hđ1 hướng dẫn hs làm bài tập 1

quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất

... từ góc độ ABC: 10 0 triệu$(L15 /12 )q 10 0 triệu$(L15/03)q 10 0 triệu$(L15/06)q 10 0 triệu$(L15 /12 )q 15 /12 15 /03 10 0 triệu$(0,08)q 15 /06 15 /09 10 0 triệu$(0,08)q 10 0 triệu$(0,08)q 15 /12 10 0 triệu$(0,08)q ... khấu 18 0 ngày 7. 01% B0 (18 0) =1/ (1+ 0.07 01( 180/360))=0.96 61 360 ngày 7. 21% B0(360) =1/ (1+ 0.072(360/360))=0.9327 Kỳ hạn Lãi suất T-bill Giá trái phiếu chiết khấu 18 0 ngày 5.05% B0 (18 0)= 1/ (1+ 0.0505 (18 0/360))=0.9754 ... toán giả định 14 VFLRB = (0,035 +1) x 1/ (1+ 0.078(270/360)) = (0,035 +1) x 0,9820 = 1, 016 37 Giá trị hoán đổi 1$ vốn khái toán VS = 1, 016 37 - 1, 012 517 7 = 0,0038523 Giá trị hoán đổi là: 10 .000.000 x...

27
1,037
7

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... góc độ người phát hành) CCTC nợ tài cơng cụ vốn chủ sở hữu 2 .1- Cơng cụ nợ tài 2 .1- Cơng cụ vốn chủ sở hữu 2.3- Cơng cụ phức hợp 2 .1- Cơng cụ nợ tài  Theo IAS 32: Nợ tài khoản nợ mà: - Đơn vị ... theo điều kiện bất lợi cho người phát hành 11 Cơng cụ vốn… Tại ngày ghi nhận ban đầu, phân loại cho người phát hành cơng cụ vốn đáp ứng điều kiện: 1) Cơng cụ khơng bao gồm nghĩa vụ: - Giao tiền ... sở hữu đơn vị 10 2.2- Cơng cụ vốn  Theo IAS 32: Cơng cụ vốn hợp đồng thể phần quyền lợi lại tài sản đơn vị sau trừ tất khoản nợ đơn vị Equity = Assets - Liabilitues  Theo TT 210 : Cơng cụ vốn...

51
1,758
7

đề cương môn học các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... cao 10 11 12 13 14 15 Định giá kỳ hạn giá tương lai Định giá quyền chọn Quản trị rủi ro tài Ôn tập thi cuối kỳ Chance, Chương Chance, Chương Tài liệu đọc thêm GV cung cấp Chance, Chương 14 ; Hull, ... thuyết Giờ tập: 14 tiết, tiết/buổi, học phòng lý thuyết Sinh viên đọc phần nội dung giáo trình định đề cương trước đến lớp Tham gia thảo luận, giải câu hỏi tập tình G Tài liệu học tập Tài liệu ... Chương 3, 4&5 Chance, Chương 15 & 16 Phần dành cho quản lý (không phát cho SV) Họ tên (các) GV xây dựng đề cương lần này: Trịnh Thu Nga Ngày hoàn thành: _06 / _12 /_2 010 _ Người duyệt đề cương...

5
3,026
31

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 3 - Các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường ngoại hối

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... 19 ,393 19 ,4 91 15,990 15 ,992 14 4 .16 14 5.22 14 ,323 14 ,428 30 ngày Mua Bán 27,643 27,805 19 ,439 19 ,593 16 ,026 16 ,075 14 4.53 14 6.02 14 ,358 14 ,502 Kỳ hạn 90 ngày Mua Bán 27,806 28 ,12 5 19 ,686 19 , 815 ... Bán 27,806 28 ,12 5 19 ,686 19 , 815 16 ,235 16 ,2 61 146.50 14 7.80 14 ,5 41 14,670 18 0 ngày Mua Bán 28,092 28,647 19 ,747 20 ,17 8 16 ,279 16 ,5 61 147 .11 15 0.74 14 ,624 14 ,947 83 Bài : Ngày 23/05/200x công ty ... (-) 50 15 730 20 15 , 710 1, 000 - 15 ,720 1, 000 - 15 ,730 1, 000 - 15 ,740 1, 000 786,500 15 ,750 1, 000 786,500 15 ,760 1, 000 786,500 15 ,770 1, 000 786,500 15 ,780 1, 000 786,500 (1, 000) (1, 000) (1, 000) 787,000...

