phân tích và đo lường rủi ro
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... thức trong mô hình CPPM (8)
cho chúng ta thấy cả hai đều tương tự nhau. Chúng đều là một đường thẳng và
có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng
rủi ro thì...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro,
và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây
(CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... (6)
Khi đầu tư α% vào các chứng khoán có rủi ro và (1- α)% vào một tài sản
phi rủi ro thì phương trình cho tập hợp hiệu quả các chứng khoán có rủi ro sẽ
thay đổi như sau:
Từ (5) và (6) ta có:
[...
- 51
- 1.3K
- 6
Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích và quản trị rủi ro các dự án đầu tư ngành thép tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương.doc
Ngày tải lên :
28/09/2012, 16:54
... cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ
thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp
ước tổng hợp lại dưới cái tên " rủi ro còn ... quan về rủi ro tín dụng và phương pháp phân tích giá trị rủi ro VaR.
- Phân tích rủi ro trong hoạt động tín dụng đầu tư dự án tại Ngân hàng Agribank chi
nhánh tỉnh Hải Dư ơng.
3. Đối tượng và phạm ...
duy trì được tính toán theo ba yếu tố rủi ro chính mà ngân hàng phải đối mặt ( rủi ro tín
dụng, rủi ro vận hành và rủi ro thị trường ). Những loại rủi ro khác không được coi là có
thể lượng...
- 32
- 1.5K
- 14
Phân tích và quản lý rủi ro
Ngày tải lên :
25/01/2013, 16:43
... trình Phân tích rủi ro
2
Quy trình Phân tích rủi ro
Biện pháp giảm nhẹ nguy cơ
Danh mục kiểm soát rủi ro
Kế hoạch kinh doanh liên tục
Phân tích chi phí / lợi nhuận
Tóm tắt
Quy trình phân ... doanh thực tế.
Để có hiệu quả, quá trình phân tích rủi ro nên được áp
dụng trên toàn bộ tổ chức.
Phân tích chi phí / lợi nhuận
Nên có một phân tích chi phí/ lợi nhuận để xác
định các tác ... lại tài liệu và các công cụ quét.
Hoạt động quản lý rủi ro
Phân tích
Thiết kế
Phát triển
Kiểm tra
6
Kiểm tra
Giám sát, Bảo trì, phản hồi
Trách nhiệm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp/...
- 34
- 637
- 2
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Ngày tải lên :
29/03/2013, 10:05
... năng rủi ro và sinh lời khi
quyết định tài trợ. Khi hoạch định chiến lược phát triển chung, muốn dự
đo n rủi ro dự kiến một cách chính xác nhất thì ngân hàng cần đo lường
được rủi ro. Đo lường ... hoạn.
2.8/ Rủi ro khác
Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro
pháp lý, rủi ro tồn đọng vốn…
Có thể thấy rằng, đồng nghĩa với việc cố gắng loại trừ, hạn chế rủi ro
là ... suất cho vay….
• Do chính sách ưu đãi trong cho vay của nhà nước nên Rủi ro lãi suất
có liên quan chặt chẽ với rủi ro tín dụng.
2.3/ Rủi ro thanh khoản.
Rủi ro thanh khoản là khả năng xảy ra tổn...
- 54
- 950
- 6
Phân tích và đánh giá rủi ro chứng khoán
Ngày tải lên :
04/04/2013, 15:33
... vọng tương ứng với các tình huống i.
2.1.2 Rủi ro và đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán
2.1.2.1 Rủi ro trong đầu tư chứng khoán
● Khái niệm rủi ro
Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở những kết quả, ... biến
động và khi thực hiện chiến lược đầu tư ngắn hạn.
2.2.1. Phân tích cơ bản
2.2.1.1.Những vấn đề chung về phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản bao gồm:
● Phân tích nền kinh tế vĩ mô và TTCK
+ ... phương pháp phân tích dựa vào các diễn biến của giá và khối
lượng giao dịch trong quá khứ để dự đo n xu thế giá trong tương lai. Các nhà phân tích kĩ
thuật sử dụng các công thức toán học và đồ thị...
- 28
- 883
- 7
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
Ngày tải lên :
08/04/2013, 14:52
... ngoại bảng tham gia tích cực trong phòn ngừa
rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro lãi suất
2.6/ Rủi ro quốc gia
Rủi ro quốc gia là rủi ro ầu tư nước ngoài mà khi ngân hàng gặp phải khi ... năng rủi ro và sinh lời khi
quyết định tài trợ. Khi hoạch định chiến lược phát triển chung, muốn dự
đo n rủi ro dự kiến một cách chính xác nhất thì ngân hàng cần đo lường
được rui ro. Đo lường ... động đất, bão lụt hay do trộm cắp, hoả hoạn.
2.8/ Rủi ro khác
Ngoài ra còn có các loại rủi ro khác như rủi ro môi trường, rủi ro pháp
lý, rủi ro tồn đọng vốn…
Lê Trần Thanh Thuỷ Toán Tài chính...
- 45
- 791
- 6
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Ngày tải lên :
22/04/2013, 11:28
... cập đến rủi ro tài chính người ta thường quan tâm đến rủi ro thị trường, rủi ro
thanh khoản và rủi ro tín dụng. Trong khuôn khổ giáo trình ta sẽ xét rủi ro thị trường.
1.2. Quản trị rủi ro (Risk ... phân tích rủi ro.
Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment, Early Warning) về nguy cơ các
loại rủi ro
• Xử lý, phòng hộ rủi ro để:
• Hóa giải rủi ro (Cancel Risk)
• Giảm thiểu rủi ro ... 11 -
Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro.
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN
TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Trong những năm gần đây, thị trường chứng...
- 14
- 1.8K
- 17
Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn-Hà Nội
Ngày tải lên :
24/04/2013, 21:03
... vụ trong phân tích và đánh giá rủi ro, tuy nhiên muốn đánh giá một
cách chính xác thì cần phải xây dựng được bộ số liệu chuẩn, sử dụng nhiều
phương pháp, mô hình trong phân tích đánh giá phân ... là nguyên nhân của rủi ro tín
dụng.
1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
Mặc dù rủi ro tín dụng là khách quan, song ngân hàng phải quản lý rủi
ro tín dụng nhằm hạn ...
0),(
=
+
stt
Cov
εε
2
11
2
110
2
−−
++=
ttt
U
σβαασ
Trong đó:
µ
và c là các hằng số
c gọi là tham số bù rủi ro
Nếu c > 0: lợi suất chịu ảnh hưởng thuận của rủi ro
Nếu c < 0: lợi suất chịu ảnh hưởng nghịch của rủi ro
Mô hình GARCH...
- 50
- 1.3K
- 13
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... đấy
Trước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạo
hiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợi
nhuận cho khoản đầu ... một cách tiếp cận mà đo lường không rủi ro. Reyes (1997) sử dụng
một bộ gồm 175 quỹ đầu tư mạo hiểm hoàn thành để tính toán beta, và thấy chúng nằm
giữa 1 và 3.8. Gompers và Lerner (1997) báo ... thành công và thoát khỏi kinh doanh .
Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm
Chỉ số này sẽ thể hiện tình hình đầu tư vốn mạo hiểm , đo lường lợi nhuận và rủi ro ,hiệu
suất đầu tư theo thời gian dựa vào những...
- 53
- 2K
- 4
