BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - ĐẶNG HỮU THỦY LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - ĐẶNG HỮU THỦY LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ARIMA ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN TP Hồ Chí Minh - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Lạm phát ứng dụng mơ hình Arima để dự báo lạm phát Việt Nam” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu công bố Các chiến lược giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014 Người cam đoan MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục cụm từ viết tắt Danh mục hình vẽ, bảng biểu MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài…………………………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………1 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………….1 Phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………… Thời gian nghiên cứu …………………………………………………………… Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………………2 CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 1.1 Khái niệm lạm phát………………………………………………………… 1.2 Đo lường lạm phát……………………………………………………………… 1.3 Phân loại lạm phát……………………………………………………………… 1.3.1 Xét mặt định lượng 1.3.2 Xét mặt định tính 1.4 Nguyên nhân gây lạm phát …………………………………………………….10 1.5 Tác động lạm phát đến kinh tế ………………………………………… 12 1.5.1 Hiệu ứng tích cực 12 1.5.2 Hiệu ứng tiêu cực 13 1.6 Giới thiệu mơ hình Arima……………………………………………………… 15 1.6.1 Hàm tự tương quan ACF 15 1.6.2 Hàm tự tương quan phần PACF 16 1.6.3 Mô hình AR(p) 20 1.6.4 Mơ hình MA(q) 20 1.6.5 Sai phân I(d) 21 1.6.6 Mơ hình ARIMA 21 1.6.7 Các bước phát triển mơ hình ARIMA 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 2.1 Tình hình lạm phát Việt Nam từ năm 2008 tới 2013 ………………………… 25 2.1.1 Năm 2008 25 2.1.2 Năm 2009 26 2.1.3 Năm 2010 -2011 29 2.1.4 Năm 2012 35 2.1.5 Năm 2013 39 2.2 Nguyên nhân lạm phát nước ta ……………………………………………… 41 2.2.1 Tác động ngoại lực 41 2.2.2 Tác động nội sinh 43 2.3 Biện pháp kiềm chế lạm phát Chính phủ thời kỳ 2008-2013 …………48 2.3.1 Các giải pháp tình 49 2.3.2 Các giải pháp chiến lược để kiềm chế lạm phát 50 2.3.3 Các giải pháp có tính chất định 52 2.3.4 Các giải pháp hỗ trợ 53 2.3.5 Các giải pháp đồng 54 2.3.6 Những thành công đạt tồn việc thực sách vĩ mơ kiềm chế lạm phát Chính phủ 56 CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ KIỂM SỐT LẠM PHÁT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 3.1 Những kiến nghị góp phần kiểm sốt lạm phát kinh tế Việt Nam 58 3.2 Ứng dụng mơ hình Arima dự báo lạm phát Việt Nam ……………………… 62 KẾT LUẬN 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT AFTA: Khu vực mậu dịch tự Asean APEC: Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ASEAN: Hiệp hội nước Đông Nam Á CP: Chính phủ CPI: Chỉ số giá tiêu dùng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NN: Nhà nước OPEC: Tổ chức nước xuất dầu lửa TCTD: Tổ chức tín dụng TPHCM: Thành phố Hồ Chí Minh UNDP: Chương trình phát triển Liên hợp quốc VN: Việt Nam WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Danh mục hình vẽ Hình 2.1 - Diễn biến CPI năm 2008 (đơn vị %) …………………………………… 25 Hình 2.2 - Diễn biến CPI năm 2009 ( đơn vị %) …………………………………… 26 Hình 2.3 - Diễn biến CPI năm 2010 (đơn vị %) …………………………………… 29 Hình 2.4 - Diễn biến CPI năm 2011 ………………………………………………… 31 Hình 2.5 - Diễn biến CPI năm 2012 ………………………………………………… 35 Hình 2.5 - Diễn biến CPI năm 2013 ………………………………………………… 39 Hình 3.1 - Đồ thị số CPI ………………………………………………………… 63 Danh mục bảng biểu Bảng 3.1 - Lược đồ tương quan chuỗi CPI gốc ………………………………………63 Bảng 3.2 - Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi CPI gốc ……………………… 64 Bảng 3.3 - Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi CPI sai phân bậc …………… 65 Bảng 3.4 - Lược đồ tương quan chuỗi CPI sai phân bậc ………………………… 66 Bảng 3.5 - Kết ước lượng chuỗi CPI mơ hình Arima ……………………………67 Bảng 3.6 - Lược đồ tương quan chuỗi phần dư ………………………………………68 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, năm qua kinh tế Việt Nam đạt thành tựu bật tốc độ tăng trưởng kinh tế mức cao, giảm tỷ lệ đói nghèo dân cư xuống mức thấp, đời sống người dân đạt nhiều cải thiện so với thời kỳ mở cửa cải cách kinh tế cách 20 năm Tuy nhiên thực tế cho thấy kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn tình trạng lạm phát cao, tình trạng thâm hụt thương mại nợ phủ nợ quốc gia tăng cao Kiểm soát ổn định lạm phát mục tiêu quan trọng sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ Tỷ lệ lạm phát Việt Nam mức cao so với nước khác giới Chính thế, việc tìm hiểu nguyên nhân tác động đến lạm phát từ đề giải pháp thích hợp cho thực trạng lạm phát Việt Nam vấn đề thiết Điều thúc nghiên cứu đề tài “Lạm phát ứng dụng mơ hình Arima để dự báo lạm phát Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài trước hết giải mục đích chung nghiên cứu khác lạm phát nghiên cứu nguyên nhân, thực trạng giải pháp cho lạm phát nói chung Thơng qua áp dụng thực tế vào tình hình Việt Nam để đưa giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát với điều kiện thực tế Việt Nam giai đoạn Ứng dụng mô hình Arima để dự báo lạm phát Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Bài luận văn sử dụng phương pháp định tính, định lượng, thống kê, so sánh tổng hợp nhằm làm rõ vấn đề cần nghiên cứu Nghiên cứu định lượng sử dụng chương mơ hình Arima nhằm dự báo lạm phát Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Bài luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu tình hình lạm phát Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2012 Số liệu dùng để chạy mơ hình Arima lấy từ nguồn IMF từ năm 1998 tới 2013 Thời gian nghiên cứu Thời gian luận văn nghiên cứu lạm phát Viêt Nam từ năm 2008 tới năm 2013 Bài nghiên cứu lấy mốc tời gian năm 2008 năm 2007 Việt Nam thức gia nhập vào Tổ chức thương mại giới WTO đánh dấu bước phát triển hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Số liệu dùng để chạy mơ hình Arima lấy từ nguồn IMF từ tháng năm 1998 tới tháng 12 năm 2013 Nội dung nghiên cứu Cấu trúc luận văn gồm phần sau: CHƯƠNG : TỒNG QUAN VỀ LẠM PHÁT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 59 - Phát triển thị trường vốn ngắn hạn, củng cố thị trường tín phiếu kho bạc Ngân hàng nhà nước cần phối hợp với Bộ tài tổ chucé diều hành có hiệu thị trường nhằm thức đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát dịp Tết nguyen đán - Điều hành sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ để ổn định lãi suất nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên, trường hợp có nhiều yếu tố bất lợi làm cho số giá tiêu dùng (CPI) tăng vượt khỏi tầm kiểm soát, cần áp dụng kịp thời giải pháp thắt chặt tiền tệ sở sử dụng cơng cụ sách tiền