Đang tải... (xem toàn văn)
1. Tính cấp thiết của đề tài Để đảm bảo an toàn cho hoạt động của NHTM trước những gia tăng ngày càng lớn cả về độ rộng và tính phức tạp của RRTD, QLRRTD thông qua hệ thống đo lường, lượng hoá rủi ro đã trở thành chính sách nòng cốt, đóng vai trò nền tảng cho sự thành công trong dài hạn của các ngân hàng thương mại. Xét riêng trong bối cảnh của ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), trải qua nhiều năm tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục và những cải cách toàn diện, sâu sắc về thực hành tổ chức, quản lý, công nghệ cũng như nhân lực, VPBank đã đạt được những kết quả tiến bộ vượt bậc trong mọi mặt kinh doanh. Thế nhưng, những bài học lịch sử trong quá khứ và những biến động bất lợi lớn lao về kinh tế vĩ mô nói chung và ngành ngân hàng nói riêng trong năm khủng hoảng tài chính sâu rộng vừa qua và có thể cả trong một vài năm tới luôn nhắc nhở rằng, nguy cơ sụt giảm chất lượng TD luôn luôn hiện hữu và có khả năng đe doạ lớn tới sự phát triển bền vững của VPBank. Để tồn tại và phát triển qua giai đoạn phức tạp này, và cao hơn nữa, để nâng cao toàn diện chất lượng công tác QLRRTD theo tiêu chuẩn quốc tế, việc hoàn thiện hệ thống đo lường RRTD hiện tại cho phù hợp hơn với yêu cầu và thông lệ quốc tế là một vấn đề mang tính cốt yếu trong chiến lược hoạt động của VPBank. Dưới góc độ là một cán bộ đang công tác tại VPBank, kết hợp với những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học tập, tôi nhận thấy đề tài "Hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng" là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài này làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Các vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng, quản lý RRTD và hệ thống đo lường RRTD tại các NHTM nói chung. Phân tích thực trạng hệ thống đo lường RRTD tại VPBank trong những năm gần đây Đánh giá thực trạng hệ thống đo lường RRTD tại VPBank, tìm ra những hạn chế trong hệ thống đo lường RRTD tại VPBank, phân tích nguyên nhân của những hạn chế đó. Đề xuất các giải pháp và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống đo lường RRTD tại VPBank trong giai đoạn tới. 3. Kết cấu của luận văn Ngoài phần Mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục các bảng, biểu đồ, tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 3 chương Chương 1: Tổng quan về hệ thống đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hệ thống đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hệ thống đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Trờng đại học kinh tế quốc dân đinh trang ngân hoàn thiện hệ thống đo lờng rủi ro tín dụng ngân hàng tmcp việt nam thịnh vợng Chuyên ngành: kinh tế tài - ngân hàng Ngời hớng dẫn khoa học: pgs.ts đặng ngọc đức Hà Nội - 2015 LI CAM OAN Tỏc gi lun cú li cam oan danh d v cụng trỡnh khoa hc ny ca mỡnh, c th: Tờn tụi l: inh Trang Ngõn Sinh ngy 26 thỏng 10 nm 1987 Hin ang cụng tỏc ti: Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng L hc viờn khúa 22 ca Vin o to sau i hc i hc Kinh t Quc Dõn Mó s hc viờn: CH220419 Tờn ti: Hon thin h thng o lng ri ro tớn dng ti VPBank Ngi hng dn: PGS.TS ng Ngc c Tụi xin cam oan lun ny l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, cỏc