Đang tải... (xem toàn văn)
Hiệu quả sử dụng các công cụ phái sinh tiền tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái của ngân hàng thương mại (chọn ngân hàng Eximbank)
Đ tài:ề Hi u qu s d ng các công c phái sinh ti n t đ phòng ng a r iệ ả ử ụ ụ ề ệ ể ừ ủ ro h i đoái c a ngân hàng th ng m i (ch n ngân hàng Eximbank)ố ủ ươ ạ ọĐ C NGỀ ƯƠL I M Đ UỜ Ở ẦI/ Lý thuy tế1. H p đ ng kỳ h n ti n tợ ồ ạ ề ệ2. H p đ ng hoán đ i ti n tợ ồ ổ ề ệ3. H p đ ng quy n ch n ti n tợ ồ ề ọ ề ệII/ Th c tr ng s d ng công c phái sinh ti n t t i ngân hàng Eximbankự ạ ử ụ ụ ề ệ ạ1. Di n bi n t giá trên th tr ng liên ngân hàngễ ế ỷ ị ườ2. L ch s hình thành và phát tri n c a ngân hàng Eximbankị ử ể ủ3. Quy trình t ng quát các nghi p v giao d ch h i đoái t i ngân hàngổ ệ ụ ị ố ạ Eximbank4. Đánh giá hi u qu s d ng các công c phái sinh ti n t t i ngân hàngệ ả ử ụ ụ ề ệ ạ Eximbank K T LU NẾ Ậ1 L I M Đ UỜ Ở ẦNgày nay, ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i (NHTM)ạ ộ ủ ươ ạ tr nên phong phú và đa d ng h n bao gi h t. Bên c nh các nghi p v ngânở ạ ơ ờ ế ạ ệ ụ hàng mang tính truy n th ng thì các ngân hàng đã không ng ng phát tri n cácề ố ừ ể nghi p v tài chính m i, hi n đ i, trong đó, ph i k đ n các giao d ch kinhệ ụ ớ ệ ạ ả ể ế ị doanh ngo i t . Đây là m t ho t đ ng kinh doanh có th đem l i l i nhu n r tạ ệ ộ ạ ộ ể ạ ợ ậ ấ cao cho NHTM, nh ng nó cũng ch a đ y nh ng r i ro. Khi tham gia ho t đ ngư ứ ầ ữ ủ ạ ộ kinh doanh ti n t , ngân hàng s t o ra tr ng thái ngo i t m và d n đ n r i roề ệ ẽ ạ ạ ạ ệ ở ẫ ế ủ t giá cho ngân hàng n u t giá trên th tr ng bi n đ ng. Đ có th h n chỷ ế ỷ ị ườ ế ộ ể ể ạ ế đ c r i ro này, ngân hàng s ph i ti n hành các bi n pháp phòng ng a. M tượ ủ ẽ ả ế ệ ừ ộ trong nh ng công c h u hi u phòng ng a t giá đó chính là các h p đ ng pháiữ ụ ữ ệ ừ ỷ ợ ồ sinh v ti n t (Currency Derivaties). Các h p đ ng phái sinh ti n t bao g m:ề ề ệ ợ ồ ề ệ ồ h p đ ng ngo i h i kì h n, h p đ ng ngo i h i hoán đ i, h p đ ng ngo i h iợ ồ ạ ố ạ ợ ồ ạ ố ổ ợ ồ ạ ố quy n ch n và h p đ ng ngo i h i t ng lai.ề ọ ợ ồ ạ ố ươI/ Lý thuy tế1. H p đ ng kỳ h n ti n tợ ồ ạ ề ệa, Khái ni mệH p đ ng kỳ h n là h p đ ng giao d ch mua bán ngo i t mà các đi u kho nợ ồ ạ ợ ồ ị ạ ệ ề ả c a h p đ ng đ c xác đ nh t i th i đi m ký h p đ ng nh ng s th c hi n vàoủ ợ ồ ượ ị ạ ờ ể ợ ồ ư ẽ ự ệ m t ngày nh t đ nh trong t ng lai. ộ ấ ị ươb, Đ c đi mặ ể- T giá đ c s d ng trong h p đ ng là t giá kỳ h n, đây là t giá đ cỷ ượ ử ụ ợ ồ ỷ ạ ỷ ượ hai bên tho thu n và ghi vào h p đ ng ho c t giá kỳ h n đ c công bả ậ ợ ồ ặ ỷ ạ ượ ố c a ngân hàng d a trên nhi u y u t và đây là t giá có hi u l c trongủ ự ề ế ố ỷ ệ ự su t th i h n c a h p đ ng.