BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRẦN KIÊN NGHỊ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP HCM – HDBANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THÀNH LONG Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, không chép Các số liệu luận văn có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng, đáng tin cậy Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng Học viên Trần Kiên Nghị năm 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới giảng viên, nhà khoa học trang bị cho tác giả kiến thức quý báu trình đào tạo trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thành Long, người giúp đỡ tác giả tận tâm trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Phòng, Ban đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM tận tình giúp đỡ, dẫn, cung cấp tài liệu để giúp tác giả hoàn thành nghiên cứu Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng Học viên Trần Kiên Nghị năm 2017 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC vii CHƯƠNG TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌ ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 2.1 RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 2.1.4 Nguyên nhân rủi ro tín dụng: 2.1.5 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế xã hội 2.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 10 2.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 12 ii 2.2.3 Các nguyên tắc quản trị rủi ro 13 2.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI MỘT SỐ NHTM TRÊN THẾ GIỚI 14 2.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Hong Kong Shanghai - HSBC 14 2.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng United Overseas - UOB 16 2.3.3 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Việt Nam 18 2.4 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 19 2.4.1 Phân tích luận án, luận văn có liên quan 19 2.4.2 Các mơ hình nghiên cứu trước 20 2.5 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 25 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 2.5.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 26 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .36 3.1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 36 3.2 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 36 3.3 NGHIÊN CƯU ĐỊNH TÍNH HỒN THIỆN MƠ HÌNH VÀ XÂY DỰNG THANG ĐO 37 3.3.1 Nghiên cứu định tính hồn thiện mơ hình 37 3.3.2 Xây dựng thang đo 38 3.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ 41 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu sơ 41 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu sơ 42 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu sơ 42 3.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 48 3.5.1 Phương pháp chọn mẫu 48 3.5.2 Phương pháp xử lý thông tin 50 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TPHCM iii 52 4.1.1 Thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM54 4.1.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP phát triển TPHCM 64 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76 4.2.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu 76 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá 80 4.2.4 Phân tích tương quan 83 4.2.5 Phân tích hồi quy 85 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 96 5.1 KẾT LUẬN 96 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 97 5.2.1 Nhân tố Thông tin tín dụng: 97 5.2.2 Nhân tố Chính sách tín dụng: 98 5.2.3 Nhân tố Chất lượng nguồn nhân lực: 99 5.2.4 Nhân tố Môi trường bên ngoài: 101 5.2.5 Nhân tố Xếp hạng tín dụng: 104 5.2.6 Nhân tố Quy trình cấp tín dụng: 105 5.