1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY 1. Tình hình hoạt động tín dụng Bảng 3. Chất lượng tín dụng Đơnvị: Tỷ đồng Stt Nội dung 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 01 Tổng dư nợ cho vay 544 677 24,4 1.015 49, 4 1.766 74,3 3 Trong đó: TD thương mại 139 334 617 815 TD thuê mua tài chính 19 4 98 313 TD chỉ định & KHNN 165 102 65 54 Cho vay ODA 135 169 260 579 Nợ được khoanh 86 68 45 5 02 Nợ xấu (Điều 7- 493) 4.2 2,7 4 4,1 2,51 03 DPRR trích trong năm 25,3 16 18,23 Nguồn: Báo cáo tài chính thường niên của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy Dư nợ tín dụng của BIDV chi nhánh Cầu Giấy tăng trưởng qua các năm. Đến năm 2007, tổng dư nợ đạt 1.766 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng thương mại và thuê mua tài chính đạt 928 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2006. Cơ cấu tín dụng, cơ cấu khách hàng cũng được BIDV Cầu Giấy thực hiện theo hướng tích cực nhằm thực hiện cam kết với Ngân hàng thế giới trong kế hoạch phát triển thể chế và đề án cơ cấu lại BIDV nói chung. 2 Tín dụng thương mại: Hoạt động tín dụng thương mại liên tục tăng trưởng qua các năm, tỷ trọng tín dụng thương mại đến 31/12/2007 đạt 815 nghìn tỷ đồng, chiếm 46,15% tổng dư nợ. Tín dụng chỉ định và kế hoạch nhà nước: Cho vay chỉ định và Kế hoạch nhà nước là nhiệm vụ của BIDV chi nhánh Cầu Giấy trong các năm trước đây. Đến năm 2000, BIDV đã không tiếp tục cho vay theo KHNN chỉ tiếp tục thu hồi nợ và đây là mục tiêu BIDV đã cam kết với ngân hàng thế giới (WB) trong đề án cơ câu lại ngân hàng. Đến 31/12/2007, dư nợ chỉ định & KHNN còn 54 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng so với năm 2006, hiện chỉ còn chiếm 3,05% so với tổng dư nợ. Nợ khoanh: Công tác thu hồi nợ khoanh của BIDV trong các năm gần đây được thực hiện có hiệu quả. Dư nợ khoanh đến 31/12/2007 chỉ còn 5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng dư nợ. Bên cạnh việc tăng trưởng về quy mô và thay đổi cơ cấu tín dụng đối với khách hàng theo hướng tăng cường tín dụng thương mại. BIDV chi nhánh Cầu Giấy đã kiểm soát chất lượng tín dụng một cách có hiệu quả thông qua việc áp dụng triệt để các quy trình tín dụng, các chính sách cho vay, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ trong quá trình cho vay nhằm ngăn ngừa phát sinh nợ xấu. Cùng với việc tăng vốn để đưa hệ số an toán vốn đạt chuẩn quốc tế, giải quyết triệt để nợ xấu là một trong những ưu tiên hàng đầu của BIDV Cầu Giấy trong kế hoạch đáp ứng yêu cầu hội nhập. Do đó, song song với kế hoạch tăng trưởng tín dụng, kiểm soát tín dụng và xử lý nợ xấu là những công tác đã được ngân hàng rất chú trọng. Để quản lý thực trạng các nhóm nợ BIDV Chi nhánh Cầu Giấy đã thực hiện phân loại nợ thành 05 nhóm, trong đó nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 được coi là nợ xấu. Từ năm 2006, Nợ xấu theo Điều 7 quyết định 493 là 4,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,23% trên tổng dư nợ, giảm 2,51% so với cuối năm trước (tỷ lệ này tại thời điểm 31/12/2006 là 2,74%) Mặc dù về nợ xấu vẫn còn cao so với thông lệ quốc tế, tuy 3 nhiên nếu nhìn vào cả quá trình từ nhiều năm trước thì đây là những nỗ lực rất lớn của BIDV Cầu Giấy trong việc kiểm soát và quản lý nợ xấu. Công tác trích dự phòng rủi ro theo quyết định số 493 cũng được BIDV thực hiện tốt, DPRR trích đúng theo quy định của Ngân hàng nhà nước, số tiền trích DPRR năm 2005, 2006 lần lượt: 25,3 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 18,23 tỷ đồng của năm 2007 đã hoàn thành 113,94% kế hoạch trích cả năm. 2.Các dạng rủi ro tín dụng ở chi nhánh BIDV Cầu Giấy Rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại nói chung và BIDV Chi nhánh Cầu Giấy nói riêng thường xảy ra dưới các hình thức khác nhau, song tổng hợp lại, các rủi ro đó thường xuất phát từ những nguyên nhân cơ bản sau: 2.1 Nguyên nhân chủ quan từ người đi vay Rủi ro do khách hàng gây nên là rủi ro thường hay xuất hiện và gây thiệt hại nằng nề đối với ngân hàng. Trong đó, nguyên nhân có thể là do trình độ yếu kém của người đi vay trong công tác quản lý doanh nghiệp, dự đoán sai các vấn đề về thị trường, chủ định lừa đảo ngân hàng, cố tình không thực hiện các cam kết trong HĐTD…Có thể phân ra làm 02 loại sau: Rủi ro đạo đức của người đi vay: Đây là loại rủi ro lớn và thường gặp nhất trong tín dụng hiện nay, là một vấn đề do thông tin không cân xứng được tạo ra. Khách hàng cố tình cung cấp những thông tin sai sự thật về năng lực khách hàng, sử dụng tiền vay sai mục đích, hồ sơ giả mạo, hoặc hoạt động kinh doanh có lãi nhưng không muốn trả nợ ngân hàng, cố tình không thực hiện các cam kết về việc trả nợ theo HĐTD…Trên thị trường tín dụng của Việt Nam hiện nay, vấn đề rủi ro đạo đức hay gặp phải nhất đó là vấn đề khách hàng sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến rủi ro tín dụng không hoàn trả được nợ vay, trong một số trường hợp khách hàng vẫn có thể trả được nợ vay, tuy nhiên khách hàng đã dấu mục đích sử dụng vốn vay thực tế (có thể mục đích vay thực tế là phi pháp hoặc đối tượng ngân hàng không cho vay, hạn chế cho vay…). Như vậy, chúng ta có thể nhận thấy rằng nếu không còn vấn đề thông tin không cân xứng thì vấn đề rủi ro đạo đức cũng biến mất. Vấn đề đặt ra cho Ngân hàng Đầu 4 tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy trong trường hợp này là phải có thông tín chính xác về khách hàng để ra được quyết định đúng đắn. Rủi ro do năng lực của người vay: Rủi ro này do năng lực của người vay kém, không có đủ khả năng điều hành, quản trị, không phân tích đúng đắn thị trường, đầu tư sai hướng…dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh không như mong muốn, khách hàng không có đủ khả năng trả nợ tới hạn. 2.2 Rủi ro do nguyên nhân từ phía Ngân hàng Ngân hàng không chấp hành nghiêm túc về chế độ, quy trình tín dụng và bỏ sót các điều kiện cho vay… Các chế độ, chính sách, quy trình tín dụng còn lỏng lẻo và không cụ thể dẫn tới việc áp dụng chúng vào thực tế chưa phát huy được hiệu quả, chưa chính xác. Thông tin về khách hàng không đầy đủ hoặc không đúng so với thực tế dẫn tới quyết định cấp tín dụng của ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro. Nguyên nhân do đạo đức của cán bộ ngân hàng: Khi đã biết về năng lực khách hàng yếu nhưng cán bộ ngân hàng vẫn cố tình cho vay vì lợi ích cá nhân hoặc lý do nào đó. Đây là nguyên nhân ít xảy ra tuy nhiên rủi ro này xảy ra thường dẫn tới việc khoản vay không trả được nợ, ngân hàng mất vốn. Một nguyên nhân nữa là trình độ năng lực cán bộ ngân hàng kém không