rủi ro của một danh mục hệ số biến thiên

bài giảng bất động sản danh mục đầu tư và rủi ro

Ngày tải lên : 26/11/2014, 15:19

... rủi ro Rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống Đường biên hiệu qủa tài sản rủi ro Danh mục gồm tài sản phi rủi ro nhiều tài sản rủi ro Danh mục tiếp xúc Danh mục đầu tư tối ưu Lợi nhuận kỳ vọng danh mục ... chuẩn lớn, chưa rủi ro cao 11 Rủi ro danh mục: hệ số biến thiên Hệ số biến thiên CV (Coefficient of variation ) Ví dụ: hai dự án A B có lãi suất kỳ vọng, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên sau: Lợi ... nhuận phi rủi ro 17 Phần bù rủi ro Hệ số Sharpe (Phần thưởng cho rủi ro –Reward to Volatility): đo lường phần bù rủi ro đơn vị rủi ro danh mục đầu tư Hệ số Sharpe dùng để cân nhắc danh mục đầu...

31
945
1

Bài tập học kỳ Thương mại 1- Bình luận, đánh giá ưu điểm, hạn chế của công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (với tư cách là những doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ngày tải lên : 19/03/2013, 00:26

... tài công ty phạm vi số vốn góp - Thành viên hợp danh: Công ty hợp danh phải có hai thành viên hợp danh kinh doanh tên chung; thành viên hợp danh phải cá nhân Công ty hợp danh có thêm thành viên ... LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY HỢP DANH VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN Thực tiễn thành lập hoạt động công ty hợp danh doanh nghiệp tư nhân 1.1 Công ty hợp danh Hiện Việt ... giải thích cho số lượng CTHD thực tế số lượng Thứ ba : Thành viên hợp danh không làm chủ doanh nghiệp tư nhân thành viên hợp danh CTHD khác, trừ trường hợp trí thành viên hợp danh lại Do thành...

16
1.7K
14

Dùng phương pháp thống kê thích hợp để phân tích tình hình đầu tư và sử dụng tài sản cố định của một doanh nghiệpc

Ngày tải lên : 03/09/2015, 18:48

... số hao mòn TSCĐ = Lũy kế khấu hao trích từ sử dụng đến kỳ báo cáo/nguyên giá TSCĐ Hệ số sử dụng đượcTSCĐ = - Hệ số hao mòn TSCĐ Thống kê hiệu sử dụng TSCĐ Chỉ tiêu hiệu sử dụng TSCĐ(H) = giá trị ... khoảng cách thời gian có số TSCĐ tương ứng Công thức 2: Thống kê kết cấu TSCĐ Kết cấu TSCĐ = Gía trị loại (từng nhóm) TSCĐ/Gía trị toàn TSCĐ Chỉ tiêu thống kê trạngTSCĐ: Hệ số hao mòn TSCĐ = Lũy ... kiện hợp đồng thuê tài Thống kê số lượng kết cấu TSCĐ: Thống kê số lượng TSCĐ có cuối kỳ: TSCĐ có cuối kỳ = TSCĐ có đầu kỳ + TSCĐ tăng kỳ - TSCĐ giảm kỳ Thống kê số lượng TSCĐ bình quân kỳ: TSCĐ...

21
324
0

Nghiệp vụ tín dụng và đầu tư (nghiệp vụ thuộc tài sản có sinh lời).docx

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:44

... quản lý rủi ro hối đoái NHTM giúp khách hàng thực hoạt động: - Xác định khả rủi ro hối đoái phân biệt loại hình rủi ro khác - Đánh giá vị có khả xảy rủi ro sở dự đoán tốt có liên quan đến biến động ...  Việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro CTTC phải dự phòng rủi ro hạch toán khoản dự phòng rủi ro vào chi phí hoạt động Việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro thực theo quy định NH nhà nước ... phòng để xử lí rủi ro Dự phòng rủi ro: hình thành cách trích lập dự phòng nhóm tài sản Có NH bao gồm nhóm cho vay, dịch vụ toán khách hàng tính vào chi phí kinh doanh NH Dự phòng rủi ro bao gồm:...

56
1.8K
3

Ưu điểm và hạn chế của DNTN ( với tư cách là doanh nghiệp có chủ đầu tư chịu trách nhiệm tài sản vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh cảu doanh nghiệp)..doc

Ngày tải lên : 24/10/2012, 16:31

... viên hợp danh dễ dàng vay vốn ngân hàng để huy động vốn công ty b Hạn chế 12 Trách nhiệm liên đới vô hạn thành viên hợp danh dẫn đến rủi ro cao kinh doanh Khi làm ăn thua lỗ, thành viên hợp danh ... công nghệ yếu kém; trình độ quản lí doanh nghiệp mức thấp… II Công ty hợp danh Khái quát chung công ty hợp danh a Khái niệm Là hình thức công ty đời sớm lịch sử loài người, công ty hợp danh nhắc ... hợp danh doanh nghiệp, đó: a) Phải có hai thành viên chủ sở hữu chung công ty, kinh doanh tên chung (sau gọi thành viên hợp danh) ; thành viên hợp danh có thành viên góp vốn; b) Thành viên hợp danh...

35
2.5K
0

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:37

... mức độ rủi ro có hệ thống tài sản nửa so với mức rủi ro trung bình tài sản Cách xác định rủi ro hệ thống xác định dựa vào mô hình CAPM Tổng rủi ro danh mục tổng rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống ... Mối quan hệ ngược chiều Khi số lượng chứng khoán nhiều, rủi ro phi hệ thống danh mục nhỏ, kéo theo rủi ro danh mục nhỏ Rủi ro với rủi ro thị trường Vì vậy, đa dạng hóa giúp giảm thiểu rủi ro Tuy ... sản phi rủi ro Một danh mục biên duyên gọi hiệu nếu: r P > r MVP = B A với MVP danh mục có phương sai nhỏ Danh mục Q danh mục biên duyên mà Q ≠ MVP danh mục Q danh mục hiệu Q gọi danh mục phi...

62
1.2K
14

Nghiên cứu xác định nội dung phạm vi tính chỉ tiêu vốn đầu tư và tích lũy tài sản ở VN .pdf

Ngày tải lên : 15/11/2012, 17:04

82
427
0

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC

Ngày tải lên : 26/03/2013, 10:47

... mối quan hệ lợi nhuận rủi ro, ta loại chứng khoán tiểm ẩn hai loại rủi ro rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro thị trường ảnh hưởng đến tất chứng khoán Rủi ro hệ thống tránh ... rủi ro hệ thống xác định dựa vào mô hình CAPM Tổng rủi ro danh mục tổng rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Mối quan hệ ngược chiều Khi số lượng chứng khoán nhiều, rủi ro phi hệ thống danh mục ... Quản lí danh mục đầu tư rủi ro Danh mục đầu tư rủi ro danh mục chứa đựng chứng khoán rủi ro Tuy nhiên để đơn giản hóa mặt lí thuyết, đề cập đến danh mục rủi ro người ta thường nói đến danh mục cổ...

64
1.1K
4

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG TẠI BSC

Ngày tải lên : 07/11/2013, 00:20

... SIM VÀ APT Lợi suất, rủi ro giá rủi ro Xác định giá trị rủi ro cho danh mục Phương pháp tính VaR cho danh mục Các mô hình xác định phương sai không điều kiện (dài hạn) danh mục IV PHÂN TÍCH SỰ ... Markowitz a Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản thuộc ngành chế biến thực phẩm Coi danh mục nhân tố tài sản rủi ro, dùng phương pháp Markowitz tìm danh mục tiếp tuyến cho nhóm tài sản coi danh mục đại diện ... Danh mục tiếp tuyến nhóm tài sản nhóm ngành sản xuất điện thiết bị điện g Danh mục tiếp tuyến có cấu ngành Coi danh mục ngành TP, CS, BDS,VLXD, VTDT, TBD tài sản rủi ro, thiết lập danh mục hiệu...

15
649
0

Đề tài " Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE " doc

Ngày tải lên : 16/03/2014, 02:20

... DUNG I MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV DANH MỤC ĐẦU TƯ V ĐÁNH GIÁ I .Mục tiêu đầu tư Danh mục đầu tư: + Lợi nhuận kỳ vọng: 0.424%/1 tháng + Rủi ro: ... với suy giảm kinh tế, rủi ro kinh doanh, tài không lớn Đầu tư vào CP DMC phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn V ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Kết thực danh mục đầu tư: •Benchmark: số VnIndex ngày 12/10/2012 ... cầm thủy sản Bảng Chỉ số tài DMC Phân tích số tài • Doanh thu DMC đặn năm, lợi nhuận năm 2011 giảm so với 2010 3,25% • Các số ROA, ROE ổn định qua năm 2010, 2011 • Chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu DMC...

39
1.2K
14

Thẩm định dự án đầu tư để mua sắm tài sản docx

Ngày tải lên : 04/07/2014, 19:20

... phí Mức phí Văn qui định Lệ phí thẩm định dự Tùy thuộc vào mức đầu án đầu tư tư dự án Thông tư số 109/2000/TTBTC n Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Tên bước Bước 1- Bước 2- Mô tả ... trình phê duyệt dự án đầu tư Thành phần hồ sơ Các văn pháp lý Thuyết minh dự án đầu tư Bản điện tử Số hồ sơ: 04 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...

4
481
0

Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày tải lên : 09/11/2014, 19:39

... Luân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt viii Danh ... cho ngành Công nghệ đời, bước nhảy vọt khoa học kỹ thuật Theo đánh giá chuyên gia công nghệ, trình độ công nghệ Việt Nam lạc hậu nhiều hệ so với giới khu vực Với trình độ công nghệ lạc hậu trình ... Một nhân tố hấp dẫn nguồn vốn ODA sử dụng mục đích tính chất vốn đầu tư, tuyệt đối không thất thoát, tiêu cực trình sử dụng vốn, mục tiêu Nhà tài trợ vốn ODA cho nước phát triển phát triển Trong...

113
434
0

Thủ tục hải quan đối vơi hàng đầu tư nhập khẩu tạo tài sán cố định được miễn thuế nhập khẩu

Ngày tải lên : 14/03/2016, 15:12

... dụng thống quản lý rủi ro, kỹ thuật đánh giá, phân tích rủi ro, sách quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, liệu điện tử… - Hệ thống thông tin, liệu: Quản lý rủi ro có hiệu phải dựa hệ thống thông ... lý rủi ro Việc xây dựng hệ thống sở liệu phải trước điều kiện tiền đề cho việc áp dụng quản lý rủi ro - Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho quản lý rủi ro Ứng dụng có hiệu nguyên tắc quản lý rủi ro ... thuế tự kê khai, đăng kí Danh mục cho Cục Hải Quan địa phương: 02 Người nộp thuế vào Danh mục vật tư xây dựng; Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán...

46
524
1

Thủ Tục Hải Quan, Kiểm Tra Giám Sát Hải Quan Đối Với Hàng Đầu Tư Nhập Khẩu Tạo Tài Sản Cố Định Được Miễn Thuế Nhập Khẩu

Ngày tải lên : 07/05/2016, 21:14

... dụng thống quản lý rủi ro, kỹ thuật đánh giá, phân tích rủi ro, sách quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, liệu điện tử… - Hệ thống thông tin, liệu: Quản lý rủi ro có hiệu phải dựa hệ thống thông ... lý rủi ro Việc xây dựng hệ thống sở liệu phải trước điều kiện tiền đề cho việc áp dụng quản lý rủi ro - Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho quản lý rủi ro Ứng dụng có hiệu nguyên tắc quản lý rủi ro ... dụng quản lý rủi ro; thiếu vai trò người việc quản lý, vận hành hệ thống thông tin với thành tựu công nghệ thông tin cho sản phẩm để đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro Công tác quản lý rủi ro đòi hỏi...

48
593
1

Đầu tư tối ưu trong trường hợp có chi phí giao dịch với nhiều tài sản rủi ro

Ngày tải lên : 14/07/2015, 18:56

... thức đơn giản để tính toán các giới hạn của miền không giao dịch và giới hạn mục tiêu. Chúng ta sẽ phân tích những ảnh hưởng của sự ác cảm rủi ro, phí rủi ro và tính dễ biến động trên miền không giao dịch, lượng tiền mục tiêu và tần số giao dịch. Chúng ta cũng rút ra được dạng đóng của sự phân bổ ổn định ... với các hệ số rủi ro = 0.01; β=0.1 ; β=1 ; và các tham số khác: tỉ lệ chiết khấu thời gian δ=0.01 ; lãi suất phi rủi ro r=0.01 ; lợi suất kì vọng μ=0.069 và lợi suất biến động σ=0.22. ... phù hợp với thực tế. Vì vậy ông đã đề xuất mô hình chuyển động Brown hình học để mô tả động học của giá: = Khi đó − + hoặc dSt  adt  bdWt   St ≥ 0, ∀ và gia số của ln( ) là một chuyển động Brown có dịch chuyển. Một ví ...

94
201
0

Thẩm định tài chính dự án đầu tư tổ hợp siêu thị kết hợp chung cư văn phòng 21 tầng của công ty cổ phần phát triển nhà Bà rịa - vũng tàu

Ngày tải lên : 26/11/2012, 15:32

... 19 Năm 2006 Chỉ tiêu khả toán (lần) + Hệ số toán ngắn hạn + Hệ số toán nhanh 1,12 0,22 1,50 0,33 Chỉ tiêu cấu vốn (%) + Hệ số nợ/ Tổng tài sản 92% 82% + Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu 1081% 459% + Vòng ... 0,31 0,24 Chỉ tiêu khả sinh lời (%) + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ* + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số lợi nhuận từ HĐKD/Tổng tài sản 8,95% ... xác đònh sở số chênh lệch tạm thời khấu 23 trừ , số chênh lệch tạm thời chòu thuế thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái : Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái...

39
526
5