hđ4 hướng dẫn hs làm bài tập 4 hs khá giỏi làm

quản trị rủi ro ngân hàng hoán đổi lãi suất

... B90(360)=1/(1+0.078(270/360))=0. 944 7 45 0 ngày L90( 540 )=8,35% B90( 540 )=1/(1+0.0835 (45 0/360))=0.9055 630 ngày L90(720)=8,8% B90(720)=1/(1+0.088(630/360))=0.8666 Giá trị khoản toán cố định , bao gồm vốn khái toán giả ... B0(360) = 1/(1+0.0755(360/360)) = 0.9298 540 ngày L0( 540 ) = 8.10% B0( 540 ) = 1/(1+0.081( 540 /360)) = 0.8917 720 ngày L0(720) = 8 .40 % B0(720) = 1/(1+0.0 84( 720/360)) = 0.8562 Với q = 180/360 1/q = ... 14 3.1 Định nghĩa 14 3.2 Giá trị hoán đổi basic 14 Các loại hoán đổi lãi suất khác 16 4. 1 Hoán đổi số trả dần 16 4. 2 Hoán đổi diff 16 5.3...

27
1,037
7

GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH TRONG NGÂN HÀNG

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... Arbitrager) 41 4. 5- Công cụ tài phái sinh phổ biến     Công cụ kỳ hạn (forward) Công cụ tương lai (futures) Công cụ hoán đổi (swaps) Công cụ quyền lựa chọn (options) 42 Kết luận CCTC 43 Khái niệm ... Lãi suất - Giá chứng khốn - Giá hàng hố - Tỷ giá - Chỉ số giá tiêu dùng - Một số số, biến số khác 40 4. 4- Sử dụng cơng cụ tài phái sinh  Phân tán, phòng ngừa rủi ro: Cho RR lãi suất, chứng khốn, ... Cơng cụ nợ cơng cụ vốn CSH đơn vị khác - Quyền theo hợp đồng để (i) nhận tiền mặt tài sản tài khác từ đơn vị khác; (ii) Trao đổi tài sản tài nợ tài với đơn vị khác theo điều kiện có lợi; - Hợp...

51
1,758
7

đề cương môn học các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... thuyết Giờ tập: 14 tiết, tiết/buổi, học phòng lý thuyết Sinh viên đọc phần nội dung giáo trình định đề cương trước đến lớp Tham gia thảo luận, giải câu hỏi tập tình G Tài liệu học tập Tài liệu ... học tập môn (assessment) Sinh viên học môn Các công cụ tài phái sinh đánh giá loại hình sau: Thành phần Thời lượng Kiểm tra lần Kiểm tra kỳ Thi cuối học kỳ Tóm tắt biện pháp đánh giá SV làm tập ... 11 12 13 14 15 Định giá kỳ hạn giá tương lai Định giá quyền chọn Quản trị rủi ro tài Ôn tập thi cuối kỳ Chance, Chương Chance, Chương Tài liệu đọc thêm GV cung cấp Chance, Chương 14; Hull, Chương...

5
3,026
31

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 3 - Các công cụ tài chính phái sinh trên thị trường ngoại hối

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... 4, 48 4, 10 4, 25 9,60 tháng Gửi Vay 3 ,45 4, 45 3,55 4, 55 3 ,48 4, 58 3,10 4, 20 3,50 4, 15 7,80 10,20 tháng Gửi Vay 3,65 4, 65 3,75 4, 75 3,68 4, 78 3,20 4, 30 3,60 4, 20 8 ,40 10,80 Giả sử bạn nhân viên phòng ... 27,805 19 ,43 9 19,593 16,026 16,075 144 .53 146 .02 14, 358 14, 502 Kỳ hạn 90 ngày Mua Bán 27,806 28,125 19,686 19,815 16,235 16,261 146 .50 147 .80 14, 541 14, 670 180 ngày Mua Bán 28,092 28, 647 19, 747 20,178 ... sau: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Tỷ giá mở cửa 1 545 0 1 546 0 1 547 0 1 545 0 1 543 9 Tỷ giá đóng cửa 1 546 0 1 547 0 1 545 0 1 543 9 1 542 4 Hỏi số dư rên tài khoản bạn cô Bích vào cuối ngày thứ sáu...

