xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
Ngày tải lên :
29/06/2014, 14:41
... định VaR tín dụng Bài so sánh mơ hình o lường rủi ro tín dụng dựa khung VaR gợi ý vài điểm cần xem xét để vận dụng thích hợp mơ hình Mơ hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR ... ngân hàng nước phát triển áp dụng mơ hình đo lường rủi ro tín dụng khác phù hợp với đặc điểm riêng ngân hàng, mơ hình đo lường VaR tín dụng dựa bốn nhóm mơ hình chính: CreditMetrics JP Morgan, ... hỗ trợ cơng nghệ thơng tin Trong đó, s liệu cần thiết cho việc chạy mô hình vấn đề đáng quan tâm Như đề cập, liệu cần thiết cho mơ hình rủi ro tín dụng hạn chế, mơ hình khác ại sử dụng loại liệu...
- 10
- 863
- 1
Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam
Ngày tải lên :
15/04/2014, 15:26
... đồ: Mô tả độ biến thiên biến độc lập IV Kết luận Theo kết chạy mơ hình dựa liệu file excel kèm nhóm nghiêm cứu thấy: Mơ hình đo lường rủi ro tín dụng doanh nghiệp Việt Nam khác so với mơ hình ... cao, rủi ro vỡ nợ thấp => z lớn • Nếu X4 thấp => Khả tự tài trợ kém, doanh nghiệp phải vay nợ nhiều hơn=> Khả trả nợ kém, rủi ro vỡ nợ lớn => z nhỏ Doanh thu X5 = Tổng tài sản • Hệ số đo lường ... lượng mô hình chưa thật xác Đặc biệt với điều kiện Việt Nam, giá tăng lên bất thường, mặc cho can thiệp phủ, đời sống không nâng cao, lương thấp, phi hợp lý, điều kiện Việt Nam, việc áp dụng mơ hình...
- 8
- 1.5K
- 25
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tóm tắt)
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:57
... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương ... Tổng quan đo lường rủi ro thực trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khốn Việt Nam Chương 2: Mơ hình đo lường phụ thuộc chuỗi lợi suất chứng khốn Chương 3: Mơ hình đo lường rủi ro danh mục đầu ... đề xuất mơ hình “Độ đo rủi ro chặt chẽ” để đo lường rủi ro danh mục 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển thời gian, có nhiều phương pháp đánh giá rủi ro tài chính:...
- 14
- 1.4K
- 4
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:58
... 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 10 1.3 Một số mơ hình đo lường rủi ... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương ... Người làm công tác quản trị rủi ro vào nguồn gốc rủi ro mà xây dựng độ đo rủi ro cụ thể Sau tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển...
- 193
- 1.4K
- 6
Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... tài trợ cho dự án… Trong Trần Thị Thanh Thư Lớp: Tốn tài 50 Chun đề thực tập Khoa: Tốn Kinh Tế Cho vay thương mại: Ở ngân hàng thực chiết khấu thương phiếu mà thực tế cho vay người bán cho vay trực ... hàng người mua Cho vay tiêu dùng: Sự gia tăng thu nhập người tiêu dùng cạnh tranh hoạt động cho vay hướng ngân hàng tới người tiêu dùng khách hàng tiềm Tài trợ cho dự án: Tài trợ xây dựng nhà máy, ... động kì hạn 12 tháng H1 Vốn huy đơng kì hạn 12 tháng H2 Doanh số cho vay 2008-2011 DSV Doanh số cho vay ngắn hạn K1 Doanh số cho vay trung dài hạn K2 Lãi suất tiền gửi kì hạn tháng K6 Lãi suất...
- 109
- 834
- 0
Tiểu luận mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoản ở việt nam hiện nay
Ngày tải lên :
11/05/2016, 14:39
... Người làm công tác quản trị rủi ro vào nguồn gốc rủi ro mà xây dựng độ đo rủi ro cụ thể Sau tổng quan mô hình đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển ... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương ... độ mơ hình đo lường rủi ro Tiếp theo trình bày mơ hình đo lường rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn dựa vào phương pháp định tính chưa đủ, mà quan trọng phải hình thành...
- 183
- 698
- 1
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
31/08/2016, 00:03
... Nam Rủi ro hoạt động đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam Đầu tư TTCKVN chịu nhiều rủi ro khác trình bày mục 1.1: Rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro sức mua, rủi ro kinh doanh, rủi ro ... mơ hình đo lường rủi ro kết phân tích thực nghiệm mơ hình đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam, luận án đưa số khuyến nghị cho nhà nghiên cứu, nhà tư vấn người đầu tư đo lường rủi ro ... giữ danh mục Hệ số beta mơ hình CAPM cho biết rủi ro hệ thống chứng khoán hay danh mục thực có ý nghĩa giả thiết mơ hình thỏa mãn • Mơ hình VaR sử dụng phổ biến quản trị rủi ro thị trường, rủi ro...
