bai tap va bai giai mon quan tri rui ro tai chinh chuong 2 va 3

Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo doc

Ngày tải lên : 27/06/2014, 13:20

... Rủi Ro Tài Chính TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Tổng quan rủi ro Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn thị trường hay toàn kinh tế Rủi ro kế toán Accounting risk Rủi ro liên quan ... Quản Trị Rủi Ro Tài Chính TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo Các thuật ngữ quan trọng Khẩu vị rủi ro Chấp nhận rủi ro (không quan tâm đến rủi ro) : nhà đầu tư trung lập với rủi ro Không thích rủi ro đặc tính ... công ty Rủi ro pháp lý xem số loại giao dịch dự tính bất hợp pháp cản trở phát tri n sản phẩm giải pháp Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro chiến lược phòng ngừa rủi ro nhà phòng ngừa rủi ro sở hữu...

9
6.3K
84

Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 2,3 pptx

Ngày tải lên : 07/07/2014, 22:20

1
7.4K
220

Bài giảng môn quản trị rủi ro tài chính

Ngày tải lên : 22/08/2014, 21:12

... 124 .25 0 1.100 124 .25 0 1.100 0.885% -0.905% -0. 020 % 1 23 . 125 1.100 1 23 . 125 1.100 0.8 93% 3. 147% 4.041% 127 .000 1.100 127 .000 1.100 0.866% -2. 559% -1.6 93% 1.100 1 23 .750 1.100 0.889% 0.101% 0.990% 1 23 .750 ... 0.860 73. 375 0.860 1.1 72% -7.666% -6.494% 67.750 0.860 67.750 0.860 1 .26 9% -4.9 82% -3. 7 12% 64 .37 5 0.860 64 .37 5 0.860 1 .33 6% - 13. 398% - 12. 0 62% 55.750 0.860 55.750 0.860 1.5 43% 5 .38 1% 6. 924 % 58.750 ... 134 .500 1.100 134 .500 1.100 0.818% -10.781% -9.9 63% 120 .000 1.100 120 .000 1.100 0.917% 25 .104% 26 . 021 % 150. 125 1.100 150. 125 1.100 0. 733 % 8 .24 3% 8.976% 1 62. 500 1.100 1 62. 500 1.100 0.677% -7 . 23 1%...

75
733
2

Bài giảng môn Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Thị trường Hoán đổi(Swaps)

Ngày tải lên : 10/08/2015, 14:38

14
1K
0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 2

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:13

... dầu thô ngày 04/ 02/ 2004: Giá giảm theo hướng ngày đáo hạn (Hình 2. 2, trang 35 ) Giá hợp đồng giao sau (USD/barrel) (b) Dầu thô Brent 30 29 28 27 26 25 Tháng đáo hạn hợp đồng 24 03/ 04 Options, Futures, ... 2. 4 Kết xảy Bảng 2. 1, trang 28 Giá hợp đồng Lãi (lỗ) theo Lãi (lỗ) lũy giao sau Ngày ngày (USD) kế (USD) 400.00 (600) 13/ 06 39 3 .30 ( 420 ) 19/06 38 7.00 26 /06 3 92. 30 Options, Futures, ... 406 405 404 4 03 4 02 401 400 Tháng đáo hạn hợp đồng 39 9 39 8 02/ 04 Options, Futures, and Other Derivatives, th 04/04 06/04 Edition, Copyright © John C Hull 20 05 08/04 10/04 12/ 04 2. 8 Giá hợp đồng...

17
954
2

QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 2 doc

Ngày tải lên : 08/08/2014, 07:21

... 89 .25 89. 63 90.00 91.00 92. 00 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 -89. 63 (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) ... (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) (4. 63) (3. 63) (3 .25 ) (2. 63) (1. 63) (0 .38 ) 0.00 0 .37 1 .37 2. 37 50 GIẢ ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH BLACK - SCHOLES Ứng dụng PHÍ QUYỀN CHỌN THAM KHẢO (Ngân hàng ACB) Lúc: 14 25 Ngày ... $86 .38 /cp Bạn dự báo giá xuống, khơng muốn bán CP Strike Call Put 75 80 85 90 95 11.50 7.00 4 .25 2. 25 0.81 Mua CP: -$86 .38 Mua quyền chọn bán: - $3 .25 Tổng cộng: -$89. 63 0.75 1 .38 3 .25 6. 13 8.88...

