quá trình ngẫu nhiên ứng dụng
QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN ỨNG DỤNG ppt
Ngày tải lên :
28/06/2014, 13:20
... Áp dụng: Làm tập thử nghiệm dùng phần mềm Matlab Đề số Tìm hiểu chuyển động Brownian (bước ngẫu nhiên, trình Wiener) áp dụng (Ref doc: Chapter 11 section 11.1 Text book, Lec.note ASP-UK) Áp dụng: ... Phân tích áp dụng thử nghiệm mô dùng Matlab (Ref Linear Estimation Chapter4….) Đề số 15 Tìm hiểu lý thuyết ước lượng trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic ... Phân tích áp dụng thử nghiệm mô dùng Matlab (Ref file.htm, chap.14 Text book) Đề số 16 Tìm hiểu lý thuyết ước lượng trình ngẫu nhiên, vấn đề ước lượng bình phương nhỏ tuyến tính ngẫu nhiên (stochastic...
- 3
- 698
- 5
Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng trong kinh tế, tài chính
Ngày tải lên :
11/06/2015, 16:35
... chứng khoán với thời gian rời rạc 2.1 2.1.1 Các kết Quá trình giá Một họ biến ngẫu nhiên {X(t), t ∈ T } tham số hóa thời gian t ∈ T gọi trình ngẫu nhên (với t ∈ T , X(t) biến ngẫu nhiên) Quá trình ... động ngẫu nhiên mô hình nhị thức trình bày cuối chương Chương 3: Trình bày mô hình thị trường chứng khoán với thời gian liên tục, giới thiệu số trình ngẫu nhiên quan trọng kết giải tích ngẫu nhiên ... tích lũy trả chứng khoán i thời điểm t Di (t) = t s=1 di (s) Dĩ nhiên, cổ tức tương lai biến ngẫu nhiên trình cổ tức {di (t)} trình ngẫu nhiên thích nghi với lọc {Ft } 21 Quá trình giá trị {V...
- 99
- 524
- 0
Một số quá trình ngẫu nhiên quan trọng nhận được từ chuyển động brown và ứng dụng
Ngày tải lên :
20/07/2015, 07:56
... phân, Quá trình Ornstein-Ulenbeck, Quá trình Bessel; trình bày ứng dụng Chuyển động Brown hình học II Hướng phát triển luận văn Tiếp tục nghiên cứu lý thuyết trình ngẫu nhiên, đặc biệt ứng dụng trình ... trình ngẫu nhiên X(t) có vi phân ngẫu nhiên viết dX(t) = f (t)dt + G(t)dW (t), t ∈ J (1.13) 24 CHƯƠNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN QUAN TRỌNG NHẬN ĐƯỢC TỪ CHUYỂN ĐỘNG BROWN VÀ ỨNG DỤNG 2.1 Một số trình ... Phần ứng dụng Trong mục này, ta trình bày ứng dụng trình ngẫu nhiên để mô hình toán thực tế Cụ thể nêu ứng dụng chuyển động Brown hình học 2.2.1 Mô tả thị trường Xét thị trường tài có d + chứng...
- 45
- 633
- 3
Tìm hiểu về quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ và ứng dụng
Ngày tải lên :
08/09/2015, 10:09
... 14: Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ ứng dụng Phần I: Định nghĩa trình ngẫu nhiên ổn định trình ngẫu nhiên có chu kỳ Quá trình ngẫu nhiên ổn định : • Khái niệm định nghĩa -Quá trinh ngẫu nhiên ... Đề tài 14: Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ ứng dụng HÀ NỘI – 11/2014 Lời mở đầu Tầm quan trọng trình ngẫu nhiên thực tế phủ nhận Chính việc nghiên cứu trình ngẫu nhiên ứng dụng nhiều người ... đề việc nghiên cứu trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ Thuật ngữ viết tắt: QTNN: Quá trình ngẫu nhiên Page November , 2014 Đề tài 14: Quá trình ngẫu nhiên ổn định có chu kỳ ứng dụng MỤC LỤC Phần...
- 17
- 425
- 2
MỘT số QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN PHÂN THỨ và ỨNG DỤNG TRONG tài CHÍNH
Ngày tải lên :
17/11/2015, 09:49
... I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN NGUYN TIN DNG số trình ngẫu nhiên phân thứ ứng dụng tài Chuyờn ngnh: Lý thuyt xỏc sut v thng kờ toỏn hc Mó s: 62 46 15 01 LUN N...
- 95
- 565
- 2
BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG
Ngày tải lên :
29/09/2013, 18:20
... Bây ta xét trình ngẫu nhiên dừng X t có kỳ vọng toán học hàm tương quan R t x cho trước Và giả sử trình ngẫu nhiên Y (t ) khác kết tác dụng toán tử tuyến tính dừng L lên trình ngẫu nhiên X (t ... phương trình (4.1.4) trình ngẫu nhiên dừng X (t ) có () kỳ vọng toán học hàm tương quan R τ Ta xác định hàm tương quan trình ngẫu nhiên Y (t ) nghiệm phương trình (4.4.1) x Vì Y(t) kết tác dụng ... phổ kết X (t ) biến đổi trình toán tử ngẫu nhiên dừng tuyến tính dừng L tích mật độ phổ trình ngẫu nhiên bình phương modul hàm truyền toán tử 4.4 NGHIỆM DỪNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH...
