LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu uế khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn ghi lời cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn tế H rõ nguồn gốc Tr ườ ng Đ ại họ cK in h Người thực i Lê Phước Chiến LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến PGS-TS Trần Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Huế, dù Thầy bận tình, tỉ mĩ suốt thời gian thực hoàn thành luận văn uế công tác nhà trường bảo, hướng dẫn giúp đỡ tận Tôi xin chân thành cám ơn thầy giáo, cô giáo giảng viên Trường Đại tế H học kinh tế Huế thời gian qua truyền đạt nhứng kiến thức để hoàn thành kỳ học cao học Xin cám ơn Phòng KHCN – HTQT - ĐTSĐH Trường Đại học kinh tế Huế hướng dẫn, nhắc nhở hỗ trợ kịp thời để chủ h động thực luận văn in Cuối cùng, xin cám ơn đồng nghiệp, lãnh đạo Agribank chi nhánh thành phố Đông Hà Quảng Trị tạo điều kiện giúp đỡ thực luận cK văn Xin cám ơn đến bạn học viên khóa, anh chị bạn bè gia đình giúp đỡ, động viên chỗ dựa tinh thần giúp tập trung nghiên cứu hoàn Tr ườ ng Đ ại họ thành luận văn ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ PHƯỚC CHIẾN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2012 – 2014 Người hướng dẫn khoa học: PGS – TS TRẦN VĂN HÒA uế Tên đề tài: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG HỘ NÔNG DÂN VÙNG VEN ĐÔ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH tế H QUẢNG TRỊ Tính cấp thiết đề tài: Trong thời gian qua, tình hình kiểm soát rủi ro tín dụng Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị xem tốt, nợ xấu mức h thấp theo yêu cầu Ngân hàng cấp trên, chất lượng tín dụng dần nâng in cao Tuy nhiên việc dư nợ tín dụng nhóm hộ nông dân tăng lên khiến cK định chọn đề tài với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng kiểm soát RRTD đề xuất số giải pháp hoàn thiện sách nhằm hạn chế RRTD Agribank Chi nhánh Thành phố thời đại ngày họ Đông Hà tỉnh Quảng Trị, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động tín dụng Phương pháp nghiên cứu: Đ ại Bằng lý thuyết học tập, trình nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, so sánh mô tả, phương pháp ANOVA, mô hình hồi quy nhị phân Logistics, để làm rõ mục ng tiêu vấn đề cần nghiên cứu Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn: ườ Kết nghiên cứu nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng xuất phát nhiều khâu quản lý kiểm tra khoản vay sau cho vay cán ngân Tr hàng Đồng thời rõ vay nhỏ lẽ hộ nông dân tài sản chấp tiềm ẩn rủi ro tín dụng cao Từ đó, kết phần giúp chi nhánh ngân hàng có điều chỉnh cách quản lý triển khai định tín dụng vay hộ nông dân, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng hộ nông dân Agribank chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn VN BH Bảo hiểm CN Chi nhánh CNH - HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ DPRR Dự phòng rủi ro DSCV Doanh số cho vay HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên Hộ nông dân Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại QĐ Quyết định RRTD Rủi ro tín dụng SXCN Sản xuất cá nhân TCTD Tổ chức tín dụng TP Thành phố Tr ườ ng NHTM Kế hoạch – Kinh doanh Đ ại KH-KD NHNN tế H h in cK họ HND iv uế Agribank DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh TP Đông Hà Quảng Trị 33 uế Biểu đồ 2.1: Mục đích vay hộ điều tra 55 Biểu đồ 2.2: Thực trạng tài sản chấp 56 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H Biểu đồ 2.3: Nợ hạn theo nguyên nhân 57 v DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank TP Đông Hà từ 2010-2012 .34 Dư nợ theo thành phần kinh tế qua năm (2010-2012) .37 Bảng 2.3: Số lượng khách hàng theo thành phần kinh tế năm (2010-2012) 37 Bảng 2.4: Dư nợ phục vụ tam nông vùng ven đô thành phố Đông Hà theo thành tế H uế Bảng 2.2: phần kinh tế qua năm (2010-2012) 39 Bảng 2.5: Tình hình số hộ dư nợ hộ nông dân vùng ven đô T.P Đông Hà theo h phường (đến 12/2012) .40 Dư nợ phân theo nhóm chi nhánh năm (2010-2012) .42 Bảng 2.7: Dư nợ hạn chi nhánh phân theo thời gian .44 Bảng 2.8: Dư nợ hạn theo thành phần kinh tế năm (2010-2012) 46 Bảng 2.9: Dư nợ hạn hộ nông dân