... PHẦN II: QUẢNTRỊRỦIROĐẦUTƯ I. Phân loại rủiro với các dự án đầu tư 1. Rủiro ở pha lập dự ánBao gồm rủiro bên trong và rủiro bên ngoài- Rủiro bên trong:+ Xác định công ... kháng)- Rủiro có thể khống chế được2.7. Theo giai đoạn đầu tư - Rủiro giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Rủiro giai đoạn thực hiện đầu tư - Rủiro giai đoạn khai thác dự án3. Mối quan hệ giữa rủiro ... hoạt động đầu tư. - Rủiro chung: là rủiro ảnh hưởng đến tất cả các khâu, các bộ phận trong hoạt động đầu tư 2.3. Theo tính chất tác động- Rủiro theo suy tính (rủi ro mang tính chất đầu cơ):...
... tích rủirođầutưchứngkhoán qua hệ số Beta Rủi rođầutưchứngkhoán đó là sự bất ổn, sự biến thiên có khả năng của lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng. Thông thường để đo lường rủiro ... giữa rủiro của vốn chủ sở hữu so với rủiro thị trường. Lợi nhuận của chứngkhoán có quan hệ cùng chiều với rủirođầutưchúng khoán, lợi nhuận càng cao thì rủiro càng lớn, nghĩa là nhà đầu ... cần đầu tư: một phần đầutư vào cổ phiếu để kiếm lời và phải chấp nhận rủi ro, một phần đầutư vào trái phiếu chính phủ có mức sinh lời thấp hơn nhưng không có rủi ro. Việc đầutư vào 2 loại chứng...
... tích rủirođầutưchứngkhoán qua hệ số Beta Rủi rođầutưchứngkhoán đó là sự bất ổn, sự biến thiên có khả năng của lợi nhuận thực tế so với lợi nhuận kỳ vọng. Thông thường để đo lường rủiro ... giữa rủiro của vốn chủ sở hữu so với rủiro thị trường. Lợi nhuận của chứngkhoán có quan hệ cùng chiều với rủirođầutưchúng khoán, lợi nhuận càng cao thì rủiro càng lớn, nghĩa là nhà đầu ... cần đầu tư: một phần đầutư vào cổ phiếu để kiếm lời và phải chấp nhận rủi ro, một phần đầutư vào trái phiếu chính phủ có mức sinh lời thấp hơn nhưng không có rủi ro. Việc đầutư vào 2 loại chứng...
... đầutư 47DMỤC LỤCCHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ RỦIRO VÀHOẠT ĐỘNG QUẢNTRỊRỦI RO 8I – RỦIRO VÀ RỦIRO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦUTƯ 81.Khái niệm Rủiro 82.Đặc trưng 93. Rủiro trong hoạt động đầu ... tế đầutư 47D Rủi Ro RủiRoRủiRo Rủi Ro Khai sinh Phát triển Chín muồi Suy tàn( Hình 1.9. Vòng đời của Sản phẩm và Rủiro )6. Quảntrịrủiro trong dự án đầutư Quản trị ... thiết của Quảntrịrủiro đối với Doanh nghiệp 222. Vai trò của Quảntrịrủiro trong Doanh nghiệp 233. Nội dung quảntrịrủiro trong Doanh nghiệp 243.1. Khái niệm quảntrịrủiro trong Doanh...
... LOẠI RỦIRO TRONG ĐẦUTƯCHỨNG KHOÁN Rủiro hệ thống: Những rủiro do các yếu tố nằm ngoàicông ty, không kiểm soát được và có ảnh hưởng rộng rảiđến cả thị trường và tất cả mọi loại chứng khoán. ... một khoảnđầu tư, một danh mục đầu tư Hiểu được các loại rủiro trong đầutư chứng khoán Đánh giá được rủiro và mức sinh lời kỳ vọng Đo lường được rủiro bằng hệ số biến độngGiảngviên: ... lãi suất ko rủiro + mức bùcủa từng rủi ro R = i + p + b + f + m + oi : Lãi suất thực (lãi suất phi rủi ro) p : Mức bù rủiro sức muab : Mức bù rủiro kinh doanhf : Mức bù rủiro tài chínhm...
