ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ MINH TIẾN TĂNG CƢỜNG QUẢN RỦ R T N DỤNG TẠ NG N NG T C Ỹ T ƢƠNG V ỆT NAM CHI NHÁNH GANG THÉP LUẬN VĂN T ẠC SĨ N TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM THỊ MINH TIẾN TĂNG CƢỜNG QUẢN RỦ R T N DỤNG TẠ NG N NG T C Ỹ T ƢƠNG V ỆT NAM CHI NHÁNH GANG THÉP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số:60.34.01.02 LUẬN VĂN T ẠC SĨ N TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS NGUYỄN VĂN CÔNG Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜ CA Đ AN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Tăng d cường Ga ng TMCP Kỹ T ươ V ệt Nam chi T ép” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các t i iệu, số liệu sử dụng luận văn do, ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Gang Thép cung cấp, số liệu cá nhân thu thập khảo sát từ đồng nghiệp khách hàng ngân hàng, c c ết nghi n cứu c i n quan đến đ t i đ đư c công ố C c tr ch d n uận văn đ u đ đư c ch r nguồn gốc Ngày 08 tháng 09 năm 2015 Tác giả luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢ ƠN Trong trình thực đ tài: “Tăng cường Ngân hàng TMCP Kỹ T ươ Vệ am c Ga d T ép”, đ nhận đư c hướng d n, giúp đỡ, động viên nhi u cá nhân tập thể Tôi xin đư c bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể đ tạo u kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Gi m hiệu Nh trường, Phòng Quản ý Đ o tạo Sau Đại học, khoa, phòng Trường Đại học inh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Th i Nguy n đ tạo u kiện giúp đỡ v mặt trình học tập hoàn thành luận văn n y Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình gi o vi n hướng d n GS.TS Nguyễn Văn Công, nhà khoa học, thầy, cô giáo Trường Đại học inh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đ t i, đư c giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Ban nh đạo Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Gang Thép, anh/chị đồng nghiệp quý khách hàng Tôi xin cảm ơn động vi n, giúp đỡ bạn è v gia đình đ giúp thực luận văn n y Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý uđ Thái Nguyên, ngày 08 tháng 09 năm 2015 Tác giả luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đ tài Đối tư ng phạm vi nghiên cứu Mục ti u nghi n cứu Ý nghĩa hoa học đ ng g p đ tài Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận v quản lý rủi ro ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.2 Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở thực tiễn v quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 29 1.2.1 Ngân hàng Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) 29 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng HD Bank 30 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng VIB 31 1.2.4 Kinh nghiệm Vietinbank hội sở 32 1.2.5 Kinh nghiệm Vietinbank chi nhánh Thái Nguyên 33 1.2.6 Bài học rút cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Gang Thép 35 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 37 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 39 2.3 Hệ thống ch tiêu nghiên cứu 43 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GANG THÉP 47 3.1 Tổng quan v Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Gang Thép 47 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 47 3.1.2 Chức nhiệm vụ 48 3.1.3 Cơ cấu máy tổ chức nói chung phận kinh doanh quản lý tín dụng 49 3.1.4 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Gang Thép 50 3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Gang Thép 53 3.2.1 Tổ chức máy quản lý rủi ro tín dụng 53 3.2.2 Tổ chức quy trình nghiệp vụ tín dụng 55 3.2.3 Thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Gang Thép 57 3.2.4 Kết quản trị rủi ro ngân hàng Techcombank chi nhánh Gang Thép giai đoạn 2012-2014 66 Đ nh gi t c động nhân tố đến quản trị rủi ro tín dụng Techcombank chi nhánh Gang Thép 70 3 Đ nh gi chung v công tác quản trị rủi ro chi nhánh Techcombank Gang Thép 83 3.3.1 Những kết đạt đư c 83 3.3.2 Những hạn chế 84 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 85 Chƣơng GIẢ Á TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI TECHCOMBANK CHI NHÁNH GANG THÉP 85 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v Định hướng phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Gang Thép 86 1 Định hướng hoạt động kinh doanh từ đến năm 2020 86 Định hướng v quản lý rủi ro tín dụng 87 4.2 Giải ph p tăng cường quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Gang Thép 87 4.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức Chi nhánh 88 4.2.2 Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro Chi nhánh 90 4.2.3 Hoàn thiện việc khai thác xử lý thông tin 90 4.2.4 Hoàn thiện công t c đ o tạo nâng cao nghiệp vụ nhân viên Chi nhánh 91 4.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin, báo cáo nội Chi nhánh 93 4.3 Kiến nghị 94 4.3.1 Kiến nghị với nhà nước 94 4.3.2 Kiến nghị với hội sở Techcombank 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 99 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân h ng nh nước NHTM Ngân h ng thương mại QTRR Quản trị rủi ro TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thương mại cổ phần Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 Frequency Percent Valid Nhân viên L nh đạo phòng ban Total Valid Cumulative Percent Percent 45 81.8 81.8 81.8 10 18.2 18.2 100.0 55 100.0 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 848 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted CCTC1 10.71 4.803 688 806 CCTC2 10.78 4.692 716 793 CCTC3 10.80 5.126 624 832 CCTC4 10.69 4.736 713 794 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 842 N of Items Item-Total Statistics Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 105 Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted DGRR1 10.40 6.319 706 788 DGRR2 10.31 6.069 712 784 DGRR3 10.13 6.224 690 793 DGRR4 10.29 6.099 607 834 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted DNCB1 10.69 5.329 622 787 DNCB2 10.56 5.288 676 763 DNCB3 10.64 4.939 676 763 DNCB4 10.82 5.448 612 792 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 863 N of Items Item-Total Statistics Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 106 Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted TTBC1 14.31 12.551 653 842 TTBC2 14.22 11.840 753 815 TTBC3 14.36 12.754 670 837 TTBC4 14.18 13.781 559 863 TTBC5 14.13 11.150 781 807 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 890 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted KTKS1 11.16 4.732 786 848 KTKS2 11.04 5.184 726 871 KTKS3 11.07 4.402 753 866 KTKS4 11.02 4.944 787 849 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 107 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted QTRR1 7.27 1.980 722 809 QTRR2 7.07 1.846 761 771 QTRR3 7.33 1.928 710 819 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 726 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 700.865 Sphericity df 210 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Component Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.474 30.830 30.830 6.474 30.830 30.830 3.425 16.311 16.311 2.937 13.985 44.815 2.937 13.985 44.815 3.204 15.256 31.567 2.222 10.579 55.394 2.222 10.579 55.394 2.876 13.697 45.264 2.107 10.033 65.427 2.107 10.033 65.427 2.801 13.338 58.603 1.337 6.368 71.795 1.337 6.368 71.795 2.770 13.192 71.795 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 108 Total Variance Explained 983 4.679 76.474 712 3.390 79.864 639 3.043 82.908 554 2.638 85.545 10 543 2.585 88.130 11 420 2.001 90.131 12 388 1.847 91.978 13 349 1.663 93.641 14 294 1.399 95.040 15 240 1.145 96.185 16 207 986 97.171 17 161 765 97.936 18 132 630 98.566 19 121 578 99.145 20 115 549 99.694 21 064 306 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TTBC5 843 TTBC2 798 TTBC3 739 TTBC1 736 TTBC4 721 KTKS4 882 KTKS1 812 KTKS2 761 KTKS3 735 DGRR1 846 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 109 DGRR3 840 DGRR2 840 DGRR4 730 CCTC4 819 CCTC2 806 CCTC3 768 CCTC1 665 DNCB3 831 DNCB2 796 DNCB1 728 DNCB4 728 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 729 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 71.380 Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.335 77.822 77.822 373 12.442 90.263 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Total 2.335 % of Variance 77.822 Cumulative % 77.822 http://www.lrc.tnu.edu.vn 110 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.335 77.822 77.822 373 12.442 90.263 292 9.737 100.000 Total 2.335 % of Variance Cumulative % 77.822 77.822 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QTRR2 899 QTRR1 877 QTRR3 870 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CCTC1 55 3.62 871 CCTC2 55 3.55 878 CCTC3 55 3.53 836 CCTC4 55 3.64 868 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 111 DGRR1 55 3.31 920 DGRR2 55 3.40 974 DGRR3 55 3.58 956 DGRR4 55 3.42 1.066 DNCB1 55 3.55 919 DNCB2 55 3.67 883 DNCB3 55 3.60 974 DNCB4 55 3.42 896 TTBC1 55 3.49 1.086 TTBC2 55 3.58 1.100 TTBC3 55 3.44 1.032 TTBC4 55 3.62 972 TTBC5 55 3.67 1.187 KTKS1 55 3.60 830 KTKS2 55 3.73 757 KTKS3 55 3.69 940 KTKS4 55 3.75 775 QTRR1 55 3.56 739 QTRR2 55 3.76 769 QTRR3 55 3.51 