các nghiên cứu về mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính và các yếu tốkinh tế vĩ mô với rủi ro hệ thống của công ty

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 08/08/2015, 22:42

... Các nhân tố đặc trưng công ty định rủi ro hệ thống 25 2.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô định rủi ro hệ thống 27 3.1 Các yếu tố kinh tế định rủi ro hệ thống mô hình nghiên cứu 41 4.1 Kết thống kê mô ... rủi ro công ty rủi ro công ty, rủi ro không hệ thống Rủi ro hệ thống tương quan thuận với đòn bẩy nợ tăng trưởng tương quan nghịch với quy mô công ty Nhiều nghiên cứu điều tra yếu tố định rủi ro ... ý kiến cho nghiên cứu tương lai nên tìm thêm nhiều yếu tố định khác để đưa vào nghiên cứu 2.3.2 Các nghiên cứu mối quan hệ yếu tố tài yếu tố kinh tế vĩ mô với rủi ro hệ thống công ty Perry Sadorsky...

117
1.6K
1

Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 27/03/2013, 09:57

... đầu tư - Mỗi tài sản tài tiềm ẩn hai loại rủi ro: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống - Rủi ro hệ thống loại rủi ro tác động đến toàn hầu hết tài sản thị trường Vì người ta gọi rủi ro thị trường ... ro phi hệ thống danh mục 2 i =1 β PM *σ M : rủi ro hệ thống hay rủi ro thị trường Sự kết hợp tài sản rủi ro tạo nên rủi ro cho danh mục Rủi ro phi hệ thống loại trừ cách đa dạng hoá, rủi ro thị ... bẩy tài đòn bẩy kinh doanh Tổng rủi ro = Rủi ro hệ thống + Rủi ro phi hệ thống Tổng rủi ro danh mục P: σ P = β PM *σ M + σ ε P 2 22 2 Trong đó: N σ ε P = ∑ w i *σ ε i : rủi ro riêng, rủi ro phi...

54
1.2K
2

Phân tích rủi ro tín dụng của ngân hàng Techcombank qua các hệ số rủi ro

Ngày tải lên : 20/11/2014, 20:33

... hướng tốt an toàn chứng tỏ KH có khả trả nợ hay ý thức trả nợ tốt  Mặt khác, việc giảm NQH đồng nghĩa với việc giảm chi phí cho NH, tính chi phí thực tế chi phí hội Hệ số bù đắp rủi ro Công ... DN yếu việc cho DN vay tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường Đặc biệt với loại hình DN Nhà nước DN tư nhân hiệu KD yếu thời gian qua nên NH không mặn mà cho vay với DN Phân tích tỉ giá trị cho vay vào ... vào cho vay ngắn hạn (trên 50%) Techcombank tập trung vào phân khúc bán lẻ với KH cá nhân  Đối tượng cho vay trung, dài hạn chủ yếu DN nên điều kiện DN hoạt động yếu việc hạn chế khoản vay cách...

12
1.4K
12

BCKH đo LƯỜNG mối QUAN hệ GIỮA rủi RO và tỷ SUẤT lợi NHUẬN đối với CHỨNG KHOÁN NGÀNH bất ĐỘNG sản VIỆT NAM

Ngày tải lên : 26/02/2014, 14:28

... đầu tư vào cổ phiếu BĐS, yếu tố khác tương đồng nên chọn đầu tư vào cổ phiếu công ty có quy mô nhỏ thay quy mô lớn TSLN cổ phiếu công ty quy mô lớn chịu tác động ngược chiều với quy mô công ty + ... sung thêm nhân tố tỷ số toán hành để làm rõ tính đặc thù mối quan hệ rủi ro TSLN chứng khoán ngành BĐS Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Mô hình nghiên cứu: Trên sở kết hợp nhân tố mô hình Fama ... (1993), nhân tố xu hướng sinh lời khứ mô hình nhân tố Carhart (1997), nhân tố liên quan đến đặc thù ngành BĐS, tỷ số toán hành, tác giả đưa mô hình nhân tố nhằm đo lường mối quan hệ rủi ro TSLN chứng...