đủ khả năng phân tích khách hàng, dẫn tới chất lượng khoản tín dụng kém. 2.3 Nguyên nhân khách quan Do sự biến động, thay đổi của môi trường kinh tế, chính trị…vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng mà khách hàng không có điều kiện, không thể kháng cự lại dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm sút, giảm khả năng trả nợ ngân hàng. Do nguyên nhân bất khả kháng khác như: thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, lũ lụt… 2.4 Rủi ro nguyên nhân từ quan hệ sở hữu Đây là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro lớn nhất đối với các Ngân hàng thương mại nói chung và BIDV Cầu Giấy nói riêng. Đối với các NHTM cổ 5 phần đó là trường hợp cổ đông lớn của ngân hàng cũng là cổ đông lớn của khách hàng, đối với các NHTM nhà nước, chủ sở hữu duy nhất là Nhà nước và cũng là chủ sở hữu duy nhất của các tổng công ty, công ty nhà nước. Rủi ro sẽ xẩy ra khi chủ sở hữu hay các cổ đông lớn của ngân hàng quyết định cung cấp tín dụng cho khách hàng mà đặt chỉ tiêu hiệu quả dự án là thứ yếu so với mục đích thực hiện dự án bằng mọi giá của chủ đầu tư. Luật các TCTD đã có quy định về dư nợ tối đa với nhóm khách hàng hay với khách là cổ đông lớn của ngân hàng. Đối với Ngân hàng TMCP Ngân hàng nhà nước cũng đã có quy định về tỷ lệ vốn góp của một ngân hàng vào doanh nghiệp tối đa là 11%, và một doanh nghiệp cũng chỉ tham gia góp vốn tối đa vào Ngân hàng là 20%. Những quy định này sẽ làm giảm thẩm quyền của khách hàng khi là cổ đông lớn của Ngân hàng, giảm rủi ro liên quan đến quan hệ sở hữu. Đối với các NHTM nhà nước (hiện tại Việt Nam có 5 NHTM nhà nước, giữ gần 80% thị phần tín dụng) và các Doanh nghiệp nhà nước, do cùng hình thức sở hữu nhà nước nên hình thành các hình thức cho vay theo “ Chỉ định”, vay theo “ Kế hoạch nhà nước” để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ có các văn bản của Thủ tướng Chính Phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp (tuỳ theo số tiền vay được phân quyền). Việc nảy sinh hình thức cho vay không theo cơ chế thị trường này dẫn tới một số quan điểm sai lệch của các Doanh nghiệp nhà nước, coi Ngân hàng là kênh tài trợ vốn quan trọng khi kênh ngân sách gặp khó khăn, sẵn sàng dùng các văn bản chỉ đạo của UBND các cấp làm sức ép buộc Ngân hàng phải cho vay bỏ qua các điều kiện tín dụng. Bên cạnh đó, quan điểm của UBND các cấp coi NHTM nhà nước và các Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn đều là “ kẻ dưới quyền”, vốn của ngân hàng hay vốn của doanh nghiệp đều là “ tiền của nhà nước”, vì vậy UBND các cấp có quyền điều chỉnh đưa vào chỗ nào theo ý muốn chủ quan và những “ kẻ dưới quyền” phải tuân theo không được bàn cãi. Hình thức rủi ro này hiện chỉ tồn tại ở các nước chậm và đang phát triển, nền kinh tế thị trường phát triển chưa hoàn chỉnh. 6 3. Tình hình áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy. Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của BIDV Cầu Giấy được bắt đầu từ việc xây dựng mô hình chuẩn đo lường, dự báo, đánh giá rủi ro nhằm mục đích phân loại khách hàng vào từng nhóm. Bước tiếp theo, là việc dựa trên kết quả đánh giá rủi ro xây dựng các chính sách tín dụng với các nhóm khách hàng đã được phân loại theo mức rủi ro, đó có thể bao gồm chính sách giới hạn tín dụng, chính sách theo ngành, lãnh thổ, phân loại tài sản và trích lập DPRR .Sau đây là mộ số mô hình, chính sách mà BIDV Chi nhánh Cầu Giấy đang áp dụng nhằm làm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong ngân hàng của mình. 3.1. Mô hình đo lường rủi ro tín dụng Nhận thức được quản trị rủi ro tín dụng là một nhiệm vụ sống còn đối với công tác quản trị của BIDV, từ năm 2000, BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Cầu Giấy nói riêng đã xây dựng các quy chuẩn trong việc đánh giá rủi ro khách hàng. 3.1.1. Mô hình định tính trong quy trình phán quyết tín dụng Vận dụng mô hình định tính đánh giá theo 6 C, BIDV Cầu Giấy đã xây dựng các quy trình đánh giá chung về khách hàng với nội dung như sau: Đánh giá năng lực pháp lý của khách hàng vay Cơ sở đánh giá là Bộ luật dân sự - đối với khách hàng cá nhân và Luật Doanh nghiệp với khách hàng là Doanh nghiệp. Đánh giá Mô hình tổ chức, quản trị điều hành, ngành nghề kinh doanh để nhận biết năng lực hoạt động, năng lực điều hành, quản trị, quy mô của Doanh nghiệp. Đánh giá tư cách khách hàng: Thông qua kho dữ liệu của BIDV, hệ thống tin nội bộ và trung tâm thông thông tin CIC của NHNN, Ngân hàng có thể đánh giá về tư cách đạo đức của khách hàng thông qua các quan hệ tín dụng trước đây với Ngân hàng. 7 Đánh giá tài chính khách hàng: Với khách hàng cá nhân thông qua thu nhập hàng tháng, với khách hàng là doanh nghiệp, thông qua báo cáo tài chính, bảng cân đối kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3 năm gần nhất, BIDV Cầu Giấy sẽ phân tích đánh giá khách hàng dựa trên nhóm các chỉ tiêu: Nhóm các chỉ tiêu phản ánh tính thanh khoản: Thước đo tiền mặt = Tồn quỹ tiền mặt BQ + Những TS có thể chuyển thành tiền dễ dàng (K1) Khả năng thanh toán hiện hành = (TSLĐ + ĐTNH) / Nợ ngắn hạn (K1> 1 là tốt) (K2) Khả năng thanh toán nhanh = (ĐTNH + Tiền) / Nợ ngắn hạn (K2 > 0,5 là tốt) Nhóm các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động: Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần / TSLĐ bình quân Chu kỳ thu hồi vốn trung bình = Các khoản phải thu / Tiền bán hàng trung bình 1 ngày Vòng quay các khoản phải thu = DT thuần / Các khoản phải thu bình quân Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân Nhóm các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời: Khả năng sinh lời của Tổng tài sản = Lợi tức trước thuế / Tổng tài sản Khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu bán hàng Nhóm các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn Hệ số nợ = Tổng số nợ phải trả / Tổng nguồn vốn của Doanh nghiệp Cơ cấu vốn = TSCĐ / Tổng tài sản Vốn lưu động thường xuyên = TS lưu động – Nợ ngắn hạn Đánh giá tăng trưởng của Doanh nghiệp Tốc độ tăng trưởng của Doanh thu = DT hiện tại / DT kỳ trước Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận = LN hiện tại / LN kỳ trước Bảo đảm tiền vay: Thực hiện theo các quy định về đảm bảo tiền vay của NHNN, để thống nhất và có hướng dẫn cụ thể, chi tiết BIDV có quyết định số 8 2696/QĐ-HĐQT về việc ban hành quyết định tài sản đảm bảo tiền vay, danh mục tài sản các chi nhánh được nhận làm tài sản đảm bảo, phương thức định giá, quy trình nhận tài sản . Các điều kiện: Căn cứ vào các quy định hiện hành của NHNN, BIDV Cầu Giấy đã xây dựng quy chuẩn đối với từng loại hình vay ngắn hạn, trung dài hạn, với từng lợi khách hàng .