ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại họ cK in h QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Dương Thị Thùy Miên Th.s Phan Thị Thanh Thủy Lớp:K44A QTKD Thương Mại Niên khóa: 2010 - 2014 Huế, tháng 5/2014 Trong trình học tập nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nhận động viên, giúp đỡ quý báu nhiều đơn vị cá nhân khác Trước tiên, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy Cô Khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế luận văn tốt nghiệp tế H uế tạo điều kiện hỗ trợ tốt để có điều kiện hoàn thành Tôi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo toàn nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Huế ại họ cK in h giúp đỡ, cung cấp tư liệu tạo điều kiện cách tốt thời gian thực tập Ngân hàng Đặc biệt, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Th.s Phan Thị Thanh Thủy, người hết lòng giúp đỡ hướng dẫn tận tình để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình bạn bè ủng hộ, Đ giúp đỡ động viên suốt thời gian nghiên cứu Mặc dù cố gắng nỗ lực để hoàn thành luận văn tốt nghiệp phạm vi khả cho phép chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận cảm thông tận tình bảo quý thầy cô giảng viên Sinh viên thực Dương Thị Thùy Miên Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Trong lĩnh vực hoạt động ngành Ngân hàng, hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng nhất, mang lại khoảng 70% lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động tín dụng song hành với rủi ro tín dụng, rủi ro tất yếu, loại bỏ hoàn toàn, mà áp dụng biện pháp để phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại rủi ro xảy Đối với ngân hàng thương mại việc quản lý rủi ro tín dụng tế H uế quan trọng Nếu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho vay có rủi ro tín dụng cao ngân hàng có khả phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay tính khoản thấp Điều làm giảm hiệu hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận ngân hàng, chí dẫn đến phá sản K in h Trong cấu nhóm khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế tỷ lệ khách hàng cá nhân nhóm khách hàng chiếm vai trò quan trọng việc tạo nguồn cho Ngân hàng thực hoạt động khác ọc Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc cho vay nhóm khách hàng cá nhân tiềm ại h ẩn nhiều rủi ro Mặc dù, ngân hàng có sách, quy định nhằm kiểm soát quản trị rủi ro, nợ xấu nhóm khách hàng liên tục Đ tăng qua năm Nhận thức vai trò quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng, chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, từ đưa biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, rủi ro xảy hoạt động - Phân tích dấu hiệu gây rủi ro tín dụng cá nhân Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế để tìm nguyên nhân chủ quan khách quan gây rủi ro thông qua việc vấn cán tín dụng khách hàng - Dựa biện pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, luận văn đưa số giải pháp bổ sung kiến nghị để hoàn thiện nâng cao hiệu công tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng tế H uế kinh doanh Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng h cá nhân Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế K in - Đối tượng điều tra: cán tín dụng khách hàng cá nhân vay vốn Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế ọc 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ại h - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lí luận thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng Đ Vietcombank chi nhánh Huế - Phạm vi không gian: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế - Phạm vi thời gian: Thu thập thông tin liệu qua năm 2011 – 2013 Đề tài nghiên cứu thực khoảng thời gian từ 01/02/2014 đến 08/05/2014 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu + Dữ liệu thứ cấp: Sách báo, giáo trình, báo cáo công ty, internet + Dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp nhân viên tín dụng cá nhân khách hàng cá nhân bảng hỏi Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 1.4.2 Phương pháp chọn mẫu  Xác định cỡ mẫu: - Đối với cán tín dụng tiến hành điều tra tổng thể cán tín dụng: 22 người - Đối với khách hàng cá nhân: Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu, ta áp dụng công thức Cochran (1997): z p (1 − p ) n= e2 Với n cỡ mẫu cần chọn, Z = 1,96 giá trị ngưỡng phân phối chuẩn, tế H uế tương ứng với độ tin cậy 95% Do tính chất p + q = , p.q lớn p= q= 0,5 nên p.q = 0, 25 Ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy 95% sai số cho phép 8% Lúc mẫu ta cần chọn có kích cỡ: n = 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5 0.08 = 150 K in  Phương pháp điều tra: h Ta chọn cỡ mẫu 150 Tiến hành nghiên cứu sơ sử dụng phương pháp định tính để ọc vấn chuyên sâu trực tiếp cán tín dụng khách hàng vay vốn Ngân hàng ại h Vietcombank Từ tìm hiểu khai thác thông tin liên quan đến đề tài làm sở thiết lập bảng câu hỏi Đ Sau có bảng câu hỏi tiến hành nghiên cứu thức, bước sử dụng phương pháp định lượng cách thu thập bảng câu hỏi cho mẫu lựa chọn để lấy số liệu mẫu điều tra lựa chọn Với tổng thể khách hàng tham gia dịch vụ cho vay tín dụng ngân hàng thời gian nghiên cứu vấn trực tiếp khách hàng dự kiến kéo dài tuần số liệu ngân hàng cung cấp khoảng 350 khách hàng tham gia hoạt động như: lập hồ sơ vay mới, trả tiền lãi phát sinh, trả gốc nghiệp vụ phát sinh… Với số mẫu dự kiến 150 mẫu Tôi tiến hành phương pháp chọn mẫu theo bước nhảy k, ta có k = 350/150 ≈ 2,3 Như ngày đợt vấn khách hàng ngày 20/03/2014 tiến hành chọn khách hàng thứ vào tham gia giao dịch để tiếp xúc vấn Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Với số bảng hỏi phát 150 bảng, thu 150 bảng hỏi Sau kiểm tra lại tiến hành xử lý số liệu  Phương pháp xử lý phân tích liệu: - Dữ liệu thu thập xử ký phần mềm SPSS phiên 16.0 - Kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbach’s Anpha - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả: biểu đồ, bảng biểu, hình vẽ diễn tả nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế - Phân tích nhân tố khám phá EFA để làm sở xử lý hồi quy - Phân tích hồi quy nguyên nhân tác động đến rủi ro khách hàng cá nhân tế H uế 1.4.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu Kết nghiên cứu với việc hệ thống hóa cách khoa học sở lý luận hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng khối ngân hàng thương mại, kèm theo cho thấy thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng h thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế từ phía nhận diện cán K in tín dụng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ Từ đưa giải pháp giúp cho Ban giám đốc ngân hàng có sách quản lý phù hợp nhằm ọc phát huy khai thác tốt thị trường Nghiên cứu tài liệu khoa học có giá trị tham khảo cho sinh viên làm nghiên cứu liên quan Kết cấu đề tài ại h 1.5 Đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Đ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế” PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trình bày lý chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, tóm tắt nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu Trong phần nghiên cứu đề cập đến vấn đề sở lý luận liên quan đến tín dụng, rủi ro tín dụng ý nghĩa thực tiễn công tác quản lý rủi ro tín dụng hoạt động cho vay Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế Đánh giá tổng quan đặc điểm ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế, phân tích kết kinh doanh, tình hình cho vay, huy động vốn, doanh thu nợ hạn từ năm 2011 – 2013 Nghiên cứu phân tích rủi ro Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế theo