Chƣơng DỰ BÁO BẰNG MƠ HÌNH NHÂN TỐ CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt TƢ TƢỞNG CƠ SỞ CỦA PHƢƠNG PHÁP: Phương pháp dựa quan hệ nguyên nhân kết để dự báo trạng thái đối tượng dự báo tương lai Mối quan hệ nhân xác lập sở mơ hình hồi quy biến phụ thuộc ( biến giải thích) theo biến độc lập ( hay biến giải thích) Mơ hình nhân tố sử dụng phổ biến dự báo với tư cách dự báo có điều kiện Mơ hình nhân tố tiến hành sở kỹ thuật kinh tế lượng CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Nếu ký hiệu yt là biến phụ thuộc (hay cịn gọi biến giải thích, biến nội sinh); xit biến độc lập (hay gọi biến giải thích, biến ngoại sinh) Với i = 1,2,…m (m số biến giải thích mơ hình nhân tố) mơ hình nhân tố có dạng tổng quát sau: yt f x t , x t , , x mt ut t 1,2, , n Tùy theo kỹ thuật xây dựng mơ hình, chia mơ hình nhân tố thành: mơ hình nhân tố mơ hình đa nhân tố CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Dự báo theo MƠ HÌNH MỘT NHÂN TỐ: Là mơ hình có biến giải thích: y f(x) u Trong đó: y tiêu cần dự báo x nhân tố ảnh hưởng  Quy trình thực hiện: c 1: Xác định nhân tố ảnh hưởng, với tiêu chuẩn: - Đảm bảo mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật - Tác động mạnh đến tượng dự báo - Định lượng có đủ thông tin liệu CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt c 2: Xác định dạng hàm phản ánh mối quan hệ (có thể biểu diễn đồ thị, phân tích thống kê…) Bƣớc 3: Thu thập xử lý sơ thông tin,số liệu c 4: Xây dựng mơ hình dự báo kỹ thuật hồi quy OLS Bƣớc 5: Kiểm tra mơ hình Bƣớc 6: Dự báo khoảng dự báo CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Mơ hình nhân tố Dạng mơ hình: aˆ ˆ y aˆ x Hệ phương trình chuẩn: n aˆ aˆ 0 aˆ x x aˆ y x y x Ý nghĩa hệ số hồi quy CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Kiểm tra mơ hình  Kiểm định hệ số hồi quy: - Kiểm định t-test: Hệ số có ý nghĩa thống kê: phi a Bênphai Bêntrai : t t α/ : t t : t - Tính P-value= P ( t α/ 2 ;( n α; ( n t t) α; ( n ) ) ) ; Hệ số có ý nghĩa P- value < α hoặc: P-value/2 R F( * (n ;1 , n Tra bảng: 2) ) : F( ;1 , n ) Mơ hình phù hợp CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Sai số dự báo -Sai số dự báo khoảng dự báo trung bình: Δ1 t α/ Su ;( n 2) n x n x x i n ; x Su RSS y t t yˆ t ^ yˆ Δ1 x p yˆ Y Δ1 x p -Sai số dự báo khoảng dự báo cá biệt: Δ t α/ Su ;( n 2) n x n xi x n x ; Su RSS yt yˆ t t ^ yˆ x p Δ Y yˆ x p Δ 10 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Mơ hình tổng qt Phương trình Hệ phương trình chuẩn: Y a0 na a1 x a x a1 x a2 x x p a p x p Y a x p a1 x p a2 x p a p x 2p p Y x 11 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Các dạng mô hình nhân tố khác a  Mơ hình Logarit kép ( log-log) Y a0x  Mơ hình Log – Lin ( linear) như: tăng trưởng dân số,GNP, Mức cung tiền tệ, thất nghiệp,… t  Mơ hình tuyến tính- logarit: Y Y (1 r ) t (Lượng cung tiền ảnh hưởng tới GDP,Diện tích trồng trọt ảnh hưởng đến sản lượng, diện tích nhà tác động tới giá nhà…)  Mơ hình nghịch đảo: Y t a0 a2 x t Tỷ lệ thất nghiệp đến tiền ( Sản lượng đến chi phí cố định trung bình, lương, thu nhập len chi tiêu loại mặt hàng,…) Yt a0 a LnX t 12 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt MƠ HÌNH ĐA NHÂN TỐ:  Mơ hình tập trung vào dạng bản: yt a0 a 1x hoac : y t a 2x a a 0x 11 x a x a a m m m x u m u t t  Mơ hình sử dụng dự báo với ý nghĩa: - Để ngoại suy giá trị Y theo giá trị X0 Giá trị X0 cho trước phải dự báo - Để mô theo kịch khác thơng qua mơ hình (tức đưa điều kiện để đạt kết cho trước) Thực chất thay giá trị biến đầu vào X để kiểm tra Biến phụ thuộc đầu 13 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Quy trình thực Bƣớc 1: Lựa chọn nhân