... CHƯƠNG I: MÔHÌNHHỒI QUY HAIBIẾN , MỘTVÀI TƯ TƯỞNGCƠBẢN 1.1 Phân tích hồi quy a Bản chất phân tích hồi quy b Phân tích hồi quy quan hệ khác 1.2 Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồi quy ... tích hồiqui • Ước lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc biết giá trị biến độc lập, tức phải ước lượng tham số môhình • Kiểm định giả thuyết chất mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập mà lý ... liệu c Bản chất chung số liệu kinh tế – xã hội 1.3 Môhìnhhồi quy tổng thể 1.4 Sai số ngẫu nhiên chất 1.5 Hàm hồi quy mẫu 1.1 Phân tích hồi quy (regression analysis) a Bản chất phân tích hồi quy...
... quan giá nôi đia và giá thế 2777 2735 giới, ta cómô hình: Yi = α1 + α2 Xi + Ui Yi = βXi + Ui Hãy ước lư ng mô 1959 2033 hình và chon môhình thích h p hơn? Bài tâp X 1000 1042 1092 1105 1110 ... 1105 1110 Y 1000 1023 1040 1087 1146 1889 1974 2015 2260 2621 1543 1567 1592 1714 1841 39 • Môhình • MôhìnhY = α1 + α X Y = β2 X Y = 516, 09 + 0,534 X R = 0,979 Y = 0, 795 X thô R = 0,9858 ˆ ... tốc đô tăng trư ng GDP bình quân cua Hoa Kỳ giai đoan (Hồi quiY = ln(GDP: môhình log - lin) theo thời gian t: t = 1; 2; 3…) • Nêu ý nghĩa kinh t c a h s h i quy 41 ˆ * lnY = 7,085+ 0,0838t...
... kết phân tích hồiqui • Dấu hệ số hồiqui ước lượng phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm không • Các hệ số hồiqui ước lượng cóý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp môhình (R2) • Kiểm ... (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ước lượng môhìnhhồIquiY theo X 2 Các giả thiết cổ điển môhìnhhồiqui tuyến tính • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, giá trị chúng phải ... hợp hàm hồiqui ESS RSS R = =1− TSS TSS dn Trong : n Miền xác định R2 :n TSS = ∑ ( Yi − Y )2 = ∑ y i ≤ R2 ≤11 i= i =1 R2 1n: hàm hồi2 qui phù hợp ˆ ESS = ∑ ( Yi − Y ) i R2 0=: hàm hồiqui phù...
... * Môhình xu hướng tuyến tính • Môhình : Yt = β1 + β2 t Yt : biếncó số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ USD) từ 1972-1991, dùng môhình ... trừ có tiên nghiệm mạnh cần phải dùng môhình qua gốc tọa độ Ví dụ : Môhình tuyến tính logarit (log-log) Môhình : lnYi = β1 + β2lnXi + Ui (PRF) *Đặc điểm môhình : - β1, β2 ước lượng phương pháp ... ˆ GNPt = −16329.2 + 2584.785 Mt Môhình nghịch đảo 1 Môhình : Yi = β1 + β + Ui X i (PRF) Đặc điểm : Khi X Y 1 *Một số trường hợp áp dụng môhình này: - Quan hệ chi phí sản...
... kết phân tích hồiqui • Dấu hệ số hồiqui ước lượng phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm không • Các hệ số hồiqui ước lượng cóý nghĩa mặt thống kê hay không • Mức độ phù hợp môhình (R2) • Kiểm ... (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ước lượng môhìnhhồIquiY theo X 2 Các giả thiết cổ điển môhìnhhồiqui tuyến tính • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, giá trị chúng phải ... phán đoán thống kê độ thích hợp hồiqui ( xem bảng phân tích phương sai) * Một số ý kiểm định giả thiết : - Khi nói “chấp nhận giả thiết H0”, nghĩa H0 - Lựa chọn mức ý nghĩa α : α tùy chọn, thường...
... hàm h i qui • N m • N gi u F > Fα(1,n-2) bác b gi thi t H0 v i c ý nghĩa α u F < Fα(1,n-2) s bác b thi t H0 v i m c ý nghĩa α H i qui ñơn Nguy n Th Minh Hi u 46 Ví d 2.4, câu 7-8 H i qui ñơn ... Nguy n Th Minh Hi u 33 H i qui ñơn Nguy n Th Minh Hi u V Phân tích h s môhình h i qui 1.Ư c lư ng kho ng tin c y cho h s h i qui • Kho ng tin c y ñ i x ng ( ) ( ) ˆ ˆ ˆ ˆ βi − Se βi tα / ( n ... u ( ) ˆ ˆ βi − Se βi tα ( n − 2) ; +∞ 34 Ví d 2.4, câu H i qui ñơn Nguy n Th Minh Hi u 35 V Phân tích h s môhình h i qui Ki m ñ nh gi thi t ti = ˆ βi − βi ( ) ˆ se βi ~ T (n − 2) Gi thi...
... với gốc tọa độ tỷ lệ Nếu X, Y độc lập rXY = 0; rXY = điều nghóa haibiến độc lập r đo mức độ phụ thuộc tuyến tính, r ý nghóa mô tả quan hệ phi tuyến 30 r=1 25 20 Y 15 10 0 X 10 15 30 r = ... = Yi - Y i i Thí dụ 2: Bảng sau cho số liệu lượng bán (Y- tấn/tháng) đơn giá hàng A (X- ngàn đồng/kg) Giả sử Y, X có q.hệ t.quan t.t Hãy ước lượng hàm h .qui Y theo X Biến giải thích phi ng.n ... Để xác đònh tα /2 ta tra bảng dùng hàm TINV Excel a) Kiểm đònh giả thiết: phương pháp khoảng tin cậy Kiểm đònh giả thiết: H0: β = β *; H1: β ≠ β * (với mức ý nghóa α) Qui tắc đònh: Thiết lập khoảng...
... * Môhình xu hướng tuyến tính • Môhình : Yt = β1 + β2 t Yt : biếncó số liệu theo thời gian t : biến thời gian hay biến xu hướng Ví dụ : Với số liệu GDP (đv : tỷ USD) từ 1972-1991, dùng môhình ... có tiên nghiệm mạnh cần phải dùng môhình qua gốc tọa độ Ví dụ : Môhình tuyến tính logarit (log-log) Môhình : lnYi = β1 + β2lnXi + Ui (PRF) * Đặc điểm môhình : - β1, β2 ước lượng phương pháp ... ˆ GNPt = −16329.2 + 2584.785 Mt Môhình nghịch đảo 1 Môhình : Yi = β1 + β + Ui X i (PRF) Đặc điểm : Khi X ∞ ⇒ Y β1 *Một số trường hợp áp dụng môhình này: - Quan hệ chi phí sản...
... tố đại diện cho tất biếnmô hịnh; _Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến ,khi ta xây dung môhìnhhồi quy bội ,nhng số liệu cho biến _Ngoài biến giảI thích môhìnhcó số biến khác nhng ảnh ... 0918.775.368 1 .Mô hìnhhồi quy haibiếnvài t tởng bản: Hôì quy công cụ đo lờng kinh tế.Phân tích hồi quy giảI vấn đề sau: a_Ước lợng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị cho biến độc lập ... muốn cómôhình dơn giản đợc Nếu giảI thích hành vi biếnY số nhỏ biến giảI thích nh ta tờng minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta ding yếu tố U i để thay cho tất biến 1.5.Hàm hồi quy mẫu...
... tế, muốn cómôhình đơn giản Nếu giải thích hành vi biếnY số nhỏ biến giải thích ta tường minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta dùng yếu tố Ui để thay cho tất biến Trên vài lý tồn Ui Ui ... chất biết biến giải thích X biến phụ thuộc Y, biết không rõ biến khác ảnh hưởng đến Y Vì vậy, Ui sử dụng yếu tố đại diện cho tất biến khác môhình Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến nào, ... tính haibiến Ví dụ: mức độ quan hệ kết thi môn thống kê môn toán Nhưng phân tích hồi quy lại ước lượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác Về kỹ tuật phân tích hồibiến tính chất đối xứng Biến...
... hợp Tạo biến phù hợp với dạng môhình Ước lượng kiểm định môhình Kiểm định môhình Kiểm tra lỗi môhình Dự báo Nguyen Duy Tam - IDR 34 Hàm hồi quy Log – Lin Nguyen Duy Tam - IDR Hàm hồi quy ... • Chúng ta có quyền nghi ngờ môhìnhcó sử dụng hay không? Quy tắt kiểm định thông qua giá trị F Giả thiết đưa ra: H0: 2 =0: Môhình chưa sử dụng H1: 2 # 0: Môhìnhcó khả dùng Nguyen Duy Tam ... trường hợp bác bỏ H0, ta khẳng định biến độc lập tương ứng có tác động đến biến phụ thuộc Ý nghĩa hệ số hồi quy diễn giải vấn đề: Dấu hệ số hồi quy có hợp với lý thuyết không? Khi X tăng lên (đơn...
... n−2 III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY Các đại lượng ngẫu nhiên a Đại lượng ngẫu nhiên Ui Ta có Yi = β1 + β X i + U i Vì Ui ~ Nên Yi ~ N(0,σ2) N(β1+β2Xi,σ2) III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY Các đại lượng ... III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY Kiểm định phù hợp môhình Kịểm định giả thiết Ho:R2 = Với độ tin cậy 1- α H1:R2 ≠ Phương pháp kiểm định F R ( n − 2) Bước : tính F = (1 − R ) Bước : Tra bảng tìm F(1,n-2), ... se( β ) ˆ β1 − t α × se( β1 ˆ1 α 2 tα Với có tra bảng t-Student với bậc tự (n-2), mức ý nghĩa α/2 III KiỂM ĐỊNH MÔHÌNHHỒI QUY Các khoảng tin cậy Khoảng tin cậy σ2 c Vì ˆ σ ước lượng...
... MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒI QUY HAIBiẾNHồi quy qua gốc tọa độ Trên thực tế dùng đến môhìnhhồi quy qua gốc tọa độ V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒI QUY HAIBiẾNMôhình tuyến tính logarit Hay gọi môhình log-log ... MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒI QUY HAIBiẾNMôhình lin-log Ý nghĩa hệ số β2 : thay đổi β2 đơn vị X thay đổi % Y V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒI QUY HAIBiẾNMôhình nghịch đảo PRF : Yi = β1 + β + Ui Xi Môhình không ... dạng hồi quy tuyến tính biết V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒI QUY HAIBiẾNMôhình tuyến tính logarit Ý nghĩa hệ số β2 : X thay đổi 1% Y thay đổi β2 % (Đây hệ số co giãn Y X) V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒI QUY HAI BiẾN...
... nhiên có phân phối chuẩn Từ môhìnhhồiqui đơn đến môhìnhhồiqui đa, chúng bắt đầu nhắc lại giả định môhìnhhồiqui đơn Đặc điểm hệ số hồiqui đa A.1: Môhình tuyến tính tham số xác định rõ ... )( X i − X ) ) ∑ Tuy nhiên, biểu thức cho hệ số hồiquitương đối phức tạp so với hệ số hồiquimôhìnhhồiqui đơn 17 Môhìnhhồiqui đa với biến giải thích b1 = Y − b2 X − b3 X b2 = ∑( X − ... trường hợp giả định môhìnhcó hiệu lực, ước lượng theo phương pháp bình phương bé môhìnhhồiqui tổng thể ước lượng không chệch hiệu giống môhìnhhồiqui đơn Đặc điểm hệ số hồiqui đa Y = β1 +...
... Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên Hệ số tương quan b) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập liệu từ xác định đường hồiqui ˆ ˆ c) Dựa vào công thức lý thuyết, lập bảng xác định tham số β , β ˆ ... Tính lại Data Analysis Excel ˆ ˆ f) Giải thích ý nghĩa tham số β , β phương trình hồiqui g) Hảy kiểm định giả thuyết cho biến X có ảnh hưởng đến biếnY ... VƯƠNG Khoa Quản Trị Kinh Doanh Bài tập số a) Tính trị thống kê tổng hợp cho biến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người biến giá bán lẻ thịt gà TRỊ THỐNG KÊ TỔNG HỢP Y X Số lần quan sát (n) Trung...
... of Squares) TSS = ESS + RSS Nếu hàm hồiqui mẫu phù hợp tốt với số liệu quan sát ESS lớn RSS Nếu tất giá trò q.sát Y nằm SRF ESS TSS RSS = Ngược lại, hàm hồiqui mẫu phù hợp với giá trò quan sát ... với gốc tọa độ tỷ lệ Nếu X, Y độc lập rXY = 0; rXY = điều nghóa haibiến độc lập r đo mức độ phụ thuộc tuyến tính, r ý nghóa mô tả quan hệ phi tuyến 30 r=1 25 20 Y 15 10 0 X 10 15 30 r = ... tức cov(Ui, Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ước lượng PP OLS ước lượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ Đối với hàm hai biến, ˆ ,β tương ứng ˆ β1 ước lượng t.tính,...
... qua hàm hồi quy (ESS), tức thông qua biến giải thích có mặt hàm hồi quy - Các biến thiên Y giải thích bên môhình (RSS), tức không thông qua biến giải thích có mặt hàm hồi 19 quy • Ký hiệu ESS ... 100% biến thiên Y - Nếu r2 = 0,9: Hàm hồi quy giải thích 90% biến động Y, tức biến động biến giải thích hàm hồi quy chi phối 90% biến động Y 21 • Ta có r= r Gọi hệ số tương quan biến X Y • Ý nghĩa: ... gọi hệ số xác định môhình (Determination coeffcient - r-Squares) • Ý nghĩa r2 đo tỷ lệ % biến thiên Y giải thích thông qua hàm hồi quy, tức giải thích thông qua biến độc lập môhình Nó sử dụng...