quy trình nhận dạng, đánh giá dấu hiệu rủi ro phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Huế Bên cạnh đó, nêu lên biện pháp quản trị rủi ro áp dụng Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Huế tế H uế Chương 3: Định hướng số giải pháp Từ định hướng phát triển phát số tồn Vietcombank chi nhánh Huế, đề xuất số nhóm biện pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế h PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đ ại h ọc cho nội dung nghiên cứu K in Đưa kết luận cho đề tài, đề xuất kiến nghị nhằm thực giải pháp Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những vấn đề lý luận chung tín dụng tín dụng ngân hàng 1.1.1 Tín dụng  Khái niệm Tín dụng phạm trù kinh tế sản phẩm kinh tế hàng hóa Tín dụng đời, tồn qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội Quan hệ tín dụng phát sinh từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã Khi chế độ tế H uế tư hữu tư liệu sản xuất xuất hiện, đồng thời xuất quan hệ trao đổi hàng hóa Thời kỳ này, tín dụng thực hình thức vay mượn vật hàng hóa Về sau, tín dụng chuyển sang hình thức vay mượn tiền tệ Tín dụng (còn gọi cho vay), việc bên (bên cho vay) cung cấp nguồn h tài cho đối tượng khác (bên vay) bên vay hoàn trả tài cho K in bên cho vay thời hạn thỏa thuận thường kèm theo lãi suất Do hoạt động làm phát sinh khoản nợ nên bên cho vay gọi chủ nợ, bên vay gọi ọc nợ Do đó, Tín dụng phản ánh mối quan hệ hai bên - Một bên người cho ại h vay, bên người vay Quan hệ hai bên ràng buộc chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay, lãi suất phải trả, Đ Thực chất, tín dụng biểu mối quan hệ kinh tế gắn liền với trình tạo lập sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho trình tái sản xuất đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả  Vai trò - Tín dụng công cụ thúc đẩy trình tái sản xuất mở rộng góp phần điều tiết vĩ mô kinh tế; - Tín dụng góp phần thúc đẩy trình tích tụ tập trung vốn; - Tín dụng góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông xã hội; - Tín dụng góp phần thực sách xã hội Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 1.1.2 Tín dụng ngân hàng  Khái niệm Tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời gian định với khoản chi phí định Cũng quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng nội dung: - Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu cho người sử dụng - Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí rủi ro - Sự chuyển nhượng có thời hạn  Vai trò tế H uế - Thúc đẩy tích tụ cung cấp vốn cho kinh tế Thông qua phương thức huy động khác nhau, ngân hàng tập trung khoản tín dụng nhỏ lẻ thành khoản vốn lớn, tạo khả đầu tư vào công trình lớn có hiệu kinh tế cao Đồng thời doanh nghiệp tiếp cận với nguồn h vốn lớn để mở rộng sản xuất, rút ngắn trình tích lũy vốn Như vậy, TDNH K in đóng vai trò tích cực thúc đẩy trình tích tụ tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh - Đẩy mạnh trình tái sản xuất, mở rộng đầu tư - phát triển ọc Thông qua TDNH, doanh nghiệp nhận nguồn vốn bổ sung lớn từ tăng quy mô sản xuất, đổi công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng ại h suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh TDNH giúp doanh nghiệp đẩy nhanh trình sản xuất tiêu thụ, tạo điều kiện để trì mối Đ quan hệ hữu sản xuất lưu thông hàng hóa tiêu dùng xã hội - Tổ chức điều hòa, lưu thông tiền tệ, chuyển dịch kinh tế, phát triển cân đối ngành kinh tế quốc dân Thông qua tín dụng mà nguồn vốn dịch chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu, làm xã hội bớt lãng phí nơi thừa vốn, giảm khó khăn nơi thiếu vốn, giúp nâng cao hiệu sử dụng vốn, giúp cho tốc độ luân chuyển hàng hóa vốn tăng lên, tạo phát triển đồng ngành TDNH giúp điều hòa nguồn vốn, đồng thời thông qua khung lãi suất quy định, giúp cho sách tiền