BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN LÊ XUÂN AN MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TIÊU THỤ ĐIỆN, LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH Ở CÁC QUỐC GIA KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN LÊ XUÂN AN MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TIÊU THỤ ĐIỆN, LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH Ở CÁC QUỐC GIA KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN TẤN HỒNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện, lượng khí thải CO phát triển tài quốc gia khu vực châu Á -Thái Bình Dương” cơng trình nghiên cứu tơi với hỗ trợ Giảng viên hướng dẫn TS Nguyễn Tấn Hoàng chưa công bố trước Các số liệu, kết luận văn trung thực Tôi chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2016 Người thực Trần Lê Xuân An MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ TĨM TẮT CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.6 BỐ CỤC BÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 2.1.1 Tăng trưởng kinh tế 2.1.2 Lượng phát thải CO2 2.1.3 Phát triển tài 2.2 CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.2.1 Mối quan hệ phát thải CO2, tiêu thụ lượng tăng trưởng kinh tế 2.2.2 Mối quan hệ CO2 phát triển tài 15 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 MÔ TẢ BIẾN VÀ DỮ LIỆU 20 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 20 3.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH 21 3.3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị 21 3.3.2 Kiểm định đồng liên kết 23 3.3.3 Kiểm định đồng liên kết theo Johansen (1988) 23 3.3.4 Ước lượng hồi quy đồng liên kết bảng 23 3.3.5 Mơ hình hiệu ứng cố định động 24 3.3.6 Kiểm định nhân Granger 25 3.3.7 Phản ứng xung phân rã phương sai 25 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ 31 4.2 KIỂM ĐỊNH SỰ TƯƠNG QUAN VÀ ĐA CỘNG TUYẾN 31 4.2.1 Ma trận tương quan đơn tuyến tính cặp biến 31 4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 32 4.3 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI PHẦN DƯ TRÊN DỮ LIỆU BẢNG - GREENE (2000) 33 4.4 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN PHẦN DƯ TRÊN DỮ LIỆU BẢNG– WOOLDRIDGE (2002) VÀ DRUKKER (2003) 33 4.5 KIỂM ĐỊNH TÍNH DỪNG DỮ LIỆU BẢNG PESARAN’S (2007) CIPS .34 4.6 KIỂM ĐỊNH ĐỒNG LIÊN KẾT TRÊN DỮ LIỆU BẢNG 35 4.7 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY DÀI HẠN 36 4.8 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP GMM VÀ PMG – POOLED MEAN GROUP 38 4.9 ĐỘ TRỄ TỐI ĐA CHO MÔ HÌNH PVAR 41 4.10 PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ BẰNG PANEL VECM 42 4.11 KẾT QUẢ PHÂN TÁCH HÀM PHẢN ỨNG XUNG THEO TIẾP CẬN CỦA CHORLESKY VÀ PHÂN RÃ PHƯƠNG SAI (VARIANCE DECOMPOSITION) TRONG MƠ HÌNH VECM 44 4.11.1 Kiểm định tính ổn định mơ hình 44 4.11.2 Hàm phản ứng xung (impulse response) 45 4.11.3 Phân rã phương sai (Variance decomposition) 46 CHƯƠNG KẾT LUẬN 48 5.1 KẾT LUẬN 48 5.2 MỘT SỐ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 49 5.3 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN 49 5.4 HƯỚNG MỞ RỘNG ĐỀ TÀI 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ARDL DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Autoregressive distributed lag Mô hình tự hồi quy phân phối trễ ARIMA Autoregressive integrated Trung bình trượt kết hợp tự hồi quy moving average ASEAN