ố ờ ạ ủ ợ ồ- Khi h p đ ng đ n h n, các bên giao d ch ph i th c hi n vi c chuy n ti nợ ồ ế ạ ị ả ự ệ ệ ể ề cho đ i tác c a mình b t k t giá th c hi n vào ngày đó nh th nào,ố ủ ấ ể ỷ ự ệ ư ế n u ch m tr sau hai ngày làm vi c thì s b ph t ti n.ế ậ ễ ệ ẽ ị ạ ề2 c, Ph ng pháp tính t giá kỳ h nươ ỷ ạCông th c tính t giá kỳ h n d ng gi n đ nứ ỷ ạ ạ ả ơTrong đó: F t giá kỳ h nỷ ạS t giá giao ngayỷRT lãi su t /năm c a đ ng ti n đ nh giáấ ủ ồ ề ịRC lãi su t/năm c a đ ng ti n y t giáấ ủ ồ ề ế t kỳ h nạd, u nh c đi m Ư ượ ể• u đi mƯ ểGiao d ch ngo i t kỳ h n tho mãn đ c nhu c u mua bán ngo i t c aị ạ ệ ạ ả ượ ầ ạ ệ ủ khách hàng mà vi c chuy n giao đ c th c hi n trong t ng laiệ ể ượ ự ệ ươ• Nh c đi mượ ể- Tuy nhiên, do giao d ch kỳ h n là giao d ch b t bu c nên khi đ n ngày đáoị ạ ị ắ ộ ế h n dù b t l i hai bên v n ph i th c hi n h p đ ng.ạ ấ ợ ẫ ả ự ệ ợ ồ- H p đ ng kỳ h n ch đáp ng đ c nhu c u khi nào khách hàng ch c nợ ồ ạ ỉ ứ ượ ầ ỉ ầ mua ho c bán ngo i t trong t ng lai còn hi n t i không có nhu c u muaặ ạ ệ ươ ệ ạ ầ ho c bán ngo i tặ ạ ệ2. H p đ ng hoán đ i ti n tợ ồ ổ ề ệa, Khái ni mệGiao d ch hoán đ i ngo i h i là vi c cam k t mua vào và bán ra m t đ ngị ổ ạ ố ệ ế ộ ồ ti n nh t đ nh v i m c giá xác đ nh, trong đó ngày giá tr mua vào và ngày giá trề ấ ị ớ ứ ị ị ị bán ra là l ch nhau v kỳ h n.ệ ề ạ b, Đ c đi mặ ể3 - M t h p đ ng hoán đ i g m hai v : “ v mua vào” và “v bán ra” đ cộ ợ ồ ổ ồ ế ế ế ượ ký k t ngày hôm nay nh ng có ngày giá tr khác nhau.ế ư ị- N u không có tho thu n khác thì khi nói mua m t đ ng ti n có nghĩa làế ả ậ ộ ồ ề ngân hàng y t giá mua vào đ ng ti n y t giá và bán m t đ ng ti n cóế ồ ề ế ộ ồ ề nghĩa là ngân hàng y t giá bán ra đ ng ti n y t giáế ồ ề ế- S l ng mua vào và bán ra đ ng ti n y t giá là b ng nhau trong c haiố ượ ồ ề ế ằ ả v c a h p đ ng hoán đ iế ủ ợ ồ ổ- Trong th c t th ng g p hai lo i h p đ ng hoán đ i làự ế ườ ặ ạ ợ ồ ổLo i h p đ ngạ ợ ồ V bánế V muaếLo i 1ạ Spot ForwardLoai 2 Forward Spotc, Ph ng pháp xác đ nh t giá ươ ị ỷLo i h p đ ngạ ợ ồ Spot rate Points Forward rateMua Spot- Bán ForwardSBPOSOPOBán Spot- Mua ForwardSBPBSOPBTrong th c t , t giá giao ngay trong giao d ch hoán đ i do ngân hàng y tự ế ỷ ị ổ ế giá quy t đ nh và th ng là t gía trung bình gi a t giá mua vào và t giá bánế ị ườ ỷ ữ ỷ ỷ ra, do đó ta có: ; ; d, u nh c đi mƯ ượ ể• u đi mƯ ểTho mãn nhu c u ngo i t c a khách hàng th i đi m t ng lai và tho mãnả ầ ạ ệ ủ ở ờ ể ươ ả nhu c u ngo i t c a khách hàng th i đi m hi n t i.