61
1,354
12

các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... mua spot USD Hôm VND USD VND +1 -19 .500 +1 -19 .500 -1 +19 .650 +15 0 +15 0 Vế bán kỳ hạn USD tháng Trạng thái cuối ngày Sau tháng +1 -19 .500 Thực vế kỳ hạn -1 +19 .650 +15 0 Trạng thái cuối ngày (Để ... đồng phái sinh - Tính tổng số giao dịch toàn cầu (2000-2007) 200 Tỷ 15 0 10 0 USD50 12 /2000 12 /20 01 12/200 212 /2003 12 /200 412 /2005 12 /2006 Dec-07 năm Futures Options Nguồn: BIS Quaterly Review, March, ... đồng phái sinh thị trường OTC(2000-2007) - 25,000 20,000 USD Tỷ 15 ,000 10 ,000 5,000 12 /2000 12 /20 01 12/2002 12 /2003 12 /2004 12 /2005 12 /2006 6/2007 Năm Outright Forward&Forex Swap Currency Swap Options...

24
978
7

ĐÔI NÉT VỀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... Việt Nam theo định số 65 /19 99/QĐ-NHNN7 ngày 25/2 /19 99 Giao dịch hoán đổi xuất sớm theo định số 430/QĐ-NHNN13 ngày 24 /12 /19 97 sau định số 893/20 01/ QĐ-NHNN ngày 17 /7/20 01 thống đốc NHNN Các giao ... Ngày 01/ 06/2 011 , công ty A ký hợp đồng quyền chọn mua cà phê nhân xô với công ty B 20 cà phê nhân xô với giá thực 47 triệu đồng/tấn, giá quyền triệu đồng Nếu vào ngày đáo hạn 01/ 08/2 011 , giá ... hạn gia tăng tháng 15 0 VND/USD Ta có; Tỷ giá kỳ hạn = tỷ giá giao + điểm kỳ hạn gia tăng= 20.650 + 15 0 = 20.800 VND/USD Tại Việt Nam sản phẩm phái sinh xuất thị trường cách 10 năm, mang tính thí...

7
638
8

Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đà nẵng

Danh mục: Kinh tế

... DOANH NGHIP XUT NHP KHU 17 1. 1 .1 c im hot ng xut nhp khu 17 1. 1.2 Ri ro cỏc doanh nghip xut nhp khu 19 1. 2 KHI QUT CHUNG V CễNG C TI CHNH PHI SINH 23 1. 2 .1 Khỏi nim v vai trũ ca ... phỏi sinh .23 1. 2.2 Lch s i ca cụng c ti chớnh phỏi sinh .24 1. 2.3 Cỏc loi cụng c ti chớnh phỏi sinh . 31 1.3 PHềNG NGA RI RO BNG CễNG C TI CHNH PHI SINH 41 1.3 .1 Phũng nga ri ro ... DOANH NGHIP XUT NHP KHU NNG 61 2 .1 TNG QUAN V CC DOANH NGHIP XUT NHP KHU TI NNG 61 2 .1. 1 Doanh nghip xut nhp khu v vai trũ ca nú nn kinh t 61 2 .1. 2 c im v hot ng sn xut kinh...

253
1,662
16

PHÒNG NGỪA rủi RO BẰNG các CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH và HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG dài hạn của các DOANH NGHIỆP IPO

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... gas Producer”, Journal of Finance, 61, 893- 919 Bài viết nghiên cứu hoạt động phòng ngừa rủi ro với mẫu 11 9 công ty sản xuất dầu khí đốt Mỹ từ năm 19 98 -20 01 .Bài nghiên cứu kiểm định khác biệt ... Finance, 35, 14 91 15 06 11 Gompers, P and Lerner, J 2003, “The Really Long-Run Performance of Initial Public Offerings: The Pre-Nasdaq Evidence,” Journal of Finance, 58, 13 55 13 92 12 Graham, J.R ... Accounting, 34, 78 -11 0 Aretz, K and Bartram, S 2 010 , “Corporate Hedging and Shareholder Value,” Journal of Financial Research, 33, 317 –3 71 Bartram, S., Brown, G., and Conrad, J 2 011 , “The Effects...

