... quả san mũ bằng Holt-Winters không có yếu tố thời vụ của GDP
Date: 8/27/08 Time: 07:23
Sample: 1970:1 1991:4
Method: Holt-Winters No Seasonal
Original Series: GDP
Parameters: Alpha 1.0000
Beta ... được tính như thế nào, kết luận gì về mô hình ban
đầu qua thông tin này?
Cross terms White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 1.093254 Probability 0.375808
Obs*R-squared 2.345513 Probability ... kết quả san mũ bằng Holt-Winters có yếu tố thời vụ của GDP, mô hình nhân
Sample: 1970:1 1991:4
Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal
Original Series: GDP
Parameters: Alpha 1.0000
Beta 0.2600
Gamma...
... khắc phục tương quan chuỗi trong phép
hồi qui nói trên nếu có ?
11
BÀI TẬPKINHTẾLƯỢNG
Khoa Toán Thống Kê Đại Học KinhTế
Bài 1
Thống kê số liệu tỉ lệ lạm phát tại 5 nước trong giai đọan ... số
thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White
để ước lượng lại phương trình hồi qui ?
6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phương sai của sai số thay đổi
trong mô hình của ... xu thế theo thời gian
2. Hãy giải thích các hệ số ước lượng R , 1 và 2 theo ý nghĩa kinh
tế.
6
BÀI TẬPKINHTẾLƯỢNG
4 0.149 1.78 0.555 0.108 1552 1047
6
1022.8 136 0.19 125.8 0.397
5 0.106...
... dependent var 4.999615
Adjusted R-squared 0.924153 S.D. dependent var 0.452228
S.E. of regression 0.124546 Akaike info criterion -1.187653
Sum squared resid 0.341255 Schwarz criterion -0.994099
Log ... dependent var 4.999615
Adjusted R-squared 0.867437 S.D. dependent var 0.452228
S.E. of regression 0.164653 Akaike info criterion -0.6618
Sum squared resid 0.623543 Schwarz criterion -0.516623
Log likelihood ... độ tuổi 6~13
a. Ý nghóa của các hệ số của biến định lượng (không phải biến giả)
Theo lý thuyết kinhtế ta kỳ vọng những hệ số của X
2
, X
5
sẽ tăng (mang dấu +) và kỳ
vọng các hệ số của X
3
,...
... phương sai không đổi.
Kiểm định White:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 6.752358 Probability 0.010848
Obs*R-squared 7.942482 Probability 0.01885
Test Equation:
Dependent Variable: ... kiểm định White để tìm, nếu phương sai nhiễu là giá trị khác.
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 8.686636 Probability 0.0000
Obs*R-squared 33.47376 Probability 0.000008
Test Equation: ... dependent var 5559.832
Adjusted R-squared 0.08553 S.D. dependent var 5484.616
S.E. of regression 5244.825 Akaike info criterion 20.09144
Sum squared resid 3.58E+08 Schwarz criterion 20.18584
Log likelihood...
... dependent var 112.5447
Adjusted R-squared 0.857879 S.D. dependent var 52.63217
S.E. of regression 19.8418 Akaike info criterion 8.937024
Sum squared resid 5118.059 Schwarz criterion 9.031431
Log likelihood ... dependent var 141.5
Adjusted R-squared 0.152769 S.D. dependent var 75.97807
S.E. of regression 69.93413 Akaike info criterion 11.36374
Sum squared resid 303228.5 Schwarz criterion 11.4312
Log likelihood ... trị
t
giảm dần, sau đó tăng dần.
Số liệu chuyển từ Excel sang
Eview: View / Graph / Scatter /
Scatter with Regression.
Nm NYSE CPI
t Y X XY
X
2
Y
2
x=X-
X
y = Y-
Y
y
2
x
2
1977 53.69 60.6...
... không?
c) Với kiểm định White có tích chéo thu được kết quả sau, hãy viết mô hình hồi
quy phụ, thực hiện kiểm định và kết luận?
[1b] White Heteroskedasticity Test: cross terms
F – statistic 18.47257 ... bảng kết quả [1a] dựa trên mô hình [1] (hồi quy không có tích chéo)
[1a] White Heteroskedasticity Test: - no cross terms
F – statistic 12.94728 Probability 0.000068
Obs*R – squared 16.04345 Probability ... 0.99252 Mean dependent var 1831.4
Adjusted R – squared 0.99154 S.D dependent var
S.E of regresssion 41.568 Akaike info criterion
Sum squared resid 39741 Schwarz criterion
Log likelihood F – satistic...
... sau:
Trong đó:
là tung độ gốc của hàm hồi quy trên, được tính bằng lệnh Intercept trong
Excel với cú pháp như sau: Intercept (Tập hợp các dữ liệu của biến phụ thuộc,
Tập hợp các dữ liệu của ...
bằng -0.014453$ (số âm không có ý nghĩa ở đây).
6
ĐÁP ÁN BÀITẬP 2 Người soạn: PVM
ĐẠI HỌC HOA SEN
KINH TẾ LƯỢNG
ĐÁP ÁN Bàitập SỐ 2
MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
Người soạn: GV. Phạm Văn Minh
Câu 1 (25 điểm):...
... thực hiện kiểm
định để cho kết luận về định dạng của mô hình?
BÀI TẬPKINHTẾLƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS
BỘ MÔN KINHTẾLƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
(Tất cả các bàitập đều lấy mức ý nghĩa ... quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết
luận về ước lượng thu được.
11.Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.10, được
kết quả hồi quy trong bảng...