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 112 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 115 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.3-1 Thang đo lường yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng .38 Bảng 3.4-1 Hệ số KMO phân tích xoay nhân tố sơ .45 Bảng 3.4-2 Kết ma trận xoay nhân tố .45 Bảng 4.1-1 Tổng tài sản tổng dư nợ cho vay HDBank 54 Bảng 4.1-2 Cơ cấu dư nợ theo thời gian HDBank .56 Bảng 4.1-3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng HDBank 57 Bảng 4.1-4 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề HDBank 58 Bảng 4.1-5 Nợ hạn nợ xấu HDBank .59 Bảng 4.1-6 Phân loại dư nợ cho vay HDBank 61 Bảng 4.2-1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 76 Bảng 4.2-2 Hệ số Cronbach alpha khái niệm nghiên cứu 77 Bảng 4.2-3 Kiểm định KMO and Bartlett's Test .80 Bảng 4.2-4 Ma trận xoay yếu tố 81 Bảng 4.2-5 KMO and Bartlett's Test 82 Bảng 4.2-6 Phân tích nhân tố khái niệm hài lòng khách hàng 83 Bảng 4.2-7 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 84 Bảng 4.2-8 Kết hồi quy tuyến tính .85 Bảng 4.2-9 Tổng hợp mơ hình 86 Bảng 4.2-10 Kiểm định Spearman’s rhos 87 Bảng 4.2-11 Phân tích ANOVAa 89 Bảng 4.2-12 Thứ tự ảnh hưởng nhân tố .91 Bảng 4.2-13 Trình bày kết hồi quy 91 Bảng 4.2-14 Kết kiểm định giả thuyết 92 v DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 1.6-1 Kết cấu luận văn Hình 3.2-1 Quy trình nghiên cứu .37 Hình 3.4-1 Mơ hình nghiên cứu thức 47 Hình 4.1-1Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM 54 Hình 4.1-2 Dư nợ cho vay tốc độ tăng trưởng dư nợ HDBbank 55 Hình 4.1-3 Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề HDBank năm 2015 59 Hình 4.1-4 Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2015 60 Hình 4.1-5 Tỷ trọng loại dư nợ cho vay HDBank .62 Hình 4.1-6 Dự phịng rủi ro tín dụng HDBank 63 Hình 4.2-1 Mật độ phân phối chuẩn phần dư .88 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Basel Ủy ban giám sát ngân hàng quốc tế BĐS Bất động sản CNTT Công nghệ thông tin CLNL Chất lượng nguồn nhân lực CSTD Chính sách tín dụng DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT Hội đồng quản trị HT XHTD Hệ thống xếp hạng tín dụng KH Khách hàng MTBN Mơi trường bên ngồi NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NVTD Nhân viên tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương QTCTD Quy trình cấp tín dụng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSĐB Tài sản đảm bảo TTTD Thơng tin tín dụng HDBank Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP HCM Nguyên tắc 2: Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm thực thi chiến lược rủi ro tín dụng Ban Giám đốc phê duyệt phát triển sách, thủ tục nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi giám sát rủi ro tín dụng Các sách thủ tục cần tập trung vào RRTD hoạt động ngân hàng cấp độ khoản tín dụng danh mục tín dụng Nguyên tắc 3: Các ngân hàng cần nhận diện quản lý rủi ro tín dụng có liên quan đến tất sản phẩm, dịch vụ Các ngân hàng cần đảm bảo rủi ro sản phẩm, dịch vụ có biện pháp quy trình quản trị rủi ro đầy đủ trước giới thiệu, cung cấp phê duyệt Ban giám đốc Uỷ ban Hội đồng phê duyệt  Chủ đề 2: Thực quy trình cấp tín dụng lành mạnh Nguyên tắc 4: Các ngân hàng trong phạm vi tiêu cấp tín dụng lành mạnh, rõ ràng, cụ thể Các tiêu chí cần rõ thị trường mục tiêu cho thấy nhận thức rõ bên vay đối tác, mục đích cấu trúc tín dụng nguồn chi trả Nguyên tắc 5: Ngân hàng cần xây dựng hạn mức tín dụng tổng thể cấp độ người vay đối tác, nhóm đối tác có liên quan để tạo loại hình cách thức xảy cho loại rủi ro, sổ sách kế toán ngân hàng sổ sách kinh doanh nội bảng ngoại bảng Nguyên tắc 6: Các ngân hàng cần thiết lập quy trình rõ ràng phê duyệt cấp tín dụng sửa đổi, gia hạn tái tài trợ cho khoản tín dụng hành Nguyên tắc 7: Tất ngoại lệ cấp tín dụng phải dựa sở quyền lợi bên Cụ thể, khoản tín dụng có liên quan đến công ty cá nhân phải công nhận dựa điều khoản ngoại lệ, theo