... nhà đầutư ngắn hạn như đầutư vào trái phiếu công ty hoặc các nhà đầutư dài hạn như các quỹ đầutưchứng khoán. Trong quảntrị danh mục đầu tư, cách quảntrị cân bằng” là phương pháp quảntrị ... phi rủi ro. Nếu wT = 1 : nhà đầutưđầutư hoàn toàn vào tài sản rủi ro. Nếu 0 < wT < 1 nhà đầutư sẽ đầutư vào tài sản phi rủiro với chỉ suất wf và cho vay với lãi suất phi rủi ... MỤC ĐẦUTƯCHỨNG KHOÁN1.1.1. Khái niệm danh mục đầutư và quản lý danh mục đầutưchứng khoán. Hiểu một cách đơn giản nhất thì danh mục đầutư là một tập hợp gồm ít nhất hai loại chứng khoán...
... chứng khoán. Cũng có thể nói rằng, rủiro trong đầutưchứngkhoán là khả năng xuất hiện các khoản thiệt hại do sự biến động của tỷ suất sinh lợi chứng khoán. Các loại rủi ro trong đầutưchứng ... 21 Thiết lập và quản lý danh mục đầutưchứngkhoán Nhà đầutư dự đoán giá chứngkhoán trong tư ng lai sẽ giảm, họ vay chứng khoán của các nhà môi giới hoặc công ty chứngkhoán để bán và hy ... Thiết lập và quản lý danh mục đầutưchứngkhoán những nhà đầutư trong nước cũng theo khuynh hướng đầutư này, làm cho giá một số loại chứngkhoán tăng liên tục và những chứngkhoán khác lại...
... ĐẦUTƯCHỨNGKHOÁN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦUTƯCHỨNG KHOÁN Một số nét khái quát về Thị trường Chứng khoán Lý thuyết chung về danh mục đầu tư Lý thuyết chung về quản lý danh mục đầu tư ... danh mục đầutưchứngkhoán và quản lý danh mục đầu tư. Chương 2: Một số lý thuyết và mô hình áp dụng trong việc xây dựng và quản lý danh mục đầu tư. Chương 3: Xây dựng danh mục đầutư tại ... của danh mục đầu tư Lớp mô hình ARCH-GARCHQuá trình ngẫu nhiên phục hồi trung bình CHƯƠNG 3XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦUTƯ TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONGXây dựng danh mục đầutư tối ưu...
... hỡnhãRi ro: Phân tích và đầutưchứng khoán Khái niệm phân tích và đầutưchứngkhoán Khái niệm phân tích chứng khoán Khái niệm đầutưchứng khoán DMĐT và đặc trưng của DMĐT Quản ... do chọn đề tàiThực trạng đầutưchứng khoán Mục đích của đề tàiĐưa ra phương pháp lập và quản lý danh mục đầu tư Cải thiện hiệu quả đầutư trên TTCK Việt NamĐối tư ng và phạm vi nghiên cứu ... điểmKiến nghị:Xây dựng danh mục đầu tư: chọn cổ phiếu, thời gian giao dịch Quản lý danh mục đầu tư: mục tiêu đầu tư, cách thức quản lý danh mục đầu tư riβniERBiCziwiREE...
... mục đầutư hỗn hợp Danh mục đầutư hỗn hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp danh mục chứng khoánrủiro với danh mục chứngkhoán phi rủiro (tín phiếu kho bạc). Nguyên lý của danh mục đầutư ... tài sản có rủiro gia tăng và tăng tỷ trọng của tài sản có rủiro được giảm thiểu, nếu mục tiêu ban đầu của nhà đầutư là tối thiểu hóa rủiro riêng của danh mục. 2.1. Chiến lược quản lý thụ ... ro Loại bỏ rủiro cho từng danh mục đầu tư Để loại bỏ rủiro cho một danh mục đầu tư, phải xây dựng một danh mục đầu tư sao cho TGĐHBQ của cả danh mục bằng kỳ đầutư dự kiến. TGĐHBQ của cả danh...
... lược bán khống: Nhà đầutư dự đoán giá chứngkhoán trong tư ng lai sẽ giảm, họ vay chứngkhoán của các nhà môi giới hoặc công ty chứngkhoán để bán và hy vọng mua được chứngkhoán với giá thấp ... phù hợp mục tiêu đầutư là FPT, GMD, AGF. Tuy nhiên việc lựa chọn chứngkhoán của các công ty để đầutư cũng cần tính đến rủiro và suất sinh lợi của chứng khoán, có vậy đầutư mới đem lại hiệu ... bảo chứng, đây là chiến lược đầutư có độ rủiro cao nhất và chưa được pháp luật hiện hành trên TTCK Việt Nam cho phép. 2.3 Phân tích cơ bản: 2.3.1 Rủiro và suất sinh lời: Rủi ro: Rủi ro...