Đang tải... (xem toàn văn)
ĐỀ THI THAM KHẢO: MÔN KINH TẾ LƯỢNG ( ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG)
Môn: KINH TẾ LƯỢNG Đề tham khảo 2 Thời gian làm bài: 75 phút Được sử dụng tài liệu Làm tròm ít nhất 4 chữ số thập phân Cho bảng số liệu về X, Y, Z như sau: Bảng 1: Y i 4 5 6 5 7 9 8 10 11 12 X i 5 6 7 8 9 12 12 14 15 17 Z i 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 Trong đó: Y là chi tiêu của hộ gia đình (triệu đồng/tháng) X là thu nhập của hộ gia đình (triệu đồng/tháng) Z là biến giả (Z = 1: hộ gia đình ở thành phố; Z=0: hộ gia đình ở nông thôn). Anh (Chị) hãy: 1) Tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X. 2) Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc. 3) Trong các thời kỳ trước người ta vẫn sử dụng 70% thu nhập cho tiêu dùng, có thể kết luận rằng trong thời kỳ quan sát tỉ lệ này đã giảm hay không với mức ý nghĩa 1%? 4) Sai số chuẩn của hồi qui bằng bao nhiêu và có ý nghĩa như thế nào? 5) Viết hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X khi đơn vị tính của Y là tỉ đồng/năm, của X là ngàn đồng/năm. Với số liệu đã cho trên, nếu hồi quy Y theo X và Z thì kết quả như sau: Y i = 0,775 + 0,625X i + 0,725Z i + e i t = (2,051) (17,078) (2,553) R 2 = 0,9824 6) Giải thích ý nghĩa các hệ số hồi qui và kiểm định sự phù hợp của mô hình với α = 5%. 7) Mô hình ở câu 1 hay câu 6 tốt hơn? Tại sao? 8) Nếu đặt ngược lại, Z = 1: hộ gia đình là ở nông thôn, Z = 0: hộ gia đình là ở thành phố thì mô hình hồi qui sẽ như thế nào? 9) Từ kết quả hồi qui, có kết quả một số kiểm định như sau: Bảng 2: White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.955064 Probability 0.503931 Obs*R-squared 4.331229 Probability 0.363031 Bảng 3: Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.404147 Probability 0.687549 Obs*R-squared 1.391621 Probability 0.498670 Bảng 4: 0 1 2 3 4 5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 Series: Residuals Sample 1 10 Observations 10 Mean 5.11e-16 Median 0.050000 Maximum 0.475000 Minimum -0.775000 Std. Dev. 0.365148 Skewness -0.651774 Kurtosis 3.259440 Jarque-Bera 0.736062 Probability 0.692096 Bảng 5: Omitted Variables: Z F-statistic 6.519380 Probability 0.037920 Log likelihood ratio 6.582141 Probability 0.010301 Với mức ý nghĩa 5%, anh (chị) hãy cho biết mục đích của các kiểm định và nêu kết luận của mình. Hết. Đề 3: 1) Y i = 0,758 + 0,661X i + e i 2) β 2 ϵ (0,560; 0,762) 3) t = (0,661-0,7)/0,044 = -0,886 TINV(0.01, 8) = 3,355. Không giảm. Hoặc: 0,7 ϵ (0,514; 0,808). Do đó, không giảm. 4) se = 0,538. Chi tiêu thực tế của các hộ gia đình sẽ chênh lệch với mức chi tiêu trung bình (khi cùng thu nhập) là 0,538. 5) k 1 = 12.10 -3 ; k 2 = 12.10 3 Do đó: Y i = 9,096. 10 -3 + 0,661.10 -6 X i + e i 6) F = 195,125; FINV(0.05,2,7) = 4,737 Mô hình phù hợp. 7) Ở mức ý nghĩa 5% biến Z có ý nghĩa thống kê. Mặt khác, dựa vào số liệu đã cho ta tính được: 9617,09773,0 2 1 2 6 RR , do đó mô hình ở câu 6 tốt hơn. 8) Y i = 1,5 + 0,625X i – 0,725Z i 9) Bảng 2: Kiểm định White. Phương sai không thay đổi. Bảng 3: Kiểm định BG. Không có hiện tượng tự tương quan. Bảng 4: Kiểm định JB. Phần dư phân phối chuẩn. Bảng 5: Kiểm định bỏ sót biến. Biến Z nên đưa vào mô hình.