dõi bước cụ thể nhằm kiểm soát giảm bớt rủi ro trường hợp ngoại lệ  Chủ đề 3: Duy trì quy trình quản lý, đo lượng giám sát tín dụng thích hợp Nguyên tắc 8: Các ngân hàng phải có hệ thống quản lý liên tục loại rủi ro tín dụng phát sinh từ danh mục tín dụng Ngun tắc 9: Các ngân hàng phải có hệ thống giám sát tình trạng khoản tín dụng, bao gồm quy định trích lập dự phịng kèm Nguyên tắc 10: Các ngân hàng cần phát triển tối ưu hố hệ thống xếp hàng tín dụng nội quản trị rủi ro tín dụng Hệ thống xếp hạng cần phải quán với chất, quy mô hoạt động phức tạp ngân hàng Nguyên tắc 11: Các ngân hàng phải có hệ thống thơng tin tín dụng kỹ thuật phân tích nhằm hỗ trợ việc quản trị việc đo lường rủi ro tín dụng hoạt động nội bảng ngoại bảng Nguyên tắc 12: Các ngân hàng phải có hệ thống giám sát cấu chất lượng danh mục cho vay Nguyên tắc 13: Các ngân hàng cần ý đến thay đổi tiềm tương lai điều kiện kinh tế đánh giá khoản tín dụng tồn danh mục nên đánh giá tổn thất rủi ro tín dụng điều kiện bất lợi  Chủ đề 4: Bảo đảm kiểm sốt rủi ro tín dụng toàn diện Nguyên tắc 14: Các ngân hàng phải thiết lập hệ thống kiểm soát độc lập liên tục cho quy trình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng kết đánh giá phải thông báo trực tiếp đến Ban giám đốc Tổng giám đốc Nguyên tắc 15: Các ngân hàng phải đảm bảo chức cấp tín dụng quản lý đầy đủ tổn thất tín dụng nằm mức độ cho phép với tiêu chuẩn đảm bảo giới hạn nội Ngân hàng cần thiết lập thực thi nguyên tắc kiểm soát nội nguyên tắc khác nhằm đảm bảo hạn chế sách, quy trình giới hạn tín dụng báo cáo kịp thời cho cấp quản lý điều chỉnh Nguyên tắc 16: Các ngân hàng phải có hệ thống xử lý rủi ro tức nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, khó khăn quản trị tín dụng trường hợp rủi ro hoạt động tương tự  Chủ đề 5: Vai trị kiểm sốt viên Ngun tắc 17: Kiểm sốt viên cần u cầu ngân hàng có hệ thống nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm sốt rủi ro tín dụng hiệu phần mục tiêu quản trị rủi ro ngân hàng Kiểm soát viên cần thực việc đánh giá độc lập chiến lược, sách, quy trình phương pháp liên quan đến cấp tín dụng quản trị danh mục tín dụng Kiểm sốt viên cần xem xét việc thiết lập giới hạn bảo đảm để hạn chế tổn thất cho ngân hàng từ người cho vay đơn lẻ hay nhóm đối tác có liên quan Phụ lục BẢNG KHẢO SÁT VẾ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HDBANK TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BẢNG KHẢO SÁT NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Kính thưa Anh/Chị, tơi tên TRẦN KIÊN NGHỊ học viên cao học trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu Tôi thực đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM – HDBank – Chi nhánh Vũng Tàu” Rất mong Anh/Chị tranh thủ thời gian điền vào BẢNG KHẢO SÁT Xin lưu ý câu trả lời sai, tất câu trả lời có giá trị ý kiến Anh/Chị tuyệt đối giữ bí mật Nếu Anh/Chị muốn tham khảo kết nghiên cứu, cung cấp cho Anh/Chị lúc hồn thành cơng tác bảo vệ luận văn Trân trọng cám ơn! Câu hỏi gạn lọc: Cơng việc Anh/Chị có liên quan đến lĩnh vực sau đây:  Quản trị điều hành  Phụ trách kinh doanh tín dụng  Trực tiếp thẩm định cho vay  Kiểm tra, kiểm sốt, kiểm tốn nội  Khác (vui lịng ghi rõ): Anh/Chị xin cho biết kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng:  Dưới năm  Từ – năm  Từ – 10 năm  Trên 10 năm Cách trả lời: Anh/Chị chọn ô tương ứng với mức độ đồng ý Anh/Chị ý khảo sát Hoàn toàn phản đối Phản đối Khơng có ý kiến Tán thành Hoàn toàn tán thành NỘI DUNG KHẢO SÁT  Trả lời Chính sách tín dụng (CSTD) CSTD có định hướng, chiến lược cụ thể CSTD đa dạng hình thức cấp tín dụng, ngành nghề, lĩnh vực cho vay CSTD xem xét, điều chỉnh lại phù hợp với tình hình kinh tế QTCTD ngân hàng rõ ràng, cụ thể QTCTD tuân thủ quy định pháp luật QTCTD phù hợp với lực trình độ nhân 5 TTTD đầy đủ, khách quan, xác đáng tin cậy Chất lượng TTTD tốt ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Ngân hàng có xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng CSTD phổ biến đến chi nhánh, phịng ban có liên quan, nhân viên tín dụng Quy trình cấp tín dụng (QTCTD) QTCTD có tách bạch phận có liên quan (bộ phận quan hệ khách hàng, phận thẩm định, phận hỗ trợ, …) Thơng tin tín dụng (TTTD) Hệ thống xếp hạng tín dụng (HT XHTD) Các tiêu đánh giá hợp lý đầy đủ Cập nhật, điều chỉnh tiêu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 5 5 độ chuyên môn Đạo dức nghề nghiệp NVTD đánh giá theo dõi chặt chẽ Ngân hàng có sách khen thưởng tốt NVTD thường xuyên nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ Yếu tố mơi trường bên ngồi Hệ thống pháp lý đồng bộ, đầy đủ Hoạt động giám sát, quản lý NHNN hiệu Nền kinh tế có nhiều biến động Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt HT XHTD đánh giá tốt khả trả nợ khách hàng đưa định cho vay hợp lý HT XHTD hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát khoản vay Chất lượng nguồn nhân lực Nhân viên tín dụng (NVTD) đáp ứng đầy đủ yêu cầu lực trình Trả lời Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Anh/Chị xin cho biết ý kiến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng NH có biện pháp nhận diện, đo lường, cảnh báo rủi ro tín dụng NH quy định tỷ lệ nợ xấu cho phép tương ứng với tiêu thu nhập lãi từ 5 cho vay NH có biện pháp xử lý kiểm soát khoản nợ xấu NH đảm bảo cân đối huy động vốn cho vay   Xin chân thành cảm ơn đóng góp Anh/Chị cho đề tài! Anh/Chị muốn tham khảo kết nghiên cứu, vui lòng để lại email:………………………… Phụ lục KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Phân tích sơ Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 884 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CSTD1 10.39 11.069 747 851 CSTD2 10.28 11.032 779 840 CSTD3 10.47 10.292 792 834 CSTD4 10.50 11.525 676 878 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quy trình cấp tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 900 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QTCTD1 10.19 11.206 763 879 QTCTD2 10.49 9.707 842 847 QTCTD3 10.44 11.077 761 879 QTCTD4 10.16 9.671 767 880 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thơng tin tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TTTD1 7.24 5.033 773 848 TTTD2 7.16 4.297 826 796 TTTD3 7.14 4.586 746 869 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Xếp hạng tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 873 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted XHTD1 9.53 13.888 627 876 XHTD2 9.51 12.131 758 826 XHTD3 9.64 10.718 779 820 XHTD4 9.66 12.085 768 822 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng nguồn nhân lực Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 839 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLNL1 9.96 10.301 692 794 CLNL2 10.23 8.280 788 741 CLNL3 9.96 8.988 671 799 CLNL4 9.93 10.429 564 841 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Mơi trường bên ngồi Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 874 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MTBN1 10.44 12.754 687 856 MTBN2 10.55 10.088 835 793 MTBN3 10.52 10.717 817 801 MTBN4 10.43 12.672 598 888 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quản trị rủi tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 894 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QTRRTD1 9.43 16.025 693 892 QTRRTD2 9.38 13.551 735 877 QTRRTD3 9.45 12.412 845 833 QTRRTD4 9.39 13.412 816 845 Phân tích thức Phân tích độ tin cậy Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chính sách tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 874 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted CSTD1 10.00 10.899 726 840 CSTD2 9.96 10.219 742 833 CSTD3 9.92 10.506 757 827 CSTD4 9.98 10.472 695 853 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quy trình cấp tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 862 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QTCTD1 10.44 9.734 645 850 QTCTD2 10.63 8.336 753 805 QTCTD3 10.58 8.989 734 815 QTCTD4 10.44 8.006 721 822 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Thơng tin tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 844 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TTTD1 6.62 5.452 648 840 TTTD2 6.60 4.905 760 734 TTTD3 6.67 4.823 725 768 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Xếp hạng tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 863 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted XHTD1 8.97 12.401 656 846 XHTD2 8.80 11.970 681 837 XHTD3 8.92 10.928 752 807 XHTD4 8.95 11.133 755 806 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng nguồn nhân lực Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 840 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLNL1 9.87 9.360 692 792 CLNL2 10.04 8.833 682 794 CLNL3 9.91 8.780 677 796 CLNL4 9.85 8.996 647 809 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Môi trường bên Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted MTBN1 10.00 10.678 687 815 MTBN2 10.01 9.729 749 787 MTBN3 9.96 10.385 757 786 MTBN4 9.97 11.356 586 856 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo Quản trị rủi tín dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 884 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QTRRTD1 9.65 14.249 702 870 QTRRTD2 9.60 12.704 701 870 QTRRTD3 9.60 12.200 806 828 QTRRTD4 9.56 12.137 794 833 Phân tích EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .784 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2388.214 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.357 23.293 23.293 5.357 23.293 23.293 2.980 12.959 12.959 3.113 13.537 36.829 3.113 13.537 36.829 2.927 12.725 25.684 2.624 11.408 48.238 2.624 11.408 48.238 2.866 12.463 38.147 2.246 9.767 58.005 2.246 9.767 58.005 2.804 12.191 50.338 1.987 8.640 66.645 1.987 8.640 66.645 2.769 12.041 62.379 1.285 5.588 72.233 1.285 5.588 72.233 2.266 9.854 72.233 702 3.054 75.287 560 2.434 77.720 540 2.349 80.069 10 517 2.248 82.317 11 514 2.234 84.551 12 480 2.086 86.637 13 402 1.748 88.385 14 382 1.662 90.048 15 342 1.489 91.536 16 331 1.441 92.977 17 305 1.326 94.303 18 260 1.130 95.433 19 249 1.083 96.516 20 223 969 97.484 21 217 945 98.429 22 211 918 99.347 23 150 653 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component CSTD1 832 CSTD2 844 CSTD3 838 CSTD4 785 QTCTD1 775 QTCTD2 873 QTCTD3 856 QTCTD4 837 TTTD1 851 TTTD2 863 TTTD3 804 XHTD1 777 XHTD2 742 XHTD3 844 XHTD4 851 CLNL1 802 CLNL2 782 CLNL3 836 CLNL4 782 MTBN1 838 MTBN2 867 MTBN3 844 MTBN4 695 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích hồi quy Variables Entered/Removed Model Variables Variables Entered Removed X6, X4, X3, X1, X5, X2 b a Dependent Variable: Y b All requested variables entered a Method Enter Model Summary Model R 722 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 521 506 8230626 a Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X1, X5, X2 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 142.218 23.703 Residual 130.744 193 677 Total 272.962 199 F Sig 34.989 000 t Sig b a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), X6, X4, X3, X1, X5, X2 Coefficients Model Unstandardized Coefficients a Standardized Coefficients B (Constant) Std Error -1.229 342 X1 277 061 X2 154 X3 Beta -3.588 000 250 4.533 000 062 146 2.491 014 133 062 110 2.143 033 X4 155 060 139 2.590 010 X5 212 066 176 3.190 002 X6 414 060 383 6.947 000 a Dependent Variable: Y