mô hình đo lường rủi ro lãi suất

Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam

Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp việt nam

Ngày tải lên : 15/04/2014, 15:26
... doanh nghiệp. 2 Xác định mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp Việt Nam I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong kinh doanh ngân hàng việc các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro tín dụng là điều không ... 2200 X1 X2 X3 X4 X5 Biểu đồ: Mô tả độ biến thiên các biến độc lập IV. Kết luận Theo kết quả chạy mô hình dựa trên dữ liệu file excel đi kèm thì nhóm nghiêm cứu thấy: Mô hình đo lường rủi ro tín dụng của các ... CỨU Nhóm chọn mô hình nghiên cứu là mô hình đối với doanh nghiệp đã cổ phần hóa từ đó lấy số liệu thu thập được (dựa vào file EXCEl đi kèm) nhóm sẽ chạy ra mô hình điểm số Z và so sánh với mô hình của...
  • 8
  • 1.5K
  • 25
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Ngân hàng - Tín dụng
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''

báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''

Ngày tải lên : 29/06/2014, 14:41
  • 10
  • 862
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Báo cáo khoa học
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Ngày tải lên : 05/12/2012, 16:37
... khách hàng,tập trung 12 - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ro công nghệ - Rủi ro môi trờng - Rủi ro khác 4.1. Rủi ro lÃi suất LÃi suất là giá cả của sản phẩm ngân ... rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lÃi suất 20 Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản 1. Khái quát rủi ro ... Rủi ro thanh toán khoản là rủi ro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó nhất. Do đó, để nói rõ hơn về rủi ro thanh toán khoản, em xin trình bày rõ hơn ở phần sau. 4.4. Rủi ro hối đo i Rủi ro...
  • 64
  • 1.3K
  • 13
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng

Ngày tải lên : 06/12/2012, 17:03
... đó rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thờng gặp phải nh: - Rủi ro lÃi suất - Rủi ro tín dụng - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro hối đo i - Rủi ... Các rủi ro khác Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí 18 13 1. Giới thiệu chung 13 2. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng 15 2.1. Rủi ro lÃi suất 15 2.2. Rủi ro ... dụng 16 2.3. Rủi ro thanh khoản 16 2.4. Rủi ro hối đo i 17 2.5. Rủi ro môi trờng 17 2.6. Rủi ro trong công nghệ 18 2.7. Các rủi ro khác 18 Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản ...
  • 54
  • 902
  • 3
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG

CÁC MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG

Ngày tải lên : 23/10/2013, 09:20
... MÔ HÌNH ƯỚC LƯỢNG RỦI RO HỆ THỐNG I. Khái niệm rủi ro, phần bù rủi ro và hệ số bêta (β) 1. Rủi ro và phần bù rủi ro 1.1. Khái niệm về rủi ro Lợi suất và rủi ro là hai yếu tố rất quan trọng trong ... định phần bù rủi ro dựa theo mô hình định giá tài sản vốn CAPM (Capital Asset Pricing Model). Trong mô hình này, rủi ro hệ thống được đo lường là phần chênh lệch biến động giữa lợi suất của tài ... đúng đắn về rủi ro vì nó đo lường sự thay đổi rủi ro danh mục đầu tư khi ta thay đổi trọng số của một số tài sản trong danh mục đầu tư. Mặc dù việc sử dụng rủi ro hệ thống và rủi ro không thể...
  • 30
  • 906
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI VÀ MÔ HÌNH THỜI LƯỢNG

Ngày tải lên : 17/03/2014, 14:46
... tự có 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 11 1.3 Quản trị rủi ro lãi suất: v Sự cần thiết Quản trị rủi ro lãi suất ü Rủi ro lãi suất là rủi ro cơ bản nhất của NHTM ü Hiệu ... VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 4 1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất: Là rủi ro phát sinh khi có sự biến động, chênh lệch lãi suất giữa lãi suất cho vay của ngân hàng với lãi suất ... thu nhập từ lãi của ngân hàng giảm và rủi ro lãi suất xảy ra đối với ngân hàng 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT 9 1.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất: v Ngân...
  • 31
  • 1.7K
  • 10
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z

ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z

Ngày tải lên : 27/10/2012, 10:19
... giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán với sự hỗ trợ của phần mềm EXCEL để tính toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình. Vì vậy, mô hình được tác giả sử dụng trong ... là mô hình 1 – mô hình áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc ngành sản suất đã cổ phần hoá. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 2 tức là giảm thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủi ... giai đo n 2007 - 2009, chúng tôi đã tiến hành xử lý số liệu liên quan đến các chỉ tiêu sử dụng trong mô hình điểm Z. Kết quả tính toán các chỉ tiêu được thể hiện qua các bảng sau: Bảng 1: Mô hình...
  • 7
  • 5.4K
  • 77
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Ngân hàng - Tín dụng
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc

Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc

Ngày tải lên : 29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... Trang những gì mà mô hình định giá tài sản vốn thực hiện. Mô hình CAPM công yêu cầu thêm bất cứ một giả định nào mà chỉ kế thừa mô hình CPPM. 2.1.5. Từ mô hình CPPM đến Mô hình định giá tài ... phi rủi ro đó là trái phiếu chính phủ với mức tỷ suất sinh lợi ước tính là 8.5%/năm. Lãi suất trái phiếu X được chính phủ đảm bảo do đó bản thân nó không có rủi ro. Độ lệch chuẩn của lãi suất...
  • 51
  • 1.3K
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngày tải lên : 12/04/2013, 21:59
... thuyết về rủi ro lãi suất và các mô hình quản trị rủi ro lãi suất. Trong đó, mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình tái định giá và mô hình thời lượng là những mô hình truyền thống đã được đề cập trong các ... có rủi ro khi lãi suất thị trường thay đổi mà chưa thể đo lường, đánh giá cụ thể mức độ rủi ro cũng như hướng biến động của lãi suất có thể gây thiệt hại cho ngân hàng. Biện pháp đo lường rủi ro ... với lãi suất biến đổi để cho vay, đầu tư với lãi suất cố định; rủi ro sẽ phát sinh khi lãi suất tăng vì chi phí trả lãi tăng theo lãi suất thị trường, trong khi thu nhập lãi không đổi. Trong...
  • 68
  • 1.5K
  • 24
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:01
  • 26
  • 2.1K
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 13
  • 906
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 26
  • 1.2K
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 26
  • 527
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Ngày tải lên : 27/11/2013, 15:03
  • 26
  • 654
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam

Ngày tải lên : 22/12/2013, 16:37
  • 58
  • 1.2K
  • 7
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Tài liệu CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pdf

Tài liệu CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pdf

Ngày tải lên : 20/01/2014, 18:20
... trên vốn CSH( ROE) 14,00% 11,60% 13,88% Tỷ số đo lường rủi ro Rủi ro thanh khoản 23,00% 16,67% 15.00% Rủi ro lãi suất 1,00 0,87 0,86% Rủi ro tín dụng 20,00% 20.00% 22,97% Rủi ro vốn 10,00% ... II. ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 1. Môi trường hoạt động của NH SMV 2. Đo lường kết quả thu nhập 3. Đo lường rủi ro: 4. Đề ra mục tiêu cho lợi nhuận và rủi ro ... tài sản ( ROA) 1,0% 0,81% Hệ số vốn CSH 14 x 14,29 x Thu nhập trên vốn CSH( ROE) 14,0% 11,6% Tỷ số đo lường rủi ro Rủi ro thanh khoản 23,0% 16,67% Rủi ro lãi suất 1,0% 0,87 Rủi ro tín dụng...
  • 13
  • 525
  • 0
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Ngân hàng - Tín dụng
MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG doc

MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG doc

Ngày tải lên : 21/07/2014, 19:20
  • 15
  • 413
  • 3
  1. Giáo Dục - Đào Tạo
  2. Cao đẳng - Đại học
Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại BÀI 3 LƯỢNG HÓA RỦI RO LÃI SUẤT TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG

Ngày tải lên : 25/12/2013, 01:16
  • 58
  • 965
  • 3
  1. Tài Chính - Ngân Hàng
  2. Ngân hàng - Tín dụng
Tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC

Tăng cường quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.DOC

Ngày tải lên : 01/09/2012, 13:59
... -19.30% 2.2.2.3. Thực trạng tổn thất do rủi ro lãi suất gây ra Giá trị thu nhập ròng từ lãi lớn gấp nhiều lần tổn thất do rủi ro lãi suất. Tuy nhiên mức độ tổn thất do rủi ro lãi suất gây ra có xu hướng tăng ... thái rủi ro lãi suất của một NH. Hoạt động này giúp làm giảm chi phí vay vốn. Các bên tham gia hợp đồng có thể chuyển lãi suất cố định thành lãi suất thả nổi hay lãi suất thả nổi thành lãi suất ... và rủi ro lãi suất. Chính vì vậy, nhà quản lý NH phải hết sức cẩn trọng khi quyết định cung cấp hay sử dụng công cụ phòng chống rủi ro lãi suất này. CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI...
  • 81
  • 2K
  • 28
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Rủi ro lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại.doc

Rủi ro lãi suất trong hệ thống ngân hàng thương mại.doc

Ngày tải lên : 07/09/2012, 13:10
... Phòng ngừa lÃi suất bằng các mô hình đo độ rủi ro lÃi suất 1.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn Từ mô hình kỳ hạn đến chúng ta có thể thấy một phơng pháp phòng ngừa rủi ro lÃi suất hữu hiệu là làm cho tài ... hở lÃi suất dơng: -Khi lÃi suất trên thị trờng tăng, chênhlếch lÃi suất tăng; -Khi lÃi suất trên thị trờng giảm, chênh lếch lÃi suất giảm; Nếu ngân hang duy trì Khe hỏ lÃi suất âm: -Khi lÃi suất ... phân chuyên trách vềquản lý rủi ỏ lÃi suất để thực hiêncác công việc : dự báo thay đổi lÃi suất thi trờng, đo lờng rủi ro lÃi suất , nghiêncứ các công cụ phòng ngừa rủi ro và đa ra cácyêu cầu cụ...
  • 39
  • 1.4K
  • 27
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý

Xem thêm

Tìm thêm: