mô hình vector và raster
Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC
Ngày tải lên :
03/09/2012, 13:37
... số p của mô hình ARCH.
Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=4, q=1, q=2, q=3, q=4, q=5 do
đó ta ước lượng mô hình ARCH như sau:
14
B. NỘI DUNG.
I. Lý thuyết về mô hình ARIMA và mô hình GARCH.
Trong ...
không tự tương quan.
Vậy mô hình thỏa mãn mọi giả thiết của mô hình lý thuyết.
18
3. Ước lượng các tham số của mô hình ARIMA.
Định dạng mô hình ARIMA đối với lợi suất vàng
bằng lược đồ tương ... của giá vàng. Chính vì
vậy, qua quá trình nghiên cứu và được sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn
Quang Dong em đã lựa chọn đề tài “Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình
GARCH trong phân tích giá vàng”...
- 29
- 2.2K
- 30
Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
Ngày tải lên :
12/09/2012, 22:10
... bậc của mô hình GARCH.
q: là bậc của mô hình ARCH.
II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH)
Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH
a. Mô hình TARCH
Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và đợc Glosten, Jaganathan, Runkle
thực hiện vào năm 1993. Trong mô hình này phơng sai ... xác và để thu đợc kết quả ớc lợng cao
hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phơng sai có điều kiện.
B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH
Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập mô hình...
- 22
- 1.4K
- 6
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc
Ngày tải lên :
17/09/2012, 16:47
... bậc của mô hình GARCH.
q: là bậc của mô hình ARCH.
II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH)
Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH-in-Mean (Mô hình ARCH-M). Mô hình
ARCH-M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-
ơng trình của mô hình ARCH-M nh sau:
)1(
tttt
xy
++
=
2
Trong mô ... xác và để thu đợc kết quả ớc lợng cao
hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phơng sai có điều kiện.
B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH
Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập mô hình...
- 22
- 2.3K
- 30
đánh giá chiến lược hiện tại của công ty cp thương mại đạt thành theo mô hình delta và bản đồ chiến lược (2).pdf
Ngày tải lên :
25/09/2012, 16:30
... gồm 3 phần đƣợc mô tả trong biểu đồ sau:
2. Một số công cụ phân tích chiến lược
2.1. Mô hình Delta và Bản đồ chiến lược: hai công cụ quan trọng
2.1.1. Mô hình Delta:
Ở mô hình Delta, điểm ... phẩm thay thế
25
5. Mô phỏng mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược hiện tại
Từ những thông tin thu thập đƣợc ở phần trên tôi đƣa ra mô hình Delta project và bản
đồ chiến lƣợc hiện ...
Hình 2.Bản đồ chiến lƣợc
(Nguồn: Valuebasedmanagement.net)
2.2. Các công cụ hỗ trợ khác
- Mô hình PEST để phân tích môi trƣờng vĩ mô: cho phép phân tích các yếu tố của
môi trƣờng vĩ mô...
- 38
- 1.2K
- 11
Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm yên bái dựa vào mô hình delta và bản đồ chiến lược, đề xuất đến năm 2015.pdf
Ngày tải lên :
25/09/2012, 16:57
...
3.3 Các mô hình lý thuyết sử dụng để phân tích dữ liệu:
3.3.1- Mô hình PEST được sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô: ( Như hình vẽ 5 trong phần
phụ lục)
3.3.2- Sử dụng mô hình 5 thế ... LỤC:
- Hình 1: Sơ đồ 5 nhiệm vụ phải thực hiện trong quản trị chiến lược
- Hình 2: Mô hình căn bản của quản trị chiến lược
- Hình 3: Mô hình Delta Project
- Hình 4 : Bản đồ chiến lược
- Hình ... chiến lược
- Hình 5 : Mô hình PEST
- Hình 6: Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER
- Hình 7: Sở đồ tổ chức của Công ty YPHARCO
- Hình 8: Sơ đồ 5 thế lực cạnh tranh vào thực tế của YPHARCO...
- 46
- 3.1K
- 17
Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh tại công ty bánh kẹo hải hà (haihaco) theo mô hình delta và bản đồ chiến lược.pdf
Ngày tải lên :
25/09/2012, 16:59
... thích ứng
Ma trận kết hợp và ma trận hình cột
Thử nghiệm và Phản hồi
Hình 2. Mô hình Delta Project
Giáo trình quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia
Mô hình Delta là tam giác phản ... MBA-EV9-HN
Đồ án Quản trị chiến lược
2
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Hình 1. Mô hình căn bản của Quản trị chiến lƣợc 6
Hình 2. Mô hình Delta Project 7
Hình 3: Bản đồ chiến lƣợc 9
PHỤ LỤC 1 Năm nhiệm vụ phải ... 29
PHỤ LỤC 4 Mô hình PEST đƣợc sử dụng để phân tích môi trƣờng vĩ mô 29
PHỤ LỤC 6 Bảng phân tích swot 31
PHỤ LỤC 7 Mô hình Delta của HAIHACO 33
PHỤ LỤC 8 VỀ KHẢ NĂNG HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN...