tệ, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc để kiểm soát tín dụng, đồng thời tiếp tục sử dụng nghiệp vụ thị trường mở công cụ chủ đạo việc điều tiết tiền tệ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất nghiệp vụ thị trường mở điều chỉnh tăng sở tôn trọng nguyên tắc thị trường để phát tín hiệu điều hành sách tiền tệ thận trọng thúc đẩy tổ chức tín dụng tập trung huy động vốn từ tổ chức kinh tế dân cư - Ngân hàng nhà nước điều hành chặt chẽ phương tiện toán dự kiến Yêu cầu ngân hàng thương mại thu hồi nợ đến hạn hạn, khống chế hạn mức tín dụng, kiểm sốt sốt định mức dự trữ bắc buộc theo pháp lệnh ngân hàng - Tiếp tục thực chế điều hành tỷ giá linh hoạt bám sát cung cầu ngoại tệ thị trường, đảm bảo tỷ giá danh nghĩa bám sát tỷ giá thực, không để xảy cú sốc đột biến tỷ giá; tiếp tục phát triển công cụ phòng chống rủi ro thị trường ngoại hối; phối hợp việc điều hành tỷ giá điều hành lãi suất nhằm đảm bảo mối quan hệ hợp lý lãi suất VND - tỷ giá - lãi suất ngoại tệ tránh gây tác động xấu thị trường ngoại hối phát triển kinh tế Ngoài ra, NHNN cần củng cố hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại an toàn, lành mạnh, đại bền vững thông qua việc sửa đổi quy định mở văn phòng, chi nhánh, phân loại nợ đọng trích lập rủi ro tín dụng - Sử dụng công cụ thuế, hạn ngạch, hàng rào kỹ thuật để điều tiết hoạt động xuất, nhập mặt hàng gây biến động giá nước gạo, sắt thép, phân 60 bón, chất dẻo ; đồng thời thực tốt dự trữ mặt hàng để can thiệp thị trường nước xảy biến động thiên tai giá giới lên cao - Thực tốt công tác kiểm tra, quản lý thị trường, hệ thống phân phối để tránh đầu cơ, đẩy giá lên cao, đồng thời tiếp tục chấn chỉnh, xếp lại mạng lưới kinh doanh, ban hành tổ chức thực quy chế kinh doanh số vật tư, hàng hoá quan trọng xi măng, sắt thép, phân bón, điện, than, thuốc chữa bệnh để khắc phục tình trạng đầu cơ, mua bán lòng vòng, lũng đoạn thị trường… - Lạm phát tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ mật thiết với Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thông thường Ngân hàng Trung ương cần phải thực sách tiền tệ nới lỏng, hạ thấp lãi suất chủ đạo, mở rộng cung ứng tiền cho kinh tế, tăng cường khả đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh Song bên cạnh việc kinh tế tăng trưởng theo ý muốn, lạm phát tăng cao Vì vậy, thực thi sách kinh tế vĩ mơ, thơng thường khí đạt hai mục tiêu lúc - Ngân hàng nhà nước cần kiểm soát dòng vón đầu tư gián tiếp nhằm giảm tác động tạo sưc ép lên lạm phát Điều cần phải xử lý thận trọng nhằm tránh tác động bất lợi lên thị trường chứng khốn Chính phủ phải cân nhắc lại sách mình, việc khuyến khích tỷ lệ đầu tư cao GDP phương cách để đạt tăng trưởng cao Kết số ICOR Việt Nam cao điều thể hiệu lượng vốn đầu tư - Đẩy mạnh cải cách hệ thống ngân hàng, đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước, nâng cao tính độc lập ngân hàng trung ương việc hoạch định thực thi sách tiền tệ bền vững hệ thống ngân hàng nhiều rủi ro; đẩy mạnh cải cách tài cơng theo hướng phân cơng, xác định trách nhiệm quan, trách nhiệm giải trình đảm bảo cơng khai minh bạch; đẩy mạnh xã hội hố kinh tế, xã hội Ngồi ra, phải phát triển thị trường vốn, tài phục vụ hiệu đầu tư phát triển, tăng cường kiểm soát chặt chẽ đầu tư gián tiếp, khuyến khích đầu tư dài hạn 61 - Việt Nam tiếp tục mở cửa kinh tế theo xu hướng hội nhập, thực cam