13 ngày 24/12/1997 việc thực giao dịch SWAP NHNN NHTM; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 8 93/ 2001 /QĐNHNN ngày 17/7/2001 Tiếp đến Quyết định số 1 133 /QĐ-NHNN ngày 30 /09/20 03 quy ... nhuận từ giao dịch ngoại hối 8 /39 phái sinh nhỏ 1% (năm 20 13) Số lượng ngân hàng có tỷ trọng lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối 2 /39 phái sinh chiếm từ - 5% (năm 20 13) Số lượng ngân hàng tham gia...
- 19
- 266
- 0
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25