tài liệu đo lường rủi ro

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:55

... đề tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, ... lý được những rủi ro khác nhau, xem xét mối tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường...

67
886
12

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tải lên : 07/11/2012, 11:49

... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... một tài sản phi rủi ro với các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro. 1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL...

188
1.3K
12

Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam

Ngày tải lên : 14/11/2012, 15:35

... đề tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường ... từng 20 1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường 1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tính Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà đầu ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa,...

67
820
4

Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tải lên : 27/03/2013, 09:19

... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 2.2.2.2. Rủi ro tài chính Rủi ro tài chính liên quan đến việc công ty tài trợ vốn cho hoạt động của mình. Người ta thường tính toán rủi ro tài chính bằng việc xem xét cấu ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL...

188
798
2

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:01

26
2.1K
0

Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03

26
1.2K
2

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 10/02/2014, 15:25

19
733
1

Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 01/06/2014, 14:16

175
1.1K
0

Đề tài " NHẬN DẠNG VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN " pptx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 11:20

32
885
6

Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf

Ngày tải lên : 22/09/2012, 16:53

... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆ : lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t ∆ : lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆ Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... và lợi nhuận phi rủi ro theo thời gian. Về lợi nhuận thị trường ta có thể có dữ liệu song còn lợi nhuận phi rủi ro của các khoản đầu tư mạo hiểm thì có vẻ như vẫn chưa có dữ liệu nào ở Việt Nam ... đấy Trước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạo hiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợi nhuận cho khoản đầu...

53
2K
4

ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z

Ngày tải lên : 27/10/2012, 10:19

... thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủi ro tín dụng trong việc cho vay của các ngân hàng đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1- Hồ Diệu, Quản trị ngân hàng, ... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... Trên cơ sở số liệu là các báo cáo tài chính của 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đo n 2007 - 2009, chúng tôi đã tiến hành xử lý số liệu liên quan...

7
5.4K
77

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:35

... một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp phương sai [ ] [ ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... khoán có rủi ro và một tài sản không rủi ro: Giả sử bây giờ ngoài tài sản rủi ro còn có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro và nhà đầu tư có thể vay hay cho vay không giới hạn những tài sản này...

51
1.2K
5

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:35

... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... kiếm các danh mục đầu tư trong đo n thẳng từ N trở lên phía trên nếu thị trường có tồn tại tài sản phi rủi ro. 1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan hệ với những...

51
1.3K
6

Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm

Ngày tải lên : 14/11/2012, 15:35

... vốn mạo hiểm Dow Jones là chỉ số đầu tiên đo lường sự năng động của thị trường vốn mạo hiểm , đo lường sự thay đổi trong giá trị đầu tư của công ty được tài trợ vốn mạo hiểm . Cũng giống như chỉ ... đến tài trợ trong giai đo n hiện nay. Thời gian trôi qua càng dài kể từ vòng vốn mô tả như là "đầu" và "cuối" cũng gắn liền với xác suất thấp hơn của tài trợ trong giai đo n ... tương ứng là số liệu thống kê quan trọng. Nếu ta tạo thành một danh mục đầu tư gồm phần nhỏ w trong một đầu tư VC với lợi nhuận R VC và phần (1 – w) trong một lợi nhuận phi rủi ro R f , lợi nhuận của...

53
1.5K
6

Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp

Ngày tải lên : 24/01/2013, 11:57

... những gián đo n trong chuỗi cung ứng cấp cao đến những suy sụp về tài chính lớn. Điều chỉnh công tác qun lý rủi ro và qun lý hiệu qu hoạt động cho phù hợp Mối liên kết giữa rủi ro với hiệu ... chỉ nắm rõ mức độ chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận trong quá trình theo đuổi việc tạo ra giá trị) mà còn khả năng chịu đựng rủi ro (mức độ dao động mà doanh nghiệp ... lý rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động trong công ty? Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợ tích hợp thông tin kinh doanh xung quanh các cơ hội có tiềm ẩn rủi ro hay không? • Hiện nay công ty đo lường...

6
689
0

Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro

Ngày tải lên : 23/10/2013, 17:15

... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn. Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro của doanh nghiệp Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... trường hợp tùy theo dự đo n khối lượng tiêu thụ, sản xuất của thị trường. Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ khá chặt chẽ với các chỉ tiêu đo lường rủi ro kinh doanh của doanh...

5
364
0

Tài liệu Quản trị rủi ro

Ngày tải lên : 04/11/2013, 21:15

... phẩm/chiến lược, nghiên cứu /tài sản trí tuệ ñể kiểm soát, loại bỏ hay giảm rủi ro. Quản trị Rủi ro là gì? 11 Quản trị Rủi ro căn bản Ai chịu trách nhiệm quản lý rủi ro? • Rủi ro thể hiện qua mọi bộ ... năng là một nhà quản trị rủi ro giỏi 9 Quản trị Rủi ro căn bản Quản trị Rủi ro là gì? ðảm bảo kết cục 10 Quản trị Rủi ro căn bản • Chú trọng vào năng lực ñạt mục tiêu trong tương lai bằng cách ... Quản trị Rủi ro Th.sỹ Trần Quang Trung 2 7 Quản trị Rủi ro căn bản Quản trị Rủi ro là gì? Bạn càng không biết về Tất cả các kết cục tiềm năng Khả năng xảy ra Chi phí của các kết cục này Rủi ro càng...

3
544
3

Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03

13
906
0

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03

26
527
0

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03

26
654
1