NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T R Ầ N L O N G G I A N G ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH T R Ầ N L O N G G I A N G ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾP CẬN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.T TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2019 i MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp liệu nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 1.4.2 Dữ liệu nghiên cứu 1.4.3 Đóng góp luận án 1.5 Kết cấu luận án CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Cơ sở lý thuyết nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng 2.1.2 Cơ sở lý thuyết ảnh hưởng tiếp cận tín dụng đến thu nhập .11 2.2 Lược khảo nghiên cứu trước 19 2.2.1 Các nghiên cứu trước nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng……… 19 2.2.2 Các nghiên cứu trước ảnh hưởng tiếp cận tín dụng đến thu nhập 24 2.3 Thực trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 Kết luận Chương 41 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 ii 3.1 Quy trình nghiên cứu 44 3.2 Phương pháp liệu nghiên cứu 46 3.2.1 Ước lượng nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơng Việt Nam 46 3.2.2 Ước lượng ảnh hưởng tiếp cận tín dụng đến thu nhập 48 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 54 Kết luận Chương 55 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 57 4.1 Kết nghiên cứu thảo luận nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam 57 4.1.1 Kết thống kê mô tả 57 4.1.2 Kết hồi quy 72 4.2 Kết nghiên cứu thảo luận ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình nơng thơn Việt Nam 85 4.2.1 Kết thống kê mô tả 85 4.2.2 Kết hồi quy 91 Kết luận Chương 95 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 5.1 Kết luận 99 5.2 Các kiến nghị 104 5.2.1 Đối với ngân hàng 104 5.2.2 Đối với hộ gia đình nơng thơn 106 3.2.3 Đối với Chính phủ, Nhà nước 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 iii DANH MỤC BẢNG Bảng Tên Bả 3.1 Mô tả biến nghiên cứu 4.1 Kết thống kê mô tả 4.2 Thực trạng tham gia hiệp hội hộ 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 Ma trận tương quan mơ hình khả nă hàng (Heckman bước 1) năm 2014 Ma trận tương quan mơ hình khả nă hàng (Heckman bước 2) năm 2014 Ma trận tương quan mơ hình khả nă hàng (Heckman bước 1) năm 2016 Ma trận tương quan mơ hình khả nă hàng (Heckman bước 2) năm 2016 Kết phân tích mơ hình Heckma tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ Nam Kết phân tích mơ hình Heckma tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ Nam Kết thống kê mô tả Ma trận tương quan mơ hình ảnh hư ngân hàng đến thu nhập năm 2014 v 4.11 Kết ước lượng mơ hình DID 4.12 Kết ước lượng mơ hình DID m iv DANH MỤC HÌNH Hình Tên hình 2.1 Mối quan hệ tài chính, thu nhập kỷ 2.2 Khung phân tích sinh kế bền vững 2.3 Quy luật lợi nhuận cận biên giảm dần 2.4 Lợi nhuận cận biên theo vốn với 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 Lợi nhuận cận biên theo vốn với hàm kinh tế theo quy mơ Khung phân tích Khoảng cách giới tính tiếp cận vay mượn nữ giới (2010–2016) Quy mô khoản vay khoảng cách g 2016) Tiếp cận tín dụng nước phát tri Cơ cấu nguồn tín dụng kin kinh tế phát triển 2.11 Bản đồ vay thức giới 2.12 Tiếp cận tín dụng nước 2.13 Sử dụng thẻ tín dụng nước thu 2.14 2.15 Thực trạng nguồn gốc thu nhập c giới Mối quan hệ hệ thống thông tin cận tín dụng 3.1 Quy trình nghiên cứu 3.2 Minh họa phương pháp DID 4.1 4.2 Thực trạng tiếp cận tín dụng nông năm 2014 năm 2016 Tiếp cận tín dụng theo giới tính c 4.3 Tiếp cận tín dụng theo dân tộc 4.4 Tiếp cận tín dụng theo tình trạng v 4.5 Tiếp cận tín dụng theo giáo dục chủ 4.6 Tiếp cận tín dụng theo tài trợ cá nhân 4.7 Tiếp cận tín dụng theo sổ tiết kiệm 4.8 Tiếp cận tín dụng theo mục đích vay the 4.9 Tín dụng thực tế sau vay 4.10 Tín dụng theo chấp tài sản 4.11 Tín dụng theo cú sốc thiên nhiên 4.12 Đồ thị phân phối biến thu nhập năm 4.13 Đồ thị phân phối biến thu nhập năm 4.14 Đồ thị phân phối biến thu nhập năm v h Source Model Residual Total loanv lnthubq age sex eth sta edu size dep inf sav loantime fee loaninterest tar0n tar1n col nasock agrc womec party veterc lambda _cons vi Phụ lục Quy trình hồi quy mơ hình Heckman hai bước cho mẫu năm 2014 Iteration Iteration Iteration Iteration 0: 1: 2: 3: Iteration 4: Probit regression Log likelihood hộ tiếp cận tín dụng ngân hàng bao gồm lambda biến giải thích thêm vii l viii Phụ lục Kết mơ hình DID Linear regression ix Phụ lục Kết mơ hình DID mở rộng t y lo x Phụ lục Các đồ thị phân phối biến số  Tuổi chủ hộ 01 Density.02 03 04 Năm 2014 03 04 05 Năm 2016 xi  Quy mô hộ Năm 2014 10 size Năm 2016 size 10 xii  Tỷ lệ người phụ thuộc Density Năm 2014 dep Năm 2016 dep xiii  Thời gian vay Density Năm 2014 Năm 2016 xiv  Trị giá khoản vay -05 5e1.-05 Năm 2014 500000 1.0e+06 1.5e+06 loanv 1.5e-05 2.0e-05 Năm 2016 200000 400000 600000 800000 1.0e+06 loanv xv  Số tiền phải trả để có khoản vay 003 004 005 Năm 2014 1000 2000 3000 fee 4000 1000 2000 fee 3000 006 008 Năm 2016 5000 xvi  Lãi suất vay thức Density 1.5 Năm 2014 10 loaninterest 15 loaninterest Density 51 Năm 2016 10 xvii  Số tiền nợ 1.5e-05 2.0e-05 Năm 2014 500000 1.0e+06 1.5e+06 unpay 5e1.-05 0e2.-05 Năm 2016 xviii Phụ lục Kết kiểm định phương sai thay đổi mơ hình Heckman hai bước Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of loanv chi2(1) = 578.30 Prob > chi2 = 0.0000 ... tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam với nhóm đối chứng hộ gia đình tiếp cận tín dụng phi ngân hàng; (ii) Ảnh hưởng tiếp cận tín dụng ngân hàng đến thu. .. trạng tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam năm 2014 năm 2016 nào? (ii) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam? (iii) Tín dụng. .. lường nhân tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng ngân hàng hộ gia đình nơng thơn Việt Nam (ii) Đo lường ảnh hưởng tín dụng ngân hàng đến thu nhập hộ gia đình nơng thôn Việt Nam 1.2.2 Câu hỏi nghiên