tệ phủ thực hiện, điều hòa lưu thông, góp phần ổn định thúc đẩy phát triển thị trường tiền tệ Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Hơn nữa, thông qua TDNH, phủ thực sách ưu tiên hỗ trợ phát triển vùng miền, hay ngành then chốt, trọng điểm nhờ vào ưu đãi tín dụng…nhờ kích thích doanh nghiệp đầu tư vào vùng, ngành trọng điểm ưu tiên phủ, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tạo phát triển cân đối nước  Nguyên tắc tín dụng ngân hàng Một là, cho vay có hoàn trả vốn lãi sau thời gian định Đây nguyên tắc đảm bảo thực chất tín dụng Tính chất tín dụng bị phá vỡ nguyên tắc không thực đầy đủ Chủ thể vay vốn phải cam tế H uế kết trả đủ vốn lãi sau thời gian định, cam kết ghi khế ước vay nợ hợp đồng tín dụng Hai là, cho vay có giá trị tương đương làm đảm bảo Các giá trị tương đương làm đảm bảo vật tư hàng hóa kho, h đường, tài sản cố định doanh nghiệp, số dư tài khoản tiền gửi, hóa đơn chuẩn K in bị nhập hàng cam kết trả nợ thay quan khác, cá nhân, chí uy tín chủ doanh nghiệp ọc Giá trị đảm bảo sở khả trả nợ, sở hạn chế rủi ro hoạt khác ại h động tín dụng, điều kiện để thực nguyên tắc thứ nhiều trường hợp Ba là, cho vay có mục đích, theo kế hoạch thỏa thuận từ trước (theo hợp đồng Đ ký kết) Quan hệ tín dụng phản ánh nhu cầu vốn lợi nhuận doanh nghiệp, khách hàng Nó liên quan chặt chẽ tới trình SX-KD, làm dịch vụ doanh nghiệp, hay tiêu dùng cá nhân song lại mang tính thỏa thuận lớn Do phải pháp luật bảo hộ Hợp đồng tín dụng phản ánh nhu cầu tín dụng doanh nghiệp, khách hàng, sở pháp lý cho bên tham gia quan hệ tín dụng, điều kiện để ngân hàng doanh nghiệp, khách hàng tính toán yếu tố hiệu trình kinh doanh Trong ngân hàng giám sát chặt chẽ việc sử dụng vay theo mục đích mà khách hàng cam kết hợp đồng tín dụng Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Cho vay khong co tai san dam bao Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Khong dong y 36.4 36.4 36.4 Trung lap 31.8 31.8 68.2 Dong y 31.8 31.8 100.0 22 100.0 100.0 Total 3.3.4 Thống kê mô tả nhóm nguyên nhân từ tài sản đảm bảo Statistics kho thu hoi, mat gia ly chuyen nhuong 22 22 0 Mean 2.95 2.86 2.73 Median 3.00 3.00 3.00 Missing 22 h Valid khong the K in N Tai san dam bao tế H uế Tai san dam bao Tai san dam bao Tai san dam bao mat gia ọc Cumulative Percent Valid Percent Percent Rat khong dong y 4.5 4.5 4.5 Khong dong y 18.2 18.2 22.7 12 54.5 54.5 77.3 22.7 22.7 100.0 22 100.0 100.0 Đ Valid ại h Frequency Trung lap Dong y Total Tai san dam bao kho thu hoi, ly Frequency Valid Khong dong y Trung lap Dong y Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 27.3 27.3 27.3 13 59.1 59.1 86.4 13.6 13.6 100.0 22 100.0 100.0 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Tai san dam bao khong the chuyen nhuong Cumulative Frequency Valid Khong dong y Trung lap Dong y Total Percent Valid Percent Percent 36.4 36.4 36.4 12 54.5 54.5 90.9 9.1 9.1 100.0 22 100.0 100.0 3.4 Đánh giá cán tín dụng biện pháp quản trị rủi ro tín dụng áp dụng ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế tế H uế Statistics Phan loai khach hang thuong N xuyen Phan loai cac khoan no thuong xuyen Valid Missing 3.77 Median 4.00 Valid h Missing K in Mean Median ọc Đ ại h Cham diem khach hang sat thuc te Ap dung chac che quy trinh cap tin dung N Tang cuong bien phap xu ly no xau 4.32 Missing 22 4.50 Median 4.50 N Valid Missing 22 Mean 4.45 Median 4.00 N Valid Missing N 22 4.50 4.50 Valid Missing 22 Mean 4.27 Median 4.00 N Valid Missing 22 Mean 4.27 Median 4.00 N Valid Missing Mean Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Mean Median Tang cuong cong tac kiem tra, kiem soat noi bo 22 4.00 Valid Mean He thong phan cap, phan quyen quy trinh xet duyet cap tin dung Mean N Dinh gia tai san the chap theo dinh ky 22 22 4.55 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Median