ầ ạ ệ ủ ở ờ ể ệ ạ• Nh c đi mượ ể4 - Nó là h p đ ng b t bu c yêu c u các bên ph i th c hi n khi đáo h n b tợ ồ ắ ộ ầ ả ự ệ ạ ấ ch p t giá trên th tr ng giao ngay lúc đó nh th nào. Đi u này có l iấ ỷ ị ườ ư ế ề ợ là tránh đ c r i ro t giá cho khách hàng, nh ng th i đánh m t c h iượ ủ ỷ ư ờ ấ ơ ộ kinh doanh n u nh t giá bi n đ ng trái v i d đoán c a khách hàng.ế ư ỷ ế ộ ớ ự ủ- Nó ch quan tâm đ n t giá hai th i đi m : th i đi m hi u l c và th iỉ ế ỷ ở ờ ể ờ ể ệ ự ờ đi m đáo h n, mà không quan tâm đ n s bi n đ ng t giá trong su tể ạ ế ự ế ộ ỷ ố kho ng th i gian gi a hai th i đi m đó.ả ờ ữ ờ ể3. H p đ ng quy n ch n ti n tợ ồ ề ọ ề ệa, Khái ni mệGiao d ch quy n ch n là giao d ch mua bán ngo i t có kỳ h n, nh ng ng iị ề ọ ị ạ ệ ạ ư ườ mua quy n ch n không b t bu c ph i th c hi n h p đ ng đã ký k t. trong giaoề ọ ắ ộ ả ự ệ ợ ồ ế d ch quy n ch n , ng i mua quy n ch n sau khi ký h p mua ho c bán ngo i tị ề ọ ườ ề ọ ợ ặ ạ ệ cho ng i kinh doanh, nh ng n u di n bi n t giá trên th tr ng không có l iườ ư ế ễ ế ỷ ị ườ ợ cho h thì h có quy n hu b h p đ ng.ọ ọ ề ỷ ỏ ợ ồb, Đ c đi mặ ể- Ng i mua quy n ch n không b ràng bu c b i h p đ ng quy n ch n đãườ ề ọ ị ộ ở ợ ồ ề ọ đ c ký k t, đi u này làm cho ng i mua quy n ch n đ c quy n chượ ế ề ườ ề ọ ượ ề ủ đ ng hoàn toàn trong vi c th c hi n các ph ng án kinh doanh c a mìnhộ ệ ự ệ ươ ủ- Trong giao d ch quy n ch n, thì quy n ch n ch dành cho m t phía đ i tácị ề ọ ề ọ ỉ ộ ố giao d ch đó là các khách hàng c a ngân hàng, còn các ngân hàng là nhàị ủ kinh doanh ngo i t có nghĩa v ph i th c hi n các đi u kho n c a h pạ ệ ụ ả ự ệ ề ả ủ ợ đ ng quy n ch n.ồ ề ọ- Giao d ch quy n ch n là m t công c phòng ch ng r i ro h i đoái hi uị ề ọ ộ ụ ố ủ ố ệ qu nh t cho ng i mua quy n ch n.ả ấ ườ ề ọc, Phân lo i quy n ch nạ ề ọ• Phân lo i theo tính ch t quy n ch nạ ấ ề ọQuy n ch n ki u Châu Âu: ch cho phép ng i mua quy n ch n th c hi nề ọ ể ỉ ườ ề ọ ự ệ h p đ ng quy n ch n vào ngày đáo h n c a h p đ ngợ ồ ề ọ ạ ủ ợ ồ5 Quy n ch n ki u M : cho phép ng i mua quy n ch n th c hi n quy n c aề ọ ể ỹ ườ ề ọ ự ệ ề ủ mình vào b t kỳ m t ngày nào trong th i h n c a h p đ ng quy n ch n, quy nấ ộ ờ ạ ủ ợ ồ ề ọ ề ch n ki u M thoáng h n, linh ho t h n nhi u so v i ki u Châu Âu.ọ ể ỹ ơ ạ ơ ề ớ ể• Phân lo i theo đ i tác mua quy n ch nạ ố ề ọQuy n ch n mua: là quy n ch n cho phép khách hàng đ c quy n muaề ọ ề ọ ượ ề ngo i t theo h p đ ng đã ký k t n u th y đi u đó là có l iạ ệ ợ ồ ế ế ấ ề ợ N u t giá th c t l n h n t giá h p đ ng thì ng i mua quy n ch n s th cế ỷ ự ế ớ ơ ỷ ợ ồ ườ ề ọ ẽ ự hi n h p đ ng t c là mua ngo i t theo t giá h p đ ngệ ợ ồ ứ ạ ệ ỷ ợ ồ N u t giá h p đ ng l n h n t giá th c t thì ng i mua quy n ch n s bế ỷ ợ ồ ớ ơ ỷ ự ế ườ ề ọ ẽ ỏ h p đ ng và mua ngo i t trên th tr ng theo giá th c t .ợ ồ ạ ệ ị ườ ự ếQuy n ch n bán: là quy n ch n cho phép khách hàng đ c quy n bán ngo iề ọ ề ọ ượ ề ạ t theo h p đ ng đã ký k t, ho c hu b h p đ ng n u di n bi n trên thệ ợ ồ ế ặ ỷ ỏ ợ ồ ế ễ ế ị tr ng h i đoái có l i cho mình.ườ ố ợ N u t giá h p đ ng l n h n t giá th c t thì ng i mua quy n ch n s th cế ỷ ợ ồ ớ ơ ỷ ự ế ườ ề ọ ẽ ự hi n h p đ ng và bán ngo i t theo t giá h p đ ng.ệ ợ ồ ạ ệ ỷ ợ ồd, u nh c đi mƯ ượ ể• u đi mƯ ể- Ng i mua quy n ch n không b ràng bu c b i h p đ ng đã ký k t.ườ ề ọ ị ộ ở ợ ồ ế Quy n mua quy n ch n đ c ch đ ng hoàn toàn trong vi c th c hi nề ề ọ ượ ủ ộ ệ ự ệ ph ng án kinh doanh c a mìnhươ ủ- Giúp ng i mua quy n ch n ki m soát đ c r i ro h i đoái và có c h iườ ề ọ ể ượ ủ ố ơ ộ đ u c n u nh t giá bi n đ ng thu n l i.ầ ơ ế ư ỷ ế ộ ậ ợ• Nh c đi mượ ể- Ph i b chi phí mua quy n ch n cho dù có th c hi n hay không th c hi nả ỏ ề ọ ự ệ ư ệ quy n ch nề ọ6 II/ Th c tr ng s d ng công c phái sinh ti n t phòng ch ng r i ro h iự ạ ử ụ ụ ề ệ ố ủ ố đoái c a ngân hàng Eximbankủ1. Di n bi n t giá trên th tr ng liên ngân hàngễ ế ỷ ị ườT giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà n c công b h ng ngàyỷ ướ ố ằ liên t c nhích lên trong su t n a tháng qua và ti m c n m c k l c vào hôm nay,ụ ố ử ệ ậ ứ ỷ ụ giúp thu h p kho ng cách gi a giá giao d ch th c t và m c niêm y t. ẹ ả ữ ị ự ế ứ ếDi n bi n t giá liên ngân hàng t ngày 11/2, khi Ngân hàng Nhà n cễ ế ỷ ừ ướ tăng t giá thêm 9,3%, đ n nay. ỷ ế Ngu n d li u: SBVồ ữ ệTheo công b c a Ngân hàng Nhà n c, t giá bình quân liên ngân hàng hôm nayố ủ ướ ỷ là 20.703 đ ng so v i đ i m t đôla, tăng 5 đ ng so v i hôm qua, cao h n 45ồ ớ ổ ộ ồ ớ ơ đ ng so v i m c "đáy" cách đây n a tháng và ch th p h n 10 đ ng so v i kồ ớ ứ ử ỉ ấ ơ ồ ớ ỷ l c thi t l p hôm 14/2.ụ ế ậT giá niêm y t t i các ngân hàng th ng m i cũng di n bi n t ng t . T iỷ ế ạ ươ ạ ễ ế ươ ự ạ Vietcombank, ngân hàng có th ph n thanh toán ngo i t hàng đ u Vi t Nam, giáị ầ ạ ệ ầ ệ bán đôla đ c niêm y t 20.910 đ ng, tăng 5 đ ng so v i hôm qua(30/03) và chượ ế ở ồ ồ ớ ỉ kém m c k l c hôm 14/2 đúng 10 đ ng.