BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN THANH HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN THANH HẢI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG ĐỨC Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ” trung thực không trùng lặp đề tài khác Mọi trích dẫn luận văn nêu rõ danh mục tài liệu tham khảo nội dung luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2016 Người thực Trần Thanh Hải MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ .1 1.1 Giới thiệu vấn đề nghiên cứu 1.2 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn 1.8 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ 1.9 Kết luận chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Giới thiệu chương 2.1.1 Thẩm định tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm thẩm định tín dụng 2.1.1.2 Các loại thẩm định tín dụng 2.1.1.3 Vai trò, ý nghĩa thẩm định tín dụng 2.1.1.4 Các yêu cầu cần thỏa mãn thẩm đ 2.1.1.5 Những nội dung thẩm định 2.1.2 Chất lượng thẩm định tín dụng 2.1.2.1 Khái niệm chất lượng 2.1.2.2 Định nghĩa chất lượng thẩm định tín 2.1.2.3 Mối quan hệ chất lượng thẩm địn 2.1.3 Các nhân tố tác động đến chất lượng 2.1.3.1 Nhóm nhân tố chất lượng quy trìn 2.1.3.2 Nhóm nhân tố chất lượng ngườ 2.1.3.3 Nhóm nhân tố tính hữu ích yếu tố hỗ trợ cơng tác thẩm định tín dụng 2.1.3.4 Nhóm nhân tố chất lượng nguồn thơng tin thẩm định tín dụng 2.1.3.5 Nhóm nhân tố áp lực cơng tác thẩm định tín dụng 2.2 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề n 2.3 Đóng góp đề tài 2.4 Kết luận chương CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ 3.1 Giới thiệu chương 3.2 Tổng quan Vietcombank 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 3.2.2 Hệ thống cấu tổ chức Vietcombank 3.3 Tổng quan hoạt động chi nhánh Vietcombank Bộ 3.3.1 Tình hình kinh tế Đơng Nam Bộ 3.3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh tổng khu vực chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ (2013 – 2015) 3.3.2.1 Huy động vốn 3.3.2.2 Dư nợ tín dụng 35 3.3.2.3 Nợ nhóm 37 3.3.2.4 Nợ xấu tổng thể (nợ xấu nội bảng, nợ xấu xử lý rủi ro kỳ, nợ xấu bán VAMC kỳ) 38 3.3.2.5 Một số nhận định hoạt động tín dụng chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ 39 3.3.2.6 Thanh toán quốc tế - tài trợ thương mại 42 3.3.2.7 Lợi nhuận kinh doanh trước dự phòng rủi ro 44 3.4 Thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ 45 3.4.1 Thực trạng chất lượng quy trình thẩm định tín dụng 45 3.4.2 Thực trạng chất lượng người thực việc thẩm định tín dụng .45 3.4.3 Thực trạng tính hữu ích yếu tố hỗ trợ cơng tác thẩm định tín dụng 46 3.4.4 Thực trạng chất lượng nguồn thơng tin thẩm định tín dụng 47 3.4.5 Thực trạng áp lực công tác thẩm định tín dụng .48 3.5 Kết luận chương 48 CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC ĐƠNG NAM BỘ 49 4.1 Giới thiệu chương 49 4.2 Phương pháp nghiên cứu 49 4.3 Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ 50 4.3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu 50 4.3.2 Xây dựng thang đo khảo sát mức độ ảnh hưởng nhân tố .55 4.3.2.1 Thang đo chất lượng quy trình thẩm định tín dụng 56 4.3.2.2 Thang đo chất lượng người thực việc thẩm định tín dụng 56 4.3.2.3 Thang đo tính hữu ích yếu tố hỗ trợ cơng tác thẩm định tín dụng 56 4.3.2.4 Thang đo chất lượng nguồn thơng tin thẩm định tín dụng 57 4.3.2.5 Thang đo áp lực công tác th 4.3.2.6 Thang đo chất lượng thẩm định tín dụ 4.3.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát mức đ 4.4 Thu thập xử lý liệu 4.4.1 Mẫu nghiên cứu 4.4.2 Phương pháp thu thập thông tin 4.4.3 Đối tượng khảo sát 4.4.4 Thời gian thực 4.5 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu 4.6 Trình bày kết kiểm định giả thuyết 4.6.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 4.6.1.1 Phương pháp đánh giá độ tin cậy 4.6.1.2 Kết đánh giá độ tin cậy thang 4.6.2 Đánh giá giá trị thang đo 4.6.2.1 Phương pháp đánh giá giá trị thang đo 4.6.2.2 Kết đánh giá giá trị thang đo 4.6.3 Kiểm định mức độ tương quan b 4.6.3.1 Phương pháp kiểm định mức độ tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 4.6.3.2 Kết kiểm định mức độ tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 4.6.4 Phân tích hồi quy 4.6.4.1 Phương pháp phân tích hồi quy 4.6.4.2 Kết phân tích hồi quy 4.7 Kết nghiên cứu 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 4.9 Kết luận chương CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ 5.1 Định hướng phát triển Vietcombank đến 2020 75 5.1.1 Định hướng phát triển chung 75 5.1.2 Định hướng nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp 75 5.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ 76 5.2.1 Nhóm giải pháp thân chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ tổ chức thực 76 5.2.1.1 Cải thiện chất lượng người thực việc thẩm định tín dụng 76 5.2.1.2 Nâng cao tính hữu ích yếu tố hỗ trợ cơng tác thẩm định tín dụng 77 5.2.1.3 Nâng cao chất lượng nguồn thơng tin thẩm định tín dụng 77 5.2.1.4 Giảm thiểu áp lực công tác thẩm định tín dụng 78 5.