kt qu nghiờn cu cú tớnh c lp, khụng chộp bt k ti liu no v ton b ni dung cha c cụng b ti bt k õu, cỏc s liu v ngun trớch dn ca lun c chỳ thớch ngun gc rừ rng minh bch Tụi xin hon ton chu trỏch nhim v li cam oan danh d ca tụi H Ni, ngy 01 thỏng 11 nm 2015 Tỏc gi MC LC LI CAM OAN MC LC DANH MC Kí HIU, CH VIT TT M U I 1.1 Ri ro tớn dng v qun lý ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi ii 1.2 H thng o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi .iii 2.1 Tng quan v Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng v 2.2 Thc trng h thng o lng Ri ro tớn dng ti VPBank vi 2.3 ỏnh giỏ h thng o lng Ri ro tớn dng ti Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng vii 3.1 Mc tiờu, chin lc v nh hng qun lý ri ro tớn dng ca ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng thi gian ti ix M U CHNG TNG QUAN V H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI 1.1 RI RO TN DNG V QUN Lí RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI 1.1.1 Ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 1.1.2 Qun lý ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi .7 1.2 H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI .10 1.2.1 Khỏi nim h thng o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi .11 1.2.2 S cn thit ca h thng o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 11 1.2.3 Thang o ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 14 1.2.4 Cụng c o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 20 1.2.5 Phng phỏp o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 28 1.3 Cỏc nhõn t nh hng n h thng o lng ri ro tớn dng .40 1.3.1 Nhõn t ch quan 41 1.3.2 Nhõn t khỏch quan .42 CHNG 44 THC TRNG H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN 44 VIT NAM THNH VNG 44 2.1 TNG QUAN V NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG .44 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng Thng mi C phn Vit Nam Thnh Vng 44 2.1.2 C cu t chc ca Ngõn hng Thng mi C phn Vit Nam Thnh Vng 45 2.1.3 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh giai on 2010 - 2014 47 2.2 THC TRNG QUN Lí RI RO TN DNG TI VPBANK 49 2.2.1 Mụ hỡnh t chc qun lý ri ro tớn dng ti VPBank .50 2.2.2.Thc trng qun lý ri ro tớn dng 51 Cỏc quy nh v o lng ri ro tớn dng 52 2.3.THC TRNG H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG 52 2.3.2 Cụng c o lng ri ro tớn dng ti VPBank 55 2.3.3 Phng phỏp o lng ri ro tớn dng ang s dng ti VPBank 62 2.4 NH GI H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG 62 2.4.1.Kt qu t c 62 2.4.2 Hn ch v nguyờn nhõn 66 CHNG 78 GII PHP HON THIN H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN 78 VIT NAM THNH VNG 78 3.1 MC TIấU, CHIN LC V NH HNG QUN Lí RI RO TN DNG CA NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG TRONG THI GIAN TI .78 3.2 GII PHP HON THIN H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG 79 3.2.1 Hon thin chớnh sỏch qun lý ri ro tớn dng nhm tuõn th cỏc yờu cu phng phỏp xp hng ni b ca Basel II (IRB) 80 3.2.2 Xõy dng h thng xp hng tớn dng ni b theo phng phỏp mụ hỡnh thng kờ 80 3.2.3 Xõy dng l trỡnh trin khai mụ hỡnh c lng cỏc thc o ri ro tớn dng 82 3.2.4 Nõng cao cht lng ngun d liu thu thp t khỏch hng 82 3.2.5 Hon thin vic lu tr v qun