ố ỷ ụ ồ7 So sánh t giá liên ngân hàng và t giá Vietcombank t 11/2 đ nỷ ỷ ừ ế 31/03. Ngu n d li u: SBVồ ữ ệĐà tăng t giá chính th c gi a đ ng Vi t Nam và đôla M di n ra khi thỷ ứ ữ ồ ệ ỹ ễ ị tr ng t do b ki m soát g t gao, các c a hàng thu đ i trái phép hi n không cònườ ự ị ể ắ ử ổ ệ ho t đ ng công khai, ch giao d ch ng m v i khách quen. ạ ộ ỉ ị ầ ớC quan qu n lý kỳ v ng khi d p đ c th tr ng ch đen, t giá n đ nh,ơ ả ọ ẹ ượ ị ườ ợ ỷ ổ ị l ng ngo i t ch y vào ngân hàng s d i dào h n tr c. Tuy nhiên, các ngânượ ạ ệ ả ẽ ồ ơ ướ hàng ph n ánh ngu n cung ngo i t ch a c i thi n nhi u, m t ph n vì doanhả ồ ạ ệ ư ả ệ ề ộ ầ nghi p v n gi m t l ng l n trên tài kho n, ch a mu n bán cho ngân hàng. ệ ẫ ữ ộ ượ ớ ả ư ốT i bu i ạ ổ h p báo Chính phọ ủ hôm qua (30/3), Th ng đ c Ngân hàng Nhàố ố n c Nguy n Văn Giàu công b t ng s d ti n g i ngo i t c a các t p đoàn,ướ ễ ố ổ ố ư ề ử ạ ệ ủ ậ t ng công ty nhà n c t i 78 ngân hàng hi n là 1,61 t USD. Trong đó, 376 tri uổ ướ ạ ệ ỷ ệ USD là l ng ti n g i có kỳ h n. ượ ề ử ạTu n t i, Ngân hàng Nhà n c s có văn b n yêu c u các "ông l n" bán l iầ ớ ướ ẽ ả ầ ớ ạ s ngo i t có kỳ h n cho ngân hàng và cam k t s bán l i khi doanh nghi p cóố ạ ệ ạ ế ẽ ạ ệ nhu c u. ầ8 Cán b ph trách ngo i h i m t ngân hàng qu c doanh bình lu n n u gi iộ ụ ạ ố ộ ố ậ ế ả phóng s ngo i t này s t o ngu n cung đáng k cho th tr ng. Nh ng ngânố ạ ệ ẽ ạ ồ ể ị ườ ư hàng l i lo không có ngu n ngay đ bán l i khi doanh nghi p có nhu c u.ạ ồ ể ạ ệ ầ"Ngo i t mua v , ngân hàng không th c t kho mà ph i mang ra bán choạ ệ ề ể ấ ả đ n v khác. Mình mua c a h r i, sau này h c n mà mình không có ngay đơ ị ủ ọ ồ ọ ầ ể bán thì th nào. C n ph i có c ch rõ ràng cho vi c này", v chuyên gia nói. ế ầ ả ơ ế ệ ịTheo v chuyên gia, t giá bình quân liên ngân hàng dâng cao giúp đ a t giáị ỷ ư ỷ th c và t giá niêm y t g n nhau h n, và hy v ng doanh nghi p s th y h p lýự ỷ ế ầ ơ ọ ệ ẽ ấ ợ đ bán ra. Đ u gi sáng 31/03, t giá giao d ch gi a các ngân hàng vào kho ngể ầ ờ ỷ ị ữ ả 20.980 đ ng. T i th tr ng t do, m t s n i v n còn giao d ch ng m, t giáồ ạ ị ườ ự ở ộ ố ơ ẫ ị ầ ỷ dao đ ng quanh 21.000-21.170 đ ng.ộ ồÔng Nguy n Hoàng Minh, Phó giám đ c Ngân hàng Nhà n c chi nhánh TPễ ố ướ HCM cho bi t năm 2009, Chính ph t ng yêu c u các t p đoàn, t ng công ty nhàế ủ ừ ầ ậ ổ n c ph i bán l i ngo i t cho nhà băng. Nh ng l n này, s đ n v đ c yêuướ ả ạ ạ ệ ư ầ ố ơ ị ượ c u bán ngo i t cho ngân hàng nhi u h n. ầ ạ ệ ề ơ"V n đ đây là, bên c nh bi n pháp hành chính bu c các t p đoàn, t ngấ ề ở ạ ệ ộ ậ ổ công ty ph i bán ngo i t l i cho ngân hàng thì