3 2 mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu thuế tncn Danh mục: Thạc sĩ - Cao học
... 3. 3 Mô hình ARCH(p) 3. 3.1 Mô hình ARCH(1) 3. 3 .2 Mối liên hệ ARCH(p) AR(p) 3. 3 .3 Ước lượng mô hình ARCH(p) 3. 3.4 Kiểm định hiệu ứng ARCH 3. 3.5 ... 3 4 10 10 11 14 14 14 15 16 16 16 20 21 22 25 26 29 Các mô hình phi tuyến Gauss có điều kiện ứng dụng 3. 1 Rủi ro 3. 2 Cấu trúc mô hình 3. 3 ... 3. 3.6 Mô hình AR(1)/ARCH(1) 3. 3.7 Đánh giá mô hình ARCH(p) 3. 4 Mô hình GARCH(p,q) 3. 4.1 Dạng mô hình 3. 4 .2 Mối liên hệ GARCH ARMA 3. 4.3...
Danh mục: Đầu tư Chứng khoán
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
Danh mục: Tài chính - Ngân hàng
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
Danh mục: Kinh tế - Thương mại
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
Danh mục: Tài chính - Ngân hàng
... 0.96 828 5 0. 029 577 32 . 737 42 MA(4) -0. 927 121 0. 027 977 -33 . 138 38 Variance Equation C 0.1 42 038 0.005178 27 . 431 53 ARCH(1) -0 .28 97 92 0 .30 95 83 -0. 936 069 (RESID
Danh mục: Tài chính - Ngân hàng
... 0.96 828 5 0. 029 577 32 . 737 42 MA(4) -0. 927 121 0. 027 977 -33 . 138 38 Variance Equation C 0.1 42 038 0.005178 27 . 431 53 ARCH(1) -0 .28 97 92 0 .30 95 83 -0. 936 069 (RESID
Danh mục: Kinh tế - Thương mại
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
Danh mục: Điện - Điện tử
... n T (4 .22 0) ng Ch 40 ng 4: NH N D NG MƠ HÌNH CĨ THAM S N u thu t tốn l p thu t tốn Gauss–Newton thì: (t ) t T (k ) (4 .22 1) (t ) ˆ(t ) ˆ y (t ) y (t ) ˆ (t 1) (t ) R (t ) (t ) (t ) (4 .22 2a) R(t ... i u tồn c c (nh thu t tốn di truy n) v i thu t tốn Newton c l ng tham s 4.5 .2 Thu t tốn qui 4.5 .2. 1 Gi i thi u M t nh ng m c ích c a vi c gi i tốn nh n d ng h xây d ng mơ hình tốn h c c a h th ... n T ng Ch 4 .3. 3 17 ng 4: NH N D NG MƠ HÌNH CĨ THAM S Mơ hình m ng th n kinh g1 v11 1(t) w1 v21 g2 2( t) ˆ y (t , ) w2 v 22 wl v2d d(t) vld gl Hình 4.6: Mơ hình m ng th n kinh nhân t o Ch n ph n...
Danh mục: Điện - Điện tử
... ) = Var( X ) + Var(Y ) Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3. 31) (3. 32) (3. 33) (3. 34) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ • Hiệp phương sai (Covariance) Cho X Y hai biến ngẫu ... động (3. 75) (3. 76) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ 12 Từ (3. 75) (3. 76) ta tính được: 2 IC ( N ) + I S ( N ) Ym = I (N ) ϕ = − tan −1 S IC ( N ) (3. 77) (3. 78) Thay (3. 77) (3. 78) ... v(t ) (3. 22 ) k =0 v(t) u(t) Hệ thống y(t) Hình 3. 2: Hệ thống có nhiễu Giả sử nhiễu mơ tả bởi: v(t ) = +∞ ∑ h(k )e(t − k ) k =0 Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3. 23 ) Chương 3: NHẬN...
Danh mục: Kỹ thuật
... 0.0807 Rr 3. 5000 3. 50 12 0.00 12 0. 035 3 Ls 0 .38 00 0 .38 10 0.0010 0 .25 75 Lr 0 .30 00 0 .30 10 0.0010 Thời gian (s) 0 .31 78 7. 625 169 4 .2 NHẬN DẠNG THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY MỘT BẬC TỰ DO 4 .2. 1 Mô hình ... định mô hình cụ thể lớp mô hình thích hợp cho, sở quan sát tín hiệu vào Mô hình tìm phải có sai số với đối tượng nhỏ 1 .2 CẤU TRÚC MÔ HÌNH 1 .2. 1 Khái quát 1 .2. 2 Mô hình có tham số 1 .2 .3 Cấu trúc mô ... hình hộp xám phi tuyến : Bảng 2. 2 Kêt nhận dạng tham số mô hình (2. 2) p p 0.4500 0.4505 03 0.0005 03 0.1 12 0.800 0.7 927 84 -0.00 721 6 -0.9 02 0.500 0.500 724 0.000 724 0.145 Sai lệch Trong đó: p...