theo nguyên nhân năm qua .47 Bảng 2.10: Số hộ nông dân hạn theo nguyên nhân năm qua .46 Bảng 2.11: Đặc điểm khách hàng 53 Bảng 2.12: Quy mô vốn vay hộ điều tra 55 Bảng 2.13: Tình trạng nợ hộ điều tra 57 Bảng 2.14: Mối quan hệ số lần kiểm tra sau cho vay nợ hạn 58 Bảng 2.15: So sánh giá trị trung bình xác suất ước lượng hộ vay vốn rơi vào Đ ại họ cK in Bảng 2.6: ng RRTD 59 Mối quan hệ mục đích vay vốn rủi ro tín dụng 60 Bảng 2.17: So sánh xác suất gặp RRTD nhóm hộ có mục đích vay vốn60 Bảng 2.18: Rủi ro tín dụng theo quy mô vay vốn 61 Bảng 2.19: So sánh xác suất gặp rủi ro tín dụng theo quy mô vay vốn 62 Bảng 2.20: Rủi ro tín dụng theo hình thức chấp 62 Bảng 2.21: So sánh xác suất gặp rủi ro tín dụng theo hình thức chấp 63 Bảng 2.22: Bảng kết thể yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ 66 Tr ườ Bảng 2.16: vi MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii uế Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii Danh mục ký hiệu, từ viết tắt iv tế H Danh mục sơ đồ, biểu đồ v Danh mục bảng vi Mục lục vii h PHẦN 1: MỞ ĐẦU in SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU cK ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC LUẬN VĂN .3 họ PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG HỘ Đ ại NÔNG DÂN CỦA NGÂN HÀNG HƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tín dụng 1.1.1 Khái niệm tín dụng ng 1.1.2 Phân loại tín dụng .5 1.1.3 Vai trò tín dụng ườ 1.1.4 Đảm bảo tín dụng .5 1.1.5 Chính sách tín dụng kinh doanh Ngân hàng thương mại Tr 1.2 Rủi ro tín dụng kinh doanh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.2.2 Các hình thức rủi ro tín dụng .8 1.2.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng .9 1.2.4 Những để xác định mức độ rủi ro tín dụng 10 1.2.5 Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng .12 vii 1.2.6 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hệ thống ngân hàng thương mại 13 1.2.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 15 1.3 Nội dung phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân 18 1.3.1 Đặc điểm kinh tế hộ nông dân Việt Nam 18 uế 1.3.2 Đặc trưng cho vay kinh tế hộ nông dân 18 1.3.3 Phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân 19 tế H 1.4 Kinh nghiệm giải rủi ro tín dụng số Ngân hàng 24 1.4.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 24 1.4.2 Kinh nghiệm Nhật Bản 25 1.4.3 Kinh nghiệm Mỹ 26 h 1.4.4 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 28 in 1.4.5 Bài học kinh nghiệm rút cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 30 cK CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG HỘ NÔNG DÂN VÙNG VEN ĐÔ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ QUẢNG TRỊ .32 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Agribank) Chi họ nhánh thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị .32 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank TP Đông Hà giai đoạn 2010-2012 34 2.3 Tình hình hoạt động tín dụng chi nhánh 36 Đ ại 2.4 Thực trạng tín dụng hộ nông dân vùng ven đô Thành phố Đông Hà 38 2.5 Phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô Agribank Chi nhánh thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 41 ng 2.5.1 Thực trạng rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô Agribank Chi nhánh thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 41 ườ 2.5.2 Phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô thành phố Đông Hà .45 2.6 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hộ nông dân .52 Tr 2.6.1 Đặc điểm hộ điều tra 52 2.6.2 Quy mô, mục đích vay vốn hình thức chấp để vay vốn chi nhánh 54 2.6.3 Thực trạng rủi ro tín dụng hộ nông dân Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 56 viii 2.6.4 Kết mô hình ước lượng xác suất mô hình nhân tố ảnh hưởng đến xác suất gặp rủi ro tín dụng .63 2.7 Đánh giá việc phân tích quản lý rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô Agribank Chi nhánh thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị .68 uế 2.7.1 Kết đạt 68 2.7.2 Những mặt hạn chế 69 tế H 2.7.