36
682
3

sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro của các doanh nghiệp

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 2006 2009 2008 Japan 10 8 95 86 79 76 Euro 1. 26 1. 32 1. 43 1. 50 1. 50 China 8 .11 7.793 7.326 6. 813 6.336 Korea 10 10 950 903 903 903 Singapore 1. 65 1. 57 1. 52 1. 48 1. 44 Taiwan 31. 8 30.3 28.6 27.2 25.8 ... Indonesia 9669 9463 9468 9675 9887 Malaysia 3.78 3.69 3. 51 3.33 3 .10 Thailand 40.2 38 .1 37.4 36.2 35.2 Vietnam 15 902 16 020 16 100 16 110 15 900 Nguồn: Dự báo Cừìgroup (Seplember 2005) Cũng theo Ngân ... nghiệp tăng phẩn ảnh hưởng FED Biểu đồ 1: Biến động lãi suất FED năm 2005 Đ n vị tịnh: % FEDI rterest rate íorcast tst 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st 1st /AprlVfcyJiri jư AjgSepCctNcvDscJan...

109
1,789
2

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 2 - Các công cụ tài chính phái sinh - công cụ quản lý rủi ro tài chính docx

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... (2, 516 ,248.00) 1, 413 ,752.00 2, 516 ,248.00 Cuối ngày 05/06 12 5,762.08 2,465,923.04 6,395,923.04 - Cuối ngày 06/06 12 8,277.32 2, 515 ,2 41. 50 8, 911 ,16 4.54 - Cuối ngày 07/06 13 0,842.86 2,565,546.33 11 ,476, 710 .87 ... 12 5, 812 .40 2,567,600.00 11 ,737,600.00 - Cuối ngày 04/06 12 3,296 .15 2, 516 ,248.00 14 ,253,848.00 - Cuối ngày 05/06 12 5,762.08 (2,465,923.04) 11 ,787,924.96 - Cuối ngày 06/06 12 8,277.32 (2, 515 ,2 41. 50) ... 01/ 06 13 1,000.00 - 6,550,000.00 - Cuối ngày 02/06 12 8,380.00 (2,620,000.00) 3,930,000.00 - Cuối ngày 03/06 12 5, 812 .40 (2,567,600.00) 1, 362,400.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/06 12 3,296 .15 (2, 516 ,248.00)...

21
500
2

Thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam - liên hệ Đà Nẵng

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... chọn/giao (%) quyền chọn/tổng doanh số 2006 14 .774 31, 29 0, 21 0 ,17 2007 18 .244 23,07 0 ,19 0 ,16 2008 23 .12 1 27,59 0 ,18 0 ,16 2009 32. 814 26,33 0,20 0 ,17 Nguồn : phòng kinh doanh tiền tệ ngân hàng ... Công nợ 2008 2009 2 010 2 011 2 012 1. 243.002 2.062.703 1. 4 91. 926 8.322 .18 8 2.556.6 31 47.928 3.334 - 18 .206 - Thực trạng sử dụng cctcps VN – liên hệ Đà Nẵng 22.869 - 7.674 Nhóm -17 - Công cụ tài phái ... Tổng giá trị ghi sổ kê toán Tài sản Công nợ 2008 5 61. 096 - 6.829 2009 737.900 27.870 - 2 010 225.9 51 3. 519 - 2 011 259.736 - 2. 718 2 012 1. 497.697 27 .14 2 Tuy có phát triển nhanh chóng so với Eximbank...

35
4,454
34

Chương 3:CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI pps

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 15 ,990 15 ,992 16 ,026 16 ,075 16 ,235 16 ,2 61 16,279 16 ,5 61 JPY/VND CHF/VND 14 4 .16 14 ,323 14 5.22 14 ,428 14 4.53 14 ,358 14 6.02 14 ,502 14 6.50 14 ,5 41 147.80 14 ,670 14 7 .11 14 ,624 15 0.74 14 ,947 Bài : Ngày ... Lãi (+)/Lỗ (-) 15 , 710 1, 000 - 15 ,720 1, 000 - 15 ,730 1, 000 - 15 ,740 1, 000 786,500 15 ,750 1, 000 786,500 15 ,760 1, 000 786,500 15 ,770 1, 000 786,500 15 ,780 1, 000 786,500 (1, 000) (1, 000) (1, 000) 787,000 ... 1, 5904 – 20 USD/CHF 1, 714 0 – 50 1, 713 6 – 48 1, 714 0 – 53 1, 715 3 – 69 USD/CAD 1, 1720 – 30 1, 1760 – 73 1, 1825 – 39 1, 1895 – 911 USD/JPY 14 5,80 – 90 14 5,58 – 70 14 5,32 – 45 14 4,44 – 60 Ở Việt Nam số lượng...