Su phoi hop cua cac can bo N quy trinh cap tinh dung moi Mean 5.00 Valid Missing N 4.00 Valid Missing Khai thac he thong bao cao thong ke 4.27 Median Ap dung mo hinh cap tin dung moi 22 22 Mean 4.14 Median 4.00 N Valid Missing Mean 4.27 Median 4.00 Valid Missing 22 tế H uế Nang cao chat luong can bo N tin dung 22 Mean 4.05 Median Khai thac cac kenh thong tin N tu khach hang Missing 4.32 4.00 Valid h N Missing ọc ại h Đ N 4.00 Valid Missing 22 Mean 4.27 Median 5.00 N Valid Missing 22 Mean 4.36 Median 4.00 Giup khach hang thu hoi cac N khoan no bi chiem dung Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 22 4.36 Median Chu khau quan tri, danh gia, dinh gia tai san dam bao Median Mean Phan biet ro rang giua khau tham dinh va cho vay 22 Mean K in Tang cuong giam sat von vay 4.00 Valid Valid Missing 22 Mean 4.05 Median 4.00 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Phan loai khach hang thuong xuyen Cumulative Frequency Valid Trung lap Dong y Valid Percent Percent 27.3 27.3 27.3 15 68.2 68.2 95.5 4.5 4.5 100.0 22 100.0 100.0 Rat dong y Total Percent Phan loai cac khoan no thuong xuyen Cumulative Valid Dong y 15 68.2 31.8 22 100.0 Rat dong y Total Percent Valid Percent Percent 68.2 68.2 tế H uế Frequency 31.8 100.0 100.0 Dinh gia tai san the chap theo dinh ky Cumulative Dong y 11 Rat dong y 11 Total 22 h Valid Percent Percent 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 100.0 100.0 100.0 ọc Valid Percent K in Frequency ại h Cham diem khach hang sat thuc te Frequency Dong y Percent Valid Percent Percent 12 54.5 54.5 54.5 Rat dong y 10 45.5 45.5 100.0 Total 22 100.0 100.0 Đ Valid Cumulative Ap dung chac che quy trinh cap tin dung Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Dong y 11 50.0 50.0 50.0 Rat dong y 11 50.0 50.0 100.0 Total 22 100.0 100.0 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy He thong phan cap, phan quyen quy trinh xet duyet cap tin dung Cumulative Frequency Valid Trung lap Dong y Valid Percent Percent 4.5 4.5 4.5 14 63.6 63.6 68.2 31.8 31.8 100.0 22 100.0 100.0 Rat dong y Total Percent Tang cuong cong tac kiem tra, kiem soat noi bo Cumulative Valid Trung lap Dong y 4.5 14 63.6 31.8 22 100.0 Rat dong y Valid Percent Percent 4.5 4.5 63.6 68.2 31.8 100.0 100.0 K in h Total Percent tế H uế Frequency Tang cuong bien phap xu ly no xau Valid Dong y Valid Percent Percent 10 45.5 45.5 45.5 12 54.5 54.5 100.0 22 100.0 100.0 Đ ại h Rat dong y Total Percent ọc Frequency Cumulative Su phoi hop cua cac can bo quy trinh cap tinh dung moi Cumulative Frequency Valid Trung lap Dong y Rat dong y Total Percent Valid Percent Percent 9.1 9.1 9.1 12 54.5 54.5 63.6 36.4 36.4 100.0 22 100.0 100.0 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Ap dung mo hinh cap tin dung moi Cumulative Frequency Valid Trung lap Dong y Valid Percent Percent 13.6 13.6 13.6 13 59.1 59.1 72.7 27.3 27.3 100.0 22 100.0 100.0 Rat dong y Total Percent Khai thac he thong bao cao thong ke Cumulative Valid Trung lap Dong y 4.5 14 63.6 31.8 22 100.0 Rat dong y Valid Percent Percent 4.5 4.5 63.6 68.2 31.8 100.0 100.0 K in h Total Percent tế H uế Frequency Nang cao chat luong can bo tin dung Trung lap Dong y Đ Percent 18.2 18.2 18.2 13 59.1 59.1 77.3 22.7 22.7 100.0 22 100.0 100.0 Rat dong y Total Valid Percent ại h Valid Percent ọc Frequency Cumulative Khai thac cac kenh thong tin tu khach hang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Trung lap 13.6 13.6 13.6 Dong y 40.9 40.9 54.5 Rat dong y 10 45.5 45.5 100.0 Total 22 100.0 100.0 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Tang cuong giam sat von vay Cumulative Frequency Valid Trung lap Percent Valid Percent Percent 9.1 9.1 9.1 Dong y 10 45.5 45.5 54.5 Rat dong y 10 45.5 45.5 100.0 Total 22 100.0 100.0 Phan biet ro