61
1,354
12

các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... $91 875,0 + $ 2000 $ 000 $1 ,47 14 $91 962,5 + $ 87,50 $ 087,50 $1 ,46 40 $91 500,0 - $ 46 2,50 $ 625,00 $1 ,46 00 $91 250,0 - $ 250,00 + $ 625,00 $ 000,00 Tỷ giá mở cửa $1 ,47 00 Tỷ giá toán Tỷ giá toán ... GBP=1 ,47 14 USD; điều có nghĩa vào cuối ngày thứ nhất, tỷ giá giao dự đoán thị trường thời điểm tháng 1 ,47 14 USD/ GBP Với tỷ giá toán giá để mua hợp đồng tương lai đáo hạn vào tháng là: 1 ,47 14 USD/GBP ... định trước (4, 5%/năm ) HSBC trả lãi suất cho khách hàng với mức lãi suất (Sibor + 1,1% ) Trường hợp vượt mức lãi suất định trước, HSBC trả mức lãi suất Đổi lại, khách hàng trả cho HSBC mức lãi...

24
978
7

ĐÔI NÉT VỀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... sử vào ngày đáo hạn giá cà phê nhân xô 45 triệu đồng/tấn Nếu thực quyền, người nắm giữ quyền mua với giá 47 triệu đồng/tấn, mua thị trường phải trả giá 45 triệu đồng/tấn Như vậy, người giữ quyền ... sản phẩm từ nhà đầu tư khác với mức giá định sẵn vào ngày đáo hạn hợp đồng Còn hợp đồng quyền bán thoả thuận cho phép người cầm hợp đồng có quyền bán sản phẩm cho nhà đầu tư khác với mức giá định ... với giá thực 47 triệu đồng/tấn, giá quyền triệu đồng Nếu vào ngày đáo hạn 01/08/2011, giá cà phê nhân xô 50 triệu đồng/tấn, người mua quyền thực quyền mua 20 cà phê nhân xô với giá 47 triệu đồng/tấn...

7
638
8

Kế toán các công cụ tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đà nẵng

Danh mục: Kinh tế

... 42 1.3.3 Phũng nga ri ro bng hp ng quyn chn 44 - iii - 1.3 .4 Phũng nga ri ro bng hp ng hoỏn i 46 1 .4 K TON CC CễNG C TI CHNH PHI SINH NHM PHềNG NGA RI RO 47 1 .4. 1 Chun ... 3 .4. 2 Quy nh nguyờn tc k toỏn cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh nhm phũng nga ri ro . 143 3 .4. 3 Hon thin ti khon s dng k toỏn cỏc cụng c ti chớnh phỏi sinh nhm phũng nga ri ro . 146 3 .4. 4 ... .100 2 .4. 2 T chc dng h thng ti khon k toỏn .101 2 .4. 3 Phng phỏp k toỏn 103 2 .4. 4 T chc dng s k toỏn 107 2 .4. 5 Trỡnh by v thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh 107 2.5 NH...

253
1,662
16

PHÒNG NGỪA rủi RO BẰNG các CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH và HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG dài hạn của các DOANH NGHIỆP IPO

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... hai, sử dụng liệu chéo, khác biệt giá trị doanh nghiệp khác đặc thù tài doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác doanh nghiệp có sử dụng sản phẩm phái sinh hay không Bằng cách tập trung vào ngành công ... ngừa rủi ro công cụ tài phái sinh (Bài nghiên cứu Guay, W and Kothari, S 2003, “How much firms hedge with derivatives?” Journal of Financial Economics, 70 ,42 3 -46 1) Bài nghiên cứu tìm hiểu giả thuyết ... 2 34 doanh nghiệp lớn không thuộc lĩnh vực tài chính, nghiên cứu đưa số dẫn chứng cụ thể dòng tiền, độ nhạy giá trị thị trường danh mục công cụ phái sinh tài thay đổi hết mức giá tài sản khác Bài...

36
682
3

sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro của các doanh nghiệp

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... tiền tệ " - T4/20 04 2.3- Giao dịch hoán đổi 2.3.1- Khái niêm: Giao dỉch hoán đổi ngoại h ố i giao dỉch tài chính, quy đỉnh bên hoán đổi tập hợp toán nắm g i ữ lấy tập hợp toán người khác nắm g ... Euro 1.26 1.32 1 .43 1.50 1.50 China 8.11 7.793 7.326 6.813 6.336 Korea 1010 950 903 903 903 Singapore 1.65 1.57 1.52 1 .48 1 .44 Taiwan 31.8 30.3 28.6 27.2 25.8 Indonesia 9669 946 3 946 8 9675 9887 ... thị trường 42 1.2.1 Rủi ro tỷ giá 42 1.2.2 Rủi ro lãi suất 45 Tinh hình sử dụng công cụ phái sinh quản lý rủi ro doanh nghiệp Việt Nam nói chung 46 2.1 Giao dịch ngoại hối kỳ hạn 47 2.2 Giao...

109
1,789
2

Tài liệu tín dụng ngân hàng - chương 2 - Các công cụ tài chính phái sinh - công cụ quản lý rủi ro tài chính docx

Danh mục: Ngân hàng - Tín dụng

... 03/06 125,812 .40 (2,567,600.00) 1,362 ,40 0.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/ 06 123,296.15 (2,516, 248 .00) 1 ,41 3,752.00 2,516, 248 .00 Cuối ngày 05/06 125,762.08 2 ,46 5,923. 04 6,395,923. 04 - Cuối ngày ... 125,812 .40 2,567,600.00 11,737,600.00 - Cuối ngày 04/ 06 123,296.15 2,516, 248 .00 14, 253, 848 .00 - Cuối ngày 05/06 125,762.08 (2 ,46 5,923. 04) 11,787,9 24. 96 - Cuối ngày 06/06 128,277.32 (2,515, 241 .50) ... 125,762.08 2 ,46 5,923. 04 6,395,923. 04 - Cuối ngày 06/06 128,277.32 2,515, 241 .50 8,911,1 64. 54 - Cuối ngày 07/06 130, 842 .86 2,565, 546 .33 11 ,47 6,710.87 - Lãi (+)/Lỗ (-) Các giao dịch (157,137.13) Giá cổ phiếu...

21
500
2

Thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở Việt Nam - liên hệ Đà Nẵng

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... Tỷ lệ (%) Không có nhu cầu 11 9,0 Không am hiểu 43 35,2 Tỷ giá biến động 54 44, 3 Mức ký quý/phí 4, 9 Khác 6,6 Tổng 122 100 Do tỷ giá thuộc yếu tố khách quan, ngân hàng chủ thể nhỏ kinh tế nên tác ... quyền chọn/giao (%) quyền chọn/tổng doanh số 2006 14. 7 74 31,29 0,21 0,17 2007 18. 244 23,07 0,19 0,16 2008 23.121 27,59 0,18 0,16 2009 32.8 14 26,33 0,20 0,17 Nguồn : phòng kinh doanh tiền tệ ngân ... hàng làm để tạo điều kiện cho họ sử dụng sản phẩm hối đoái phái sinh Giải pháp Tổ chức hội thảo, hội nghị Giảm mức ký quỹ/phí Nhân viên ngân hàng tư Khác Tổng Số người 59 10 45 122 Tỷ lệ (%) 48 ,4...

35
4,454
34

Chương 3:CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI pps

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 3 ,45 7,20 Vay 4, 25 4, 35 4, 48 4, 10 4, 25 9,60 tháng Gửi Vay 3 ,45 4, 45 3,55 4, 55 3 ,48 4, 58 3,10 4, 20 3,50 4, 15 7,80 10,20 tháng Gửi Vay 3,65 4, 65 3,75 4, 75 3,68 4, 78 3,20 4, 30 3,60 4, 20 8 ,40 10,80 Giả ... 19 ,49 1 19 ,43 9 19,593 19,686 19,815 19, 747 20,178 USD/VND 15,990 15,992 16,026 16,075 16,235 16,261 16,279 16,561 JPY/VND CHF/VND 144 .16 14, 323 145 .22 14, 428 144 .53 14, 358 146 .02 14, 502 146 .50 14, 541 ... sau: Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Tỷ giá mở cửa 1 545 0 1 546 0 1 547 0 1 545 0 1 543 9 Tỷ giá đóng cửa 1 546 0 1 547 0 1 545 0 1 543 9 1 542 4 87 Hỏi số dư rên tài khoản bạn cô Bích vào cuối ngày thứ sáu...

