KINH TẾ LƯỢNG Bộ môn thống kê – Kinh tế lượng Khoa Kinh tế Instructor Assoc. Prof. Dr. Do Anh Tai Email: doanhtai@tnu.edu.vn Mobile: 0983640109 Kinh tế lượng (Econometrics) Phân bổ thời gian: * Lý thuyết: Diễn giải + Thảo luận * Thực hành: Tại phòng máy Kinh tế lượng (Econometrics)  Mở đầu  Chương 1: Mô hình hồi quy hai biến, một vài tư tưởng cơ bản  Chương 2: Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thiết  Chương 3: Mô hình hồi quy bội  Chương 4: Đa cộng tuyến  Chương 5: Hồi quy với biến giả  Chương 6: Phương sai của sai số thay đổi  Chương 7: Tự tương quan  Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình  Thực hành  Bài tập Mở đầu I. Kinh tế lượng là gì?  Áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế.  Phân tích về lượng các vấn đề kinh tế.  Lý thuyết kinh tế toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế.  Xác định về thực nghiệm các quy luật kinh tế. Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các môn khoa học liên quan 1. Kinh tế lượng với lý thuyết kinh tế  Lý thuyết kinh tế thường nêu ra các giả thuyết hay các giả thiết. Phần lớn các giả thuyết này nói về chất.  Kinh tế lượng dựa vào lý thuyết kinh tế nhưng đồng thời đưa ra cụ thể con số ước lượng để đo mối quan hệ.  Ví dụ: Kinh tế vi mô từng khẳng định rằng giữa giá cả và lượng cầu có quan hệ nghịch biến nhưng không đưa ra một số đo bằng số về quan hệ giữa chúng, không nói cho ta biết lượng cầu sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu nếu ta giảm hoặc tăng một đơn vị giá cả. Các nhà kinh tế lượng sẽ cho chúng ta ước lượng bằng số về các con số này. Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các môn khoa học liên quan 2. Kinh tế lượng và toán kinh tế  Nội dung chính của kinh tế toán là trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học đo hoặc kiểm tra bằng thực nghiệm lý thuyết kinh tế.  Kinh tế lượng sử dụng các phương pháp toán học kiểm định về mặt thực nghiệm các lý thuyết kinh tế. Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các môn khoa học liên quan 3. Kinh tế lượng và thống kê  Thống kê kinh tế chủ yếu liên quan đến việc thu thập, xử lý và trình bày các số liệu.  Kinh tế lượng phải sử dụng các công cụ, phương pháp của thống kê toán để tìm ra bản chất của các số liệu. Các bước thực hiện Nêu giả thiết Thiết lập mô hình Thu thập số liệu  Phân tích mô hình Dự báo  Phương pháp luận của kinh tế lượng Bước 1: Đưa ra giả thiết:  Luật của cầu: Khi giá của một hàng hoá tăng lên với các yếu tố khác không đổi thì người mua sẽ có xu hướng mua ít đi hàng hoá đó, và ngược lại. Bước 2:  Mối quan hệ giữa Q và P có thể là tuyến tính. Giả sử: Q = b 1 + b 2 P + u  Trong trường hợp này đây là hàm cầu tuyến tính. b 1 là hằng số, là giá của Q khi P = 0. b 2 là hệ số góc, là sự thay đổi của Q và P thay đổi một đơn vị. Ta có thể giả thiết b 1 > 0 và b 2 < 0. Trong mô hình trên thì Q được gọi là biến phụ thuộc hay biến được giải thích. P là biến độc lập hay biến giải thích, u là sai số ngẫu nhiên. [...]... thái, thuộc tính hay phạm trù nào đó Ví dụ: Dân tộc (Kinh, tày, nùng), thành phần kinh tế(quốc doanh, tư nhân), trình độ học vấn(cử nhân, trung cấp)… 2.1 Phân loại số liệu b Phân loại theo phương thức thu thập • Số liệu theo thời gian: Là số liệu được thu thập tại một địa điểm, một không gian nhất định nhưng ở các thời kỳ khác nhau Ví dụ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 20012006 • Số liệu chéo:... Nhưng điều này lại là bản chất mối quan hệ trong phân tích tương quan ̉ ̀ BAI GIANG KINH TẾ LƯỢNG Tiêt 3 ́ 2 Số liệu trong phân tích hồi quy 2.1 Phân loại số liệu a Phân loại theo giá trị của biến số * Số liệu định lượng: là số liệu mà các giá trị của chúng được thể hiện bằng các con số kèm theo đơn vị đo hay ý nghĩa kinh tế nào đó Ví dụ: GDP, giá trị xuất khẩu… * Số liệu định tính: là số liệu mà các... sót * Các mẫu thu được trong các cuộc điều tra rất khác nhau về kích cỡ nên khó khăn khi so sánh kết quả giữa các cuộc điều tra đó * Các số liệu trong kinh tế thường ở dạng tổng hợp cao, không cho phép đi sâu vào các đơn vị nhỏ * Có những số liệu trong kinh tế không được phép tiếp cận 3.1 Hàm hồi quy tổng thể(PRF) * Ví dụ giả thiết Trở lại ví dụ về cầu một hàng hoá, ta thấy rằng luật cầu phản ánh quan... (nghĩa là hệ số b2 < 0) Quan sát mô hình ta thấy đúng như vậy Còn trong trường hợp muốn kiểm định xem b2 = -2,15 hay không thì ta cần phải dựa vào các phân bố xác suất để kiểm định Phương pháp luận của kinh tế lượng Bước 6:  Dự báo và dự đoán Giả sử từ mô hình tìm được người bán muốn tìm xem lượng cầu tại mức giá là 2 (2000đ/quyển) Thay vào mô hình, ta tìm được Q = 45,35 đơn vị Như vậy tại mức giá P...Phương pháp luận của kinh tế lượng Bước 3:  Lựa chọn và thu thập dữ liệu Dữ liệu (số liệu) có 3 loại: theo dãy thời gian, thời điểm và kết hợp Tài liệu phải mang tính đại diện và chính xác, đủ lớn Bước 4:  Ước lượng các... biến phụ thuộc + Có thể có một số yếu tố ảnh hưởng tới biến phụ thuộc nhưng ta không có giá trị các quan sát của chúng + Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới biến phụ thuộc nhưng mức độ không đáng kể + Về mặt kinh tế, kỹ thuật ta luôn muốn xây dựng được một mô hình đơn giản nhất có thể 3.2 Hàm hồi quy mẫu(SRF) 3.2.1 Định nghĩa * Hàm hồi quy mẫu: là hàm hồi quy được xây dựng trên cơ sở một mẫu ngẫu nhiên * . kinh tế.  Xác định về thực nghiệm các quy luật kinh tế. Mối quan hệ giữa kinh tế lượng và các môn khoa học liên quan 1. Kinh tế lượng với lý thuyết kinh. toán kinh tế  Nội dung chính của kinh tế toán là trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học đo hoặc kiểm tra bằng thực nghiệm lý thuyết kinh tế.  Kinh