rang giua khau tham dinh va cho vay Cumulative Trung lap 27.3 Dong y 18.2 Rat dong y 12 54.5 Total 22 100.0 Valid Percent Percent 27.3 27.3 18.2 45.5 54.5 100.0 100.0 K in h Valid Percent tế H uế Frequency Chu khau quan tri, danh gia, dinh gia tai san dam bao Trung lap Valid Percent Percent 9.1 9.1 9.1 10 45.5 45.5 54.5 Rat dong y 10 45.5 45.5 100.0 Total 22 100.0 100.0 Đ Dong y ại h Valid Percent ọc Frequency Cumulative Giup khach hang thu hoi cac khoan no bi chiem dung Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Trung lap 27.3 27.3 27.3 Dong y 40.9 40.9 68.2 Rat dong y 31.8 31.8 100.0 22 100.0 100.0 Total Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Phụ lục 4: Kết xử lý số liệu khách hàng phần mềm SPSS 4.1 Thống kê mô tả đặc điểm khách hàng cá nhân Statistics Gioi tinh N Valid Tuoi Thu nhap 150 150 150 0 Mean 1.49 2.24 2.06 Median 1.00 2.00 2.00 Missing tế H uế Gioi tinh Cumulative Valid Percent Valid Percent nam 77 51.3 nu 73 48.7 150 100.0 51.3 51.3 48.7 100.0 100.0 K in Total Percent h Frequency Tuoi duoi 25 tuoi Valid Percent Percent 25 16.7 16.7 16.7 25 tuoi den 40 tuoi 64 42.7 42.7 59.3 tren 40 tuoi 61 40.7 40.7 100.0 150 100.0 100.0 Đ ại h Valid Percent ọc Frequency Cumulative Total Thu nhap Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent duoi trieu 40 26.7 26.7 26.7 tu den duoi trieu 76 50.7 50.7 77.3 tu den duoi trieu 19 12.7 12.7 90.0 tu den 10 trieu 15 10.0 10.0 100.0 150 100.0 100.0 Total Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 4.2 Thống kê mô tả mục đích vay vốn Vietcombank chi nhánh Huế khách hàng cá nhân Vay von tai VCB de sua chua, mua nha, mua xe Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent co 99 66.0 66.0 66.0 khong 51 34.0 34.0 100.0 Total 150 100.0 100.0 Vay von tai VCB de bo sung von kinh doanh Frequency co 85 56.7 khong 65 43.3 Total 150 100.0 Valid Percent Percent 56.7 56.7 43.3 100.0 100.0 K in h Valid Percent tế H uế Cumulative Vay von tai VCB de tieu dung, cho cai hoc tap co khong Percent 38.0 38.0 93 62.0 62.0 100.0 150 100.0 100.0 Đ Total Valid Percent 38.0 57 ại h Valid Percent ọc Frequency Cumulative Vay von tai VCB vi nhu cau doi song khac Cumulative Frequency Valid co Percent Valid Percent Percent 13 8.7 8.7 8.7 khong 137 91.3 91.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đến khả toán khoản vay khách hàng 4.3.1 Cronbach’s Anpha biến độc lập Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 642 Item-Total Statistics Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted 11.54 2.451 TN2 11.69 2.834 TN3 11.20 2.255 TN4 11.47 2.493 415 578 377 604 473 534 426 569 ọc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Đ 735 ại h Alpha Deleted K in TN1 Total Correlation Alpha if Item h Scale Mean if tế H uế Cronbach's Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted TTN1 8.40 1.275 571 640 TTN2 8.15 1.643 612 623 TTN3 8.56 1.349 531 690 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 721 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 4.19 533 566 a TS2 4.23 449 566 a tế H uế TS1 a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings 4.3.2 Cronbach’s Anpha biến phụ thuộc Cronbach's Alpha N of Items ọc 558 K in h Reliability Statistics ại h Item-Total Statistics Cronbach's Đ Scale Mean if kha nang hoan tra von vay cao Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 3.91 362 390 a 3.89 284 390 a Trong tuong lai, tin chac se hoan tra theo quy dinh cua ngan hang a The value is negative due to a negative average covariance among items This violates reliability model assumptions You may want to check item codings Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 4.