61
900
8

Chương 2 : CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 03/06 125,812 .40 (2,567,600.00) 1,362 ,40 0.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/ 06 123,296.15 (2,516, 248 .00) 1 ,41 3,752.00 2,516, 248 .00 Cuối ngày 05/06 125,762.08 2 ,46 5,923. 04 6,395,923. 04 - Cuối ngày ... 125,812 .40 2,567,600.00 11,737,600.00 - Cuối ngày 04/ 06 123,296.15 2,516, 248 .00 14, 253, 848 .00 - Cuối ngày 05/06 125,762.08 (2 ,46 5,923. 04) 11,787,9 24. 96 - Cuối ngày 06/06 128,277.32 (2,515, 241 .50) ... 125,762.08 2 ,46 5,923. 04 6,395,923. 04 - Cuối ngày 06/06 128,277.32 2,515, 241 .50 8,911,1 64. 54 - Cuối ngày 07/06 130, 842 .86 2,565, 546 .33 11 ,47 6,710.87 - Lãi (+)/Lỗ (-) Các giao dịch (157,137.13) Giá cổ phiếu...

18
435
8

Quá trình hình thành và sử dụng các công cụ tài chính phái sinh ở việt nam

Danh mục: Chứng khoán

... 2007 2008 2009 2010 VCB 11,11 31,61 18,35 10,25 BIDV 6,89 33, 64 5,79 3,20 Eximbank 22, 14 65 ,42 8,83 0,66 Sacombank 6,37 45 ,95 14, 44 7,00 - Thứ ba, số NHTM Việt Nam triển khai thực công cụ tài ... dụng hoạt động Việt Nam Khách hàng chuyển nhượng rủi ro tín dụng cho HSBC tín dụng hoạt động Việt Nam bên nhận chuyển nhượng chi nhánh HSBC nước Thời hạn giao dịch không năm Khách hàng mua loại công ... cho phép, HSBC cung cấp gói Hoán đổi tiền Đồng cho công ty đa quốc gia với số vốn lên tới 15 triệu USD thị trường Việt Nam Từ đó, HSBC đưa VND nhận USD từ khách hàng tháng 12/2007, HSBC đưa USD...

13
1,130
2

Kế toán về kinh doanh ngoại tệ và các công cụ tài chính phái sinh tại Maritime bank

Danh mục: Kế toán

... 47 11.26 040 1002: 205,261. 84 USD 146 ,8 04. 35 EUR Cú 47 41 26 040 2102 : 146 ,8 04. 35 EUR ng thi hoch toỏn: N 47 12.260102001: 4, 311,5 24, 949 .20 VND Cú 47 42.26 040 2201: N 47 42.26 040 2202: 4, 311,5 24, 949 .20 VND 4, 180,729,512.00 ... kinh doanh ngoi t : N 47 42.26 040 2002: 143 ,830,1 84. 00 VN Cú 6332.290106002: N 6332.290106002: 87, 740 , 549 .55 VN Cú 47 42.26 040 2001: N 47 32.260302002: 143 ,830,1 84. 00 VN 87, 740 , 549 .55 VN 293,366,510.00 ... hn: N 48 62.281301002: 146 ,8 04. 35 EUR Cú 5199.280701002: 146 ,8 04. 35 EUR Thc hin mua bỏn ngoi t k hn theo t giỏ giao ngay: N 47 41.26 040 2101 : 205,261. 84 USD Cú 47 11 260101001 : N 47 11.26 040 1002:...