để đảm bảo an toàn tín dụng. 3.1.2 Mô hình định hạng tín dụng Hiện BIDV Cầu Giấy đã xây dựng chương trình định hạng tín dụng khách hàng, đây là cơ sở cho việc xây dựng chính sách khách hàng, phán quyết tín dụng cũng như phân loại tài sản và trích lập dự phòng rủi ro theo điều 7/QĐ 493. Việc xếp hạng tín dụng khách hàng được thực hiện đối với toàn bộ các tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và các khách hàng cá nhân của BIDV. Căn cứ để xếp hạng doanh nghiệp theo hệ thống định hạng tín dụng nội bộ: - Hồ sơ pháp lý và ngành nghề kinh doanh của khách hàng - Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, tài sản, khả năng thực hiện nghĩa vụ theo cam kết của khách hàng. - Mức độ tín nhiệm của khách hàng trong các giao dịch với BIDV của các tổ chức tín dụng khác (lịch sử và hiện tại). - Các nhân tố môi trường bên trong, môi trường bên ngoài, xu hướng phát triển của khách hàng .có ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng hoạt động của Doanh nghiệp. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV sử dụng phương pháp chấm điểm các nhóm Chỉ tiêu tài chính và Chỉ tiêu phi tài chính của từng khách hàng; kết hợp với phương pháp chuyên gia và phương pháp thống kê để xếp hạng khách hàng. Các chỉ tiêu, thang điểm và trọng số của mỗi chỉ tiêu sẽ là khác nhau đối với từng loại khách hàng hay ngành kinh tế khác nhau. Nguyên tắc chấm điểm: Một chỉ tiêu tài chính hay chỉ tiêu phi tài chính có 5 khoảng giá trị chuẩn tương ứng là 5 mức điểm: 20, 40, 60, 80 và 100 điểm (điểm ban đầu). Tùy thuộc vào mức thực tế, điểm của khách hàng sẽ nằm vào một trong các 9 mức chuẩn đó. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ quan trọng, giữa các chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu sẽ có trọng số khác nhau. Điểm tổng của khách hàng sẽ là tích giữa các điểm số ban đầu và các trọng số, đồng thời cũng tính đến các yếu tổ ảnh hưởng đó là: Loại hình sở hữu doanh nghiệp, báo cáo tài chính có kiểm toán hay không. Căn cứ vào số điểm đạt được, khách hàng sẽ được phân loại vào một trong các mức xếp hạng sau: Bảng 4. Định hạng tín dụng nội bộ của BIDV chi nhánh Cầu Giấy Stt Điểm DN Điểm CN Xếp hạng Ý nghĩa Độ rủi ro 1 95 -100 95–100 AAA Đây là mức xếp hạng cao nhất. Khả năng hoàn trả nợ đặc biệt tốt. Rủi ro thấp 2 90 –94 90 – 94 AA Khách hàng AA có năng lực trả nợ không kém nhiều so với hạng AAA. Khả năng hoàn trả nợ rất tốt. 3 85 -89 85 – 89 A Khách hàng có nhiều khả năng chịu tác động tiêu cực của yếu tố bên ngoài và các điều kiện kinh tế hơn 2 nhóm trên. Tuy nhiên khả năng trả nợ vẫn được đánh giá là Tốt. 4 75 – 84 80 – 84 BBB Khách hàng xếp hạng BBB có đầy đủ khả năng hoàn trả các khoản nợ. Tuy nhiên các điều kiện kinh tế bất lợi và sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài có nhiều khả năng hơn trong việc làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hang. Rủi ro trung bình 5 70 - 74 70 – 79 BB Khách hàng xếp hạng BB ít có nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các nhóm từ B – D. Tuy nhiên nhóm này phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc các ảnh hưởng từ các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế bất lợi, các ảnh hưởng