mức độ rủi ro của trái phiếu
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Ngày tải lên :
22/04/2013, 11:28
... cập đến rủi ro tài chính người ta thường quan tâm đến rủi ro thị trường, rủi ro
thanh khoản và rủi ro tín dụng. Trong khuôn khổ giáo trình ta sẽ xét rủi ro thị trường.
1.2. Quản trị rủi ro (Risk ... VaR trong phân tích rủi ro.
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN
TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán tại Việt Nam đang hoạt động cực ... tích rủi ro.
Đo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment, Early Warning) về nguy cơ các
loại rủi ro
• Xử lý, phòng hộ rủi ro để:
• Hóa giải rủi ro (Cancel Risk)
• Giảm thiểu rủi ro
•...
- 14
- 1.8K
- 17
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... theo định hướng
rủi ro, chúng tôi thường đáp ứng
vượt xa mọi tiêu ch yêu cầu của
chính phủ, vì đó là cách hợp lý để
quản lý rủi ro. Chúng tôi biết rủi ro
gắn liền với độ dày của ống thép ở
chân ... bỏ các hoạt động
dư thừa, giảm chi phí, làm rõ vai trò
và xác định trách nhiệm giải trình.
Phương pháp đó giúp cả doanh
nghiệp không chỉ nắm rõ mức độ
chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà
doanh ... đạo cao cấp luôn có thể so sánh tác
động của các hoạt động quản lý rủi ro đến sự định
giá theo thị trường đối với doanh nghiệp dựa trên
tình hình ứng phó rủi ro toàn diện và các số đo tài
chính.
3
PwC...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... lớn nhất cho
mỗi mức độ rủi ro, hoặc rủi ro thấp nhất cho mỗi mức TSSL. Một danh mục mục
tiêu nằm dọc theo đường biên này dựa trên hàm lợi ích và thái độ hướng đến rủi ro
của nhà đầu tư. Không ... giá một mức phí rủi ro
chuẩn cho các nhà đầu tư. Nếu mức phí thực tế
của một cổ phiếu cao hơn mức phí
chuẩn của chính cổ phiếu đó, thì đây là một cơ hội tốt để mua vào. Vì lúc này, cổ
phiếu...
- 188
- 798
- 2
Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:57
... mọi hoạt động của doanh
nghiệp. Và như vậy beta đo lường rủi ro trong sự thay đổi mức giá của cổ phiếu,
cũng chính là đo lường rủi ro của doanh nghiệp.
48
ℑ
: giá trị của chính phẩm của một ... một mức độ
rủi ro của danh mục thì lợi suất kỳ vọng của danh mục là lớn nhất hoặc cùng với
một mức lợi suất nhất định thì mức độ rủi ro là nhỏ nhất. Ta biết mối quan hệ
giữa lợi suất và rủi ro: ... liệu,
những tác động về cạnh tranh của nước ngoài, mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính
và đòn bẩy kinh doanh
Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống
Tổng rủi ro của danh mục P:
2
2...
- 54
- 1.2K
- 2
Độ tin cậy hệ thống ước lượng rủi ro của sản phẩm potx
Ngày tải lên :
23/03/2014, 09:21
... ñầu
thực hiện việc ñánh giá rủi ro.
6. Hướng dẫn ñánh giá rủi ro (bước 2)
Bước thứ hai trong quản lý rủi ro trong công nghệ là ñánh giá rủi ro (xem bảng 3)
Rủi ro cần ñược nhận dạng và phân ... thiểu và xử lý rủi ro.
4. Bốn bước nhằm quản lý rủi ro
Hình 3 minh họa các phần tử trong quá trình quản lý rủi ro. Khai thác các phần tử
này trong các bước giúp quản lý ñược rủi ro. Hình 5 cho ... dạng quản lý rủi ro (xem
chương 12). Trong FMEA, thì mọi
pha của quản lý rủi ro trong hình 3
ñều ñược thực hiện, bao gồm qui
hoạch quản lý, ñánh giá, phân tích và
xử lý rủi ro. Các bước...