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn công tác quản lý rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô chi nhánh 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU RỦI RO TÍN DỤNG HỘ NÔNG DÂN VÙNG VEN ĐÔ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ h ĐÔNG HÀ TỈNH QUẢNG TRỊ .74 in 3.1Định hướng phát triển tín dụng chi nhánh giai đoạn 2013-2015 74 cK 3.1.1 Định hướng chung 74 3.1.2 Mục tiêu cụ thể .74 3.2 Một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô họ Agribank Chi nhánh Thành phố Đông hà Tỉnh Quảng Trị .75 3.2.1 Hoàn thiện chất lượng công tác thu thập thông tin 75 3.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức điều hành 76 Đ ại 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 76 3.2.4 Hoàn thiện sách khách hàng 77 3.2.5 Hoàn thiện quy trình cho vay 79 ng 3.2.6 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội tín dụng .80 3.2.7 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng .81 ườ Phần III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 KẾT LUẬN 85 Tr KIẾN NGHỊ 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .Error! Bookmark not defined PHỤ LỤC PHẢN BIỆN PHẢN BIỆN ix PHẦN MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong trình hội nhập vào kinh tế giới, Việt nam đối đầu với uế khó khăn thách thức hệ thống Ngân hàng trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ tế H toàn kinh tế quốc dân Sự lành mạnh thống Ngân hàng quốc gia luôn sở ổn định tình hình kinh tế xã hội Đồng thời tiền đề, điều kiện để khai thác nguồn lực phát triển kinh tế Bên cạnh Nhà nước ta quan tâm đến việc thực chủ trương cấu lại hệ thống Ngân hàng Huy động lại h tiềm lực dân, đẩy mạnh tín dụng đầu tư, góp phần thực kích cầu in động kinh tế theo chiến lược: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, mở cK rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo xung lực cho kinh tế Hoạt động tín dụng quan trọng ngân hàng thương mại bao gồm hai mặt sinh lời rủi ro Rủi ro cao lợi nhuận kỳ vọng cao Phần lớn họ thua lỗ ngân hàng từ hoạt động tín dụng Song cách loại trừ rủi ro tín dụng hoàn toàn mà phải quản lí cẩn thận Đứng trước định Đ ại cho vay, nhà quản trị ngân hàng phải cân nhắc mâu thuẫn sinh lời rủi ro, tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu phải đảm bảo mục tiêu an toàn cho thân ngân hàng cho kinh tế Chính vậy, rủi ro tín dụng đề tài người quan tâm nhà quản trị đưa nhiều ng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng (RRTD) Trong thời gian qua, tình hình kiểm soát tín dụng Agribank Chi nhánh ườ Thành phố (TP) Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xem tốt, nợ xấu mức thấp theo yêu cầu Ngân hàng cấp trên, chất lượng tín dụng dần nâng Tr cao Tuy nhiên, vừa qua có nhiều vụ việc xảy số chi nhánh khiến nhiều cán lãnh đạo nhân viên Agribank bị kỷ luật, hậu gây thiệt hại lớn cho hệ thống Agribank, làm giảm uy tín Agribank nước Điều đặt câu hỏi phải việc đảm bảo tín dụng Agribank lỏng lẻo chưa thực cách nghiêm túc Với lý trên, ng ườ Tr Đ ại h in cK họ PHỤ LỤC uế tế H PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA BẢNG CÂU HỎI THU THẬP THÔNG TIN STT: Người thu thập thông tin: tế H Tên ngân hàng: Agribank Chi nhánh thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị uế Người cung cấp thông tin: Họ tên người vay: ………………………………………………… Giới tính:  Nam  Nữ Độ tuổi: 50 tuổi h Nghề nghiệp/ ngành nghề kinh doanh:  từ đến < 4người >4 người 4 người Mục đích vay: cK Số lao động thức: in Số người hộ gia đình: 25 % 5 lần Số lần kiểm tra sau cho vay: 5 lần Tr Số lần vay ngân hàng: Loại tài sản chấp:  Giấy CNQSDĐ  Tín chấp  Khác (nêu rõ): Trị giá TS đảm bảo:  = 0đ 500 triệuđ  từ đến < 10 triệuđ Đã bị nợ hạn:  Có  Không Đã bị nơ xấu:  Có  Không Nguyên nhân nợ hạn:  Kinh doanh thua lỗ  Cơ chế sách  Thiên tai dịch bệnh  Khác Bình thường Cơ chế sách hỗ trợ cho vay HND:  Có  Không ng Đ ại họ cK in h XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ườ Chậm tế H Đánh giá quy trình cấp tín dụng HND: Nhanh chóng Tr  >10 triệuđ uế Thu nhập bình quân / hộ / tháng: [...]