1 Đặt vấn đề Kinh tế Việt Nam đang từng bước phục hồi sau khủng hoảng, nhưng những điểm yếu và khó khăn mang tính cơ cấu của nền kinh tế ngày càng thể hiện rõ. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng năm 2011 sẽ tiếp tục là một năm nhiều thử thách cho kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP năm 2011 có thể đạt mức 7 - 7,5% như chỉ tiêu của Quố c hội và thu nhập bình quân đầu người tính theo giá hiện tại khoảng 1,160 USD/người/năm. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần một tỷ lệ đầu tư cao, chiếm khoảng 40% GDP, nhằm duy trì mức tăng trưởng. Để nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, Việt Nam cần đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục chịu áp lự c. Tình trạng lạm phát cao tiếp tục đe dọa sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô trong năm 2011. Do lạm phát của Việt Nam có tính cơ cấu nên việc kiểm soát không phải là công việc dễ dàng. Với những vấn đề phân tích ở trên và theo dự báo năm 2011 là năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Với những yêu cầu thực tiễn công tác đặt ra, tôi đã mạnh d ạn chọn đề tài: “Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011” làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 1. Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam qua hai năm 2009 - 2010. - Phân tích sáu yếu tố: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu và lạm phát tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. - Chọn mô hình phù hợp nhấ t để dự báo. - Kiểm định các vi phạm giả thiết của mô hình. - Dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011. 2. Phương pháp nghiên cứu Trong bài nghiên cứu này, tác giả tập trung sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tương quan và phương pháp phân tích hồi quy đơn biến và đa biến. 2 Ngoài ra, phương pháp ước lượng bình phương bé nhất được sử để ước lượng các mô hình. 3. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu Đề tài góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn của tác giả, ngoài ra còn lượng hoá thông tin với việc ứng dụng các phần mềm thống kê trong phân tích kinh tế. Đề tài còn góp phần nâng cao phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần bổ sung thêm tài liệu tham khảo cho sinh viên khoa Quả n trị - Kinh tế Quốc tế trường Đại Học Lạc Hồng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho các nhà nghiên cứu, nhà làm chính sách tham khảo. 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Đề tài chỉ dừng lại dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2011 mà không dự báo cho các năm tiếp theo. Ngoài ra, đề tài chỉ tập trung vào sáu yếu tố: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệ p, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu và lạm phát tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế để dự báo. Bên cạnh đó, tác giả có sử dụng mô hình dự báo theo thời gian. Đề tài chưa đi sâu phân tích toàn diện nền kinh tế Viêt Nam như lãi suất ngân hàng, tỷ giá, chính sách tiền tệ, chính sách đầu tư .tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. 5. Tổng quan lịch sử đề tài nghiên cứu Trong báo cáo tựa đề “Vietnam - Country Forecast February 2010”, các chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam đã vượt qua được những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng những áp lực về thâm hụt ngân sách và lạm phát vẫn còn đe doạ tới sự ổn định của nền kinh tế. Trong báo cáo này, các chuyên gia nhận định rằng triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam vẫn là tích cực. Trong năm 2010 - 2011, kinh tế Việt Nam sẽ tiế p tục duy trì đà tăng trưởng của năm 2010 và sẽ đạt mức tăng trưởng GDP lần lượt là 6,2% và 7,0%. Thâm hụt ngân sách của Việt Nam sẽ giảm xuống còn khoảng 7,8% GDP so với mức 9% GDP của năm 2009. Tuy nhiên, lạm phát của Việt Nam trong 2 năm 2010 - 2011 sẽ ở mức cao, lần lượt là 10,3% và 9,9%. 3 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế và các yếu tố tác động đến tăng trưởng - Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước, tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. - Tốc độ tăng trưởng kinh tế là phầ n trăm thay đổi GDP trong một thời kì nhất định thường là 1 năm. - Lạm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế tăng liên tục trong một thời gian nhất định. - Tỷ lệ lạm phát phản ánh tỷ lệ thay đổi (Tăng thêm hay giảm bớt) của giá cả ở một thời điểm nào đó so với thời điểm trước. Lạm phát có thể có nhiều định nghĩa, quan điểm khác nhau. Nói chung là thế này: Lạm phát là sự tăng lên mức giá chung liên tục của nền kinh tế trong một giai đoạn nào đó. Trong mỗi giai đoạn có thể có giá mặt hàng này tăng, mặt hàng kia giảm, nhưng nếu mức giá chung tăng, ta có lạm phát. Nếu mức giá chung giảm, ta có giảm phát. Để đo lường lạm phát, nguời ta có thể dùng hai chỉ số - Chỉ số giá tiêu dùng hay chỉ số giá cả CPI: Được tính theo bình quân gia quyền của mộ t nhóm các hàng hoá thiết yếu, ở Việt Nam nhóm hàng lương thực, giá vàng, đô la có lẽ có trọng số lớn. Chỉ số này không phản ánh sự biến động giá chung nhưng phản ánh biến động giá cả ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống, tiêu dùng. - Khi nói tốc độ lạm phát, nguời ta cũng thường dùng chỉ số này khi nền kinh tế có lạm phát, nếu không do nguyên nhân tác động từ nước ngoài, hay một thay đổi lớn về cung sản phẩm, thì nó thể hiện cầu hàng hoá lớn hơn cung hàng hoá. Việc duy trì cầu hàng hoá lớn hơn cung hàng hoá ở một mức độ vừa phải, do đó, lạm phát ở mức vừa phải, là cần thiết để kích thích sản xuất, giúp cho việc tiêu thụ hàng hoá tốt hơn, và tạo lợi nhuận cần thiết cho các doanh nghiệp đầu tư nâng cao công nghệ, mở rộng sản xuất. Nếu nền kinh tế sa vào gi ảm phát, nghĩa là sẽ bị thừa cung, thừa ứ hàng hoá, gây ra tình trạng đình đốn, thua lỗ ở các doanh nghiệp. Đó là tác dụng của lạm phát. Tất nhiên lạm phát quá cao thì lại là một vấn đề. 4 - Xuất khẩu phản ánh lượng tiền thu được do bán hàng hoá và dịch vụ ra nước ngoài. Số tiền đó được gọi là kim ngạch xuất khẩu. - Nhập khẩu phản ánh lượng tiền bỏ ra do mua hàng hoá và dịch vụ từ nước ngoài. Số tiền đó được gọi là kim ngạch nhập khẩu. - Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu phản ánh phần trăm thay đổi giá trị xuất khẩ u trong một thời kì nhất định thường là 1 năm. - Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu phản ánh phần trăm thay đổi giá trị nhập khẩu trong một thời kì nhất định. - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp là phần trăm thay đổi giá trị công nghiệp trong một thời kì nhất định thường là 1 năm. - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng (Công nghiệp) là phần tr ăm thay đổi giá trị công nghiệp trong một thời kì nhất định thường là 1 năm. - Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản (Nông nghiệp) là phần trăm thay đổi giá trị nông nghiệp trong một thời kì nhất định thường là 1 năm. - Tốc độ tăng trưởng dịch vụ là phần trăm thay đổi giá trị dịch vụ trong một thời kì nhất định thường là 1 năm. 1.1.2 Cơ sở xây dựng mô hình 1.1.2.1 Nêu ra các giả thiết của mô hình Phân tích các yếu tố: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu và lạm phát tác động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. 1.1.2.2 Thiết lập mô hình toán học * Mô hình toán học (MH 1 ): Y = β 0 + β 1 X1 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp β 0 , β 1 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH2): 5 Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp X2: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp β 0 , β 1 , β 2 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH3): Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp X2: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp X3: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ β 0 , β 1 , β 2 , β 3 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH4): Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp X2: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp X3: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ X4: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH5): Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 + β 5 X5 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp X2: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp X3: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ 6 X4: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu X5: Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH6): Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 + β 5 X5 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp X2: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp X3: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ X4: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu X5: Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu X6: Chỉ số giá tiêu dùng β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 , β 6 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH7): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản β 0 , β 1 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH8): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) + β 2 LN(X2) Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản LN(X2): Log của giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng β 0 , β 1 , β 2 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH9): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) + β 2 LN(X2) + β 3 LN(X3) 7 Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản LN(X2): Log của giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng LN(X3): Log của giá trị sản xuất dịch vụ β 0 , β 1 , β 2 , β 3 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH10): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) + β 2 LN(X2) + β 3 LN(X3) + β 4 LN(X4) Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản LN(X2): Log của giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng LN(X3): Log của giá trị sản xuất dịch vụ LN(X4): Log của giá trị nhập khẩu β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH11): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) + β 2 LN(X2) + β 3 LN(X3) + β 4 LN(X4) + β 5 LN(X5) Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản LN(X2): Log của giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng LN(X3): Log của giá trị sản xuất dịch vụ LN(X4): Log của giá trị nhập khẩu LN(X5): Log của giá trị xuất khẩu β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH12): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) + β 2 LN(X2) + β 3 LN(X3) + β 4 LN(X4) + β 5 LN(X5) + β 6 X6 Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước 8 LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản LN(X2): Log của giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng LN(X3): Log của giá trị sản xuất dịch vụ LN(X4): Log của giá trị nhập khẩu LN(X5): Log của giá trị xuất khẩu X6: Chỉ số giá tiêu dùng β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 , β 6 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH13): LN(Y) = β 0 + β 1 LN(X1) + β 2 LN(X2) + β 3 LN(X3) + β 4 LN(X4) + β 5 LN(X5) + β 6 X6 + β 7 t Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước LN(X1): Log của giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản LN(X2): Log của giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng LN(X3): Log của giá trị sản xuất dịch vụ LN(X4): Log của giá trị nhập khẩu LN(X5): Log của giá trị xuất khẩu X6: Chỉ số giá tiêu dùng t: Yếu tố thời gian β 0 , β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 , β 6 , β 7 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH14): Y = β 0 + β 1 t Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế t: Yếu tố thời gian β 0 , β 1 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH15): LN(Y) = β 0 + β 1 t Trong đó: LN(Y): Log của giá trị tổng sản phẩm trong nước t: Yếu tố thời gian 9 β 0 , β 1 là các thông số ước lượng của mô hình * Mô hình toán học (MH16): Y = β 0 + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 LN(X4) + β 5 LN(X5) + β 6 LN(X5)^2 + β 7 X6 Trong đó: Y: Tốc độ tăng trưởng kinh tế X1: Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp X2: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp X3: Tốc độ tăng trưởng dịch vụ LN(X4): Log của giá trị xuất khẩu LN(X5): Log của giá trị nhập khẩu, LN(X5)^2: Log của giá trị nhập khẩu bình phương. X6: chỉ số lạm phát (CPI) β 0, β 1, β 2, β 3, β 4, β 5, β 6, β 7 : Các thông số ước lượng 1.1.2.3 Ước lượng các mô hình Sau khi xây dựng dạng hàm toán học thì bước tiếp theo là ước lượng các tham số của mô hình. Với sự trợ giúp của các phần mềm như SPSS và EVIEWS thì công việc tính toán trở nên đơn giản hơn và kết quả có độ chính xác cao. 1.1.2.4 Phân tích kết quả: Dựa trên lý thuyết kinh tế để phân tích và đánh giá kết quả Phân tích kết quả xét xem các kết quả nhận được có phù hợp vớ i lý thuyết kinh tế không, kiểm định các giả thuyết thống kê về các ước lượng nhận được từ các mô hình trên. Nếu ước lượng β 1, β 2, β 3, β 4, β 5, β 7 là số dương thì ước lượng này hợp lý về mặt lí thuyết kinh tế. Trong trường hợp ngược lại thì không phù hợp về mặt kinh tế. Trong trường hợp này phải tìm ra mô hình đúng. Ngoài ra, ước lượng β 6 là số âm thì ước lượng này hợp lý về mặt lí thuyết kinh tế. 1.1.2.5 Dự báo Nếu như mô hình phù hợp với lý thuyết kinh tế thì có thể sử dụng mô hình để dự báo. Dự báo có giá trị trung bình cá biệt. 10 1.1.2.6 Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc đề ra các chính sách Các bước trên đây có nhiệm vụ khác nhau trong quá trình phân tích một vấn đề kinh tế và chúng được thực hiện theo một trình tự nhất định. Tìm ra bản chất một vấn đề kinh tế là một việc không đơn giản. Vì vậy, quá trình trên phải được thực hiện nhiều lần như là các phép lặp cho đến khi chúng ta thu được một mô hình đúng. Sự phát triển c ủa máy tính, đặc biệt là các phần mềm SPSS, EVIEWS đã làm gia tăng sức mạnh của việc tính tóan. Điều đó, giúp các nhà kinh tế kiểm chứng được các lý thuyết kinh tế có thích hợp hay không, dẫn đến những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh tác nghiệp, hoạch định các chính sách và đề ra các chiến lược kinh tế - xã hội. 1.2 Phương pháp nghiên cứu 1.2.1 Phương pháp nghiên cứu lịch sử Thông tin và dữ liệu để đưa vào nghiên cứu chủ yếu là dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam trong vòng 21 năm gần đây (Từ năm 1990 đến năm 2010). Trên cơ sở thông tin, số liệu tác giả tìm ra các yếu tố có tương quan với nhau hay không. Nghĩa là các biến độc lập tác động như thế nào đến biến phụ thuộc. Phương pháp thống kê mô tả và phương pháp lịch sử sẽ góp phần bổ sung cho nhau. 1.2.2 Phương pháp t ương quan Phương pháp tương quan mô tả mối quan hệ về lượng giữa các yếu tố. - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cần được nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng tới nó. Sự ảnh hưởng đó bởi mối tương quan gì? Do đó phương pháp này có vị trí quan trọng trong việc lượng hóa mối quan hệ. - Phương pháp này được vận dụng tốt thì khi áp dụng phương pháp hồi quy giữa các biến số độc lập và biến phụ thuộc sẽ giúp sự đánh giá đúng đắn hơn. 1.2.3 Phương pháp ước lượng bình phương bé nhất Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất do nhà toán học Đức Carl Friedrich Gauss đưa ra. Sử dụng phương pháp này kèm theo một vài giả thuyết, các ước lượng thu được