phương sai của sai số thay đổi
Tiểu Luận kinh tế Lượng về đề tài Phương sai của sai số thay đổi.doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:37
... phương sai của sai số thay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀==
,var
22
σ
. Phương sai của sai số ... phương sai của sai số thay đổi do
tác động của phép biến đổi loga. Một ưu thế trong phép biến đổi loga là hệ số góc
2
β
là hệ số co dãn của Y đối với X.
B, Chọn và xử lý số liệu có phương sai ... thị của phần dư
Đồ thị của sai số của hồi quy (phần dư) đối với giá trị của biến độc lập X
hoặc giá trị dự đoán
Y
ˆ
sẽ cho ta biết liệu phương sai của sai số có thay đổi hay
không. Phương sai...
- 22
- 6.3K
- 34
Đề tài về phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
04/04/2013, 10:51
... không còn phương sai thay đổi.
Đồ thị bình phương phần dư và Ŷ
e
2
i
Ŷ
Độ rộng của
biểu đồ rải
tăng lên khi
Ŷ tăng, cho
nên ta có thể
nói rằng
phương sai
của sai số
thay đổi khi Ŷ ... Phng sai của sai số thay đổi cũng xuất hiện
khi cú cỏc quan sỏt ngoi lai.
ã
- Mt nguyờn nhõn khác là mô hình định dạng
sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng
giải tích của hàm là sai.
... nên bác bỏ
H
0
.Vậy phương sai thay đổi.
ã
Dựng kim nh white kim tra li:
a, Gi Thuyt 1
ã
Ta cú P-value = 0,947834 > 0,05 nờn chp
nhn H
0
không còn phương sai thay đổi.
c, Gi thuyt...
- 30
- 1.1K
- 4
Đề tài về phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
08/04/2013, 10:19
... phương sai của sai số thay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀== ,var
22
σ
. Phương sai của sai số ...
2
χ
và F đều cho thông tin bác bỏ H
0
. Vậy
phương sai của sai số thay đổi.
Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp
như sau:
3. Cách khắc phục
a, Giả ... thị của phần dư
Đồ thị của sai số của hồi quy (phần dư) đối với giá trị của biến độc lập X
hoặc giá trị dự đoán
Y
ˆ
sẽ cho ta biết liệu phương sai của sai số có thay đổi hay
không. Phương sai...
- 22
- 1.1K
- 4
Tài liệu PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET) docx
Ngày tải lên :
20/12/2013, 18:15
... Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 3
5
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
6
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
u
2
u
2
Chương Trình ... thiết:
Var(ε
i
) = σ
i
2
≠ const
Phương sai của sai số thay đổi
4
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao ... DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 1
1
CAO HÀO THI
PHƯƠNG SAI CỦA
PHƯƠNG SAI CỦA
SAI SỐ THAY ĐỔI
SAI SỐ THAY ĐỔI
(
(
Heterocedasticity
Heterocedasticity
-
-
HET)
HET)
2
NO
NO
Ä
Ä
I...
- 11
- 790
- 1
Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi
Ngày tải lên :
25/03/2014, 22:15
... là không có hiện tượng
phương sai sai số thay đổi
2
2 2
i
V
i i
X e
3.3. Kiểm định Glejser
Các dạng hàm:
Kiểm định GT: H
0
: β
2
= 0
phương sai sai số không đổi
1 2
;
i i i
e X V
...
4
Khắc phục được hiện tượng PSSSTĐ:
Giả thiết 3:
Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của
giá trị kỳ vọng của Y
σ
i
2
= σ
2
(E(Y
i
))
2
Chia cả 2 vế cho E(Y
i
):
2
2 ... hình HQ: Y
i
= β
1
+ β
2
X
i
+ U
i
Giả thiết 1:
Phương sai của sai số tỉ lệ với bình
phương của biến giải thích
σ
i
2
= σ
2
X
i
2
Chia cả 2 vế của mô hình gốc cho X
i
(≠ 0)
1
2 1 2
1
i i
i
i...
- 4
- 581
- 3
Kinh tế lượng - Phương sai sai số thay đổi.docx
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:33
... Value = 0.0347 < 0.05
Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi.
Hoặc:
KĐGT:
{
H
0
: Không có phương sai sai số thay đổi
H
1
:Có phương sai sai số thay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: β
2
≠0
TCKĐ:
T=
̂
β
2
se
(
̂
β
2
)
T
(
n−k
)
Ta ... có thể làm giảm phương sai của sai số thay đổi do tác động của
phép biến đổi loga. Một trong những ưu thế của phéo biến đổi loga là hệ số góc là hệ số
góc
β
2
là hệ số co dãn của Y đối với ... này thỏa mãn các giả thiết của mô hình hồi quy tuyển tính cổ điển trừ giả
thiết phương sai của sai số không đổi. Chúng ta xét 1 số giải thiết sau về phương sai của
sai số. Những dạng này tuy chưa...
- 21
- 11.6K
- 35
Kiểm định WHITE và cách khắc phục phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:18
... χ²(5) = 11.0705
Vậy chấp nhận H0,hay phương sai sai số đồng đều.
1.3 Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Vì mô hình (*) có phương sai sai số thay đổi theo biến Y nên khắc phục theo ... bảng kết quả của white để kết luận xem PSSS có thay đổi hay
không ?
3.Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Mô hình Yi = 1 + 2X2 + 3X3 + Ui có phương sai sai số thay đổi, quaẞ ẞ ẞ ... và(3.3) để đánh giá về hiện tượng phương
sai sai số thay đổi, hệ số xác định và ước lượng các hệ số.
III.Bài toán
1.Kiểm định white
I.Hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
II.Kiểm định white:
1.Kiểm...
- 9
- 35.7K
- 280
KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 - Phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
27/08/2013, 16:16
... tượng phương sai sai số thay đổi.
3
Bản chất hiện tượng phương sai sai
số thay đổi
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(a)
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(b)
Hình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của ... thuyết H
0
về phương sai đồng
đều.
Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó.
1
Chng 3: Phng sai sai s thay i
ã
Bn cht hin tng phng sai sai s
thay i
ã
Hu qu ca phng sai sai s thay i
ã
Cỏch ... α
2
X
i
+ u
i
Chúng ta giả sử rằng phương sai sai số σ
i
2
đã biết; nghĩa là phương sai sai số của
mỗi quan sát đã biết. Đơn giản, chúng ta
chia hai vế của mô hình cho σ
i
đã biết.
i
i
i
i
2
i
1
i
i
uX
1
Y
σσ
α
σ
α
σ
+
+
=
...
- 44
- 1K
- 2
Hiện tượng phương sai sai số thay đổi , cách phát hiện và khắc phục.
Ngày tải lên :
19/12/2013, 08:59
... χ
2
0.05
(2) ⇒ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của
Y
Tạo biến mới
Y1 ... < χ
2
0.05
(2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Sử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích
Tạo 3 biến mới
y1 ... lượng
Nhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411
Đề tài: Hiện tượng phương sai sai số thay đổi ,
cách phát hiện và khắc phục.
I. Ví dụ 1
Bảng số liệu gồm 3 biến
obs Y X Z
1 66.00000 6.000000 7.000000
2...
- 23
- 2K
- 5
Tài liệu Bài tập phương sai sai số thay đổi pdf
Ngày tải lên :
20/01/2014, 10:20
... Bài tập phương sai sai số thay đổi.
Người ta sử dụng số liệu quan sát tại 40 thành phố của Mỹ năm 1988 để nghiên cứu môi quan hệ
của nhu cầu sử dụng xe bus 1 giờ( busdemand ... lúc với hai biến Fare và Pop( bằng Chi- bình
phương) và thu được thống kê Chi bình phương bằng 6.07. Kết luận gì về vấn đề phương
sai sai số thay đổi.
hettest fare pop
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg ... Prob > chi2 = 0.0480
4. Nghi ngờ density là nguyên nhân dẫn đến vấn đề phương sai sai số thay đổi người ta sắp
xếp số liệu theo density, rồi chia nhỏ và làm hồi qui OLS. Làm kiểm định Goldfeld-
Quandt...
- 2
- 1.2K
- 2
Kinh tế lượng Phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
05/04/2014, 09:26
... thiết:
H
0
: Phương sai sai số thay đổi H
o
: β = 0
H
1
: Phương sai sai số thay đổi H
1
: β ≠ 0
Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết luận có hiện tượng phương sai sai
số thay đổi
2.4 Kiểm ... THUYẾT
I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi.
1.1. Định nghĩa
Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết:
Var(Uᵢ ) =
2
(với i ≠ j) bị vi phạm
Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị ... tượng phương sai số thay đổi
2. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi
ii
X
j
(d)
e
i
2
X
j
KL:Nếu độ rộng của phần dưu tăng khi X tằng thì kết luận có hiện tượng phương
sai sai số thay...
- 29
- 3.2K
- 25
Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 6 - Phương sai sai số thay đổi
Ngày tải lên :
23/04/2014, 12:38
... Phơng sai sai số thay đổi
1. Bản chất của phơng sai sai số thay đổi
2. Hậu quả của phơng sai sai số thay đổi
3. Phát hiện phơng sai sai số thay đổi
4. Biện pháp khắc phục
2. Hậu quả của ... Park
Giả thiết: Phơng sai sai số thay đổi là một hàm số
của biến giải thích.
: Mô hình có phơng sai sai số không thay đổi
theo biến giải thích
: Mô hình có phơng sai sai số thay đổi
cha biết ... Phơng sai của sai số tỷ lệ với bình phơng
kỳ vọng có điều kiện của biến phụ thuộc
Giả thiết 4: Phơng sai sai số thay đổi là do chỉ định sai
dạng hàm
2
i
2
i
Phơng sai sai số thay đổi
...
- 28
- 2.5K
- 3