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho yếu tố cá nhân khách hàng có ảnh hưởng đến khả toán khoản vay 4.4.1 Đối với biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 669 266.602 df 36 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 2.436 1.837 1.337 27.062 20.415 14.859 27.062 47.477 62.336 831 9.237 71.572 682 7.573 79.145 551 6.124 85.269 496 5.511 90.780 429 4.768 95.548 401 4.452 100.000 2.436 1.837 1.337 % of Cumulative Variance % 27.062 20.415 14.859 K in Total h Component Total ọc Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotated Component Matrix Component TTN1 TTN3 TN3 820 814 Đ TTN2 ại h 787 717 TN1 706 TN4 697 TN2 645 TS2 859 TS1 858 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 27.062 47.477 62.336 Rotation Sums of Squared Loadings Total 2.037 1.954 1.620 tế H uế Initial Eigenvalues % of Cumulative Variance % 22.630 21.707 17.998 22.630 44.338 62.336 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 4.4.2 Đối với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 500 Approx Chi-Square 24.329 df Sig .000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues nent Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.390 69.497 69.497 610 30.503 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis a hoan tra theo quy dinh cua ngan hang cao ại h kha nang hoan tra von vay 834 ọc Trong tuong lai, tin chac se K in Component 834 Đ Extraction Method: Principal Component Analysis 1.390 h Component Matrix Total a components extracted Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM % of Variance tế H uế Compo 69.497 Cumulative % 69.497 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 4.5 Phân tích hồi quy đo lường mức độ chiều hướng ảnh hưởng yếu tố cá nhân khách hàng đến khả toán khoản vay họ  Kiểm định mô hình • Kiểm định giá trị độ phù hợp b Model Summary Change Statistics Std Error Model R 764 R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change a 583 575 65227468 583 68.069 df1 df2 Sig F Durbin- Change Watson 146 000 1.803 a Predictors: (Constant), TS, TN, TTN b Dependent Variable: Y tế H uế • Kiểm định F b ANOVA Regression 86.883 Residual 62.117 Total 149.000 a Predictors: (Constant), TS, TN, TTN b Dependent Variable: Y df Mean Square 28.961 146 425 149 K in Sum of Squares h Model  Dò tìm vi phạm giả định cần thiết ại h Statistics ọc • Giả định phân phối chuẩn phần dư phan du Valid Đ N Missing 150 Skewness 019 Std Error of Skewness 198 Kurtosis Std Error of Kurtosis 1.490 394 Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM F 68.069 Sig a 000 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy • Kiểm định tương quan: Correlations TTN Pearson Correlation Sig (2-tailed) TN 000 1.000 1.000 000 150 150 150 Pearson Correlation 000 000 1.000 150 Pearson Correlation 000 000 1.000 1.000 150 150 ** ** 595 ** 371 000 150 150 ** 371 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 150 150 150 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 150 Giả định tượng Đa cộng tuyến h • 150 150 304 ** 595 000 150 Pearson Correlation 304 1.000 N N ** 000 150 Sig (2-tailed) Y Y N Sig (2-tailed) TS TS tế H uế TTN TN a K in Coefficients Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients B (Constant) 053 304 053 595 371 ại h TS Beta -4.539E-16 TTN TN Std Error ọc Model Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 000 1.000 304 5.685 000 1.000 1.000 053 595 11.126 000 1.000 1.000 053 371 6.935 000 1.000 1.000 Đ a Dependent Variable: Y  Kết hồi quy a Coefficients Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -4.539E-16 053 TTN 304 053 TN 595 TS 371 Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 000 1.000 304 5.685 000 1.000 1.000 053 595 11.126 000 1.000 1.000 053 371 6.935 000 1.000 1.000 a Dependent Variable: Y Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM [...]