- 33
- 454
- 0
Luận văn từ KHẢO sát THỰC TRẠNG HƯỚNG đến xây DỰNG mô HÌNH QUẢN TRỊ rủi RO CHO các NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM
Ngày tải lên :
09/09/2016, 18:27
... phân loại rủi ro 44 b Đo lường rủi ro, ước lượng thiệt hại 44 c Kiểm soát rủi ro xây dựng sách làm giảm thiểu rủi ro, phân định vai trò trách nhiệm quản trị rủi ro ... rủi ro hoạt động NHTM Việt Nam giai đo n Thảo luận kết khảo sát Chương 4: Giải pháp quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh NHTM Chú trọng nhóm rủi ro: rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, rủi ro ... động lãi suất Rủi ro lãi suất có số hình thức khác nhau, rủi ro xác định lại lãi suất, rủi ro đường cong lãi suất thay đổi, rủi ro tương quang lãi suất, rủi ro quyền chọn kèm Rủi ro tỷ giá hối...
- 113
- 424
- 0
Luận văn một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
01/11/2016, 21:18
... 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 10 1.3 Một số mơ hình đo lường rủi ... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mơ hình đo lường rủi ro phương ... Người làm công tác quản trị rủi ro vào nguồn gốc rủi ro mà xây dựng độ đo rủi ro cụ thể Sau tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển...
- 193
- 551
- 0
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
07/03/2017, 07:12
... 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro 1.1.2 Đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 10 1.3 Một số mơ hình đo lường rủi ... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mơ hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro phương ... Người làm cơng tác quản trị rủi ro vào nguồn gốc rủi ro mà xây dựng độ đo rủi ro cụ thể Sau tổng quan mơ hình đo lường rủi ro 1.2 Tổng quan mơ hình đo lường rủi ro Cho tới nay, theo phát triển...
- 193
- 380
- 0
Luận văn thạc sĩ Lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình Creditmetrics tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Ngày tải lên :
08/08/2015, 16:32
... PD : Probability of Default UL : Unexpected Loss VaR : Value at Risk ii HÌNH 1.1 HÌNH 1.2 HÌNH 1.3 HÌNH 1.4 P iii Xác su 1 - t 2 ài chính, bao tốn cho vay d 3 ình CreditMetrics ro 4 MƠ HÌNH ... j,m Xj,m,t j,t j,t t t 1.2 Mơ hình CreditMetrics 1.2.1 of America; Union Bank of Switzerland; Deutsche Morgan Grenfell; 16 Hình 1.2 cho vay Mơ hình g quan iá tín vay CreditMetricsTM Technical ... B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM - - NGUY N ANH TÚ NG HÓA R I RO DANH M C CHO VAY B NG MƠ HÌNH CREDITMETRICS T I NGÂN HÀNG I C PH N VI T Á Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã s...
- 117
- 357
- 3
Rủi ro danh mục cho vay tại ngân hàng thương mại doc
Ngày tải lên :
15/03/2014, 11:20
... la gia tri chiu rui ro VaR - Value at Risk cd the dugc tinh cho tUng khoan vay cung nhu toan danh muc cho vay * Xde dinh gid tri thi trUdng cua tdng khodn cho vay vd cua todn danh muc Day cung ... lap danh muc cho vay va sau dd tri chung sud't thdi gian cho den cac khoan cho vay dao han Dieu cung cd nghla la ngan hang ha'p thu toan bd rui ro cua khoan vay tu luc chap nhan cap tin dung cho ... riii ro Tie'n trinh quan tri riii ro ndi chung va quan tri RRTD danh muc cho vay ndi rieng tai NHTM ludn bao gom cac budc C ban sau day: O * Nhdn dang rdi ro * Do ludng rdi ro * Gidm sdt rdi ro...
- 6
- 1.2K
- 9
Xây dựng mô hình định lượng và kiểm định thang đo tính minh bạch thông tin doanh nghiệp
Ngày tải lên :
15/04/2013, 21:19
... nghị 40 3.1.3 Thiết kế nghiên cứu xây dựng thang đo 41 3.1.3.1 Định nghĩa biến mơ hình cách đo lường .41 3.1.3.2 Xây dựng thang đo .42 3.1.3.3 Mẫu nghiên cứu phương ... xây dựng thang đo Nghiên cứu thiết kế định nghĩa biến xây dựng thang đo, xác định mẫu nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu phương pháp thu thập thơng tin 3.1.3.1 Định nghĩa biến mơ hình cách đo lường ... vi phạm Chương đưa mơ hình nghiên cứu giải thích biến mơ thiết kế, xây dựng thang đo Trên sở mô hình đề nghị xây dựng thang đo Chương III trình bày kết kiểm định, phân tích nhân tố nhằm xác định...
- 106
- 643
- 0
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
Ngày tải lên :
05/12/2012, 16:37
... sản Rủi ro toán khoản rủi ro đặc trng Ngân hàng, khó đối phó Do đó, để nói rõ rủi ro toán khoản, em xin trình bày rõ phần sau 4.4 Rủi ro hối đo i Rủi ro hối đo i rủi ro biến động tỉ giá hối đo i ... đợc nhu cầu cho vay, đầu t nhu cầu toán khách hàng Điều dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng 4.8 Các rủi ro khác Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí 25 Chơng 3: Lý thuyết rủi ro khoản Khái ... thờng gặp phải nh: - Rủi ro lãi suất 20 - Rđi ro tÝn dơng - Rđi ro kho¶n - Rủi ro hối đo i - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trờng - Rủi ro khác 4.1 Rủi ro lãi suất Lãi suất giá sản phẩm ngân hàng,...
- 64
- 1.3K
- 13