767 Valid N (listwise) 55 Correlations Cơ cấu Đ nh gi Đội ngũ Thông tin Kiểm tra Quản trị rủi tổ chức rủi ro cán báo cáo kiểm soát ro Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 112 Pearson Correlation Cơ cấu tổ chức 187 272* 348** 534** 609** 172 045 009 000 000 55 55 55 55 55 55 187 112 233 050 547** 417 087 715 000 Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Đ nh gi rủi ro Sig (2-tailed) 172 N 55 55 55 55 55 55 272* 112 259 415** 457** Sig (2-tailed) 045 417 057 002 000 N 55 55 55 55 55 55 348** 233 259 408** 559** Sig (2-tailed) 009 087 057 002 000 N 55 55 55 55 55 55 534** 050 415** 408** 639** Sig (2-tailed) 000 715 002 002 N 55 55 55 55 55 55 609** 547** 457** 559** 639** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 55 55 55 55 55 Pearson Correlation Đội ngũ c n Pearson Correlation Thông tin báo cáo Pearson Correlation Kiểm tra kiểm soát Pearson Correlation Quản trị rủi ro 000 55 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Summaryb Model R R Adjusted R Std Error Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Change Statistics Durbin- http://www.lrc.tnu.edu.vn 113 Square 881a Square 776 753 of the R Square F Estimate Change Change 33257 776 33.906 df1 df2 49 Sig F Watson Change 000 2.314 a Predictors: (Constant), Kiểm tra kiểm so t, Đ nh gi rủi ro, Đội ngũ c n ộ, Thông tin o c o, Cơ cấu tổ chức b Dependent Variable: Quản trị rủi ro ANOVAb Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 18.750 3.750 5.419 49 111 24.170 54 F Sig 33.906 000a a Predictors: (Constant), Kiểm tra kiểm so t, Đ nh gi rủi ro, Đội ngũ c n ộ, Thông tin o c o, Cơ cấu tổ chức b Dependent Variable: Quản trị rủi ro Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B (Constant) Std Error Standardized Coefficients t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -.598 332 -1.801 078 Cơ cấu tổ chức 219 077 234 2.848 006 676 1.478 Đ nh gi rủi ro 350 059 423 5.979 000 916 1.092 Đội ngũ c n ộ 136 068 151 2.006 050 812 1.231 Thông tin báo cáo 152 060 197 2.559 014 770 1.299 082 349 3.962 000 590 1.696 Kiểm tra kiểm 325 soát a Dependent Variable: Quản trị rủi ro Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 114 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 115 Group Statistics Giới tính Std Error N Quản trị rủi ro Nam Nữ Mean Std Deviation Mean 21 3.4762 64611 14099 34 3.6961 67852 11637 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Sig t-test for Equality of Means t df Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper http://www.lrc.tnu.edu.vn 116 Quản trị Equal rủi ro variances 010 921 -1.189 53 240 -.21989 18498 -.59090 15113 -1.203 44.120 235 -.21989 18281 -.58829 14852 assumed Equal variances not assumed Group Statistics Std Error Vị trí công tác N Quản trị rủi ro Nhân viên L nh đạo phòng ban Mean Std Deviation Mean 45 3.6074 67901 10122 10 3.6333 65640 20757 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F Quản trị Equal rủi ro variances 329 Sig t-test for Equality of Means t 569 -.110 Sig Mean Std Error (2Difference Difference tailed) df 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 53 913 -.02593 23606 -.49940 44755 -.112 13.632 912 -.02593 23094 -.52250 47064 assumed Equal variances not assumed Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 117 Descriptives Quản trị rủi ro 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Mean Std Error Lower Bound Minimum Maximum Upper Bound Dưới năm 11 3.6667 44721 13484 3.3662 3.9671 3.00 4.33 Từ 2-4 năm 23 3.5942 75850 15816 3.2662 3.9222 1.33 5.00 Từ 4-6 năm 17 3.5882 72197 17510 3.2170 3.9594 2.00 4.67 Tr n năm 3.6667 60858 30429 2.6983 4.6351 3.00 4.33 55 3.6121 66902 09021 3.4313 3.7930 1.33 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances Quản trị rủi ro Levene Statistic 585 df1 df2 Sig 51 627 ANOVA Quản trị rủi ro Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 118 Sum of Squares Between Groups df Mean Square 062 021 Within Groups 24.108 51 473 Total 24.170 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN F Sig .044 988 http://www.lrc.tnu.edu.vn ... trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Gang Thép Chương 4: Giải ph p tăng cường quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam chi nhánh Gang Thép. .. TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GANG THÉP 47 3.1 Tổng quan v Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Gang Thép. .. TIỄN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận v quản lý rủi ro ngân hàng thương mại 1.1.1 Rủi ro tín dụng phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại