4 5 kết quả công tác kiểm tra thuế tncn tại cục thuế thừa thiên huế giai đoạn 2009 2013

CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH

Ngày tải lên : 27/10/2015, 17:22

... 37 38 38 39 39 41 43 43 44 45 48 48 48 49 50 52 54 54 54 57 66 v Chương Kiến thức chuẩn bị Mục đích chương trình bày kiến thức phương ... ARIMA(1;1;2) ta Nhập lệnh Eviews DGDP20 05 c ar(1) ma(1) ma(2) Hình 2.7: Kết ước lượng Tức DGDP_2005t = 2 95 . 45 65+ 0.9 759 93.DGDP_2005t−1 +ut −0 .58 9 753 ut−1 −0.38185ut−2 33 Kiểm định phần dư sau ước lượng ... chuỗi GDP20 05 Lấy sai phân bậc chuỗi GDP_20 05 Eviews: GenrDGDP_20 05 = GDP_20 05 − GDP_20 05( −1) 31 Ta chuỗi DGDP_20 05 chuỗi dừng Hình 2 .4: Đồ thị chuỗi DGDP20 05 Kiểm định đơn vị Hình 2 .5: Kiểm định...

76
610
3

Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch

Ngày tải lên : 12/09/2012, 22:10

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 Q-Stat 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0.280 0.088 0. 053 0.0 94 0.1 24 0.122 0.073 0.013 0.0 54 0.096 0.0 95 -0.002 -0.018 0.079 0.111 0.080 0. 041 0.0 34 0.061 0.0 74 0. 051 0.007 ... 3.29 847 1 ARCH(1) 0. 151 7 25 0.063077 2 .40 53 96 GARCH(1) 0.6077 74 0.11 54 1 5 5.2 659 74 R-squared 0.0 741 59 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.069687 S.D dependent var S.E of regression 0.0 250 09 Akaike info...

22
1.4K
6

SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc

Ngày tải lên : 17/09/2012, 16:47

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 Q-Stat 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0.280 0.088 0. 053 0.0 94 0.1 24 0.122 0.073 0.013 0.0 54 0.096 0.0 95 -0.002 -0.018 0.079 0.111 0.080 0. 041 0.0 34 0.061 0.0 74 0. 051 0.007 ... 3.29 847 1 ARCH(1) 0. 151 7 25 0.063077 2 .40 53 96 GARCH(1) 0.6077 74 0.11 54 1 5 5.2 659 74 R-squared 0.0 741 59 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.069687 S.D dependent var S.E of regression 0.0 250 09 Akaike info...

22
2.3K
30

Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch

Ngày tải lên : 19/12/2012, 15:48

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 Q-Stat 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0.280 0.088 0. 053 0.0 94 0.1 24 0.122 0.073 0.013 0.0 54 0.096 0.0 95 -0.002 -0.018 0.079 0.111 0.080 0. 041 0.0 34 0.061 0.0 74 0. 051 0.007 ... 3.29 847 1 ARCH(1) 0. 151 7 25 0.063077 2 .40 53 96 GARCH(1) 0.6077 74 0.11 54 1 5 5.2 659 74 R-squared 0.0 741 59 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.069687 S.D dependent var S.E of regression 0.0 250 09 Akaike info...

23
612
2

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 29/03/2013, 10:05

... 1.6 54 8 29 0.082729 20.00293 AR (4) 0 .41 3232 0.220068 1.877 746 MA (4) -0.8 248 30 0. 141 009 -5. 849 4 84 Variance Equation C 0. 058 310 0.0226 75 2 .57 156 5 ARCH(1) 0.620 041 0.188661 3.28 653 0 GARCH(1) -0. 053 512 ... 2.188 743 MA (4) -0.891668 0. 057 573 - 15 .48 7 65 Variance Equation C 0.1 144 22 0. 041 390 2.7 6 45 01 ARCH(1) -0.1 150 38 0.220810 -0 .52 0981 R-squared 0.2 044 43 Mean dependent var Adjusted R-squared 0. 142 046 ... -0.3 044 21 GARCH(1) 0 . 45 2277 0 .43 644 0 1.036288 R-squared -0. 140 487 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.2 54 5 35 S.D dependent var 43 Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0. 349 2 0.7608 0.3001 0.6112 65 0.363090...