61
900
8

Chương 2 : CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... (2, 516 ,248.00) 1, 413 ,752.00 2, 516 ,248.00 Cuối ngày 05/06 12 5,762.08 2,465,923.04 6,395,923.04 - Cuối ngày 06/06 12 8,277.32 2, 515 ,2 41. 50 8, 911 ,16 4.54 - Cuối ngày 07/06 13 0,842.86 2,565,546.33 11 ,476, 710 .87 ... 12 5, 812 .40 2,567,600.00 11 ,737,600.00 - Cuối ngày 04/06 12 3,296 .15 2, 516 ,248.00 14 ,253,848.00 - Cuối ngày 05/06 12 5,762.08 (2,465,923.04) 11 ,787,924.96 - Cuối ngày 06/06 12 8,277.32 (2, 515 ,2 41. 50) ... 01/ 06 13 1,000.00 - 6,550,000.00 - Cuối ngày 02/06 12 8,380.00 (2,620,000.00) 3,930,000.00 - Cuối ngày 03/06 12 5, 812 .40 (2,567,600.00) 1, 362,400.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/06 12 3,296 .15 (2, 516 ,248.00)...

18
435
8

Quá trình hình thành và sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở việt nam

Danh mục: Chứng khoán

... Đơn vị tính: % Ngân hàng 2007 2008 2009 2 010 VCB 11 ,11 31, 61 18,35 10 ,25 BIDV 6,89 33,64 5,79 3,20 Eximbank 22 ,14 65,42 8,83 0,66 Sacombank 6,37 45,95 14 ,44 7,00 - Thứ ba, số NHTM Việt Nam triển ... từ năm 90, cụ thể Quyết định số 430/QĐ-NHNN13 ngày 24 /12 /19 97, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 893/20 01 /QĐ-NHNN ngày 17 /7/20 01 Tiếp đến Quyết định số 11 33/QĐ-NHNN ngày 30/09/2003 quy chế thực giao ... Để kiểm soát giới hạn rủi ro cho NHTM, Quyết định số 10 81/ 2002/QĐ-NHNN ban hành ngày 7 /10 /2002 Quyết định 11 68/2003/QĐNHNN ban hành ngày 2 /10 /2003 quy định giới hạn trạng thái ngoại tệ NHTM Việt...

13
1,130
2

Kế toán về kinh doanh ngoại tệ và các công cụ tài chính phái sinh tại Maritime bank

Danh mục: Kế toán

... 40 Cú 4 711 26 010 10 01: 15 0,000 USD Khi ngõn hng chuyn i xong: N 4 711 .26 010 1002 :15 0,000/ 1. 3509 = 11 1,037.09 EUR Cú 10 31 2 813 010 02 : 11 1,037.09 EUR ng thi hoch toỏn N 4 712 26 010 20 01: 3 ,15 0,750,000 ... toỏn lp y nhim chi 46 N 4 711 .26 010 10 01: 15 2,7 31. 27 USD C 10 31. 12 010 1005: 15 2,7 31. 27 USD ng thi hoch toỏn VN: N 10 13 .12 010 1005: 3,208 ,12 0,326.35 VN Cú 4 712 .26 010 20 01: 3,208 ,12 0,326.35 VN ng thi hoch ... 3962 18 12 010 02: 1, 700,766.00VND Ngy 05 /12 /2 011 , Ngõn hng thu phớ chuyn tin sang nc ngoi: 43 N 519 9.2807 010 05: 11 0.57 USD Cú 711 0.4202 010 02: 10 0.52 USD Cú 45 31. 2902 010 01: 10 .05 USD Ngy 09 /12 /2 011 ,...