... loại rủi ro tín dụng  Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại tế H uế Rủi ro lựa chọn Rủi ro danh mục Rủi ro tập trung Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng Theo sơ đồ trên, rủi ro tín dụng được chia thành hai loại là rủi ro giao dịch h (transaction risk) và rủi ro danh... mại Rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại Nguyên nhân từ phía khách hàng Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 30 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy CHƯƠNG II: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương. .. cấp, thị trường tiêu thụ - Đối với khách hàng là cá nhân: Mặc dù quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng là cá nhân thủ tục đơn giản hơn nhiều so với khách hàng là doanh nghiệp, song thực tế số lượng khách hàng tế H uế cá nhân lại rất lớn nên việc tìm hiểu các nguyên nhân từ phía khách hàng cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng Với khách hàng cá nhân, nguyên nhân rủi ro có thể là: + Hoạt động kinh... thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Huế Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Huế được thành lập theo quyết định số 68 QĐ NH3 ngày 10/08/1993 của tổng giám đốc ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và đi vào hoạt động ngày 02/11/1993 Ngày 02/06/2008, căn cứ quyết định số 421/QĐ-TCCB-ĐT của hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chuyển đổi ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành... khó khăn nghiêm trọng cho ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn hoặc khách hàng rời bỏ ngân hàng Ngoài những rủi ro chính trên đây, các nhà quản trị ngân hàng còn quan tâm đến một số rủi ro khác như: Rủi ro lạm phát, rủi ro quốc gia và các rủi ro khác Tuy nhiên, trong đề tài này, chúng ta sẽ nghiên cứu về rủi ro tín dụng, một loại rủi ro đặc trưng trong ngân hàng thương mại Dương Thị Thùy Miên –... nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại h Từ lý thuyết nghiên cứu các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với Ngân K in hàng thương mại, tôi xây dựng mô hình được sử dụng trong đề tài này để tiến hành ọc nghiên cứu bằng bảng hỏi định lượng như sau: ại h Nguyên nhân khách quan từ phía nền kinh tế và các cơ quan quản lý Nhà Nước Đ Nguyên nhân chủ quan từ phía các Ngân hàng thương. .. tại thời điểm xảy ra rủi ro, cũng có thể ảnh hưởng trong suốt thời gian dài sau đó 1.2.3 Phân loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng Có nhiều cách phân loại rủi ro, tuy nhiên trong phạm vi hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam có thể tổng hợp thành một số loại rủi ro cơ bản sau: Rủi ro tín dụng: rủi ro mà khách hàng không hoàn thành được nghĩa vụ của họ vào ngày cam kết theo hợp đồng tín dụng. .. thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế Trụ sở chính đóng tại 78 Hùng Vương, TP Huế tế H uế Tel: 84-054-3811900 Fax: 84-054-3824631 Website: www.vietcombankhue.com.vn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt nam - Chi nhánh Huế là một ngân hàng h hàng đầu trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế Qua 20 năm hoạt động chi nhánh ngày K in càng phát triển lớn mạnh và đã đóng góp một phần. .. Thủy Rủi ro tín dụng Trong nền kinh tế thị trường, cung cấp tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng Rủi ro trong ngân hàng có xu hướng tập trung chủ yếu vào các danh mục tín dụng Đây là rủi ro lớn nhất và thường xuyên xảy ra Khi ngân hàng rơi vào trạng thái tài chính khó khăn nghiêm trọng, thì nguyên nhân thường phát sinh từ hoạt động tín dụng của ngân hàng 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng. .. quy định trong Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là khả tế H uế năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết” Rủi ro tín dụng là rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín dụng của ngân hàng, h biểu