Association of Southeast Asian Hiệp hội nước Đông Nam Á Nations BRIC Brazil, Russia, India and China DOLS Dynamic ordinary least squares Bình phương nhỏ thơng thường động EKC Environmental Kuznets Curve Đường cong môi trường Kuznets FD Financial Development Phát triển tài FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FMOLS Fully modified ordinary least Biến đổi hồn tồn bình phương nhỏ squares thông thường GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nước GMM Generalized Method of Moments Phương pháp mô men mở rộng MENA Middle East and North Africa Trung Đông Bắc Phi OECD Organization of Economic Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Cooperation and Development countries OLS Ordinary Least Squares Bình phương nhỏ thông thường PMG Pooled Mean Group Phương pháp PMG PVAR Panel vector autoregressive Tự hồi quy véc tơ liệu bảng VECM Vector error correction Model Mơ hình sửa lỗi véc tơ VIF Variance inflation factor Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Mối quan hệ phát thải CO2, tiêu thụ lượng tăng trưởng kinh tế Bảng 2.2: Mối quan hệ phát thải CO2 phát triển tài Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến mơ hình Bảng 4.2: Kết ma trận tương quan đơn tuyến tính Pearson Bảng 4.3: Kết kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai Bảng 4.4: Kết kiểm tra phương sai thay đổi mơ hình Bảng 4.5: Kết kiểm tra tự tương quan mô hình Bảng 4.6: Kiểm định tính dừng biến mơ hình Bảng 4.7: Kết kiểm định đồng liên kết liệu bảng Fisher Bảng 4.8: Kết hồi quy mơ hình DOLS Bảng 4.9: Kết hồi quy mơ hình FMOLS Bảng 4.10: Kết hồi quy mơ hình theo phương pháp GMM PMG Bảng 4.11: Độ trễ tối đa cho mơ hình VAR Bảng 4.12: Bảng kết phân tích mối quan hệ nhân VECM Bảng 4.13: Kết phân rã phương sai DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình 2.1 : Sự tương tác CO2, lượng GDP cho nướcMENA Biểu đồ 4.1 : Kiểm định tính ổn định mơ hình Biều đồ 4.2 : Phản ứng xung CO2 tác động cú sốc từ Electric, GDP, FD Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for dco2 Deterministics chosen: constant Dynamics: lags criterion decision Portmanteau (Q) test for white noise CIPS test, N,T = (15,23) CIPS -4.507 cv10 -2.070 cv5 -2.170 cv1 -2.340 Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for delectric Deterministics chosen: constant Dynamics: lags criterion decision Portmanteau (Q) test for white noise CIPS test, N,T = (15,23) CIPS -3.635 cv10 -2.070 cv5 -2.170 cv1 -2.340 Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for dgdp Deterministics chosen: constant Dynamics: lags criterion decision Portmanteau (Q) test for white noise CIPS test, N,T = (15,23) CIPS -3.240 cv10 -2.070 cv5 -2.170 cv1 -2.340 Pesaran Panel Unit Root Test with cross-sectional and first difference mean included for dfd Deterministics chosen: constant Dynamics: lags criterion decision Portmanteau (Q) test for white noise Individual ti were truncated during the aggregation process CIPS test, N,T = (15,23) CIPS* -4.176 cv10 -2.070 cv5 -2.170 cv1 -2.340 Phụ lục 2: Kiểm định đồng liên kết Johansen Fisher Panel Cointegration Test Series: CO2 GDP ELECTRIC FD Sample: 1991 2014 Included observations: 360 Trend assumption: Linear deterministic trend Lags interval (in first differences): 1 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue) Hypothesized Fisher Stat.* Fisher Stat.