- 38
- 5K
- 39
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 1
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... Nghiên cứu các ứng dụng mô hình hóa và nhận dạng
Gi
Gi
ớ
ớ
i thi
i thi
ệ
ệ
u môn h
u môn h
ọ
ọ
c
c
27 October 2009 © H. T. Hồng - ÐHBK TPHCM 6
Hệ thống động và mô hình
Mô hình hóa
Nhận dạng ...
Chương 2: Mô hình hóa
Chương 3: Nhận dạng mô hình không tham số
Chương 4: Cấu trúc mô hình có tham số
Chương 5: Các thuật toán ước lượng tham số
Chương 6: Đánh giá mô hình
Chương ... TPHCM 14
Mô
Mô
h
h
ì
ì
nh
nh
ho
ho
ù
ù
a
a
Mô hình hóa là phương pháp xây dựng mô hình toán
của hệ thống bằng cách dựa vào các qui luật vật lý chi
phối hoạt động của hệ thống
Ba bướcmơhìnhhóa:
Phân...
- 24
- 842
- 3
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 2
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... hóa
phần tử vật lý
Xây dựng hệ PT
mô tả hệ thống
Tuyến tính hóa
Đại số sơ đồ khối
Đánh giá mô hình
27 October 2009 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
MÔ HÌNH H
MÔ HÌNH H
Ó
Ó
A V
A V
À
À
NH
NH
Ậ
Ậ
N ... PT
mô tả hệ thống
Tuyến tính hóa
Đại số sơ đồ khối
Đánh giá mô hình
27 October 2009 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 11
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni
ệ
ệ
m
m
Phân tích chứcnăng là phân tích hệ thống cần mô hình ... ÐHBK TPHCM 27
C
C
á
á
c
c
bư
bư
ớ
ớ
c
c
gi
gi
ả
ả
i
i
b
b
à
à
i
i
to
to
á
á
n
n
mô
mô
h
h
ì
ì
nh
nh
h
h
ó
ó
a
a
Mô hình hóa
Phân tích chức năng Phân tích vật lý Phân tích toán học
Cô lập hệ thống
Phân...
- 93
- 676
- 5
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 3
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... lệ về biên độ
và độ lệch pha giữa tín hiệu ra ở trạng thái xác lập và tín hiệu vào
hình sin.
ω
ω
j
ez
j
zGeG
=
= )()(
kTUku
m
ω
sin)( =
Nếu tín hiệu vào là:
)sin()(
ϕω
+= kTYky
m
và tín hiệu ra ... sử động cơ mô tả bởi mô hình toán (sử dụng để mô phỏng):
)(
1
)()(
)(
tu
L
ty
L
K
ti
L
R
dt
tdi
b
+−−=
)()(
)(
ty
J
B
ti
J
K
dt
tdy
m
−=
Trong đó: u(t): điện áp phần ứng (tín hiệu vào);
y(t): ... 2009 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
MÔ HÌNH
MÔ HÌNH
H
H
Ó
Ó
A V
A V
À
À
NH
NH
Ậ
Ậ
N D
N D
Ạ
Ạ
NG
NG
H
H
Ệ
Ệ
TH
TH
Ố
Ố
NG
NG
Giảng viên: TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn ĐiềuKhiểnTựĐộng, Khoa Điện–ĐiệnTử
ĐạihọcBáchKhoaTP.HCM
Email:...
- 85
- 784
- 5
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 4
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... ÐHBK TPHCM 35
Mô h
Mô h
ì
ì
nh Hammerstein v
nh Hammerstein v
à
à
mô h
mô h
ì
ì
nh Wiener
nh Wiener
Mô hình Hammerstein: khâu phi tuyến tĩnh ghép nối tiếp khâu tuyến
tính.
Mô hình
tuyến tính
f
u(k)
y(k)
f(u(k))
Mô ... )1()()()1()( +−−−−−−−= KK
ϕ
Mô hình ARX:
[]
T
na
aa K
1
=
θ
[]
T
nakykyk )()1()( −−−−= K
ϕ
Mô hình AR:
[]
T
nb
bb K
1
=
θ
[]
T
nbnkkunkkuk )1()()( +−−−= K
ϕ
Mô hình FIR:
1 December 2009 © ... 23
Th
Th
í
í
d
d
ụ
ụ
nh
nh
ậ
ậ
n d
n d
ạ
ạ
ng mô h
ng mô h
ì
ì
nh c
nh c
ủ
ủ
a đ
a đ
ộ
ộ
ng cơ DC
ng cơ DC
Giả sử động cơ mô tả bởi mô hình toán (sử dụng để mô phỏng):
)(
1
)()(
)(
tu
L
ty
L
K
ti
L
R
dt
tdi
b
+−−=
)()(
1
)(
)(
ty
J
B
tM
J
ti
J
K
dt
tdy
d
m
−−=
Trong...
- 45
- 716
- 4
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 5
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... tr
u tr
ú
ú
c mô h
c mô h
ì
ì
nh
nh
Mô hình tuyến tính
ARX, ARMAX, FIR, OE, BJ,
Mô hình chuỗi hàm cơ sở trực giao,
Mô hình phi tuyến:
Mô hình Wienner, mô hình Hamerstain
Mô hình hồi qui ... báo
tuyến tính bất biến
và y và u là các đại lượng vô
hướng thì kết quả lọc sai số dự báo
ε
tương đương với lọc dữ liệu y
và u trước, sau đómới đưa dữ liệu đã lọc vào bộ dự báo.
Bộ dự báo ... cấu trúc mô hình và rút ra bộ dự báo :
),(),(
ˆ
1−
=
k
Zgky
θθ
),(
ˆ
)(),(
θθ
kykyk
−=
ε
Tính sai số dự báo :
),()(),(
θθ
kqLk
F
εε
=
Lọc sai số dự báo (nếu cần):
Chọn chuổi vector tương...
- 33
- 821
- 4
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 6
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... 2009 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 1
MÔ HÌNH
MÔ HÌNH
H
H
Ó
Ó
A V
A V
À
À
NH
NH
Ậ
Ậ
N D
N D
Ạ
Ạ
NG
NG
H
H
Ệ
Ệ
TH
TH
Ố
Ố
NG
NG
Giảng viên: TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn ĐiềuKhiểnTựĐộng, Khoa Điện–ĐiệnTử
ĐạihọcBáchKhoaTP.HCM
Email: ... hthoang@hcmut.edu.vn,
hthoang.hcmut@yahoo.com
Homepage: http://www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/
Môn h
Môn h
ọ
ọ
c
c
29 December 2009 © H. T. Hoàng - ÐHBK TPHCM 17
Phân b
Phân b
ố
ố
ti
ti
ệ
ệ
m c
m ... hỏi:
khi
Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên ?
Chỉ trình bày kết quả trong trường hợp:
Mô hình tuyến tính bất biến
Phương pháp ước lượng sai số dự báo
Tiêu chuẩn ước lượng dạng bình...
- 21
- 637
- 3
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - Chương 7
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:08
... Hoàng - ÐHBK TPHCM 33
Chọn cấu trúc mô hình bao gồm 2 vấn đề:
Chọn loại mô hình
Chọn bậc mô hình
Tiêu chí chọn cấu trúc mô hình: nhận dạng mô hình có chất lượng
tốt với chi phí thấp ... giảm khi mô hình càng linh hoạt (bậc mô hình
càng cao, mô hình dùng càng nhiều tham số);
Phương sai tăng khi số lượng tham số sử dụng càng tăng
Có thể đánh giá chất lượng mô hình dựa vào tiêu ...
Xây dựng mô hình tham số vật lý của hệ thống bằng cách dựa
vào hiểu biết về các qui luật vật lý bên trong hệ thống, sau đó
ước lượng tham số mô hình dựa vào dữ liệu thực nghiệm.
Mô hình hộp...
- 49
- 588
- 2
Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống - P2
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:09
... cần mô hình hóa, cắt kết nối
giữa hệ thống khảo sát với môi trường ngoài, mỗi kết nối bị cắt
được thay thế bằng một cổng để mô tả sự tương tác giữa hệ thống
và môi trường.
Hình ... của môi trường truyền nhiệt
M: khối lượng môi trường truyền nhiệt
Suy ra mô hình toán học của lò sấy là:
)()(
)(
tt
d
t
td
CR
STT
θθ
θ
=+
Trường hợp lò sấy dài, có thể mô hình ... chi
phối hoạt động của đối tượng và dùng các phần tử thuần để biểu diễn.
Hình 2.9: Mô hình tụ điện gồm các phần tử thuần nhất
điện
môi
C R
Chương 2: MƠ HÌNH HĨA
Huỳnh Thái Hồng...
- 38
- 568
- 3
