Bài thực hành kinh tế lượng sử dụng Eviews Đề bài: Nghiên cứu mối quan hệ phụ thuộc doanh số bán với chi phí dành cho quảng cáo giá bán ,người ta thu thập số liệu sau 10 cửa hàng kinh doanh nhóm hàng Yi 84 90 92 96 100 108 120 126 130 136 Xi 10 10 12 13 14 14 15 Zi 8 7 7 6 Trong đó: Yi : Doanh số bán tháng cửa hàng thứ i ( Đvi : Triệu đồng) Xi : Chi phí dành cho quảng cáo tháng cửa hàng thứ i ( Đvi : Triệu đồng) Zi : Giá bán tháng cửa hàng thứ i ( Đvi : ngàn đồng /sản phẩm) Yêu cầu : Câu 1: Vẽ đồ thị biến Y , X , Z Câu 2: Ước lượng mơ hình hồi quy tuyến tính Với mức ý nghĩa α = 0,01 a) Ước lượng mơ hình hồi quy mẫu giải thích hệ số nhận b) Kiểm định giả thiết yếu tố giá bán không ảnh hưởng tới doanh số bán c) Kiểm định giả thiết chi phí quảng cáo giá bán không ảnh hưởng đến doanh số bán d) Vẽ đồ thị phần dư ei Câu : Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi a) Vẽ đồ thị e2 theo X b) Kiểm định Park c) Kiểm định Glejser Câu : Phát hiện tượng đa cộng tuyến a) R2 cao, tỷ số t thấp b) Hệ số tương quan cặp cao Câu : Phát hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: b) Phương pháp Breush- Godfrey Bài làm : Câu 1: Vẽ đồ thị a) Đồ thị biến Y b) Đồ thị biến X c) Đồ thị biến Z d) Đồ thị biến Y theo X Z Câu 2: a) Ước lượng mơ hình hồi quy mẫu Với số liệu , sử dụng phần mềm eviews ta bảng sau : Từ bảng ta có mơ hình hồi quy mẫu ˆ Y = 69,53704 + 6,083333Xi - 4,203704Zi Ý nghĩa hệ số: = 69,53704 : chi phí dành cho quảng cáo và giá bán = doanh số bán trung bình 69,53704 trd/tháng = 6,083333 : yếu tố khác khơng đổi chi phí quảng cáo tăng lên trđ doanh thu trung bình tăng lên 6,083333 trđ = - 4,203704 yếu tố khác không đổi giá bán tăng lên trd doanh số bán giảm 4,203704 trđ b) Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định T để kiểm định giả thiết H0: yếu tố giá bán không ảnh hưởng tới doanh số bán Từ bảng ta có P-Value = 0,0143 > α = 0,01 Ta chưa có sở để bác bỏ H0 Kết luận : yếu tố giá bán có ảnh hưởng tới doanh số bán c) Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định F để kiểm định giả thiết H0 : R2 = Từ bảng ta có α = 0,01 > P-Value = 0,00000 Vậy ta bác bỏ giả thiết H0 Kết Luận: có yếu tố chi phí quảng cáo giá bán ảnh hưởng tới doanh số bán d) Vẽ đồ thị phần dư ei Câu 3: a) Vẽ đồ thị e2 theo X KLuận : Nhìn đồ thị ta thấy X tăng , độ rộng đồ thị tăng không khơng có tượng phương sai sai số thay đổi b) Kiểm định PARK • Ước lượng mơ hình gốc để thu phần dư ei • Ước lượng mơ hình hồi quy ln ; =β1+ β2.lnXi +vi Kiểm định giả thuyết H0: β2=0 Nếu giả thuyết bị bác bỏ kết luận tồn tượng phương sai sai số thay đổi Theo bảng ta cao P-Value = 0,037567 > α =0,01 Vậy chưa đủ sở để bác bỏ H0 → Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi c) Kiểm định Glejser • Hồi quy mơ hình; leil= β1+ β2Xi+vi Sử dụng eviews cho ta kết sau : Kiểm định giả thuyết H0: β2=0 Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ kết luận tồn tượng phương sai sai số thay đổi Theo bảng ta cao P-Value = 0,107432> α =0,01 Chưa có sở bác bở H0 → Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi • Hồi quy mơ hình leil= β1+ β2 +vi Sử dụng eviews cho ta kết sau: Tương tự mơ hình Theo bảng ta cao P-Value = 0,104819> α =0,01 Chưa có sở bác bở H0 → Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi • Hồi quy mơ hình leil= β1+ β2 +vi Sử dụng eviews cho ta kết sau: Theo bảng ta cao P-Value = 0,106199> α =0,01 Chưa có sở bác bở H0 → Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi • Hồi quy mơ hình leil= β1+ β2 +vi Tương tự mơ hình Theo bảng ta cao P-Value = 0,104653> α =0,01 Chưa có sở bác bở H0 → Khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Câu Phát hiện tượng đa cộng tuyến a) R2 cao, tỷ số t thấp Hồi quy mô hình hồi quy gốc Yi= β1+ β2X1i+ β3X2i+…+ βkXki+Ui Theo bảng ước lượng ta có R2=0.986862 >0.8 cao , nên có tượng đa cộng tuyến b) Hệ số tương quan cặp cao Từ bảng ta thấy hệ số tương quan cặp cao R 12 = R 21 = 0,983469 > 0.8  Có tượng đa cộng tuyến xảy Câu : Phát hiện tượng tự tương quan a) Phương pháp Durbin-Watson d: - Ước lượng mơ hình hồi quy gốc Trong bảng hồi quy, dòng Durbin-Watson star ta có kết thống kê d =1.889720 Tra bảng thống kê d Durbin-Watson : với n=10, k=2.thì: dl=0.697 & du=1.641 b) Phương pháp Breush- Godfrey 10 - Hồi quy mơ hình hồi quy gốc Yi= β1+ β2X1i+ β3X2i+…+ βkXki+Ui Với ρ=2 ta có bảng sau Trên bảng cho ta biết Fqs= 0,067068 χ = 0,261262 với p-value tương ứng Trong thống kê χ2 tính n*R2.Người ta chứng minh với mẫu đủ lớn vag qs giả thuyết H: khơng có tương quan bậc p n*R2 χ2(ρ) Ta có α=0.01