54
950
6

Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB

Ngày tải lên : 08/04/2013, 14:52

... 1.6 54 8 29 0.082729 20.00293 AR (4) 0 .41 3232 0.220068 1.877 746 MA (4) -0.8 248 30 0. 141 009 -5. 849 4 84 Variance Equation C 0. 058 310 0.0226 75 2 .57 156 5 ARCH(1) 0.620 041 0.188661 3.28 653 0 GARCH(1) -0. 053 512 ... 2.188 743 MA (4) -0.891668 0. 057 573 - 15 .48 7 65 Variance Equation C 0.1 144 22 0. 041 390 2.7 6 45 01 ARCH(1) -0.1 150 38 0.220810 -0 .52 0981 R-squared 0.2 044 43 Mean dependent var Adjusted R-squared 0. 142 046 ... -0.289792 0.30 958 3 -0.936069 (RESID

45
791
6

Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/04/2013, 15:18

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 Q-Stat 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 ... 0.001600 0 .56 340 3 AR(1) 0. 3 45 280 0. 042 4 15 8. 140 50 2 Variance Equation C 0.000160 4. 86E- 05 3.29 847 1 ARCH(1) 0. 151 7 25 0.063077 2 .40 53 96 GARCH(1) 0.6077 74 0.11 54 1 5 5.2 659 74 R-squared 0.0 741 59 Mean dependent ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0.280 0.088 0. 053 0.0 94 0.1 24 0.122 0.073 0.013 0.0 54 0.096 0.0 95 -0.002 -0.018 0.079 0.111 0.080 0. 041 0.0 34 0.061 0.0 74 0. 051 0.007...

23
1K
1

Tài liệu Nhận dạng mô hình có tham số ppt

Ngày tải lên : 13/12/2013, 07:15

... tham s nghi m c a ph ˆ 4. 5 THU T TỐN CL ng trình: sol [ f N ( , Z N ) N fN ( ,Z N ) ó: 4. 5. 1 (4. 152 ) N (4. 153 ) 0] N (t , ) ( F (t , (4. 1 54 ) )) t NG THAM S Thu t tốn l p m c 4. 4 ta ã bi t cl ng tham ... (t ) ó: (t , k ) (k ) T (k ) (4. 2 04) k t f (t ) (t , k ) (k ) y (k ) (4. 2 05) k Các bi u th c (4. 203), (4. 2 04) (4. 2 05) có d ng t ng t nh bi u th c (4. 1 75) , (4. 176) (4. 177) Do ó ta d dàng suy thu ... ng (4. 1 74) k L i gi i gi i tích c a (4. 1 74) là: ˆ R (t ) f (t ) t t ó: R (t ) (4. 1 75) T (t , k ) (k ) (k ) (4. 176) k t f (t ) (t , k ) (k ) y (k ) (4. 177) k Tính ˆt b ng cơng th c (4. 1 75) , (4. 176)...

40
525
0

Tài liệu Nhận dạng mô hình không tham số pptx

Ngày tải lên : 13/12/2013, 07:15

... x(t − τ )] = Rx (τ ) , ∀τ (3 .44 ) (3 . 45 ) t =1 N →∞ N E[ x(t ) x(t − τ )] = lim N ∑ E[ x(t ) x(t − τ )] (3 .46 ) t =1 • {x(t )} {y (t )} gọi q trình ngẫu nhiên liên kết gần dừng (jointly quasi-stationary) ... ) = − α α Nếu mức nhiễu đủ nhỏ giá trị ước lượng đáp ứng xung là: y (t ) ˆ g (t ) = α (3 .53 ) (3. 54 ) (3 .55 ) Nhận xét: ☺ Phương pháp đơn giản Sai số nhận dạng v(t ) / α Nhiều hệ thống vật lý khơng ... + v(t ) +∞ y (t ) = ∑ g (k )u (t − k ) + v(t ) ⇔ (3 .50 ) (3 .51 ) k =0 Nếu tín hiệu vào tín hiệu xung dirac: u (t ) = αδ (t ) tín hiệu là: (3 .52 ) +∞ y (t ) = ∑ g (k )αδ (t − k ) + v(t ) k =0 ⇒ y...