* No of CE(s) (from trace test) Prob (from maxeigen test) None 151.7 0.0000 110.1 0.0000 At most 70.58 0.0000 49.93 0.0126 At most 43.59 0.0520 42.18 0.0691 At most 33.18 0.3146 33.18 0.3146 Prob * Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution Individual cross section results Trace Test Max-Eign Test Prob.** Cross Section Statistics Statistics Prob.** Hypothesis of no cointegration 56.2294 0.0067 34.7307 0.0051 44.4118 0.1016 26.5965 0.0665 46.8687 0.0617 22.0956 0.2155 45.3818 0.0839 23.0201 0.1726 74.8238 0.0000 34.6094 0.0053 53.7232 0.0127 25.7098 0.0852 50.7039 0.0263 26.1174 0.0761 66.8636 0.0003 34.6740 0.0052 62.4965 0.0012 39.4821 0.0009 10 62.9441 0.0011 41.9779 0.0004 11 42.2581 0.1516 26.5346 0.0676 12 50.0304 0.0308 19.5987 0.3696 13 62.7881 0.0011 29.4060 0.0289 14 52.4182 0.0175 19.3225 0.3900 15 63.3997 0.0009 34.5147 0.0055 Hypothesis of at most cointegration relationship 21.4988 0.3273 13.0799 0.4449 17.8153 0.5797 10.9793 0.6494 24.7731 0.1697 15.0930 0.2824 22.3617 0.2788 14.8681 0.2982 40.2144 0.0022 27.6835 0.0052 28.0134 0.0792 14.8243 0.3014 24.5865 0.1768 13.7099 0.3893 32.1897 0.0260 17.6072 0.1452 23.0144 0.2454 16.0139 0.2240 10 20.9662 0.3597 16.8502 0.1792 11 15.7235 0.7316 10.4395 0.7027 12 30.4318 0.0422 17.7585 0.1391 13 33.3820 0.0185 17.6374 0.1440 14 33.0958 0.0201 17.6084 0.1452 15 28.8850 0.0634 19.5768 0.0813 Hypothesis of at most cointegration relationship 8.4189 0.4218 6.7620 0.5177 6.8360 0.5968 6.2608 0.5800 9.6801 0.3062 7.3853 0.4446 7.4936 0.5210 7.2163 0.4639 12.5309 0.1332 11.6009 0.1266 13.1891 0.1080 13.0220 0.0778 10.8767 0.2192 8.3332 0.3458 14.5825 0.0683 13.8172 0.0587 7.0005 0.5776 5.1091 0.7280 10 4.1160 0.8940 3.9684 0.8627 11 5.2840 0.7779 5.1743 0.7197 12 12.6733 0.1273 12.4185 0.0959 13 15.7446 0.0459 15.7268 0.0292 14 15.4874 0.0501 10.9954 0.1544 15 9.3082 0.3376 8.9865 0.2873 Hypothesis of at most cointegration relationship 1.6569 0.1980 1.6569 0.1980 0.5752 0.4482 0.5752 0.4482 2.2949 0.1298 2.2949 0.1298 0.2773 0.5985 0.2773 0.5985 0.9301 0.3348 0.9301 0.3348 0.1671 0.6827 0.1671 0.6827 2.5435 0.1107 2.5435 0.1107 0.7653 0.3817 0.7653 0.3817 1.8914 0.1690 1.8914 0.1690 10 0.1476 0.7008 0.1476 0.7008 11 0.1097 0.7404 0.1097 0.7404 12 0.2548 0.6137 0.2548 0.6137 13 0.0179 0.8936 0.0179 0.8936 14 4.4919 0.0340 4.4919 0.0340 15 0.3218 0.5706 0.3218 0.5706 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Phu lục 3: Kiểm định độ trễ tối đa VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: CO2 GDP ELECTRIC FD Exogenous variables: C Sample: 1991 2014 Included observations: 330 Lag LogL LR FPE -1338.197 NA 0.040076 AIC 8.134530 SC 8.180580 HQ 8.152899 1629.532 5845.529 6.82e-10 -9.754742 -9.524494 -9.662899 1686.251 110.3424* 5.33e-10* -10.00152* -9.587072* -9.836202* * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Phụ lục 4: Kiểm định độ ổn định mô hình VAR Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 Phụ lục 5: Biểu đồ hàm phản ứng xung Accumulated Response to Cholesky One S.D Innovations Accumulated Response of CO2 to ELECTRIC Accumulated Response of CO2 to CO2 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 10 10 Accumulated Response of CO2 to FD Accumulated Response of CO2 to GDP 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 10 Phụ lục 6: Phân rã phương sai Period S.E CO2 ELECTRIC GDP FD 0.117060 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 0.155268 96.98400 1.232422 1.270487 0.513092 0.177386 96.72667 0.961232 1.742903 0.569200 0.202510 96.80208 0.737637 1.722083 0.738198 0.224705 96.68480 0.599303 1.852145 0.863754 0.245025 96.54635 0.525302 1.926385 1.001960 10 0.264641 96.39449 0.492551 1.974341 1.138613 0.283367 96.20331 0.500205 2.020817 1.275673 0.301422 95.98195 0.545464 2.058791 1.413797 10 0.318956 95.73544 0.621436 2.091296 1.551824 Cholesky Ordering: CO2 ELECTRIC GDP FD Phụ lục 7: Kết hồi quy Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM Group variable: country Time variable : year Number of instrument s = 242 Wald chi2(3) Prob > chi2 =1 0 =0 avg = 24.00 max = 24 Robust electric Instruments for first differences equation Standard D.electric GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) L(1/23).electric Instruments for levels equation Standard electric _cons Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -1.70 -1.70 Pr > z = Pr > z = 0.089 0.089 Sargan test of (Not robust, Hansen test of (Robust, but overid restrictions: chi2(238) =1307.10 Prob > chi2 = but not weakened by many instruments.) overid restrictions: chi2(238) = 14.66 Prob > chi2 = weakened by many instruments.) Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(electric) Hansen test excluding group: chi2(237) = 12.91 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(1) = 1.75 Prob > chi2 = 0.000 1.000 1.000 0.186 Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM Group variable: country Time variable : year Number of instrument s = 41 =6 0 =0 Wald chi2(4) Prob > chi2 avg = 21.00 max = 21 Robust ect delectri c Instruments for first differences equation Standard D.delectric Instruments for levels equation Standard delectric _cons GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed) DL(1/2).delectric Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -2.06 -1.19 Pr > z = Pr > z = 0.039 0.235 Sargan test of overid restrictions: chi2(36) = 56.73 Prob > chi2 = (Not robust, but not weakened by many instruments.) Hansen test of overid restrictions: chi2(36) = 11.28 Prob > chi2 = (Robust, but weakened by many instruments.) 0.015 Difference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets: iv(delectric) Hansen test excluding group: chi2(35) = 12.16 Prob > chi2 = Difference (null H = exogenous): chi2(1) = -0.87 Prob > chi2 = 1.000 1.000 1.000 Pesaran & Smith (1995) Mean Group estimator All coefficients represent averages across groups (group variable: country) Coefficient averages computed as outlier-robust means (using rreg) Mean Group type estimation Group variable: country Obs per group: = avg = max = Wald chi2(3) Prob > chi2 24 24.0 24 = 12.20 = 0.0067 elec t _ Root Mean Squared Error (sigma): 0.0889 (RMSE uses residuals from group-specific regressions: unaffected by 'robust') Variable trend refers to the group-specific linear trend terms Share of group-specific trends significant at 5% level: 0.733 (= 11 trends) Pesaran & Smith (1995) Mean Group estimator All coefficients represent averages across groups (group variable: country) Coefficient averages computed as outlier-robust means (using rreg) Mean Group type estimation Group variable: country Obs per group: = avg = max = Wald chi2(4) Prob > chi2 21 21.0 