... về rủi ro tín dụng hộ nông dân của ng Ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô tại ườ Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị  Chương 3: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng hộ nông dân Tr vùng ven đô tại Agribank Chi nhánh Thành phố Đông hà, Tỉnh Quảng Trị 3 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ uế RỦI RO. .. tiễn về rủi ro tín dụng - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh thành phố h Đông Hà Quảng Trị in - Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế RRTD hộ nông dân (HND) vùng ven đô tại Agribank Chi nhánh thành phố Đông Hà Quảng Trị 3.1 Đối tượng nghiên cứu cK 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU họ Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô và đề... khắc phục và phòng ngừa rủi ro tín dụng Đ ại 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Nghiên cứu hoạt động tín dụng và phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô tại Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; ng - Thời gian: Phạm vi thời gian nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2012; - Không gian: Đề tài nghiên cứu tại Agribank Chi nhánh Thành phố Đông ườ Hà, tỉnh Quảng Trị 4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN... đề tài: Phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân vùng ven đô tại Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung uế Thông qua việc phân tích tín dụng của Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà Quảng Trị qua 3 năm 2010, 2011 và 2012 để thấy rõ tình hình nợ quá hạn nhằm đề tế H xuất một số giải pháp giảm thiểu RRTD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng 2.2... thể nói rằng rủi ro trong kinh họ doanh ngân hàng rất đa dạng Do đặc thù kinh doanh của mình nên hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm rất nhiều các loại rủi ro: rủi ro tín dụng; rủi ro lãi suất; rủi ro thanh khoản; rủi Đ ại ro hối đoái, rủi ro trong tín dụng quốc tế và các rủi ro khác Trong số các loại rủi ro kể trên thì rủi ro tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và phức tạp nhất do tín dụng là nghiệp... Các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng hộ nông dân uế Để phân tích được các rủi ro thì trước hết phải biết là rủi ro đó xảy ra như thế đến quá trình phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân tế H nào cũng như cơ chế tác động của nó Sau đây là những yếu tố cơ bản ảnh hưởng Một là, các yếu tố thuộc về phía ngân hàng bao gồm các yếu tố như: - Chính sách về quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng của Ngân hàng:... tranh chấp pháp lý… 1.3 Nội dung phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân 1.3.1 Đặc điểm kinh tế hộ nông dân tại Việt Nam uế - Đặc điểm kinh tế hộ nông dân Việt Nam là gắn bó, có truyền thống cả hai mặt về kinh tế và tinh thần, có quyền lợi cùng hưởng và có khó cùng chịu tế H - Trong những năm gần đây, nông dân đã áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiến tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhằm giải quyết... khoản cấp tín dụng có vấn đề 1.2.7.2 Đo lường rủi ro tín dụng họ Là việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một Đ ại khách hàng cũng như để trích lập dự phòng rủi ro 1.2.7.3 Kiểm soát và đánh giá rủi ro tín dụng - Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chi n ng lược... quá hạn lâu ngày chi m tỷ lệ cao trên tổng dư nợ Ở các nước tỷ lệ này lên đến 5% trên tổng dư nợ thì được coi là báo động Ở nước ta hiện nay tỷ lệ này dao tế H động trong khoảng 10-11% trên tổng dư nợ 1.2.2 Các hình thức rủi ro tín dụng Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau: in h - Rủi ro giao dịch: là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân... tại phòng kế toán – ngân quỹ và phòng kế hoạch – kinh doanh của Agribank Chi nhánh Thành phố Đông Hà Quảng Trị: - Các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2010 – 2012 và định hướng hoạt động của đơn vị trong thời gian đến - Những tài liệu sách kinh tế, niêm giám thống kê có liên quan 2  Số liệu sơ cấp: điều tra trực tiếp 101 khách hàng vay vốn là hộ nông dân vùng ven đô của thành phố Đông