lý c s d liu ni b 84 3.2.6 Kin ton mụ hỡnh t chc v phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao 86 3.2.7 Phỏt trin c s h tng v h thng cụng ngh thụng tin ng b 87 3.3 KIN NGH 87 3.3.1 i vi Chớnh ph v B, ngnh liờn quan .87 3.3.2 i vi Ngõn hng nh nc .90 KT LUN 91 DANH MC BNG, S BNG: LI CAM OAN MC LC DANH MC Kí HIU, CH VIT TT M U I 1.1 Ri ro tớn dng v qun lý ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi ii 1.2 H thng o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi .iii 2.1 Tng quan v Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng v 2.2 Thc trng h thng o lng Ri ro tớn dng ti VPBank vi 2.3 ỏnh giỏ h thng o lng Ri ro tớn dng ti Ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng vii 3.1 Mc tiờu, chin lc v nh hng qun lý ri ro tớn dng ca ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng thi gian ti ix M U CHNG TNG QUAN V H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI 1.1 RI RO TN DNG V QUN Lí RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI 1.1.1 Ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 1.1.2 Qun lý ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi .7 1.2 H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI .10 1.2.1 Khỏi nim h thng o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi .11 1.2.2 S cn thit ca h thng o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 11 1.2.3 Thang o ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 14 1.2.4 Cụng c o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 20 1.2.5 Phng phỏp o lng ri ro tớn dng ti ngõn hng thng mi 28 1.3 Cỏc nhõn t nh hng n h thng o lng ri ro tớn dng .40 1.3.1 Nhõn t ch quan 41 1.3.2 Nhõn t khỏch quan .42 CHNG 44 THC TRNG H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN 44 VIT NAM THNH VNG 44 2.1 TNG QUAN V NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG .44 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Ngõn hng Thng mi C phn Vit Nam Thnh Vng 44 2.1.2 C cu t chc ca Ngõn hng Thng mi C phn Vit Nam Thnh Vng 45 2.1.3 Tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh giai on 2010 - 2014 47 2.2 THC TRNG QUN Lí RI RO TN DNG TI VPBANK 49 2.2.1 Mụ hỡnh t chc qun lý ri ro tớn dng ti VPBank .50 2.2.2.Thc trng qun lý ri ro tớn dng 51 Cỏc quy nh v o lng ri ro tớn dng 52 2.3.THC TRNG H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG 52 2.3.2 Cụng c o lng ri ro tớn dng ti VPBank 55 2.3.3 Phng phỏp o lng ri ro tớn dng ang s dng ti VPBank 62 2.4 NH GI H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG 62 2.4.1.Kt qu t c 62 2.4.2 Hn ch v nguyờn nhõn 66 CHNG 78 GII PHP HON THIN H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN 78 VIT NAM THNH VNG 78 3.1 MC TIấU, CHIN LC V NH HNG QUN Lí RI RO TN DNG CA NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG TRONG THI GIAN TI .78 3.2 GII PHP HON THIN H THNG O LNG RI RO TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG 79 3.2.1 Hon thin chớnh sỏch qun lý ri ro tớn dng nhm tuõn th cỏc yờu cu phng phỏp xp hng ni b ca Basel II (IRB) 80 3.2.2 Xõy dng h thng xp hng tớn dng ni b theo phng phỏp mụ hỡnh thng kờ 80 3.2.3 Xõy dng l trỡnh trin khai mụ hỡnh c lng cỏc thc o ri ro tớn dng 82 3.2.4 Nõng cao cht lng ngun d liu thu thp t khỏch hng 82 3.2.5 