21 = 18.40 = 0.0010 dco2 lect dgdp delectric dfd trend _cons Root Mean Squared Error (sigma): 0.0989 (RMSE uses residuals from group-specific regressions: unaffected by 'robust') Variable trend refers to the group-specific linear trend terms Share of group-specific trends significant at 5% level: 0.067 (= trends) Vector Error Correction Estimates Sample (adjusted): 1994 2014 Included observations: 315 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 CO2(-1) 1.000000 ELECTRIC(-1) -2.206912 (0.26696) [-8.26678] GDP(-1) 0.466347 (0.22301) [ 2.09118] FD(-1) 0.410343 (0.23029) [ 1.78187] C 9.827608 Error Correction: D(CO2) CointEq1 0.024474 D(CO2(-1)) D(ELECTRIC) 0.019102 D(GDP) 0.004943 D(FD) 0.002633 (0.00663) (0.00284) (0.00182) (0.00682) [ 3.69391] [ 6.72190] [ 2.72078] [ 0.38586] -0.198938 0.058602 -0.027662 0.105418 (0.05693) (0.02442) D(CO2(-2)) [-3.49425] [ 2.39979] [-1.77202] [ 1.79809] -0.189041 0.097802 0.014144 0.206673 (0.05718) (0.02453) [-3.30609] D(ELECTRIC(-1)) 0.271642 [ 3.98775] 0.005209 [-0.72213] [ 0.00310] 0.086460 [ 1.44393] 0.030139 -0.188071 (0.03828) (0.14376) [ 0.78739] [-1.30825] 0.563468 0.204784 0.412620 0.986623 (0.21924) (0.09404) (0.06011) (0.22577) [ 2.57008] [ 2.17769] [ 6.86399] [ 4.37008] -0.351424 0.054414 (0.22519) (0.09659) [-1.56059] D(FD(-2)) -0.028365 0.000457 [ 1.89620] [ 0.08477] [-1.12453] D(FD(-1)) [ 0.90218] [ 3.50997] (0.03928) (0.14752) (0.13960) (0.05988) D(GDP(-2)) (0.01568) (0.05888) (0.14326) (0.06145) D(ELECTRIC(-2)) -0.156986 D(GDP(-1)) (0.01561) (0.05863) 0.034615 -0.196969 (0.06174) (0.23189) [ 0.56336] [ 0.56062] [-0.84941] 0.082434 -0.028830 -0.002613 -0.025244 (0.05159) (0.02213) (0.01414) (0.05312) [ 1.59797] [-1.30297] [-0.18473] [-0.47521] -0.017354 0.039359 (0.04959) (0.02127) -0.007017 0.175250 (0.01360) (0.05107) [-0.34994] [ 1.85042] C 0.012466 0.026949 [-0.51604] [ 3.43181] 0.018501 0.005990 (0.01068) (0.00458) (0.00293) (0.01100) [ 1.16713] [ 5.88243] [ 6.31735] [ 0.54458] R-squared 0.150305 0.390179 0.242760 0.164104 Adj R-squared 0.125232 0.372184 0.220416 0.139438 Sum sq resids 4.179395 0.768899 0.314208 4.431929 S.E equation 0.117060 0.050209 0.032097 0.120544 F-statistic 5.994716 21.68299 10.86430 6.653107 Log likelihood 233.8133 500.4548 641.4025 224.5730 Akaike AIC -1.421037 -3.113999 -4.008905 -1.362368 Schwarz SC -1.301908 -2.994869 -3.889775 -1.243239 Mean dependent 0.019310 0.043391 0.032954 0.034485 S.D dependent 0.125159 0.063368 0.036352 0.129944 Determinant resid covariance (dof adj.) 4.64E-10 Determinant resid covariance 4.08E-10 Log likelihood 1617.210 Akaike information criterion -9.988633 Schwarz criterion -9.464464 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN LÊ XUÂN AN MỐI QUAN HỆ GIỮA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, TIÊU THỤ ĐIỆN, LƯỢNG KHÍ THẢI CO2 VÀ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH Ở CÁC QUỐC GIA KHU VỰC CHÂU Á –. .. Malaysia phát triển cộng chính, khí Kết tài Quan hệ dài hạn đáng kể lượng khí thải thải CO2, phát triển tài chính, tiêu thụ 18 CO2 (2013) lượng tăng trưởng kinh tế Phát triển tài làm giảm lượng khí thải. .. vực châu Á – Thái Bình Dương 3 Do đó, tác giả chọn đề tài: ? ?Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ điện, lượng khí thải CO2 phát triển tài quốc gia khu vực châu Á -Thái Bình Dương. ” Bài nghiên