tố, thu thập số liệu c 2: Xác định dạng hàm phản ánh mối quan hệ đối tượng dự báo nhân tố ảnh hưởng c 3: Xây dựng mơ hình dự báo: - dạng tuyến tính: yˆ aˆ aˆ x aˆ x aˆ p x p Các tham số aˆ i (i = 0,1,2,… ,p) ước lượng phương pháp OLS Bước 4: Đánh giá mô hình Bước 5: Dự báo khoảng dự báo 14 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Ước lượng tham số mơ hình  Hệ phương trình chuẩn: na a0 a1 x1 x1 a1 a x1 x a p ap x y p x p x1 Y x1 a0 xp a1 x p x1 ap xp Y x p 15 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Phân tích đánh giá mơ hình  Hệ số xác định: R ( y ESS TSS EES (Y i Ý nghĩa: Y ) i Y ) (Y i Y ) ; TSS ; RSS (Y i Y ) 2 TSS ESS đo tính phù hợp mơ hình, biến độc lập giải thích % thay đổi biến phụ thuộc R 2  Hệ số xác định hiệu chỉnh: R (1 R ) n n k Ý nghĩa: Căn để xác định việc đưa thêm biến độc lập vào mơ hình 16 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Đánh giá mơ hình a  Kiểm định hệ số hồi quy: t j t se ( a ;( n k ) ) j Ý nghĩa: Hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê R (n k) F  Kiểm định giả thiết đồng thời 0: F 2 (1 R ) Ý nghĩa: Các hệ số HQ không đồng thời =0  Khoảng tin cậy hệ số HQ: a t se ( a ) j ;( n k) ;( ,n k ) j 17 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Kiểm định cấu trúc(ổn định)của Mơ hình ( Chow test) Chuỗi thời gian có n quan sát, chia thành mẫu nhỏ có n1 n2 quan sát ( n= n1 + n2 )  Bước 1:Ước lượng mơ hình n quan sát, có RSSR     Bước 2: Ước lượng mơ hình có n1 QS, có RSS1 Bước 3: Ước lượng mơ hình n2 QS, có RSS2 ( RSS R RSS u ) / k Bước 4: Tính RSSu = RSS1 + RSS2 F Bước 5: Tính: ( RSS u ) /( n 2k )  Nếu: F F ;( k 1; n k) mơ hình hai giai đoạn khác  Tính đa cộng tuyến: Hệ số tương quan biến >0,8 R2 cao>0,8 t-test thấp.Khắc phục bỏ biến 18 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Dự báo  Dự báo giá trị trung bình: yˆ yˆ 0 aˆ t aˆ x ;( n k ) aˆ x se ( Y ) Var ( yˆ ) (X 0 yˆ Y0 ) T (X T t X ) aˆ p x ;( n X k ) p se ( Y ) Var ( yˆ ) ; se ( Y )  Dự báo giá trị cá biệt: ˆ y t ;( n k ) se ( Y Y0 ) ˆ y Y0 t ;( n k ) se ( Y Y0 ) Var ( Y se ( Y Y0 ) Y0 ) Var ( Y ) Var ( Y Y0 ) 19 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt c 4: Đánh giá mơ hình - Tính hệ số tương quan bội Thiết lập ma trận hệ số tương quan: có m biến có ma trận cấp (m+1) H ri r11 r12 r1 m r10 r 21 r 22 r2 m r 20 rm r m r mm rm r10 r 20 rm 0 i yx yx δ yδ x H ' r11 r12 r1 m r 21 r 22 r2 m rm rm r mm i ri0 thể mối quan hệ y xi i 20 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt r ij x ix x ix j δx δx i yt δ rij thể mối quan hệ xi xj j j yt x it xi 2 y δx n i n detH R detH ' - Sai số dự báo: Δ t X Su (n) n m 1 L qu q, u q X q X u X u detL 21 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt n X l ii Trong đó: l 11 L l 12 l 22 l2m lm1 lm l mm X i n X l ij i t l1 m l 21 it X it X jt X j t n Xu(t,p) xqt(p) giá trị biến u, q thời điểm dự báo Lqu phần bù đại số phần tử lqu ma trận L m số nhân tố đưa vào mơ hình n-m-1 số bậc tự - Khoảng dự báo: yˆ x Δ y * yˆ x Δ 22 CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt ... mơ hình nhân tố) mơ hình nhân tố có dạng tổng qt sau: yt f x t , x t , , x mt ut t 1,2, , n Tùy theo kỹ thuật xây dựng mơ hình, chia mơ hình nhân tố thành: mơ hình nhân tố mơ hình đa nhân tố. .. c 4: Xây dựng mơ hình dự báo kỹ thuật hồi quy OLS Bƣớc 5: Kiểm tra mơ hình Bƣớc 6: Dự báo khoảng dự báo CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt Mơ hình nhân tố Dạng mơ hình: aˆ... https://fb.com/tailieudientucntt Dự báo theo MƠ HÌNH MỘT NHÂN TỐ: Là mơ hình có biến giải thích: y f(x) u Trong đó: y tiêu cần dự báo x nhân tố ảnh hưởng  Quy trình thực hiện: c 1: Xác định nhân tố ảnh hưởng,