này có khả năng dẫn đến sự suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng. 10 6 65 – 69 60 – 69 B Khách hàng nhóm B có nhiều nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các khách hàng nhóm BB. Tuy nhiên, hiện thời khách hàng vẫn có khả năng hoàn trả nợ vay. Các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế nhiều khả năng ảnh hưởng đến khả năng hoặc thiện chí trả nợ của khách hàng. 7 60 – 64 50 – 59 CCC Khách hàng nhóm CCC hiện thời đang bị suy giảm khả năng trả nợ, phụ thuộc nhiều vào độ thuận lợi của các điều kiện kinh doanh, tài chính, kinh tế. Trong trường hợp có các yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng nhiều khả năng không trả được nợ. Rủi ro cao 8 55 – 59 40 – 49 CC Khách hàng hiện thời đang bị suy giảm nhiều khả năng trả nợ. 9 35 – 54 35 – 39 C Khách hàng xếp hạng C trong trường hợp đã thực hiện các thủ tục xin phá sản hoặc có các động thái tương tự nhưng việc trả nợ của khách hàng vẫn đang được duy trì. 10 <35 <35 D Khách hàng được dự kiến hoặc đã mất khả năng trả nợ. (Nguồn: Tài liệu QTRR nội bộ BIDV) Chương trình định hạng tín dụng nội bộ của BIDV Chi nhánh Cầu Giấy hiện được thực hiện hàng tháng, công tác định hạng được khởi tạo bởi cán bộ tín dụng chuyên quản, qua kiểm soát Trưởng phòng tín dụng. Trưởng phòng tín dụng tại Chi nhánh là người chịu trách nhiệm kiểm soát việc chấm điểm và phân loại khách hàng của cán bộ tín dụng đảm bảo việc chấm điểm chính xác, khách quan. Phòng Quản lý tín dụng có trách nhiệm kiểm tra lại các kết quả khởi tạo, đề xuất của Phòng tín dụng. Bộ phận kiểm tra nội bộ có trách nhiệm kiểm tra quá trình thực hiện chấm điểm và xếp hạng khách hàng tại Chi nhánh. Hội đồng tín dụng chi nhánh là Hội đồng có chức năng phê duyệt toàn bộ xếp hạng tín dụng với khách hàng tại Chi nhánh. 3.2. Chính sách tín dụng [...]... soát và nâng cao chất lượng tín dụng; Hoàn thiện và vận hành mô hình hệ thống quản lý rủi ro, đặc biệt là quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực tốt nhất” xuyên suốt trong 18 nhận thức cũng như hành động của đội ngũ tín dụng, quản lý tín dụng, quản lý rủi ro trong 03 năm qua BIDV chi nhánh Cầu Giấy đã có những đột phá trong công tác hạn chế rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng đã cải thiện rõ rệt Chi nhánh. .. tách bạch các bộ phận tín dụng, thẩm định và bộ phận quản lý tín dụng, xây dựng ban quản lý rủi ro với các phòng chức năng quản trị rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro thị trường và quản trị rủi ro tác nghiệp Trực thuộc Hội đồng quản trị có Hội đồng quản lý rủi ro, giúp việc cho Hội đồng quản trị kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Mô hình quản trị rủi ro tín dụng của BIDV hiện nay... đồng tín dụng: Bộ phận Back Office sẽ thực hiện thu nợ và tất toán khoản vay, thanh lý hợp đồng và lưu hồ sơ theo đúng quy định Các quy trình tín dụng của BIDV hiện nay có sự tham chủ yếu của 02 bộ phận Tín dụng và Thẩm định Tại Chi nhánh, phòng Tín dụng và phòng Thẩm định thực hiện đồng thời các chức năng Khởi tạo tín dụng, Phê duyệt tín dụng, chức năng Quản lý rủi ro tín dụng được thực hiện ngay trong... giải pháp hạn chế rủi ro: Khả năng quản trị đầy đủ các rủi ro được thể hiện khi ngân hàng phát hiện và nhận biết các rủi ro có thể xảy ra