kết Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, AFTA, cam kết gia nhập WTO, nên thị trường nước diễn biến theo sát thị trường quốc tế Trong q trình đó, Việt Nam hưởng lợi từ giá xuất mặt hàng có khối lượng lớn, bị ảnh hưởng giá biến động tăng mặt hàng nhập Thời gian tới giá thị trường giới tiếp tục có biến động phức tạp khó lường trước Đó tính tất yếu khách quan giao dịch bn bán thị trường quốc tế Vì Việt Nam cần tơn trọng tính thị trường, tơn trọng quy luật khách quan kinh tế thị trường, Chính phủ khơng nên làm thay thị trường Đặc biệt khơng nên sử dụng biện pháp có tính bao cấp từ nguồn ngân sách nhà nước như: cấp bù lỗ, cấp bù lãi suất, khoanh nợ, mà thị trường nước có tính liên thơng với thị trường giới Cơ chế bao cấp qua giá số mặt hàng có tính theo sát thị trường giới làm méo mó giá nước, tạo điều kiện cho tình trạng xuất lậu qua biên giới, tác động tiêu cực đến ngân sách quốc gia, tác động gây tiềm ẩn nguy lạm phát Việc sử dụng biện pháp tài hỗ trợ cho doanh nghiệp dự trữ thu mua nông sản làm gia tăng chế xin cho, kẽ hở cho nhiều loại tiêu cực khác, người nông dân, người sản xuất không hưởng lợi trực tiếp Cơ chế quản lý giá quản lý thị trường cần linh hoạt đổi phù hợp với tình hình kinh tế nước ta Lạm phát ta nguyên nhân quan trọng ngân sách Nhà nước liên tục mức thâm hụt Hầu từ thống đất nước đến nay, chưa ngân sách đạt cân thu chi, đặc biệt thời kỳ khủng hoảng kinh tế vĩ mô trước thập kỷ 90 Sau khủng hoảng kinh tế khu vực, thâm hụt ngân sách tăng dần, từ mức 0,13% GDP năm 1998 lên đến 3,23% năm 2001, sau giảm xuống, đứng mức cao 5% Như vậy, kiềm chế thâm hụt tài khố góp phần đáng kể vào việc kiềm chế lạm phát đó, làm giảm bớt tầm quan trọng sách thắt chặt tiền tệ Dường lâu ta có quan niệm sai lầm nguy hại lạm phát chủ yếu bắt nguồn từ sốt giá nguyên nhiên liệu chiến lược đầu vào Một số người 62 tỉnh táo nhắc đến tăng trưởng tín dụng mạnh để kích cầu năm trước nguyên nhân khác xu hướng lạm phát tăng cao năm gần Thế không đả động đến nguyên nhân quan trọng thâm hụt tài khoá mức cao Từ nhận thức đầy đủ nguồn gốc lạm phát này, thấy sách kiềm chế lạm phát nhờ thắt chặt tín dụng kiềm chế giá nguyên nhiên liệu đầu vào không cho tăng lên chưa đủ, chưa thật thích hợp, chí có hại Để cho sách tiền tệ có hiệu lực việc kiềm chế lạm phát, có số điều kiện tiên Đó thị trường tài tự hố, Ngân hàng Trung ương độc lập với Chính phủ chế tỷ giá linh hoạt hơn, tiến gần đến chế thả hoàn toàn Việt Nam, điều kiện chưa (hoàn toàn) xác lập Chúng ta bắt đầu tự hố thị trường tài qua số động thái, có việc xố bỏ trần lãi suất, hoạt động ngành tài ngân hàng chưa hoàn toàn dựa nguyên tắc thị trường Ngân hàng Nhà nước, với tư cách Ngân hàng Trung ương, thành viên Chính phủ chịu nhiều chi phối từ Cơ chế tỷ giá cứng nhắc, gắn chặt giá đồng nội tệ với USD 3.2 Ứng dụng mơ hình Arima dự báo lạm phát Việt Nam Số liệu sử dụng mô hình chuỗi số lạm phát theo tháng từ tháng 1/1998 đến tháng 12/2013 từ nguồn IMF Kí hiệu chuỗi chuỗi số CPI 63 Hình 3.1- Đồ thị số CPI CPI 160 140 120 100 80 60 40 98 00 02 04 06 08 10 12 14 Trước tiên, sử dụng đồ thị tương quan để kiểm định tính dừng chuỗi CPI Ta có kết Bảng 3.1: Bảng 3.1 – Lược đồ tương quan chuỗi CPI gốc 64 Dựa vào Bảng 3.1 ta thấy, chuỗi gốc CPI chuỗi không dừng: - AC giảm dần từ từ tới - PAC giảm đáng kể sau k=1 Vậy chuỗi liệu gốc chưa dừng Tiếp tục, Kiểm định tính dừng chuỗi liệu gốc, ta dùng Augmented DickeyFuller (nghiệm định nghiệm đơn vị tính dừng) Bảng 3.2 – Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi CPI gốc Theo kết từ Bảng 3.2 ta có p_value = 0.9110>0.05, chấp nhận giả thuyết H0, nghĩa chuỗi CPI gốc chuỗi không dừng Để chuyển chuỗi CPI gốc thành chuỗi dừng, ta lấy sai phân bậc 65 Bảng 3.3 – Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi CPI sai phân bậc Ta có P_thống kê = 0.0000 < 0.05, chuỗi chuỗi dừng Ta có mơ hình Arima tạm thời (p,1,q) Để xác định p, q ta dựa vào lược đồ tương quan sai phân bậc chuỗi CPI 66 Bảng 3.4 – Lược đồ tương quan chuỗi CPI sai phân bậc Dựa vào giá trị SACF SPACF giá trị p q 1,2,3,4,5 Để lựa chọn mơ hình phù hợp tiến hành hồi quy theo phương pháp OLS cho mơ hình với cặp (p,q) tương ứng là: (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5) Qua ước lượng thực nghiệm mơ hình tơi lựa chọn có p = 1, q = (các mơ hình khác có hệ số hồi quy thu từ ước lượng khơng có ý nghĩa thống kê phần dư thu nhiễu trắng) Kết ước lượng thể Bảng 3.5 67 Bảng 3.5 – Kết ước lượng chuỗi CPI mơ hình Arima Để kiểm định phù hợp mơ hình ta tiến hành kiểm định ADF cho phần dư E, kết Bảng 3.6 cho thấy chuỗi phần dư mơ hình nhiễu trắng 68 Bảng 3.6 – Lược đồ tương quan chuỗi phần dư Lược đồ tương quan bình phương chuỗi phần dư cho thấy phần chuỗi phần dư nhiễu trắng Như mô hình lựa chọn phù hợp Từ đó, ta có kết dự báo lạm phát năm 2014: 69 CPI DỰ BÁO DỰ BÁO (%) THỰC TẾ THÁNG 143,2849 1,25 0,69 THÁNG 143,7864 0,35 0,55 THÁNG 144,2879 0,35 -0,44 THÁNG 144,7894 0,347 0,01 THÁNG 145,2909 0,348 THÁNG 145,7924 0,345 THÁNG 146,2939 0,344 THÁNG 146,7954 0,343 THÁNG 147,2969 0,342 THÁNG 10 147,7984 0,34 THÁNG 11 148,2999 0,34 THÁNG 12 148,8015 0,338 CPI năm 2014 so với năm 2013 (dự báo) : 5,15% Trong chương 3, đề tài đưa giải pháp quan trọng nhằm giải toán lạm phát phân bố nguồn lực vốn không hiệu thị trường với như: Nhóm giải pháp mang tính chất ngắn hạn: Sử dụng công cụ lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống ngân hàng Nên tăng lãi suất cho vay USD, giảm lãi suất cho vay VND để thu hút vốn đầu tư nước vào Việt Nam Cần điều chỉnh tỷ giá VND/USD để đảm bảo cho VND trở với giá trị thực Nhóm giải pháp mang tính chất dài hạn: Tiến hành phân tích thị trường: Kiểm soát lượng cung tiền cầu tiền chặt chẽ hơn, thị trường hàng hóa, thị trường chứng khốn, thị 70 trường bất động sản, thị trường ngoại hối, thị trường bất động sản Hệ thống ngân hàng Thị trường tài Trong chương này, đề tài đưa kiến nghị góp phần kiểm sốt lạm phát Do công tác dự báo lạm phát quan trọng, dự báo xác ta đưa biện pháp đắn phù hợp với thực tế nên đề tài ứng dụng mơ hình Arima để dự báo lạm phát Việt Nam Vì thơng tin số liệu sử dụng để dự lạm phát theo mơ hình Arima số liệu lạm phát khứ nên việc sử dụng mơ hình Arima để dự báo lạm phát nhiều hạn chế Tuy nhiên, mô hình, phương pháp tin cậy để dùng để dự báo lạm phát thực tế 71 KẾT LUẬN Qua đề tài nắm lý luận lạm phát từ có nhìn tổng qt tình trạng lạm phát Việt Nam, nguyên nhân, giải pháp khắc phụ tình trạng lạm phát cao Việt Nam Lạm phát có tác động lớn đến quốc gia tình hình phát triển kinh tế xã hội nước Giảm thiểu tác động tiêu cực lạm phát vấn đề mang tính chất vĩ mơ, đặc biệt kinh tế bước vào ngưỡng cửa hội nhập kinh tế nước ta Trong thời gian tới, kinh tế nước ta giới nhiều thách thức khó khăn cần phải vượt