16
685
2

Ứng dụng matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám

Ngày tải lên : 31/12/2013, 10:12

... lệch M 0 . 45 0 .44 9971 -0.000029 -0.006 B 0.8 0.799 742 -0.000 258 -0.032 Bảng 4. 23 Kết nhận dạng với tập liệu DataM8 μ = 0. 05 Tham số   p p Sai lệch % Sai lệch M 0 . 45 0 .44 52 98 -0.0 047 02 -1. 0 45 B 0.8 ... 0 . 45 0 . 45 0108 0.000108 0.0 24 Bảng 4. 28 Kết nhận dạng tham số với tập liệu DataM2 Tham số   p p Sai lệch % Sai lệch M 0 . 45 0 . 45 0872 -0.000872 0.1 94 B 0.8 0.79986 -0.000 14 0.018 Bảng 4. 29 Kết ... liệu DataM2 Tham số   p p Sai lệch % Sai lệch M 0 . 45 0 . 45 1 353 0.001 353 0 0.300 B 0.8 0.79 95 54 -0.00 044 6 0. 056 J 0.02 0.020391 0.000391 1. 955 Nhận xét: Sau thực nhận dạng hệ thống phi tuyến động...

26
399
1

Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf

Ngày tải lên : 21/01/2014, 16:20

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 1 64. 56 ... achieved after 50 0 iterations Variance backcast: ON Coefficient C AR(1) Std Error z-Statistic Prob 0.000902 0. 3 45 280 0.001600 0. 042 4 15 0 .56 340 3 8. 140 50 2 0 .57 32 0.0000 3.29 847 1 2 .40 53 96 5. 2 659 74 0.0010 ... Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 0.000160 0. 151 7 25 0.6077 74 0.0 741 59 0.069687 0.0 250 09 0 .51 7871 19 54 . 153 2.1 343 35 4. 86E- 05 0.063077 0.11 54 1 5 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info...

25
896
3

Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx

Ngày tải lên : 24/01/2014, 07:20

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 1 64. 56 ... 0.0 741 59 0.069687 0.0 250 09 0 .51 7871 19 54 . 153 2.1 343 35 4. 86E- 05 0.063077 0.11 54 1 5 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.00 046 9 ... after 50 0 iterations Variance backcast: ON Coefficient Std Error z-Statistic Prob C AR(1) 0.000902 0. 3 45 280 0.001600 0. 042 4 15 0 .56 340 3 8. 140 50 2 0 .57 32 0.0000 C ARCH(1) GARCH(1) 0.000160 0. 151 725...

25
776
0

Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính

Ngày tải lên : 10/02/2014, 20:47

... Econometrica, 55 , 391 -40 7 [16] Engle R., Rodrigues A., (1987), Tests of International CAPM with time varying covariances, NBER DP 20 54 [17] Gourierous C., Monfort A., Trognon A (19 84) , Pseudo - ... of U.K.Inflation, Econometrica 50 , 987-1008 [ 14] Engle R.F.et Bollerslev (1986), Modelling the persistence of conditional cariances, Econometric Review, 5, 1 -50 [ 15] Engle R.F.Lilien D and Robbins ... Time Series models, JASA 70, 70-79 [4] Black, F.et Scholes M.,(1973), The Pricing of options and corporate Liabilities, Journal pf Political Economy, 81; 637-6 54 [5] Bollerslev T ,(1986), Generalixed...

4
1.2K
6

Kỹ thuật đại số gia tử nhận dạng mô hình dựa trên hệ luật. pptx

Ngày tải lên : 04/04/2014, 04:21

... -0 .5 -1 Z PB 0 .5 PS x (y) Z PB PS 12 y NB NS Z PS PB -1 -0 .5 0 .5  (AS)  (S)  (M)  (B)  (AB) 0. 25 0 .5 0. 75 NB Z PB 12  (AS)  (M)  (AB) y 12 0 .5 yS   7.2  0 .5  3.6 0 -1.0  0 .5 0. 25 ... Z PB 12  (AS)  (M)  (AB) y 12 0 .5 yS   7.2  0 .5  3.6 0 -1.0  0 .5 0. 25 -0.6 -0 .5 -0.3 0. 75 0.3 0 .5 0.6 1.0 xs 1.0 x ...

6
256
0

Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index

Ngày tải lên : 12/04/2014, 23:28

... 48 0.6 44 3.2 41 6. 146 43 3 47 2.8 47 7.2 49 0.7 54 5 14. 5 507.6 51 3.2 52 2 53 6.6 52 7.6 52 3 .4 5 24. 4 51 5.2 52 5.8 55 8 619 631.8 6 54 . 5 743 7 75. 5 748 .8 776. 25 867.2 980 .4 1009.8 1036.6 1066 1071 1 140 1 144 .4 1123.7 04 ... 21 65. 79 22 35. 59 2218.93 2 258 .43 2299.99 2 357 .29 2 342 .3 2 350 .62 2330.79 2389.72 244 5. 86 246 0.26 241 3.21 243 7.36 2 45 7.2 240 1.18 241 5. 29 243 4. 25 250 2.82 2 45 1.31 243 5 .49 247 5. 88 2 45 9.82 249 6.31 251 5.1 ... 2387 .55 2372.66 244 8.93 242 1. 64 247 1. 34 dax 57 23.03 56 28.37 58 17.02 58 11 .47 58 76. 54 57 95. 26 59 37.87 58 83.32 60 04. 33 60 85. 82 6173.68 6202.82 6262. 54 6 241 . 15 6 357 .77 641 2.36 641 1.96 6 241 .13 642 7 .41 ...