Hon thin vic lu tr v qun lý c s d liu ni b 84 3.2.6 Kin ton mụ hỡnh t chc v phỏt trin ngun nhõn lc cht lng cao 86 3.2.7 Phỏt trin c s h tng v h thng cụng ngh thụng tin ng b 87 3.3 KIN NGH 87 3.3.1 i vi Chớnh ph v B, ngnh liờn quan .87 3.3.2 i vi Ngõn hng nh nc .90 KT LUN 91 S : S 1.1: nh giỏ khon cho vay da trờn ri ro theo Basel II Error: Reference source not found S 1.2: Mi quan h gia EL v UL theo Basel IIError: Reference source not found S 1.3: ng dng h thng XHTD ni b quy trỡnh tớn dng .Error: Reference source not found S 1.4: D bỏo theo mụ hỡnh thng kờ .Error: Reference source not found S 2.1: C cu t chc ca VPBank Error: Reference source not found S 2.2 Mụ hỡnh t chc qun lý ri ro tớn dng ti VPBank Error: Reference source not found DANH MC Kí HIU, CH VIT TT AIRB BH CAPEX CFO EAD EBIT EBITDA EL FIRB GDP HQT IRB EL LGD NHNN NHTM PD QLRRTD ROA ROE RORAC RRTD SA SMEs UL VAR VPBank XHTD Phng phỏp ni b nõng cao Ban iu hnh Chi phớ u t, nõng cp ti sn c nh Dũng tin t hot ng kinh doanh S d ri ro ti thi im khỏch hng khụng tr c n Li nhun trc thu, lói vay Li nhun trc thu, lói vay v khu hao Tn tht d tớnh Phng phỏp ni b c bn Tng sn phm quc ni Hi ng qun tr Phng phỏp xp hng ni b Tn tht d tớnh T trng tn tht trng hp khỏch hng khụng tr c n Ngõn hng Nh nc Ngõn hng thng mi Xỏc sut khỏch hng khụng tr c n Qun lý ri ro tớn dng T s li nhun rũng trờn ti sn T s li nhun rũng trờn ch s hu T sut li nhun cú iu chnh ri ro Ri ro tớn dng Phng phỏp tiờu chun Cỏc doanh nghip va v nh Tn tht ngoi d tớnh Giỏ tr ri ro Ngõn hng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng Xp hng tớn dng Trờng đại học kinh tế quốc dân đinh trang ngân hoàn thiện hệ thống đo lờng rủi ro tín dụng ngân hàng tmcp việt nam thịnh vợng Chuyên ngành: kinh tế tài - ngân hàng Hà Nội - 2015 26 5.4 Tc tng trng doanh thu bỡnh quõn nm ca DN nm gn õy 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 27 5.5 ROE bỡnh quõn ca DN nm gn õy 100 14% Quy mụ ln T 23% tr lờn 15% n di 23% 8% n di 15% 0% n di 8% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% Quy mụ trung bỡnh T 24% tr lờn 15.5% n di 24% 8.5% n di 15.5% 0% n di 8.5% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% Quy mụ nh T 28% tr lờn 19% n di 28% 9% n di 19% 0% n di 9% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% 13% Quy mụ ln T 16% 10% Quy mụ ln T 10% tr lờn T 6.7% - 10% T 3.3% - 6.7% T 0% n di 3.3% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% Quy mụ trung bỡnh T 11.6% tr lờn T 7.7% - 11.6% T 3.9% - 7.7% T 0% n di 3.9% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% Quy mụ nh T 12.1% tr lờn T 8.1% - 12.1% T 4% - 8.1% T 0% n di 4% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% 9% Quy mụ ln T 18% tr lờn 12% Quy mụ ln T 16% tr lờn 10.7% n di 16% 5.3% n di 10.7% 0% n di 5.3% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% Quy mụ trung bỡnh T 18% tr lờn 12% n di 18% 6% n di 12% 0% n di 6% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% Quy mụ nh T 20% tr lờn 13.3% n di 20% 6.7% n di 13.3% 0% n di 6.7% hoc khỏch hng mi, khụng cú s liu so sỏnh Di 0% 10% Quy mụ ln T 18% 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 28 29 5.6 5.7 S nm hot ng ca DN ngnh (tớnh t thi im cú sn phm th trng) Uy tớn ca doanh nghip trờn