qua, việc đảm bảo vừa tăng trưởng kinh tế vừa kiềm chế lạm phát mức vừa phải vấn đề khó khăn phức tạp Vấn đề lạm phát tiếp tục diễn biến phức tạp, cần phải nghiên cứu có thêm biện pháp phù hợp để giữ vững tăng trưởng kinh tế, góp phần thực mục tiêu cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước Phát huy kết đạt năm vừa qua, thời gian tới Nhà nước cần thực nhiệm vụ chủ yếu là: nghiên cứu tổ chức thực sách biện pháp bình ổn giá thi trường, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh mặt giá, quan hệ giá cho phù hợp với tình hình, sản xuất chi phí sản xuất, quan hệ cung cầu biến động giá thị trường giới, hoàn thiện chế quản lý giá kiểm sốt giá độc quyền cạnh tranh khơng lành mạnh, thúc đẩy tăng suất lao động hiệu kinh tế, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công tác dự báo giá cả, mở rộng hợp tác quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH Box, G.E.P, and G.M Jenkins, 1976 Time Series Analysis: Forecasting and Control, Revised Edition, Holden Day, San Francisco Building Arima models: http://staffweb.hkbu.edu.hk/billhung/econ3600/application/app05/app05.html Diwvedi D N, 2005 Macroeconomics: Theory and Policy, Fifth reprinting 2007, p 395 Frisch, Helmut, 1983 Theories of Inflation, Reprinted in 1990, Press Syndicate of the University of Cambridge, p 11-12 http://www.barigozzi.eu/ARIMA.pdf ARIMA estimation theory and applications Jamie Monogan ARIMA Estimation adapting Maximum Likehood to the special Issues of Time Series N Gregory Mankiw, 2009 Macroeconomics (7th Edition), Worth Publishers, chương trang 155 Pindyck R.S and Rubinfeld D.L., 1991 Econometric Models and Economic Forecast 3rd ed, McGraw-Hill Ramanathan R., 2001 Introductory Econometrics with Applications 5th ed., Harcourt College Publishers 10 Roy Batchelor, 2004 Box-Jenkins Analysis Cass Business School, City of Lodon http://brd4.braude.ac.il/~bashkansky/atqe/auxiliary/ARIMA%20model.pdf 11 Samuelson, Paul A., Nordhaus, William D., and Mandel, Michael J.,1995 Economics, 15th Edition, Mcgraw-Hill College, ISBN 0070549818, p 579 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Cao Hào Thi cộng sự, 1998 Bản Dịch Kinh Tế Lượng Cơ Sở (Basic Econometrics Gujarati D.N) Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt Nam Nguyễn Quang Dong, 2006 Kinh Tế Lượng (chương trình nâng cao) Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, chương 3-4-5 Nguyễn Thanh Tuyền, 2011 Tham luận : Nhìn lại giải pháp kiềm chế lạm phát triển vọng kinh tế Viêt Nam hậu khủng hoảng Nguyễn Thống, 2000 Kinh Tế Lượng Ứng Dụng Hồ Chí Minh: nhà xuất Đại Học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh, tr.238-278 Phùng Thanh Bình, Bài giảng Hướng dẫn sử dụng Eview phân tích liệu hồi quy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ... THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG : TỒNG QUAN VỀ LẠM PHÁT 1.1 Khái niệm lạm phát Theo... cho lạm phát nói chung Thơng qua áp dụng thực tế vào tình hình Việt Nam để đưa giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát lạm phát với điều kiện thực tế Việt Nam giai đoạn Ứng dụng mơ hình Arima để dự báo. .. chế lạm phát Chính phủ 56 CHƯƠNG 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ KIỂM SỐT LẠM PHÁT ỨNG DỤNG MƠ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM 3.1 Những kiến nghị góp phần kiểm sốt lạm phát kinh tế Việt