b n thân các nhà băng cũng ph iả ạ ệ ạ ả ả làm sao đ t o đ c ni m tin cho h b ng vi c s n sàng đáp ng đ y đ nhuể ạ ượ ề ọ ằ ệ ẵ ứ ầ ủ c u thi t y u b t c lúc nào", ông Minh nói. ầ ế ế ấ ứLãnh đ o c a m t ngân hàng qu c doanh chia s , th i đi m năm 2009 khiạ ủ ộ ố ẻ ờ ể m i th c hi n Thông t 26, b y đ n v nói trên bán ngo i t cho ngân hàng kháớ ự ệ ư ả ơ ị ạ ệ nghiêm túc và nh đó, dòng ngo i t kinh doanh c a ngân hàng t ng đ i d iờ ạ ệ ủ ươ ố ồ dào. Nh ng v sau, s l ng ngo i t h bán cho ngân hàng này c ít d n.ư ề ố ượ ạ ệ ọ ứ ầ"N u l n này, chúng ta làm quy t li t và đ m b o đ c vi c khi các doanhế ầ ế ệ ả ả ượ ệ nghi p có nhu c u chính đáng v ngo i t s đ c bán l i đúng theo ch đ oệ ầ ề ạ ệ ẽ ượ ạ ỉ ạ c a Chính ph thì th tr ng s đ c b sung m t ngu n cung ngo i t kháủ ủ ị ườ ẽ ượ ổ ộ ồ ạ ệ l n", ông nói.ớTrong khi đó, ông Nguy n Thanh To i, Phó t ng giám đ c Ngân hàng Á Châuễ ạ ổ ố cho bi t, th ng thì s ngo i t c a các t p đoàn, t ng công ty nhà n c đ cế ườ ố ạ ệ ủ ậ ổ ướ ượ g i t i các ngân hàng th ng m i qu c doanh nên vi c mua bán này r t ít phátử ạ ươ ạ ố ệ ấ sinh t i các ngân hàng c ph n. "Tuy nhiên, n u các đ n v trên mu n bán l iạ ổ ầ ế ơ ị ố ạ cho các ngân hàng c ph n thì chúng tôi s tùy vào kh năng xem có th đáp ngổ ầ ẽ ả ể ứ đ c ngu n ngo i t khi h c n cho nh ng nhu c u thi t y u hay không thì m iượ ồ ạ ệ ọ ầ ữ ầ ế ế ớ th c hi n giao d ch mua bán", ông To i nói. ự ệ ị ạ9 Hôm 11/2, Ngân hàng Nhà n c ướ tăng t giá liên ngân hàng 9,3%ỷ , t m cừ ứ 18.932 đ ng đ i m t đôla M lên 20.693 đ ng, đ ng th i thu h p biên đ t giáồ ổ ộ ỹ ồ ồ ờ ẹ ộ ỷ t 3% xu ng 1%. Đ n 14/2, t giá liên ngân hàng b t ng dâng lên 20.713 đ ng,ừ ố ế ỷ ấ ờ ồ sau đó gi m d n v m c đáy 20.658 đ ng vào ngày 4/3 và 7/3, khi th tr ngả ầ ề ứ ồ ị ườ ngo i t t do b t đ u đóng băngạ ệ ự ắ ầ . T giá l i ch m đáy này vào 16 và 17/3, r iỷ ạ ạ ồ b t đ u tăng đ u đ n t đó đ n 31/03.ắ ầ ề ặ ừ ếT giá liên ngân hàng USD/VND đ n ngày 9/4. Ngu n: SBVỷ ế ồNh v y, sau khi đ t m c cao nh t trong l ch s , 20.718 đ ng/USD hôm 8/4, tư ậ ạ ứ ấ ị ử ồ ỷ giá liên ngân hàng đã h nhi t.ạ ệ2. L ch s hình thành và phát tri n ngân hàng Eximbankị ử ểEximbank đ c thành l p vào ngày 24/05/1989 theo quy t đ nh s 140/CTượ ậ ế ị ố c a ch t ch h i đ ng B Tr ng v i tên g i đ u tiên là ngân hàng Xu t Nh pủ ủ ị ộ ồ ộ ưở ớ ọ ầ ấ ậ Kh u Vi t Nam ẩ ệ (Vietnam Export Import Bank), là m t trong nh ng ngân hàngộ ữ th ng m i c ph n đ u tiên c a Vi t Nam.