Khoa QTKD - Trường Đại Học Kinh Tế - ĐH Huế BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề tài “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HÀ TĨNH” Sinh viên thực NGUYỄN THIỆN CHÍ Lớp K43B QTKD TH Niên khóa 2009 - 2013 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN ĐĂNG HÀO Kết cấu trình bày Lý chọn đề tài PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng NH VPBank Hà Tĩnh Chương3 Định hướng giải pháp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài  Cuộc sống tiềm ẩn rủi ro  Rủi ro điều khó tránh khỏi hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt lĩnh vực ngân hàng  NHNN: đến ngày 31/3/2012 nợ xấu tổ chức tín dụng 202.099 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng dư nợ cấp tín dụng  Nợ xấu nhóm NHTM Nhà nước: 125,8 ngàn tỷ đồng, chiếm 10,37% dư nợ cấp tín dụng nhóm NHTM NN  NHTMCP: 60,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 5,8% dư nợ tín dụng nhóm NHTMCP Vậy làm để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả? PHẦN Mục tiêu nghiên cứu  Phân tích đánh giá tình hình thực tiễn rủi ro tín dụng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng VPBank – Hà Tĩnh từ năm 2010 – 2012  Nhận diện nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng thơng qua điều tra vấn  Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh PHẦN Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng:  Những lý luận rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng  Nghiên cứu số tài phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng ngân hàng VPBank – Hà Tĩnh 03 năm gần  Phạm vi:  Tập trung vào hoạt động tín dụng mơ hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2010, 2011, 2012  Khảo sát ý kiến khách hàng cá nhân tìm hiểu ngun nhân rủi ro tín dụng PHẦN PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp tiếp cận, đánh giá rủi ro tín dụng  Mơ hình định tính rủi ro tín dụng Phân tích yếu tố định tính: o Năng lực pháp lý o Uy tín o Mục đich vay o Năng lực tạo lợi nhuận o Môi trường kinh doanh Các yếu tố định lượng: o Nguồn trả nợ KH o Tài sản đảm bảo PHẦN II Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp tiếp cận, đánh giá rủi ro tín dụng  Hệ thống tiêu đánh giá rủi ro tín dụng  Tỉ lệ nợ hạn ( % ) = ( Nợ hạn / Tổng số dư nợ ) * 100 - Khả thu hồi vốn NH khoản vay - Cho biết tổng nợ hạn chiếm phần trăm tổng dư nợ - Là số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng  Nợ xấu tổng dư nợ(%) = (Tổng nợ xấu / Tổng dư nợ) * 100  Hệ số thu nợ (%) = (Doanh số thu nợ/ Doanh số cho vay) * 100 - Chỉ tiêu đánh giá hiệu tín dụng việc thu nợ NH - Nó phản ánh thời kỳ đó, với doanh số cho vay định ngân hàng thu đồng vốn - Tỷ lệ cao tốt PHẦN II Chương Tổng quan vấn đề nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu Mơ hình lý thuyết thang đo đánh giá yếu tố ảnh đến rủi ro tín dụng Chi nhánh Dựa mơ hình nghiên cứu PGS.TS Trương Đồng Lộc Ths Nguyễn Thị Tuyết “các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTMCP Ngoại thương chi nhánh thành phố Cần Thơ” Tham khảo nghiên cứu John M Chapman cộng (1940) “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cho vay cá nhân” (Factors Affecting Credit Risk In Personal Lending) PHẦN II 2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD VPBank Hà Tĩnh Phân tích, đánh giá kết điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Đánh giá KH kiểm tra, giám sát từ NH Mức đánh giá (%) Nhận định GTTB GTK Đ Mức ý nghĩa M1 M2 M3 M4 M5 Ngân hàng định kì khảo sát trực tiếp việc sử dụng vốn ông/bà 36,8 52,8 9,6 0,8 2,74 0,000 Ngân hàng thiết lập hệ thống thông tin liên lạc thường xuyên với ông/bà 13,6 44 42,4 3,29 0,000 Ngân hàng có thơng báo trước gần đến hạn trả lãi vốn gốc 20,8 68 11,2 3,90 0,05 PHẦN II 2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD VPBank Hà Tĩnh Phân tích, đánh giá kết điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Đánh giá Cronbach’s Alpha kiểm tra độ tin cậy nhóm nhân tố KNKH Hệ số tương quan biến tổng Cronbach's Alpha bỏ biến Kinh nghiệm khách hàng 794 KNKH1 611 743 KNKH2 637 726 KNKH3 598 778 KNKH4 669 732 PHẦN II 2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD VPBank Hà Tĩnh Phân tích, đánh giá kết điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Đánh giá Cronbach’s Alpha kiểm tra độ tin cậy nhân tố, cho ta kết quả: Điều kiện Số Cronbach’s biến Alpha Tài sản đảm bảo 0.942 Thỏa mãn Sử dụng vốn vay 0.889 Thỏa mãn Kinh nghiệm khách hàng 0.794 Thỏa mãn Khả tài 0.706 Thỏa mãn Kiểm tra, giám sát từ ngân hàng 0.677 Thỏa mãn Tên nhân tố (Cronbach’s Alpha>=0,6) Các quan sát nhóm nhân tố có hệ số tương quan biến tổng, tất quan sát đưa vào phân tích nhân tố PHẦN II 2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD VPBank Hà Tĩnh Phân tích, đánh giá kết điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Phân tích nhân tố  Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố EFA  Tiến hành EFA, với phương pháp xoay nhân tố Varimax điểm dừng trích nhân tố có Eigenvalue >= 1, thu kết quả: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .769 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1.504E3 df 190 Sig .000 PHẦN II Thỏa mãn đk EFA 2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD VPBank Hà Tĩnh Phân tích, đánh giá kết điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng Như có 20 biến quan sát, chia thành nhân tố Kết kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho nhân tố: Nhân tố Tên nhân tố Số Cronbach’s biến Alpha Điều kiện (Cronbach’s Alpha>=0,6) F1 Tài sản đảm bảo 0.942 Thỏa mãn F2 Sử dụng vốn vay 0.889 Thỏa mãn F3 Kinh nghiệm khách hàng 0.794 Thỏa mãn F4 Khả tài 0.706 Thỏa mãn F5 Kiểm tra, giám sát từ ngân hàng 0.677 Thỏa mãn PHẦN II 2.5 Nhận diện nguyên nhân gây RRTD VPBank Hà Tĩnh Phân tích, đánh giá kết điều tra nguyên nhân gây rủi ro tín dụng từ phía khách hàng  KMO = 0,769>0,5 nên liệu phù hợp để phân tích nhân tố  Mức ý nghĩa kiểm định Barlett = 0,000