12
1.4K
4

Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.doc

Ngày tải lên : 19/09/2012, 17:26

... có: - Rủi ro quản lí kinh doanh ngân quỹ - Rủi ro tín dụng - Rủi ro quản lí kinh doanh chứng khoán - Rủi ro cho thuê - Rủi ro tài sản khác ngân hàng Phân chia rủi ro theo nguyên nhân yếu tố tác ... theo nguyên nhân yếu tố tác động có: - Rủi ro tín dụng - Rủi ro lãi suất - Rủ ro hối đoái - Rủi ro khoản - Rủi ro tồn đọng vốn - Các loại rủi ro khác 1.1.2 Rủi ro tín dụng 1.1.2.1 Hoạt động tín dụng ... vốn * Các nhân tố thuộc môi trường: - Môi trường kinh tế xã hội: Môi trường kinh tế xã hội tổng hoà mối quan hệ kinh tế xã hội tác động đến hoạt động doanh nghiệp kinh tế Xét cách tổng thể, môi...

75
1K
20

Hệ thống chấm điểm tín dụng doanh nghiệp – một biện pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Ngày tải lên : 14/11/2012, 15:35

... giới thiệu hệ thống chấm điểm tín dụng triển khai áp dụng NHNT Việt Nam Trong hệ thống bao gồm nhiều yếu tố yếu tố tài chính, yếu tố phi tài chính, yếu tố tỷ trọng … cách sử dụng hệ thống để chấm ... rủi ro xảy dự án : rủi ro có nguyên nhân từ hoạt động SXKD thân DN, rủi ro từ nội ngành sản xuất rủi ro kinh doanh từ môi trường kinh tế vó mô Từ dó có dự tính hạn chế rủi ro có Việc rủi ro cách ... điểm tín dụng 45 3.2 Các yếu tố hệ thống 46 3.2.1 Yếu tố tài 46 3.2.2 Yếu tố phi tài .46 3.2.3 Yếu tố điểm số tỷ trọng 47 3.3 Các bước chấm điểm ...

87
879
5

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn chi nhánh Trung Yên

Ngày tải lên : 30/11/2012, 08:16

... chất lượng, mẫu mã, công dụng… Rủi ro môi trường xã hội: dự án gây tác động tiêu cực môi trường dân cư xung quanh Rủi ro kinh tế vĩ mô : Rủi ro phát sinh từ môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm tỷ giá ... tích cho công ty rủi ro mà công ty gặp phải đến từ nguyên nhân chủ quan khách quan, qua lãnh đạo công ty Việt Hà biết để đối mặt với rủi ro tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng tình hình tài công ty tình ... hàng hóa Công ty, bảo hiểm đường cho sản phẩm Công ty vận chuyển đường Rủi ro công nghệ : - Việc đầu tư máy móc thiết bị đôi với việc phải thay đổi công nghệ sản xuất đó, rủi ro lớn mà Công ty gặp...

79
1.1K
4

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

Ngày tải lên : 19/10/2013, 11:20

... quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Nhờ việc áp dụng công nghệ đại mà chi nhánh hệ thống thông tin cho tình hình hoạt động khách hàng quan hệ tín dụng hệ thống cách ... trừ rủi ro khỏi hoạt động kinh doanh NHTM Vô vàn rủi ro mà NHTM phải đối đầu hầu hết hoạt động kinh doanh rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hối đoái, rủi ro lãi suất, nhiều loại rủi ro khác ... vay nhằm hạn chế rủi ro xảy 3.2.2 Cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng Mối quan hệ ngân hàng khách hàng mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại phát triển.Ngân hàng có quan hệ với nhiều khách...

26
424
0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CÁO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM VIỆT

Ngày tải lên : 05/11/2013, 09:20

... đầu tư công nghệ thông tin giúp lãnh đạo quản lý tài sản, an toàn hệ thống tốt hơn, quản lý rủi ro tín dụng Các NHTM Việt Nam triển khai dự án đại công nghệ ngân hàng hệ thống toán Qua hệ thống ... định tiêu chuẩn, yêu cầu hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu Quy định công tác kiểm tra, kiểm soát ngân hàng, hệ thống quản lý tài sản nợ/ tài sản có hệ thống quản lý rủi ro tín dụng 3.3.1.2 Nâng ... định đại lượng rủi ro ngân hàng, để định rủi ro NH kiểm soát rủi ro kiểm soát Đối với rủi ro kiểm soát, NH phải đánh giá liệu có chấp nhận rủi ro hay không, mức độ giảm thiểu rủi ro mà NH muốn...

24
505
1

khóa luận tốt nghiệp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng hướng tới chuẩn mực quốc tế basel 2 tại hệ thống ngân hàng thương mại việt nam

Ngày tải lên : 13/04/2014, 15:33

... NHŨNG R Ủ I RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH N G Â N HÀNG T m quan trọng việc nghiên cứu rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Phân loại rủi ro 2.1 Rủi ro tín dụng 2.2 Rủi ro lãi suất 2.3 Rủi ro ngoại ... nhân tố ngưịi, hệ thống ( máy móc, chương trình phần mềm), tác nhân bên Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý không tính đến rủi ro chiến lược rủi ro uy tín + Phương pháp đo lưịng rủi ro hoạt ... loại rủi ro không cho phép Các m ô hình phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng 16 16 16 17 17 17 3.1 Mô hình địnhtínhvế đánh giá rủi ro tín dụng: mô hình ÓC [4] 17 3.2 Một số mô hình lượng hoa rủi rotíndụng...

106
991
0

Đo lường độ nhạy cảm của rủi ro tỷ giá

Ngày tải lên : 31/10/2014, 11:57

... cáo tài hợp công ty rủi ro tỷ giá gọi độ nhạy cảm chuyển đổi rủi ro tỷ giá ĐỘ NHẠY CẢM CHUYỂN ĐỔI ĐỐI VỚI RỦI RO TỶ GIÁ Các nhân tố xác đònh độ nhạy cảm chuyển đổi Mức độ giao dòch với nước công ... doanh quốc tế Mức độ nhạy cảm kinh tế dao động tỷ giá có khả lớn công ty có hoạt động kinh doanh quốc tế so với công ty túy nội đòa ĐỘ NHẠY CẢM KINH TẾ Ước tính doanh thu chi phí công ty Madison ... dựa hệ số tương quan ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá dựa hệ số tương quan ĐỘ NHẠY CẢM GIAO DỊCH Độ nhạy cảm giao dịch rủi ro tỷ giá giá trị có rủi ro – VAR • Một tài...

26
2.5K
41

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng navibank

Ngày tải lên : 02/11/2014, 09:10

... nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung ... nhiên liệu – Cho vay định chế tài chính: Bao gồm cấp tín dụng cho ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng công ty tài khác – Cho vay cá nhân: Là ... Rủi ro nghiệp vụ: rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt động cho vay, bao gồm việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro kỹ thuật xử lý khoản vay có vấn đề 17 Rủi ro danh mục rủi ro...

86
377
0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàngTMCP Công thương Bắc Ninh

Ngày tải lên : 21/03/2015, 12:56

... ẩn rủi ro lớn Các thống kê nghiên cứu cho thấy, rủi ro tín dụng chiếm đến 70% tổng rủi ro hoạt động ngân hàng Các định nghĩa đa dạng tập trung lại rút nội dung rủi ro tín dụng sau: - Rủi ro tín ... hàng Đo lường rủi ro tín dụng: Một tính chất tài đại tính rủi ro, tất mô hình tài đại đặt môi trường rủi ro Do đó, cần thiết phải có khái niệm rủi ro theo quan điểm lượng phải xây dựng công cụ để ... sinh rủi ro tín dụng: Sự phát sinh rủi ro tín dụng hiểu nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro hay nói cách khác hoạt động ngân hàng phải đối diện với rủi ro Vì...

63
413
0

Mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ 2014

Ngày tải lên : 07/08/2015, 14:56

... quy 5 T NG QUAN CÁC NGHIÊN C 2.1 Khung lý thuy t v m i quan h gi a r i ro giá tr doanh nghi p phái sinh c doanh Theo olde (1995) Samant (1996)4 Subrahmanyam (1992) ro tài Công trình nghiên c u ... tài Công trình nghiên c u c u m i quan h gi a qu n tr r i ro tài công c phái sinh, th c nghi m 3.022 doanh nghi n Th Ng c Trang c ng s , 2007 Qu n tr r i ro tài Thành ph H Chí Minh: Nhà xu t ... tr r i ro tài Thành ph H Chí Minh: Nhà xu t b n Th ng kê, trang 611 , ro) L : Cheung Ng (1992), Duffee ( âm Mô hình Merton (1974)7 - c hi n nghiên c u v nh giá trái phi u: c u trúc r i ro c a...