Danh mục: Báo cáo khoa học
... -0. 022 -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 161.76 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PAC Q-Stat Prob 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 ... Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 0.0001 63 0. 134 786 0. 033 6 63 0.6 028 25 0.074 036 0.068 438 0. 025 026 0.517940 1954 .26 8 2. 137 508 4.90E-05 0.06 7 32 4 0.0749 23 0.115861 Mean dependent var S.D dependent...
Danh mục: Báo cáo khoa học
... 0.000 722 0 .34 6840 0.001815 0.0 426 79 0 .39 79 92 8. 126 748 0.6906 0.0000 C ARCH(1) (RESID
Danh mục: Thạc sĩ - Cao học
... mô tả phù hợp động học chuỗi thời gian tài thị trường tiền tệ Cho đến có hàng chục luận án hàng trăm báo nghiên cứu mô hình ARCH Về quan điểm lý thuyết thống kê, mô hình ARCH lập nên lớp mô hình ... việc mô hình hóa trình kinh tế tài Các nội dung luận văn: Các khái niệm chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với sai số có phương sai không đổi, loại mô hình với loại nhiễu khác Định nghĩa mô hình ... ( ARCH mở rộng) mô hình mô tả phù hợp với thể chuỗi thời gian nghiên cứu, tiếp đến giải toán tài tiền tệ dựa mô hình nhận dạng Luận văn đề cập đến toán phân tích thống kê mô hình ARCH, đóng vai...
Danh mục: Cơ khí - Chế tạo máy
... PB PS 12 y NB NS Z PS PB -1 -0.5 0.5 (AS) (S) (M) (B) (AB) 0 .25 0.5 0.75 NB Z PB 12 (AS) (M) (AB) y 12 0.5 yS 7 .2 0.5 3. 6 0 -1.0 0.5 0 .25 -0.6 -0.5 -0 .3 0.75 0 .3 0.5...
Danh mục: Chứng khoán
... 22 18. 93 22 58. 43 22 99.99 23 5 7 .29 23 4 2 .3 23 5 0. 62 23 3 0.79 23 8 9. 72 2445.86 24 60 .26 24 13. 21 2 437 .36 24 57 .2 2401.18 24 15 .29 2 434 .25 25 02. 82 2451 .31 2 435 .49 24 75.88 24 59. 82 2496 .31 25 15.1 23 6 8 23 8 7.55 23 7 2. 66 ... 14 12. 22 2 722 .31 1 421 . 73 27 45 .31 1 434 .36 28 13. 18 139 0. 43 28 14.81 1 421 .87 2 836 .04 1 437 .49 28 65.14 1 434 .46 2 931 .29 138 5.76 29 42 .39 138 8 .37 29 85. 83 136 0.56 30 29 .04 137 1 .33 30 09.09 14 13. 14 30 72. 88 ... 24 62. 92 1 32 9 .35 24 50. 63 135 6.67 24 83. 53 135 4.89 24 53. 21 136 1.1 24 91.49 134 8 .38 25 10.14 137 1.41 25 21.91 135 2 2 520 .5 134 8.6 25 68.86 136 4 .24 26 49 .3 136 9.09 26 66.68 138 3.88 26 86. 43 139 5. 73 27 29.98...
Danh mục: Tài chính - Ngân hàng
... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... 0.0 426 79 8. 126 748 0.0000 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 0.0009 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 0.04 53 (RESID
Danh mục: Kinh tế - Thương mại
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 0.051 0.007 -0. 024 -0.007 0.0 82 0.014 ... 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 161.76 164. 03 164.07 164.56 164.60 170 .39 170.57 170.89 1 72. 00 1 72. 00 1 72. 74 0.000 0.000 0.000 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
Danh mục: Báo cáo khoa học
... -0. 022 -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 161.76 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PAC Q-Stat Prob 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 ... AR(1) Std Error z-Statistic Prob 0.000 722 0 .34 6840 0.001815 0.0 426 79 0 .39 79 92 8. 126 748 0.6906 0.0000 3. 326 101 2. 0 020 62 0.44 930 8 5 .20 2990 0.0009 0.04 53 0.6 5 32 0.0000 Variance Equation C ARCH(1)...
Danh mục: Chứng khoán
... để mô tả t2 Mô hình GARCH thu c loại một, mô hình biến động ngẫu nhiên thu c loại hai Do mô hình GARCH xây dựng dựa sở lí thuyết mô hình ARCH, ta tìm hiều mô hình ARCH trước để hiểu rõ mô hình ... .14 2. 2.1 Ngành Bảo hiểm: 14 2. 2 .2. Tập đoàn Bảo Việt: 18 3. 1 Số liệu phân tích: 23 3 .2 Ước lượng mô hình ARCH, GARCH: .24 3. 4 Dự báo 30 3. 5.Mở ... Xét mô hình ARCH(m): t2 0 1ut21 2ut2 2 mut2m ; Thời điểm gốc dự báo h, dự báo cho h21 là: + Dự báo động: 2 2 h1 h (1) 0 1uh 2uh1 muh1m 2 2 h2...
Xem thêm