- 24
- 525
- 1
PHÂN TÍCH ĐIỀU HOÀ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN ĐỒNG NHẤT
Ngày tải lên :
29/09/2013, 18:20
... học trình ngẫu nhiên 0, m = Nếu không ta x xét trình ngẫu nhiên qui tâm Khi hiển nhiên rằng, kỳ vọng toán học tất đại lượng ngẫu nhiên X phải k Ta làm sáng tỏ đại lượng ngẫu nhiên X để hàm ngẫu ... với trình ngẫu nhiên thực, tần số ω k − ω tương ứng với biên độ Dk , vậy, k phổ trình ngẫu nhiên thực đối xứng qua trục tung (hình 3.1) cần xây dựng cho giá trị tần số dương 3.2 CÁC QUÁ TRÌNH ... phải tiến đến Phổ trình ngẫu nhiên biểu thị dạng đồ thị, với trục hoành đặt giá trị biên Do đó, phương sai hàm ngẫu nhiên tổng chuỗi tạo thành từ tất tung độ phổ t Quá trình ngẫu nhiên dừng dạng...
- 36
- 425
- 0
TÍNH MẬT ĐỘ PHỔ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG
Ngày tải lên :
29/09/2013, 18:20
... vào hàm tương quan thực trình ngẫu nhiên khảo sát đó, không tồn hàm làm trơn áp dụng cho tất trình ngẫu nhiên Ngoài ra, xác định thực nghiệm đặc trưng thống kê trình ngẫu nhiên, ta chưa biết hàm ... hàm S ( ω ) mà tiến dần tới thể ~ g, ( trình ngẫu nhiên mà từ R τ ) xác định tron 11.2 PHÂN TÍCH PHỔ SÓNG BIỂN g phạ Lý thuyết phổ trình ngẫu nhiên dừng m sử dụng rộng rãi phân tích sóng biển Ở ... xem dao động mực biển điểm xác định hàm ngẫu nhiên thời gian Những khảo sát thực nghiệm sóng Z ( t ) mô tả dao biển cho thấy: hàm ngẫu nhiên động thẳng ứng đặc t r n g x c s u ấ t g i ữ n g u...
- 14
- 1.1K
- 15
Sử dụng các phương pháp thống kê quá trình ngẫu nhiên để đánh giá sự rủi ro trong đầu tư tài chính
Ngày tải lên :
20/03/2015, 08:37
... sin với biên độ ngẫu nhiên pha ngẫu nhiên 2.1.3 Đặc tả trình ngẫu nhiên số trình ngẫu nhiên quan trọng Giả sử Xt1 , Xt2 , , Xtk k biến ngẫu nhiên nhận việc lấy mẫu trình ngẫu nhiên X(t, ξ) thời ... thực tế, thấy hai trình bản, trình Poisson trình Brown, thuộc lớp trình ngẫu nhiên có số gia độc lập dừng Định nghĩa 2.6 Quá trình ngẫu nhiên có gia số độc lập Một trình ngẫu nhiên Xt gọi có số ... tk , chọn bất kỳ, biến ngẫu nhiên Xt2 − Xt1 , Xt3 − Xt2 , , Xtk − Xtk−1 biến ngẫu nhiên độc lập Định nghĩa 2.7 Quá trình ngẫu nhiên dừng theo nghĩa hẹp Quá trình ngẫu nhiên thời gian rời rạc...
- 99
- 812
- 0
CAO HỌC : Xác suất thống kê và Quá trình ngẫu nhiên
Ngày tải lên :
12/09/2012, 16:21
... số lớp trình ngẫu nhiên 36 5.2.1 Quá trình cấp II 36 5.2.2 Quá trình số gia độc lập 38 5.2.3 Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng 39 theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4 Quá trình Gauss ... 124 6.4.1 Quá trình tự hồi quy AR 124 4.4.2 Quá trình trung bình động MA 128 6.4.3 Quá trình ARMA 130 Đ6.5 Quá trình thông dải điều chế 133 6.5.1 Quá trình thông dải 133 6.5.2 Nhiễu hệ thông tin ... Đáp ứng hệ LTI rời rạc với đầu vào ngẫu nhiên 120 6.3.4 Các ví dụ (Hệ lý tởng, Lọc bậc nhất, Trung bình 122 trợt, Phổ QT đạo hàm) Đ6.4 Quá trình tự hồi quy trung bình động 124 6.4.1 Quá trình...