Đối với chi nhánh, hệ thống thông tin tín dụng trực tuyến trong core banking đã được xây dựng, tuy nhiên tính hiệu quả chưa cao Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đưa ra được các quy trình tín dụng, quy trình phán quyết tín dụng, các mô hình xếp hạng tín dụng Tuy nhiên,... tín dụng, bao gồm các quy trình phán quyết tín dụng, quy trình quản trị rủi ro tín dụng, xử lý nợ xấu được áp dụng cho các khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức tài chính và các hộ tư nhân, cá thể là khách hàng của BIDV Sơ lược Quy trình tín dụng nói chung của BIDV Cầu Giấy gồm các bước sau: Bước 1: Bộ phận tín dụng (Front Office) tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về hồ sơ vay vốn Bước 2: Thẩm định các. .. xét đánh giá tính hiệu quả, tính đầy đủ…trong nhận biết và hạn chế rủi ro chưa được thực hiện Hiện nay, Công tác quản trị rủi ro tín dụng của BIDV Cầu Giấy dựa vào trụ cột “ Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ”, tuy nhiên sau một thời gian thực hiện hệ thống đã bộc lộ một số nhược điểm: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của chi nhánh cho đến nay vẫn được xây - dựng và áp dụng phương pháp một cách rất thủ... xây dựng được chi n lược tín dụng trung dài hạn và xây dựng các kế hoạch tín dụng 6 tháng làm kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của BIDV Tuy nhiên, phần lớn các định hướng phát triển tín dụng này chỉ dựa vào xu hướng tăng trưởng, mà hầu như không tính toán được mức lợi nhuận cũng như rủi ro kỳ vọng đạt được; cũng chưa đề ra được danh mục tín dụng mục tiêu và tỷ trọng cho từng danh mục tín dụng Hệ thống... quy chế, quy trình tại chi nhánh Công tác kiểm tra, giám sát bên ngoài của NHNN cũng như đơn vị kiểm toán độc lập ít nhiều đã giúp BIDV Cầu Giấy thấy được những sai sót, rủi ro tiềm ẩn qua đó đề ra biện pháp khắc phục và chỉnh sửa bổ sung quy trình, quy chế, chính sách để phù hợp hơn với hoạt động thực tế Các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của BIDV chi nhánh Cầu Giấy trong các năm qua đã có... quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu quả 4.2 Quy trình Từ năm 2001, chi nhánh đã xây dựng bộ quy trình tín dụng hoàn chỉnh gồm: Quy trình tín dụng ngắn hạn; Quy trình tín dụng trung dài hạn; Quy trình thẩm định, xây dựng hoàn chỉnh mô hình phán quyết tín dụng, các quy trình tín dụng luôn được chỉnh sửa, bổ sung để đáp ứng nhu cầu thực tế Năm 2004, chi nhánh cũng đã xây dựng hoàn chỉnh Sổ tay tín dụng, đây... sở hữu mô hình (Hội đồng quản trị) Ban quản rủi ro hoàn toàn độc lập với quá trình đánh giá rủi ro 19 Về bộ máy vận hành quản trị rủi ro: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác hạn chế rủi ro với hoạt động ngân hàng, trong những năm qua BIDV Cầu Giấy đã từng bước xây dựng bộ máy quản trị rủi ro ngân hàng nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Chi nhánh đã xây dựng ngân hàng dữ liệu tập trung . 1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÁC RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV CHI NHÁNH CẦU GIẤY 1. Tình hình hoạt động tín dụng Bảng 3. Chất lượng tín dụng Đơnvị:. và 18,23 tỷ đồng của năm 2007 đã hoàn thành 113,94% kế hoạch trích cả năm. 2 .Các dạng rủi ro tín dụng ở chi nhánh BIDV Cầu Giấy Rủi ro tín dụng trong các