th trng 100 80 60 40 20 100 60 14.5% n di 16% T 15.33%-18% 15% n di 18% 13.5% n di 14.5% T 12.67%-15.33% 13% n di 15% 12.5% n di 13.5% hoc T 10% n di 12.67% 11% n di 13% hoc khụng cú s liu so sỏnh hoc khụng cú s liu so sỏnh khụng cú s liu so sỏnh Di 12.5% Di 10% Di 11% Quy mụ trung bỡnh Quy mụ trung bỡnh Quy mụ trung bỡnh T 15% T 19.5 % tr lờn T 17% 13.5% n di 15% T 16.83%-19.5% 14% n di 17% 12.5% n di 13.5% T 14.17%-16.83% 12% n di 14% 11.5% n di 12.5% hoc T 11.5% n di 14.17% 10% n di 12% hoc khụng cú s liu so sỏnh hoc khụng cú s liu so sỏnh khụng cú s liu so sỏnh Di 11.5% Di 11.5 % Di 10% Quy mụ nh Quy mụ nh Quy mụ nh T 14% T 20 % tr lờn T 16% 12.69% n di 14% T 17.33%-20% 13% n di 16% 11.81% n di 12.69% T 14.67%-17.33% 11% n di 13% 10.94% n di 11.81% hoc T 12% n di 14.67% 9% n di 11% hoc khụng cú s liu so sỏnh hoc khụng cú s liu so sỏnh khụng cú s liu so sỏnh Di 10.94% Di 12% Di 9% 13% 7% 7% Hn nm Hn nm Hn nm T nm n nm T nm n 7nm T nm n nm T nm n nm T nm n nm T nm n nm T nm n nm T n nm T n nm nm nm nm 14% 13% 17% Rt cú uy tớn Rt cú uy tớn Rt cú uy tớn Bỡnh thng Bỡnh thng Bỡnh thng 20 -60 t hoc khụng cú uy tớn ó tng b kin tng bi i tỏc v/hoc b t, truy t bi cỏc c quan chc nng Ch tiờu c trng ca doanh nghip 30 5.8 Nng lc sn 0% xut kinh 100 Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói ỏp ng c ton b doanh nng lc SXKD ca doanh nghip 80 Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói ỏp ng c phn ln nng lc SXKD song phi i thuờ ngoi mt phn 40 31 5.9 Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói hon ton phi i thuờ ngoi 20 Nhõn lc, MMTB, c s h tng cha ỏp ng c nng lc SXKD ca DN Mc ỏp 0% ng cỏc tiờu 100 t tiờu chun chun v sinh 20 Khụng t tiờu chun 10% yờu cu 100 T 30% tr lờn 60 Di 30% t hoc khụng cú uy tớn ó tng b kin tng bi i tỏc v/hoc b t, truy t bi cỏc c quan chc nng t hoc khụng cú uy tớn ó tng b kin tng bi i tỏc v/hoc b t, truy t bi cỏc c quan chc nng 3% Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói ỏp ng c ton b nng lc SXKD ca doanh nghip Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói ỏp ng c phn ln nng lc SXKD song phi i thuờ ngoi mt phn Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói hon ton phi i thuờ ngoi Nhõn lc, MMTB, c s h tng cha ỏp ng c nng lc SXKD ca DN 13% t tiờu chun Khụng t tiờu chun 10% T 30% tr lờn Di 30% 0% Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói ỏp ng c ton b nng lc SXKD ca doanh nghip Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói ỏp ng c phn ln nng lc SXKD song phi i thuờ ngoi mt phn Nhõn lc, MMTB, Nh xng, kho bói hon ton phi i thuờ ngoi Nhõn lc, MMTB, c s h tng cha ỏp ng c nng lc SXKD ca DN 0% t tiờu chun Khụng t tiờu chun 10% T 30% tr lờn Di 30% Khụng cú Khụng cú Khụng cú PH LC 07: B CH TIấU DNH CHO KHCH HNG C NHAN, H GIA èNH KINH DOANH - Ch tiờu ti chớnh: ST Ch tiờu T Thu nhp rũng/Doanh thu ca nm va qua Tc tng trng doanh thu ca c s kinh doanh nm va qua im 100 100 80 60 40 20 Li nhun trc thu v lói vay/Ti sn rũng nm lin k trc ú T l t cú (Ti sn rũng) tham gia vo k hoch kinh doanh T sut li nhun trc thu v lói vay/Doanh thu ca k hoch kinh doanh T trng cỏc khon phi thu tng doanh thu nm qua 100 80 60 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 Giỏ tr la chn 19% Ln hn m