- 187
- 4.6K
- 55
QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE
Ngày tải lên :
10/04/2013, 10:22
... giao hàm ngẫu nhiên §1.2 KHAI TRIỂN CHÍNH TẮC CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 1.2.1 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN BIỄU DIỄN DƯỚI DẠNG TỔNG CÁC HÀM NGẪU NHIÊN CƠ BẢN Định nghĩa ( Hàm ngẫu nhiên ) Hàm ngẫu nhiên ... Phương trình dự đoán ………………………………… 13 1.1.9 Kỳ vọng có điều kiện dự đoán tốt L2……… 14 §1.2 Khai triển tắc trình ngẫu nhiên ………………….16 1.2.1 Quá trình ngẫu nhiên biểu diễn dạng tổng hàm ngẫu nhiên ... cho chương sau Chương : “ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE ” Chương mở rộng đa thức Hermite chương nghiên cứu trình ngẫu nhiên dạng Hermite Bắt đầu khái niệm trình ngẫu nhiên dạng Hermite Sau mở...
- 81
- 1.4K
- 4
KHAI TRIỂN QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN VÀ TRƯỜNG NGẪU NHIÊN THÀNH CÁC THÀNH PHẦN TRỰC GIAO TỰ NHIÊN
Ngày tải lên :
29/09/2013, 18:20
... vectơk trực giao tựgọi khai triển vectơ ngẫu nhiên phép khai nhiên vectơ ngẫu nhiên X , thành thành phẫn trực giao tự nhiên Vì hàm tương quan trình ngẫu nhiên hàm xác định dương, nên số hạng m ... THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN Để tìm hệ hàm trực chuẩn làm cho (8.1.21) cực đại, ta sử dụng kết biết từ lý thuyết phương trình tích phân với nhân đối xứng mà liệt kê bỏ qua việc chứng minh Trình bày ... hợp ghi liên tục hàm ngẫu nhiên mà có lát cắt điểm rời rạc Điều thường xảy nghiên cứu thực nghiệm hàm ngẫu nhiên có kỳ vọng toán học không, cho số hữu hạn điểm Giả sử hàm ngẫu nhiên X ( t ) t ,...
- 32
- 635
- 5
Xử lý các quá trình ngẫu nhiên
Ngày tải lên :
23/10/2013, 15:20
... công suất trình lấy mẫu Trong ứng dụng, nhiều QT số (digital process) - tức dãy ngẫu nhiên tạo thành cách lấy mẫu trình tương tự (analog process) - tức QT với thời gian liên tục – Sau trình bày ... 6.3.3 Đáp ứng hệ LTI rời rạc với đầu vào ngẫu nhiên Chúng ta nghiên cứu hàm tương quan phổ công suất dãy ngẫu nhiên mục 6.1.5 6.2.4 Bây giả sử đầu vào hệ LTI rời rạc cho tác động dãy ngẫu nhiên {X ... bq ≠ , ta nhận trình MA(q); b1 = = bq = 0, a p ≠ , ta nhận trình AR(p) b) Điều kiện dừng - Điều kiện khả nghịch Chúng ta xét trình ARMA mà trình AR tương ứng dừng, trình MA tương ứng khả nghịch,...
- 104
- 546
- 4
Về một số tính chất của quá trình ngẫu nhiên
Ngày tải lên :
23/12/2013, 19:12
... trình ngẫu nhiên 1.2 Các ví dụ trình ngẫu nhiên 1.2.1 Quá trình Poisson Định nghĩa: Quá trình ngẫu nhiên {Xt , t T} đợc gọi trình Poisson thoả mãn điều kiện sau: i) Với < t0 < t1 < < tn , biến ngẫu ... hàm ngẫu nhiên Theo ngôn ngữ vật lý ngời ta gọi hàm ngẫu nhiên {Xt , t T} trình ngẫu nhiên Vì T R, {Xt , t T} mô tả trình chuyển động hệ chất điểm - Nếu T = Z {Xt , t T} đợc gọi dãy ngẫu nhiên ... Thắng Các mô hình xác suất ứng dụng Phần II: Quá trình dừng ứng dụng Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội, 2001 Nguyễn Duy Tiến Các mô hình xác suất ứng dụng Phần II: Giải ngẫu nhiên Nhà xuất Đại học...
- 30
- 436
- 0
Phân loại quá trình ngẫu nhiên
Ngày tải lên :
02/01/2014, 23:33
... đến tổng đài khoảng thời gian (0, t), {X(t)} gọi trình ngẫu nhiên rời rạc, Ω = {0, 1, 2, 3, } Nếu hai T Ω liên tục trình ngẫu nhiên gọi trình ngẫu nhiên liên tục (continuous random process) Ví dụ ... {Xn , n = 1, 24} dãy ngẫu nhiên liên tục, nhiệt độ hai giá trị có giá trị nằm nên liên tục (4h5min 4h6min có 4h5min6s) Nếu T liên tục Ω rời rạc trình ngẫu nhiên gọi trình ngẫu nhiên rời rạc (discrete ... tung xúc sắc cân bằng, {Xn , n ≥ 1} dãy ngẫu nhiên rời rạc, T = {1, 2, 3, } Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6} Nếu T rời rạc Ω liên tục trình ngẫu nhiên gọi dãy ngẫu nhiên liên tục (continuous random sequence)...
- 2
- 603
- 9