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 79 5.2.2.1 Từ Vietcombank trụ sở 79 5.2.2.2 Từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 82 5.2.2.3 Từ doanh nghiệp vay vốn 82 5.3 Hạn chế đề tài gợi ý hướng nghiên cứu 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại VAMC: Công ty TNHH thành viên Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu huy động vốn Vietcombank đối thủ khu vực Đông Nam Bộ 34 Bảng 3.2: Số liệu tín dụng Vietcombank đối thủ khu vực Đông Nam Bộ 36 Bảng 3.3: Tình hình tăng trưởng tín dụng kiểm sốt chất lượng tín dụng chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2013 - 2014 40 Bảng 3.4: Tình hình tăng trưởng tín dụng kiểm sốt chất lượng tín dụng chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ giai đoạn 2014 - 2015 40 Bảng 3.5: Số liệu thị phần kim ngạch xuất nhập Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ 43 Bảng 4.1: Định nghĩa giá trị thang đo khảo sát xác định nhân tố 50 Bảng 4.2: Tổng hợp kết khảo sát xác định nhân tố 51 Bảng 4.3: Thống kê tần số trả lời câu hỏi tác động áp lực cơng tác thẩm định tín dụng lên chất lượng thẩm đinh tín dụng 54 Bảng 4.4: Định nghĩa giá trị thang đo khảo sát mức độ ảnh hưởng nhân tố 55 Bảng 4.5: Kết sau kiểm định giả thuyết nghiên cứu 72 Phụ lục 4.4: Thống kê mô tả kết khảo sát Biến quan sát PR1 PR2 PR3 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 IN14 IN15 IN16 WP17 WP18 WP19 CQ20 CQ21 CQ22 Valid N (listwise) (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ khảo sát) Phụ lục 4.5: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo chất lượng quy trình thẩm định tín dụng Biến quan sát Cronbach alpha = 0,757 PR1 PR2 PR3 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.6: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo chất lượng người thực việc thẩm định tín dụng Biến quan sát Cronbach alpha = 0,843 HM4 HM5 HM6 HM7 HM8 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.7: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo chất lượng người thực việc thẩm định tín dụng (lần 2) Biến quan sát Cronbach alpha = 0,901 HM5 HM6 HM7 HM8 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.8: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo tính hữu ích yếu tố hỗ trợ cơng tác thẩm định tín dụng Biến quan sát Cronbach alpha = 0,859 SP9 SP10 SP11 SP12 SP13 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.9: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo tính hữu ích yếu tố hỗ trợ công tác thẩm định tín dụng (lần 2) Biến quan sát Cronbach alpha = 0,926 SP9 SP10 SP11 SP12 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.10: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo chất lượng nguồn thơng tin thẩm định tín dụng Biến quan sát Cronbach alpha = 0,886 IN14 IN15 IN16 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.11: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo áp lực công tác thẩm định tín dụng Biến quan sát Cronbach alpha = 0,847 WP17 WP18 WP19 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.12: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp Biến quan sát Cronbach alpha = 0,773 CQ20 CQ21 CQ22 (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.13: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến độc lập Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.14: Bảng giải thích tổng biến (Total Variance Explained) biến độc lập Component 10 11 12 13 14 15 16 17 Extraction Method: Principal Component Analysis (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) a Phụ lục 4.15: Ma trận nhân tố quay (Rotated Component Matrix ) biến độc lập Biến quan sát SP12 SP11 SP10 SP9 HM8 HM5 HM7 HM6 IN16 IN14 IN15 WP17 WP19 WP18 PR3 PR1 PR2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.16: Kết kiểm định KMO Bartlett’s biến phụ thuộc Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.17: Bảng giải thích tổng biến (Total Variance Explained) biến phụ thuộc Component Extraction Method: Principal Component Analysis Phụ lục 4.18: Ma trận nhân tố (Component Matrixa) biến phụ thuộc CQ20 CQ21 CQ22 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.19: Tương quan biến PR Pearson Correlation Sig (2-tailed) N HM Pearson Correlation Sig (2-tailed) N SP Pearson Correlation Sig (2-tailed) N IN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N WP Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CQ Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) b Phụ lục 4.20: Tổng kết mơ hình (Model Summary ) Model a Predictors: (Constant), WP, PR, HM, SP, IN b Dependent Variable: CQ (N Phụ lục 4.21: Kết hồi quy Model (Constant) PR HM SP IN WP a Dependent Variable: CQ (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) Phụ lục 4.22: Kết kiểm định F Model Regression Residual Total a Dependent Variable: CQ b Predictors: (Constant), WP, PR, HM, SP, IN (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết phần mềm SPSS) ... hệ nhân tố tác động đến chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh Vietcombank khu vực Đơng Nam Bộ? Nếu có, nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tín dụng doanh nghiệp chi nhánh. .. tác thẩm định tín dụng, nhân tố từ nguồn thơng tin thẩm định tín dụng, nhân tố chi phí thẩm định tín dụng 31 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP... ổn định mơi trường trị Khơng nằm ngồi xu chung, chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam khu vực Đông Nam Bộ (các chi nhánh Vietcombank khu vực Đông Nam Bộ) hoạt động ngân hàng