ươ ạ ổ ầ ầ ủ ệNgân hàng đã chính th c đi vào ho t đ ng ngày 17/01/1990. Ngày 06/04/1992,ứ ạ ộ Th ng Đ c ngân hàng Nhà n c Vi t Nam ký gi y phép s 11/NH-GP cho phépố ố ướ ệ ấ ố ngân hàng ho t đ ng trong th i h n 50 năm v i s v n đi u l đăng ký là 50 tạ ộ ờ ạ ớ ố ố ề ệ ỷ đ ng Vi t Nam t ng đ ng 12,5 tri u USD v i tên m i là Ngân hàng Th ngồ ệ ươ ươ ệ ớ ớ ươ M i C Ph n Xu t Nh p Kh u Vi t Nam (Vietnam Export Import Commercialạ ổ ầ ấ ậ ẩ ệ Joint - Stock Bank), g i t t là Vietnam Eximbank.ọ ắ10 [...]... đoái của ngân hàng Eximbank Sơ đồ: Quá trình xử lý nghiệp vụ của bộ phận giao dịch Eximbank thực hiện tất cả các nghiệp vụ giao dịch hối đoái phục vụ nhu cầu thanh toán quốc tế cũng như cung cấp các công cụ giao dịch ngoại hối giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro biến động tỷ giá như: giao dịch hối đoái Spot, giao dịch hối đoái kỳ hạn Forward, giao dịch hối đoái hoán đổi Swap, quyền l ựa ch ọn tiền tệ (NGOẠI... định của ngân hàng Nhà Nước 4 Đánh giá hiệu quả sử dụng công cụ phái sinh tiền tệ của ngân hàng Eximbank Trong các nghiệp vụ giao dịch của ngân hàng Eximbank thì nghi ệp v ụ Spot là phổ biến thường xuyên nhất và giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong nước, giao dịch đầu tư trên thị trường quốc tế cũng thông qua Spot Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do tập quán, thói quen của người Việt... ngoại tệ hàng năm của Eximbank 21 12,0 10,0 10,0 Tỷ USD 8,0 8,9 6,4 6,0 4,0 2,0 0,0 2005 2006 2007 Năm Nguồn: Phòng kinh doanh ngoại hối Hội Sở Eximbank Hiện tại, Eximbank là ngân hàng cung cấp các nghiệp vụ hối đoái nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng Sự đa dạng về sản phẩm ngoại hối đã góp ph ần đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng về việc h ạn ch ế rủi ro khi thanh toán của khách hàng Trong các. .. mua ngoại tệ cho bộ phận hạch toán Mua ngoại tệ của khách hàng Khi khách hàng bán ngoại tệ (ngoại tệ/ VND) theo tỷ giá công bố thì nhân viên giao dịch lập UNC gửi phòng kế toán giao dịch Trường hợp bán ngoại tệ theo giá thương lựơng khách hàng phải trực tiếp giao dịch với nhân viên phòng kinh doanh tiền tệ để thương lượng tỷ giá, ngày hiệu lực và phương thức thanh toán Nếu khách hàng bán ngoại tệ không... thương lượng giá bán cho ngân hàng tại phòng kinh doanh tiền tệ Khi khách hàng cá nhân trao đổi ngoại tệ với số lượng lớn, nhân viên giao dịch tại phòng kinh doanh tiền tệ tham khảo các mức giá trên th ị trường qu ốc t ế và trong nước, sau đó chào giá cho khách hàng Sau khi đồng ý tỷ giá, khách hàng sẽ tiến hành thủ tục