13
440
1

bài giải môn quản trị rủi ro

Ngày tải lên : 14/06/2014, 20:08

... F2Z4T Z Z 6 R S F2Z4T Z @ @ @ @ @ @ @ R S F2Z4T Z @ @ @ @ Y +σ 2Z4 / @ @ % % = &>σ ( L) = σ ( L) = 4594600 = 21 43, 5 ≈ 21 44 Th.s Tr n Quang Trung Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro ... ( = Th.s Tr n Quang Trung ! % K! ( E + 23 Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn Qu n tr R i ro :@ : ? @ : D :2@ C : $ ! ; ,) ]^_ 2! , !&! ! 2! C ! !) ,( * 7,( 77 ) Z

27
600
2

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH CÁC THẤT BẠI TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO: CHÚNG LÀ GÌ VÀ KHI NÀO CHÚNG XẢY RA?

Ngày tải lên : 04/07/2014, 09:59

... rủi ro 4.1 .2. 1 Không nhận diện rủi ro biết 4.1 .2. 2 Đo lường sai rủi ro bị bỏ qua .10 4.1 .2. 3 Sự thất bại việc truyền đạt thông tin .14 4.1 .2. 4 Thất bại giám sát quản lý rủi ro ... rủi ro 15 4.1 .2. 5 Thất bại đo lường quản lý rủi ro 18 4 .2 Kết nghiên cứu 22 Kết luận 23 Mở rộng 24 Tài liệu tham khảo 29 Nhóm 12_ TCDN Đêm Thất ... bại quản trị rủi ro Quản trị rủi ro sai? Cách mà mô tả vai trò quản trị rủi ro cho thấy cách quan trọng quản trị rủi ro sai Chúng bắt đầu cách nói bước quản lý rủi ro đo lường rủi ro Bây giờ, giả...

32
1.6K
7

Bài tập quản trị rủi ro tài chính - Chương 4,5 pps

Ngày tải lên : 07/07/2014, 22:20

... đồng gồm 100.000 euro a Mua hợp đồng quyền chọn mua đồng euro đáo hạn tháng với giá thực $1 định giá $0, 038 5 b Mua hợp đồng quyền chọn bán đồng euro với giá thực $1 định giá $0,0 435 c Sử dụng thông ... ứng với cổ phiếu ABC giá thực 165, đáo hạn ngày 21 /8 $5 1/4 Cổ phiếu định giá 165 1/8 Lãi suất phi rủi ro ghép lãi liên tục 0,0 535 Độ lệch chuẩn 0 ,21 Các quyền chọn kiểu Châu Âu a Xác định lợi ... nhị phân sau Quyền chọn mua lại thời kỳ trước hết hiệu lực Giá cổ phiếu sở 30 $ giá thực quyền chọn 25 $ Lãi suất phi rủi ro 0,05 Giá trị u 1,15 d 0,9 Chứng khoán chi trả cổ tức cuối thời kỳ với...

5
5.6K
159

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 1

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:10

... Put tháng 10 Put 20 .00 1 .25 1.60 2. 40 0.45 0.85 1.50 22 .50 0 .20 0.45 1.15 1.85 2. 20 2. 85 Options, Futures, and Other Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1 .24 Thị trường giao ... Other Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1.7 Bảng yết giá ngoại hối cho đồng GBP ngày 03/ 06 /20 03 (xem trang 4) Mua vào Bán Giao 1. 628 1 1. 628 5 HĐ kỳ hạn tháng 1. 624 8 1. 625 3 HĐ kỳ ... Options, Futures, and Other Derivatives, th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 1 . 23 Giá hợp đồng quyền chọn Intel (ngày 29 /05 /20 03; giá cổ phiếu 20 . 83) ; Xem Bảng 1 .2 trang Giá thực tháng Call...