70
1.4K
1

Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... Equation C 0.000160 4. 86E- 05 3.29 847 1 0.0010 ARCH(1) 0. 151 7 25 0.063077 2 .40 53 96 0.0162 GARCH(1) 0.6077 74 0.11 54 1 5 5.2 659 74 0.0000 R-squared 0.0 741 59 Mean dependent var 0.00 046 9 Adjusted R-squared 0.069687 ... 0.0 259 29 S.E of regression 0.0 250 09 Akaike info criterion -4. 679839 Sum squared resid 0 .51 7871 Schwarz criterion -4. 65 147 7 Log likelihood 19 54 . 153 F-statistic 16 .58 055 Durbin-Watson stat 2.1 343 35 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0.280 0.088 0. 053 0.0 94 0.1 24 0.122 0.073 0.013 0.0 54 0.096 0.0 95 -0.002 -0.018 0.079 0.111 0.080 0. 041 0.0 34 0.061 0.0 74 0. 051 0.007...

26
673
4

TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx

Ngày tải lên : 08/08/2014, 17:20

... 0.069687 0.0 250 09 0 .51 7871 19 54 . 153 2.1 343 35 35 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.0 259 29 -4. 679839 -4. 65 147 7 16 .58 055 0.000000 Từ kết ớc lợng ... 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 1 64. 56 1 64. 60 170.39 170 .57 170.89 172.00 172.00 172. 74 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... Equation C 0.000160 4. 86E- 05 3.29 847 1 0.0010 ARCH(1) 0. 151 7 25 0.063077 2 .40 53 96 0.0162 GARCH(1) 0.6077 74 0.11 54 1 5 5.2 659 74 0.0000 R-squared 0.0 741 59 Mean dependent var 0.00 046 9 Adjusted R-squared S.E...

21
772
2

Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot

Ngày tải lên : 10/08/2014, 15:23

... -0. 0 45 -0.0 15 -0.023 0.003 -0. 055 65. 682 72.1 84 74. 50 7 81. 856 94. 780 107 .40 111.89 112.03 1 14. 49 122.28 129.93 129. 94 130.22 1 35. 53 146 .10 151 .52 152 .93 153 .92 157 .12 161.76 1 64. 03 1 64. 07 1 64. 56 ... achieved after 50 0 iterations Variance backcast: ON Coefficient C AR(1) Std Error z-Statistic Prob 0.000902 0. 3 45 280 0.001600 0. 042 4 15 0 .56 340 3 8. 140 50 2 0 .57 32 0.0000 3.29 847 1 2 .40 53 96 5. 2 659 74 0.0010 ... Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 0.000160 0. 151 7 25 0.6077 74 0.0 741 59 0.069687 0.0 250 09 0 .51 7871 19 54 . 153 2.1 343 35 4. 86E- 05 0.063077 0.11 54 1 5 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info...

25
467
0

Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày tải lên : 24/10/2014, 17:58

... kiện:   0.000 158  0.000 859 (1  0.21 8 45  0 .59 752 3) ( 15) Nhận thấy:     0.21 8 45  0 .59 752 3  0.8 159 73 xấp xỉ 1, liệu mô hình có thuộc dạng IGARCH hay không? Bảng 10 : Kiểm định Wald Giả ... CQ5133 14 Đề án môn học GVHD: Hoàng Đức Mạnh Phương trình trung bình: R _ BVH t  0.13118R _ BVH t 1  et (13) ˆ ˆ Phương trình phương sai:  t2  0.000 158  0.21 8 45 et21  0 .59 752 3 t21 ( 14) ... Mạnh Bảng 3: kiểm định DF cho chuỗi R_BVH Bảng 4: ước lượng mô hình AR(1) có hệ số chặn Từ kết ươc lượng, nhận thấy P_value(c) =0,6236 >0, 05 suy hệ Sinh viên: Phạm Thị Tú 25 MSV: CQ5133 14 Đề án môn...

43
2.1K
5