bán ngoại tệ t ại phòng ngân quỹ (đối với ngoại tệ mặt) hoặc phòng kế toán giao dịch... tiền tệ của mình Với con số ấn tượng này đã tạo một bước đi vững chắc cho ngân hàng cũng như Phòng kinh doanh tiền tệ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong năm 2007 V ới mạng lưới quan hệ quốc tế rộng lớn là tài sản vô giá đối với một ngân hàng hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối như Eximbank Trong nh ững năm qua Eximbank liên tục dẫn đầu khối ngân hàng TMCP về kinh doanh ngoại hối. .. tệ cho khách hàng Khách hàng mua ngoại tệ để thanh toán cho nước ngoài nộp cho Eximbank, khách hàng nộp “Giấy đề nghị mua ngoại tệ (theo mẫu), kèm theo các chứng từ thanh toán để Eximbank kiểm tra Các chứng từ cần xuất trình tuân theo các quy định của ngân hàng Nhà nước Khách hàng đem hồ sơ đến bộ phận giao dịch với khách hàng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các chi tiết trên giấy đề nghị mua ngoại tệ. .. nhiệm vụ kiểm tra tài khoản của khách hàng để đảm bảo đủ tiền thanh toán cho khoản mua ngoại tệ Trường hợp nếu khách hàng mua ngoại tệ không thanh toán tiền ngay trong ngày, thì phải ký hợp đồng để chốt tỷ giá đã giao dịch Tỷ giá tính toán cho khách hàng tuân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (USD/VND) và d ựa trên nguyên tắc: mua thấp bán cao, cạnh tranh với các ngân hàng khác Cuối cùng, nhân viên... khách hàng bán ngoại tệ theo giá thương lượng tại phòng kinh doanh tiền tệ nhưng nộp sau trong vòng 02 ngày làm việc Sau khi th ống nhất thương lượng tỷ giá, giao dịch viên tiến hành lập hợp đồng, trình ký và chuyển hợp đồng cho bộ phận hạch toán 13 Khi khách hàng nộp ngoại tệ, phòng kinh doanh tiền tệ tiến hành lập bảng tỷ giá và gửi phiếu giao dịch cho phòng ngân quỹ, phòng k ế toán giao d ịch để tiến... lãi suất của các ngân hàng khiến tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng diễn ra nhộn nhịp, rộn ràng h ơn so với các năm qua Khách hàng – những người đang cầm ngoại t ệ thì ch ạy đi bán để lấy VND, những khách hàng cầm trong tay VND thì l ại ồ ạt g ửi ti ền vào ngân hàng khiến cho nghiệp vụ giao dịch Spot về bán ngoại t ệ và mua VND thì nhộn nhịp trong khi thị trường mua ngoại tệ thì lại . Hi u qu s d ng các công c phái sinh ti n t đ phòng ng a r iệ ả ử ụ ụ ề ệ ể ừ ủ ro h i đoái c a ngân hàng th ng m i (ch n ngân hàng Eximbank) ủ ươ. d ng công c phái sinh ti n t phòng ch ng r i ro h iự ạ ử ụ ụ ề ệ ố ủ ố đoái c a ngân hàng Eximbankủ1. Di n bi n t giá trên th tr ng liên ngân hàng