hoc nh hn 21% T 20% tr lờn 10% n di 20% 5% n di 10% 3% n di 5% Di 3% hoc mi thnh lp 19% T 40% tr lờn 25% n di 40% 15% n di 25% Di 15% 20% T 60% tr lờn 50% n di 60% 40% n di 50% 30% n di 40% 20% n di 30% Di 20% 11% T 15% tr lờn 10% n di 15% 5% n di 10% n di 5% Di 3% 10% Di 40% T 40% n di 50% T 50% n di 60% 20 Tng t trng T 60% tr lờn 100% - STT Ch tiờu phi ti chớnh: Ch tiờu im Giỏ tr la chn I - THễNG TIN V CH C S KINH 100% DOANH 1.1 22% 20 T 61 tui tr lờn 60 T 56 n 60 tui 80 T 51 n 55 tui Tui 100 T 30 n 50 tui 80 T 25 n 29 tui 40 T 20 n 24 tui 20 T 18 n 19 tui 1.2 8% 100 i hc/Cao ng Trung cp/Dy ngh (hoc tng Trỡnh hc 80 ng) 60 ó tt nghip PTTH 20 Cha tt nghip PTTH 1.3 19% 100 Nh s hu riờng Tỡnh trng s hu nh chung nh b m (tr trng hp 80 /BS b m cng i thuờ nh) 40 i thuờ nh 20 Khỏc 1.4 3% Giỏ tr hp ng Bo 100 T 100% tr lờn him nhõn th m 80 T 50% n di 100% 60 T 30% n di 50% Vpbank l ngi th 40 Di 30% hng so vi tng d n 20 Khụng cú 1.5 22% Lý lch t phỏp tt/Cha tng cú tin 100 ỏn tin s Lý lch t phỏp ca ch 40 ó tng cú tin ỏn tin s -100 ang b khiu ni, kin tng h kinh doanh ang b t, truy t ca cỏc c quan chc anng vi phm cỏc quy -300 nh phỏp lut 1.6 9% 100 40 1.7 100 K hoch v ngi k nhim ca ch h KD 80 40 1.8 Hon cnh gia ỡnh/ ngi thõn ca ch h kinh doanh 100 40 40 20 Khụng cú v sc khe Cú sc khe nh hng ti cụng vic Cú sc khe nh hng nghiờm trng n cụng vic 9% Ngi k nhim ang cựng lm h kinh doanh Ngi k nhim ang lm h kinh doanh khỏc cựng lnh vc Ngi k nhim ang lm h knh doanh khỏc, thuc lnh vc khỏc Khụng cú ngi k nhim hoc k hoch v ngi k nhim 8% Thnh viờn gia ỡnh cú lý lch t phỏp tt Thng xuyờn xy xung t gia cỏc thnh viờn gia ỡnh Ngi thõn b m nng, b tn ph, gp tai nn nghiờm trng Khụng ỏnh giỏ y c lý lch ca cỏc thnh viờn gia ỡnh/tỡnh trng ngi thõn ca ch h kinh doanh Cú thnh viờn gia ỡnh cú lý lch t phỏp khụng tt hoc liờn quan n c bc, ma tỳy II - CC THễNG TIN LIấN QUAN N 100% C S KINH DOANH 2.1 Ghi chộp s sỏch k toỏn 25% 100 y , rừ rng, minh bch (Cú theo dừi s sỏch u Cú ghi chộp nhng khụng rừ rng, vo u ra, cụng n, 60 minh bch doanh s bỏn hng) 20 Khụng ghi chộp 10 2.2 22% S nm lm vic bỡnh 100 T nm tr lờn quõn ca ngi lao ng 80 T n di nm chớnh ti c s kinh 60 T n di nm doanh 40 100 80 60 40 20 Di nm 33% Thuc s hu ca ch HKD hoc b m ch HKD Thuc s hu ca ngi thõn gia ỡnh (tr b m) hoc i thuờ, thi gian cũn li ca hp ng thuờ trờn nm i thuờ, thi gian cũn li ca hp ng thuờ t n nm i thuờ theo hp ng thuờ hng nm Khụng cú c s kinh doanh n nh 20% Rt thp Thp Trung bỡnh Tng i cao Cao 100 80 60 40 20 III - QUAN H VI VPBANK V CC T CHC TN DNG KHC 100% 100 40 20 14 15 16 3.2 3.3 3.4 Tỡnh hỡnh n quỏ hn ca d n hin ti ti Vpbank T trng n c cu li trờn tng d n ca khỏch hng ti Vpbank ti thi im ỏnh giỏ T trng n quỏ hn t 10 ngy tr lờn trờn tng 100 80 60 40 100 80 60 40 20 100 9% ln T - ln c cu li n T ln c cu li n tr lờn 9% Khụng cú n quỏ hn N quỏ hn t n 10 ngy N quỏ hn t 11 n 90 ngy N quỏ hn t 91 n 180 ngy N quỏ hn t 181 ngy tr lờn 12% 0% Di % T 2% n di 5% T 5% n di 10 % T 10% tr lờn 12% 0% ỏnh giỏ 80 60 40 20 17 18 3.5 3.6 T trng s d tin gi bỡnh quõn v GTCG ti Vpbank/Tng d n bỡnh quõn ca khỏch hng ti Vpbank 12 thỏng qua cung cp Tỡnh hỡnh thụng tin ca c s kinh doanh theo yờu cu ca Vpbank 12 thỏng qua 100 80 60 40 20 100 80 40 -100 19 20 