32
1.3K
2

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chuong 3

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:15

... giao sau khởi điểm  F2 : Giá giao sau kết thúc S2 : Giá cuối tài sản   Bạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua tài sản tương lai cách mua hợp đồng giao sau Giá tài sản =S2 – (F2 – F1) = F1 + mức sở ... giao sau khởi điểm  F2 : Giá giao sau kết thúc S2 : Giá cuối tài sản   Bạn phòng ngừa rủi ro cho việc mua tài sản tương lai cách mua hợp đồng giao sau Giá thực =S2+ (F1 – F2) = F1 + mức sở Lựa ... 2. 0? Giá phòng ngừa rũi ro cho cổ phiếu cá biệt    Tương tự phòng ngừa cho danh mục Cơ chế vận hành không tốt (phòng ngừa danh mục) chỗ phòng ngừa rủi ro hệ thống Rủi ro phi hệ thống rủi ro...

17
1K
2

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 4

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:16

... RK − RF )(T2 − T1 )e − R2T2  Giá trị FRA lãi suất cố định trả  RF lãi suất kỳ hạn kỳ R2 lãi suất zeroTkỳ đáo hạn T2 − R2 L( RF − RK )(T2 − T1 )e  Tần suất nhập lãi cho RK, RM, R2 sử dụng công ... Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 4.14 Đường lãi suất zero tính từ sở liệu (Hình 4.1, trang 84) 12 Lãi suất zero (%) 11 10.681 10.469 10 10.808 10. 536 10. 127 Đáo hạn ... /năm) 3. 0 4.0 5.0 4.6 5.8 5.0 6 .2 5 .3 6.5 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 4.17 Công thức tính lãi suất kỳ hạn  Giả định lãi suất zero kỳ T1 T2 R1...

27
997
2

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 5

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:17

... Derivatives 6th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 5 .22 Giá hợp đồng giao sau giá giao tương lai (tiếp theo)  Nếu tài sản rủi ro hệ thống, k = r F0 kỳ vọng không bị lệch ST  có rủi ro hệ ... thời gian đáo hạn T năm F, F = S (1+r )T r lãi suất phi rủi ro kỳ hạn năm (của đồng tệ) Trong ví dụ chúng ta, S =39 0, T=1, r=0.05 F = 39 0(1+0.05) = 409.50 Trường hợp lãi suất tính cách gộp lãi ... theo lập luận rf lãi suất phi rủi ro nước F0 = S0e ( r −rf ) T Tại liên hệ phải Hình 5.1, trang 1 13 1000 units of 1000 đơn vị foreign currency ngoại tệ thời atđiểmzero time 1000 e rf T ĐV ngoại tệ...

23
1.2K
2

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 6

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:18

... vào ngày thứ 2, c) tận thời điểm đáo hạn ? Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 6.10 Ví dụ Ngày 1/11 97 . 23 3/ 11 96.98 …… …… 21 /21 th 97. 12 2/11 Options, ... định 100 - 97. 12 = 2. 88%  Trong ví dụ bạn nhận 100 – 97. 42 = 2. 58% tri u USD vòng tháng (tức =$6,450) thu từ hợp đồng giao sau theo ngày 30 × $25 =$750 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, ... chỉnh độ lồi (điểm sau sở) 3 .2 12. 2 27 .0 47.5 10 73. 8 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 6.17 Mở rộng đường LIBOR lãi suất zero  Lãi suất tiền gửi LIBOR...

25
960
0

sline bài giảng quản trị rủi ro tài chính chương 7

Ngày tải lên : 31/03/2015, 10:19

... 2. 50 +0.15 05/ 03 /20 06 5.6% +2. 75 2. 50 +0 .25 05/09 /20 06 5.9% +2. 80 2. 50 +0 .30 05/ 03 /20 07 6.4% +2. 95 2. 50 +0.45 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright © John C Hull 20 05 ... -tri u USD Lãi suất Dòng tiền Dòng tiền LIBOR Ngày Dòng tiền thả cố định Thuần 05/ 03 /20 04 4 .2% 05/09 /20 04 4.8% +2. 10 2. 50 –0.40 05/ 03 /20 05 5 .3% +2. 40 2. 50 –0.10 05/09 /20 05 5.5% +2. 65 ... suất hoán đổi (%) năm 6. 03 6.06 6.045 năm 6 .21 6 .24 6 .22 5 năm 6 .35 6 .39 6 .37 0 năm 6.47 6.51 6.490 năm 6.65 6.68 6.665 10 năm 6. 83 6.87 6.850 Options, Futures, and Other Derivatives th Edition, Copyright...