93
403
0

Bài giảng các công cụ tài chính phái sinh

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 1.000e(0,1-0, 04) *4/ 12 = 1.020,2 -Gi s sau tháng, ch s có giá tr 900 Khi ó, giá tương lai c a ch s : • 900e(0,1-0, 04) *4/ 12 = 9 04, 51 • L i nhu n v th bán h p ng tương lai: • 30*(1.020,2 - 9 04, 51)*250 ... lãi u tiên trái phi u: • 40 e-0,09*0,5 = 38, 24$ • Giá tr hi n t i c a kho n lãi th hai trái phi u: • 40 e-0,1*1 = 36,23$ • giá kỳ h n c a trái phi u : • F0 = (900 – 74, 433)e0,1*1 = 912,39$ Giá ... (1 - 0, 147 5) = 4. 262.500$ • N u tính thêm kho n l i nhu n v th bán h p ng tương lai, giá tr d tính c a danh m c u tư ã c phòng ng a r i ro: • 4. 262.500$ + 867.676$ = 5.130.176$ 41 SWAP 42 21 Hoán...

203
497
0

CÁC CÔNG cụ tài CHÍNH PHÁI SINH – CÔNG cụ QUẢN lý rủi RO tài CHÍNH

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... 03/06 125,812 .40 (2,567,600.00) 1,362 ,40 0.00 2,567,600.00 Cuối ngày 04/ 06 123,296.15 (2,516, 248 .00) 1 ,41 3,752.00 2,516, 248 .00 Cuối ngày 05/06 125,762.08 2 ,46 5,923. 04 6,395,923. 04 - Cuối ngày ... 125,812 .40 2,567,600.00 11,737,600.00 - Cuối ngày 04/ 06 123,296.15 2,516, 248 .00 14, 253, 848 .00 - Cuối ngày 05/06 125,762.08 (2 ,46 5,923. 04) 11,787,9 24. 96 - Cuối ngày 06/06 128,277.32 (2,515, 241 .50) ... 125,762.08 2 ,46 5,923. 04 6,395,923. 04 - Cuối ngày 06/06 128,277.32 2,515, 241 .50 8,911,1 64. 54 - Cuối ngày 07/06 130, 842 .86 2,565, 546 .33 11 ,47 6,710.87 - Lãi (+)/Lỗ (-) Các giao dịch (157,137.13) Giá cổ phiếu...

18
526
1

Sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong phòng ngừa rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

7
418
2

Phát triển các công cụ tài chính phái sinh trong thị trường chứng khoán

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... thiết Hơn nữa, trái phiếu chủ thể phát hành khác đợt phát hành khác lãi suất thời gian đáo hạn Việc yết giá trái phiếu theo thị giá không làm bật khác biệt Tỉ số vòng quay trái phiếu phủ, thước ... giải điều kiện lãi suất huy động có chiều hướng tăng lên có nhiều mối lo ngại nguy lạm phát quay trở lại khiến cho thị trường trái phiếu hấp dẫn, mặt khác Chính phủ đưa lãi suất trần phát hành ... Hoàng Thạch phát hành 44 ,5 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn năm Năm 1996, công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) phát hành trái phiếu chuyển đổi kì hạn năm, huy động triệu USD, lãi suất 4, 5%/ năm Loại chuyển...

27
304
0

Tiểu luận môn ngân hàng quốc tế thị trường các công cụ tài chính phái sinh và thực trạng tại việt nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... Bảng 4: Doanh số giao dịch phái sinh theo loại tiền Năm (%) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 USD 85 87 ,4 88,00 87,15 92,63 91,05 81,81 85,10 86, 54 EUR 4, 12 5,01 5,30 6, 04 5,05 4, 34 10,16 ... 1,60 4, 29 2,81 2,31 2,62 4, 03 2,53 2,91 Khác 9,00 5,99 2 ,41 4, 00 0,01 1,99 4, 00 2,00 2,99 Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100 100 (Nguồn: NHNN) Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột - BCEC 4. 1 ... Điều làm cho việc chuyển hướng từ giao dịch giao sang phái sinh ngày dễ dàng hấp dẫn Cơ cấu lại tài sản Nợ - Có: Các công cụ tài phái sinh nhằm chuyển phân bổ tài sản loại tài sản khác mà không làm...

19
266
0