mô hình sao và mở rộng
Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng.DOC
Ngày tải lên :
03/09/2012, 13:37
... số p của mô hình ARCH.
Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=4, q=1, q=2, q=3, q=4, q=5 do
đó ta ước lượng mô hình ARCH như sau:
14
B. NỘI DUNG.
I. Lý thuyết về mô hình ARIMA và mô hình GARCH.
Trong ...
không tự tương quan.
Vậy mô hình thỏa mãn mọi giả thiết của mô hình lý thuyết.
18
3. Ước lượng các tham số của mô hình ARIMA.
Định dạng mô hình ARIMA đối với lợi suất vàng
bằng lược đồ tương ... của giá vàng. Chính vì
vậy, qua quá trình nghiên cứu và được sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn
Quang Dong em đã lựa chọn đề tài “Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình
GARCH trong phân tích giá vàng”...
- 29
- 2.2K
- 30
Mô hình hoá và mô phỏng robot song song loại hexapod
Ngày tải lên :
06/11/2012, 11:18
... http://www.lrc-tnu.edu.vn
Hình 1.19 Mô hình khớp cầu và khớp trượt.
27
Hình 1.20 Mô hình Robot Hexapod trong không gian.
28
Hình 1.21 Phân tích hình học các chi tiết của Hexapod.
29
Hình 1.22 Sơ đồ ...
39
Hình 2.10 Mô hình Hexapod trong SimMechanics.
40
Hình 2.11 Nguyên lý cấu trúc chân Leg 1.
41
Hình 2.12 Sơ đồ cấu trúc chân thứ nhất.
42
Hình 2.13 Sơ đồ cấu trúc chân thứ hai.
43
Hình ...
43
Hình 2.15 Sơ đồ cấu trúc chân thứ tư.
43
Hình 2.16 Sơ đồ cấu trúc chân thứ năm.
44
Hình 2.17 Sơ đồ cấu trúc chân thứ sáu.
44
Hình 2.18 Mô hình Hexapod trong không gian.
45
Hình 2.19...
- 101
- 938
- 8
sử dụng matlab/simulink để mô hình hóa và mô phỏng bộ bù tĩnh nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện
Ngày tải lên :
13/04/2013, 20:23
... phát xung kích mở
cho các thyristor đúng thời điểm tương
ứng với góc alpha.
4. Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống gồm SVC và EAF
Sau khi đưa vào hoạt động như trong mô hình ở hình 4 tác dụng ... mới lạ, làm cho các kết quả mô
phỏng càng gần với thực tế.
2.2. Mô hình hóa và mô phỏng EAF
Sơ đồ mô phỏng EAF được thể hiện trong hình 4 đi kèm với bộ SVC. Mô hình gồm
một lò hồ quang công ... sẽ phát công suất phản kháng vào hệ
thống và ngược lại. Lượng công suất phản kháng đó được điều khiển bằng việc đóng mở
hệ thống các tụ điện và cuộn kháng được mắc vào phía thứ cấp của máy biến...
- 6
- 1.2K
- 10
Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá vàng
Ngày tải lên :
16/04/2013, 08:07
... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
II.Sử dụng mô hình ARIMA và mô hình GARCH trong phân tích giá
vàng.
1.Số liệu và nguồn gốc số liệu.
Số liệu sử dụng trong bài là giá vàng của thị trường London được
quan ... các tham số của mô hình ARIMA.
Định dạng mô hình ARIMA đối với lợi suất vàng
bằng lược đồ tương
quan.
Từ lược đồ tương quan ta thấy p=1, p=2 và q=1 do đó ta ước lượng
mô hình ARIMA(2,0,1) ... liên kết bậc 1 (I(1)) thì ta có mô hình
ARIMA(p,1,q) được biểu diễn như sau:
Δ Y
t
= φ
0
+
∑
=
p
i 1
φ
i
х Δ Y
t-i
+
∑
=
q
j 0
θ
q
х u
t-q
.
2. Mô hình ARCH.
Mô hình ARCH có dạng:
22
110
2
...