3.7 3.8 Thi gian quan h tớn dng liờn tc vi Vpbank Tỡnh hỡnh quan h tớn dng vi cỏc TCTD khỏc 12 thỏng qua 100 80 60 20 100 80 40 0 -200 Di % T 2% n di 5% T 5% n di 10 % T 10% tr lờn 10% T 10% tr lờn T 7% n di 10% T 5% n di 7% T 2% n di 5% Di 2% 15% Cung cp thụng tin tớch cc, y v ỳng thi hn v m bo theo yờu cu ca NH Cung cp thụng tin t yờu cu Hp tỏc mc trung bỡnh Cung cp thụng khụng y hoc khụng ỳng hn Khụng hp tỏc vic cung cp thụng tin hoc a thụng tin khụng chớnh xỏc 9% T nm tr lờn T n di nm T n di nm Di nm 15% Luụn cú n nhúm ó tng cú n nhúm Hin cú n Nhúm Khỏch hng ang quan h vi VPBank, ó tng cú n nhúm ti cỏc TCTD khỏc Khỏch hng cha tng phỏt sinh quan h tớn dng ti bt k TCTC no/Khụng cú thụng tin t CIC Khỏch hng mi quan h tớn dng ln u vi VPBank nhng ó tng cú n xu ti cỏc TCTD khỏc 21 3.9 S cỏc TCTD khỏch 100 80 20 IV - K HOCH KINH DOANH 22 4.1 Sn phm d kin kinh doanh nm ti 100 80 40 23 24 4.2 Kinh nghim SXKD ca h kinh doanh lnh vc kinh doanh hin ti 100 80 60 40 4.3 i tng khỏch hng ca k hoch kinh doanh 100 80 40 20 25 26 4.5 4.6 S nh cung cp chớnh chim trờn 50% chi phớ giỏ ca h kinh doanh nm ti chớnh gn nht S nm trung bỡnh m h kinh doanh cú quan h vi cỏc nh cung cp chớnh (n v : Nm) 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 9% Duy nht vi Vpbank TCTD (bao gm c Vpbank) TCTD tr lờn (bao gm c Vpbank) 100% 20% L sn phm ang SXKD hin ti Bao gm c sn phm ang SXKD v sn phm mi L sn phm hon ton mi 30% T nm tr lờn T n di nm T n di nm Di nm 20% L khỏch hng cú quan h thng xuyờn Ch yu l khỏch hng cú quan h thng xuyờn Ch yu l khỏch hng mi Khỏch hng mi hon ton 13% Trờn nh cung cp 4-5 nh cung cp 3-4 nh cung cp 1-2 nh cung cp Thng xuyờn thay i hoc khụng ỏnh giỏ c 17% T nm tr lờn n di nm n di nm n di nm Di nm PH LC 08: CH TIấU CHM IM KHCH HNG C NHN VAY TIấU DNG ST T Ch tiờu nhp: Tờn ch tiờu Tui T trng 15% Thi gian lu trỳ ti a ch hin ti 5% Thi gian lm lnh vc chuyờn mụn hin ti 6% Thi gian cụng tỏc ti c quan hin ti 13% Tng thu nhp hng thỏng trung bỡnh ca nhng ngi tham gia tr n 15% Mc thu nhp rũng n nh hng thỏng trung bỡnh ca nhng ngi tham gia tr n 24% Thi gian quan h tớn dng vi Vpbank 22% - im Giỏ tr tng ng 100 80 60 40 20 100 80 40 20 100 80 60 40 T 30 n 50 tui T 25 n 29 tui hoc t 51 n 55 tui T 56 n 60 tui T 20 n 24 tui T 61 tui tr lờn hoc t 18 n 19 tui nm tr lờn n di nm n di nm Di nm nm tr lờn n di nm n di nm n di nm Di nm hoc khỏch hng ó ngh hu/tht nghip nm tr lờn n di nm n di nm Di nm hoc khỏch hng ó ngh hu/tht nghip 30 triu ng tr lờn 20 n di 30 triu ng 12 n di 20 triu ng n di 12 triu ng Di triu ng 15 triu ng tr lờn 12 n di 15 triu ng n di 12 triu ng n di triu ng Di triu ng nm tr lờn n di nm n di nm Di nm 20 100 80 60 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 20 - Ch tiờu la chn: T trng Ch tiờu Trỡnh hc 14% Tỡnh trng s hu nh /BS 20% Tỡnh trng hụn nhõn im Giỏ tr la chn 100 80 40 20 100 i hc/Trờn i hc Cao ng (hoc tng ng) Trung cp (hoc tng ng) Di trung cp Nh s hu riờng chung nh b m (tr trng hp b m cng i thuờ nh) nh i thuờ Khỏc Cú v/chng c thõn (cha tng lp gia ỡnh) Ly d/Goỏ khụng cú /Gúa cú Ly thõn hoc ang quỏ trỡnh gii quyt ly hụn/Gúa cú tr lờn ngi tr xung ngi ngi Trờn ngi T 100% tr lờn T 50% n di 100% T 30% n di 50% Di 30% Khụng cú Sc khe tt Cú v sc khe, nh hng ti