- 8
- 399
- 1
Phân tích dự báo giá & rủi ro của thị trường cổ phiếu niêm yết việt nam
Ngày tải lên :
05/04/2014, 08:15
... vào thị trường rủi ro nhưng
phần bù rủi ro được yêu cầu có tương xứng với mức độ chấp nhận rủi ro của nhà
đầu tư không. Bài luận đã cho thấy suất sinh lợi của thị trường cổ phiếu niêm yết
Việt ... rời rạc.
1.1.3 Rủi ro của thị trường cổ phiếu
Theo Harry Markowitz
1.1
, rủi ro cổ phiếu được đo lường bởi phương sai hoặc độ lệch
chuẩn của chuỗi dữ liệu tỷ suất sinh lời cổ phiếu.
Phương ... tính như sau:
Trong đó:
P
1i
: Giá hiện hành của cổ phiếu i
Q
1i
: Khối lượng đang lưu hành của cổ phiếu i
P
0i
: Giá của cổ phiếu i thời kì gốc
Q
0i
: Khối lượng của cổ phiếu i tại thời...
- 68
- 1.2K
- 3
Phân tích rủi ro của sinh vật biến đổi gen
Ngày tải lên :
19/08/2012, 00:03
...
Phân tích rủi ro của sinh vật biến đổi gen
3. QUẢN LÝ RỦI RO
3.1 Mối quan hệ giữa đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro
Quản ...
Phân tích rủi ro của sinh vật biến đổi gen
Bảng 1. Một số tiêu chí xác định tác động bất lợi đối với
sức khỏe con người và môi trường của GMO
TT Các tác động bất lợi Một số tiêu ...
Living Modied Organisms
Phân tích rủi ro của sinh vật biến đổi gen
Kế hoạch quản lý rủi ro có thể được chuẩn bị thông qua
việc xem xét một số câu hỏi chung,...
- 60
- 1.3K
- 8
Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp (2).doc
Ngày tải lên :
17/09/2012, 16:47
... hoạt động là quan hệ tuyến tính như đã
thấy trên hình vẽ 1.
e. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro doanh nghiệp
Rủi ro doanh nghiệp là rủi ro do những bất ổn phát sinh trong hoạt động của ...
người ta sử dụng thước đo gọi là mức độ tác động của đòn bẩy tài chính( DFL) mức độ
tác động của đòn bẩy tài chính có thể được hiểu là thước đo mức độ thay đổi của tỷ
suất lợi nhận trên vốn chủ ... hoạt động.
c. Độ bẩy hoạt động
Dưới tác động của đòn bẩy hoạt động, một sự thay đổi trong số lượng hàng bán đưa
đến kết quả lợi nhuận (lỗ) gia tăng với tốc độ lớn hơn. Để đo lường mức độ tác động...
- 26
- 13.7K
- 71
Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp.doc
Ngày tải lên :
17/09/2012, 16:47
... Đây cũng là một trong những thước đo mức độ rủi ro tài chính của
doanh nghiệp.
c. Độ bẩy tài chính và rủi ro tài chính
Rủi ro tài chính có thể được hiểu là rủi ro do biến động lợi nhuận trên ... hoạt động là quan hệ tuyến tính như đã
thấy trên hình vẽ 1.
e. Quan hệ giữa độ bẩy hoạt động và rủi ro doanh nghiệp
Rủi ro doanh nghiệp là rủi ro do những bất ổn phát sinh trong hoạt động của ...
người ta sử dụng thước đo gọi là mức độ tác động của đòn bẩy tài chính( DFL) mức độ
tác động của đòn bẩy tài chính có thể được hiểu là thước đo mức độ thay đổi của tỷ
suất lợi nhận trên vốn chủ...
- 26
- 9K
- 43