93
403
0

Bài giảng các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... ngày 15 tháng 10 5 cents/pound • - L h p ng tương lai: • 10 0.000* (1, 20$ - 1, 05$) = 15 .000$ • - Thanh toán cho s ng c n mua: • 10 0.000 *1, 05$ = 10 5.000$ • Kho n ti n th c t ph i chi mua ng: • 10 5.000$ ... h p ng tương lai: • 10 0.000* (1, 25$ - 1, 20$) = 5.000$ • - Thanh toán cho s ng c n mua: • 10 0.000 *1, 25$ = 12 5.000$ • Kho n ti n th c t ph i chi mua ng: • 12 5.000$ - 5.000$ = 12 0.000$ 29 Ví d • Bây ... c phi u sau tháng: • St = S0 erT = 20* e0 ,12 *3 /12 • M t khác, giá tr kỳ v ng c a c phi u sau tháng: 22p+ 18 (1- p) • Do v y, 22p + 18 (1- p) = 20*e0 ,12 *3 /12 • hay p = 0,6523 28 ...

203
497
0

CÁC CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG cụ QUẢN lý rủi RO tài CHÍNH

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... (2, 516 ,248.00) 1, 413 ,752.00 2, 516 ,248.00 Cuối ngày 05/06 12 5,762.08 2,465,923.04 6,395,923.04 - Cuối ngày 06/06 12 8,277.32 2, 515 ,2 41. 50 8, 911 ,16 4.54 - Cuối ngày 07/06 13 0,842.86 2,565,546.33 11 ,476, 710 .87 ... 12 5, 812 .40 2,567,600.00 11 ,737,600.00 - Cuối ngày 04/06 12 3,296 .15 2, 516 ,248.00 14 ,253,848.00 - Cuối ngày 05/06 12 5,762.08 (2,465,923.04) 11 ,787,924.96 - Cuối ngày 06/06 12 8,277.32 (2, 515 ,2 41. 50) ... 01/ 06 13 1,000.00 - 6,550,000.00 - Cuối ngày 02/06 12 8,380.00 (2,620,000.00) 3,930,000.00 - Cuối ngày 03/06 12 5, 812 .40 (2,567,600.00) 1, 362,400.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/06 12 3,296 .15 (2, 516 ,248.00)...

18
526
1

Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

7
418
2

Phát triển các công cụ tài chính phái sinh trong thị trường chứng khoán

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... có DN phát hành, với giá trị khoảng 1. 600 tỷ đồng; năm 2006, số lượng tăng lên DN, với 15 đợt phát hành giá trị trái phiếu 11 .000 tỷ đồng; năm 2007 số lượng 17 DN, với 23 đợt phát hành đạt giá ... lớn Nghị định 12 0 quy định chặt Một số doanh nghiệp tiêu biểu : Năm 19 94, Nhà máy Xi măng Anh Sơn phát hành 7,7 tỷ đồng trái phiếu, trở thành DN tiên phong việc thực Nghị định 12 0 /19 94/NĐ-CP (về ... hàng Phát triển Việt Nam (chiếm 18 %) So với nước khu vực giới, dư nợ TPDN/tổng dư nợ trái phiếu Việt Nam đạt 11 % số tương ứng Thái Lan 33%, Malaysia: 50%, Hàn Quốc 51% 2.2.Thị trường cổ phiếu: -Đặc...

27
304
0

Tiểu luận môn ngân hàng quốc tế thị trường các công cụ tài chính phái sinh và thực trạng tại việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... 2 010 2 011 2 012 2 013 USD 85 87,4 88,00 87 ,15 92,63 91, 05 81, 81 85 ,10 86,54 EUR 4 ,12 5, 01 5,30 6,04 5,05 4,34 10 ,16 10 ,37 7,56 JPY 1, 88 1, 60 4,29 2, 81 2, 31 2,62 4,03 2,53 2, 91 Khác 9,00 5,99 2, 41 ... 2, 91 Khác 9,00 5,99 2, 41 4,00 0, 01 1,99 4,00 2,00 2,99 Tổng 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 (Nguồn: NHNN) Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột - BCEC 4 .1 Hoàn cảnh, mục đích đời Trung ... thể Quyết định số 430 /19 97/QĐ/NH13 ngày 24 /12 /19 97 việc thực giao dịch SWAP NHNN NHTM; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 893/20 01 /QĐNHNN ngày 17 /7/20 01 Tiếp đến Quyết định số 11 33/QĐ-NHNN ngày 30/09/2003...

19
266
0