cụng vic hin ti Cú nghiờm trng v sc khe, phi ngh vic Thnh viờn gia ỡnh cú lý lch t phỏp tt Ngi thõn b m nng, b tn ph, gp tai nn nghiờm trng Khụng ỏnh giỏ y c lý lch ca cỏc thnh viờn gia ỡnh/tỡnh trng ngi thõn ca ch h kinh doanh Cú thnh viờn gia ỡnh cú lý lch t phỏp khụng tt hoc liờn quan n c bc, ma tỳy DNNN hoc c quan nh nc Cụng ty TNHH hoc cụng ty c phn Cụng ty t nhõn/Cụng ty cú u t nc ngoi H kinh doanh 80 18% 40 20 100 60 40 20 S ngi trc tip ph thuc v kinh t vo 19% Giỏ tr hp ng bo him nhõn th m Vpbank l ngi th hng so vi d n hin ti Tỡnh trng sc khe ca khỏch hng 7% Hon cnh ỡnh/ngi thõn gia ca 11% 100 60 40 20 100 80 60 40 20 100 40 11% 20 100 40 20 Loi hỡnh c quan ang 5% 100 80 60 40 Ch tiờu T trng im Giỏ tr la chn 20 Khỏc Vin thụng; Ti chớnh/Ngõn hng, giỏo dc, y t, ngoi giao Du lch/Nh hng/Khỏch sn; Vn ti Xõy dng; May mc n ung; Nụng nghip a c; Chng khoỏn; Khỏc Cỏn b cp qun lý hoc kinh doanh cú ng ký Cỏn b cp chuyờn viờn Lao ng c o to ngh/Cụng nhõn hoc kinh doanh t Lao ng thi v/Tht nghip/Ngh hu Tr lng qua Vpbank Tr lng qua ngõn hng khỏc Tin mt Hp ng khụng thi hn Ti n v ngi tham gia tr n s hu hoc ca gia ỡnh ngi tham gia tr n/Hp ng lao ng cú thi hn trờn nm Hp ng lao ng t n nm Hp ng lao ng t thỏng n di nm Hp ng lao ng di thỏng hoc khụng cú hp ng lao ng Di 65% T 65% n di 70% T 70% n di 75% T 75% n di 80% T 80% tr lờn ln T - ln c cu li n T ln c cu li n tr lờn Khụng cú n quỏ hn N quỏ hn t n 10 ngy N quỏ hn t 11 n 90 ngy N quỏ hn t 91 n 180 ngy N quỏ hn t 181 ngy tr lờn 0% Di % T 2% n di 5% T 5% n di 10 % T 10% tr lờn cụng tỏc Lnh vc hot ng ca cụng ty hin ti ang cụng tỏc V trớ cụng tỏc 8% 16% 100 80 60 40 20 100 80 40 Hỡnh thc tr lng hoc chuyn thu nhp khỏc Hỡnh thc hp ng lao ng 18% 13% 20 100 60 40 100 80 60 40 20 T l gia tng s tin phi tr (gc + lói) v ngun tr n rũng cho Vpbank 40% S ln c cu li n 12 thỏng va qua ti Vpbank (n bao gm n gcn v/hoc n Tỡnh hỡnh quỏ hn lói) ca d n hin ti ti Vpbank 11% T trng n gc c cu li trờn tng d n ca KH vay ti Vpbank ti thi im ỏnh giỏ 14% 11% 100 80 60 40 20 100 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 Ch tiờu T trng n gc quỏ hn t 10 ngy tr lờn trờn tng d n ca KH vay ti Vpbank ti thi im ỏnh giỏ T trng s d tin gi tit kim v giy t cú giỏ ti Vpbank so vi d n hin Tỡnh hỡnhticung cp thụng tin ca khỏch T trng 14% 12% 18% im Giỏ tr la chn 100 80 60 40 20 100 80 60 100 0% Di % T 2% n di 5% T 5% n di 10 % T 10% tr lờn >30% T 10% n 30% Di 10% Cung cp thụng tin tớch cc, y , ỳng hn Cung cp thụng tin t yờu cu Hp tỏc mc trung bỡnh Cung cp thụng tin khụng y hoc khụng ỳng hn Khụng hp tỏc vic cung cp thụng tin hoc a thụng tin khụng chớnh xỏc Khụng cú n quỏ hn v n c cu/Khụng cú d n vay ti cỏc ngõn hng khỏc Tng cú n cn chỳ ý nhng d n hin ti l n tiờu chun Cú n nhúm 2/Tng cú n xu TCTD khỏc nhng hin ti l n tiờu chun Khỏch hng ang cú quan h vi VPBank v hin ti cú n xu ti TCTD khỏc Khỏch hng cha phỏt sinh quan h tớn dng ti TCTD no/Khụng cú thụng tin t CIC Khỏch hng quan h tớn dng ln u vi VPBank nhng ó cú n xu ti TCTD khỏc Duy nht ti Vpbank TCTD (bao gm c Vpbank) T TCTD tr lờn (bao gm c Vpbank) 80 40 20 Tỡnh hỡnh quan h tớn dng vi cỏc TCTD khỏc vũng 12 thỏng qua (tớnh n thi im ỏnh giỏ) 10% 100 80 40 0 -300 S cỏc TCTD KH vay ang cú quan h tớn dng 10% 100 80 20