- 29
- 983
- 6
Phân tích tỷ giá dựa vào mô hình Arima và mô hình Garch
Ngày tải lên :
16/04/2013, 09:05
... nghĩa không tồn tại
ARCH cho mô hình GARCH(3,1)
Qua các kiểm định trên ta thấy mô hình GARCH(3,1) thỏa mÃn các giả
thiết của mô hình. Vậy mô hình GARCH(3,1) là mô hình tốt.
R
t
=0 + 0.282577* ... P
value
=0.8684 >0.05
Hệ số =0 một cách có ý nghĩa. Mô hình ARCH(3) là mô hình tốt.
2.2 .Mô hình GARCH
a .Mô hình GARCH(r,m)
Mô hình đợc sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của lợi suất tỷ ... 2.5801
Vậy chuỗi phần d resid là một chuỗi dừng phần d của mô hình
ARIMA(4,0,3) là nhiễu trắng .Mô hình ARIMA(4,0,3) là mô hình tốt.
Ta có mô hình ARIMA(4,0,3) cho chuỗi lợi suất của tỷ giá nh sau:
R
t
...
- 25
- 768
- 7
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chế độ hoạt động các mô hình công ty mẹ - công ty con và đa mô hình vào áp dụng rộng rãi.doc
Ngày tải lên :
08/09/2012, 13:37
... của mô hình CTM-CTC
và đa Mô hình vào áp dụng
Ngày 1-7- 2002, Thủ tớng Chính phủ đà ký quyết định cho
phép 9 TCT nữa thí điểm mô hình CTM-CTC, nâng số TCT đợc phép hoạt
động theo mô hình ... tổng thể mô hình này có
nhiều điểm tiến bộ so với các mô hình DNNN khác, đặc biệt khác về bản chất
với mô hình TCT.
Trớc hết, đây là mô hình cho phép kết hợp một cách hài
hoà các loại hình sở ... vận dụng mô hình CTM-CTC
Trong nền kinh tế việtnam
I. Sự cần thiết chuyển các tổng công ty
( TCT ), doanh nghiệp nhà nớc (DNNN ) sang mô hình CTM-
CTC
1. Mô hình TCT và nhợc điểm của mô hình TCT
...
- 18
- 932
- 1
Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
Ngày tải lên :
12/09/2012, 22:10
... bậc của mô hình GARCH.
q: là bậc của mô hình ARCH.
II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH)
Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... đối xứng thì sử dụng mô hình TARCH và EGARCH
a. Mô hình TARCH
Mô hình đợc Zakoian giới thiệu vào năm 1990 và đợc Glosten, Jaganathan, Runkle
thực hiện vào năm 1993. Trong mô hình này phơng sai ... xác và để thu đợc kết quả ớc lợng cao
hơn thì họ phải thực hiện mô hình dự báo về phơng sai có điều kiện.
B. Giới thiệu về mô hình ARCH và GARCH
Mô hình ARCH đặc biệt đợc xây dựng để lập mô hình...
- 22
- 1.4K
- 6
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc
Ngày tải lên :
17/09/2012, 16:47
... bậc của mô hình GARCH.
q: là bậc của mô hình ARCH.
II. Mô hình tự hồi quy với phơng sai có điều kiện khác nhau (Mô hình ARCH)
Mô hình ARCH là một trờng hợp đặc biệt của định dạng mô hình GARCH ... có mô hình ARCH-in-Mean (Mô hình ARCH-M). Mô hình
ARCH-M đà đợc Engle, Lilien, Robins tiến hành vào năm 1987. Khi đó ta có ph-
ơng trình của mô hình ARCH-M nh sau:
)1(
tttt
xy
++
=
2
Trong mô ... có thể đặt:
2
tt
xz
=
2. Mô hình GARCH(p, q)
Sự mở rộng của mô hình Garch đợc thể hiện là mô hình Garch(p, q) có thể đợc ớc
lợng bằng cách chọn p hoặc q lớn hơn 1. Mô hình Garch(p, q) biểu diễn...
- 22
- 2.3K
- 30